Holas cls
No tienen porque ser dos sistemas ni dos cuentas en mi caso, es una misma estrategia con dos patas, es como trabajar un spread de dos patas, lleva dos patas pero es una misma estrategia entre las dos, no se cuenta cada pata por separado porque una generalmente siempre es perdedora, si eliminamos esa pata perdedora no ganamos mas, el riesgo se dispara y se pasa a operar con alta exposición al mercado.
Yo opero discrecional salvo cosas muy elementales que me evitan trabajo, puedo tomar una posición larga y otra corta en el mismo o diferente timeframe sin cambiar de cuenta incluso operando el mismo activo . Puedes tomar una posición larga con contratos standar y una corta con minis y no se cierran las operaciones y si las configuras con stop y target no se cierran con orden contraria aunque operes con el mismo contrato en dirección contraria. Configurando las ordenes puedes hacer que cada orden sea independiente de todas las otras que metas independientemente de la dirección, para cerrarla hay que hacerlo en si misma o que se ejecute el target o stop que lleva asociados, eso dependerá de cada bróker si permite hacer hedging o no.
Dices que pillar una tendencia primaria es muy difícil.
Nadie dijo que fuera fácil, al contrario, como no es nada fácil, estar entrando y saliendo continuamente de ella además de llevar mas gasto en comisiones se esta expuesto a mas errores que no salen gratis y se pierden muchos buenos recorridos. Si te obligas a estar dentro sin soltarla te obligas a gestionar cuando se pone en contra en mi caso
No tiene porque ser una tendencia primaria, sirve una en un timeframe de 4 horas o 2 horas donde los recorridos probables estén dentro de lo que se intenta operar
Difícil de pillar o fácil o complejo o sencillo es muy relativo, todo depende de como metamos el foco y estemos interesados mas en ciertos recorridos-operativas que en otros.
Si elegimos trabajar timeframes altos el recorrido de las señales de cualquier sistema aguantara la señal de un día a varios dependiendo de lo que haga el precio.
Para mi el problema no es identificar las tendencias en fases tempranas, el problema o complejidad esta en la volatilidad que pueda llevar, tener un buen timing de entrada y gestión posterior, ahí veo dificultad pero no en operar a favor de tendencia por el problema de identificarlas, tampoco pretendo entrar en mínimos y cerrar en máximos, pero tramos tendenciales sin buscar los giros, no veo mucho problema en identificarlos, que después de entrar tengan mas o menos recorrido ya es otro problema, porque hay muchas variables en juego y la información del mercado cambia.
No hay nada fácil, pero una vez que pillas la buena estar entrando y saliendo como gestión no me convence porque al no estar dentro no te obligas a trabajarla de forma continua y conste que soy partidario en operativa de cierto recorrido de operar siempre a favor de tendencia y hago muchas que duran pocas horas pero no de forma continua.
El mercado es fractal, si un sistema en timeframes bajos tiene una fiabilidad x para determinado recorrido, en recorridos proporcionales a cada timeframe, la fiabilidad debería ganar cuanto mas se sube de timeframe porque hay menos aleatoriedad y el volumen deja huella. No se rompe igual una tendencia en una grafica de 4 horas que en una de 5 minutos, la ultima cualquier creador de mercado la rompe fácilmente actuando en ciertos niveles, en un timeframe de 4 horas hace falta que los grandes dejen de apoyar el movimiento y haya mas volumen en contra. Los creadores de mercado no mueven la dirección del precio en esos timeframes, la posible manipulación es mucho menor porque hace falta mucho mas volumen apoyado por datos fundamentales o no se gira tan fácil, aunque barran en cualquier timeframe, en los mas bajos son mas dañinas las barridas.
Lo que quiero decir es que montar una estrategia que identifique a tiempo probables movimientos con persistencia direccional, es cuestión de timing en las variables que computen, siendo el mercado fractal, ese timing no debería perder fiabilidad al subir de timeframe, otra cosa es como se explota esa señal, ese es un problema mayor o al menos desde mi perspectiva lo veo así. Yo veo muchas probables buenas señales en timeframes altos centrándome solo en los puntos calientes del grafico, pero gestionar los recorridos para mi es mas complejo con riesgos ajustados que identificar el probable movimiento con potencial porque la volatilidad va marcando cambios con la evolución del precio, puede pasar por fases de movimientos muy volátiles a laterales de muerte o a tendencia en muy baja volatilidad que el precio avanza 10 puntos y retrocede 9 de forma continua sin apenas avanzar. Los cambios en la volatilidad es donde veo el problema en un movimiento con persistencia direccional. Identificarlos en fases iniciales no lo veo tan difícil si juegas con las mismas variables sobre las mismas premisas de partida pero teniendo en cuenta la información actual del mercado. Hacer una estrategia que sirva para todas tendencias o que gane con DD soportables trabajando las tendencias y que se pueda automatizar lo veo complicado porque la estructura es difícil de programar y la volatilidad cambia de fase varias veces en una misma tendencia, los datos que afectan al mercado no son los mismos ni afectan igual en cualquier situación.
Cuando me refiero a puntos calientes del grafico, estoy hablando de coincidencia de factores donde el precio históricamente aunque este en tendencia, para y marca retroceso, que sea simple retroceso o cambio de tendencia, en esos puntos no se sabe pero que con alta probabilidad en esas zonas para la dirección que llevaba el precio, es un hecho, no es una hipótesis. Cuando confluyen estructura y volatilidad por desviación típica el precio rara vez no se para porque toca resistencia. Una resistencia en grafica semanal a poco recorrido que tenga el retroceso supone una buena tendencia en timeframes de 2-4 horas porque esos puntos calientes son objetivos de beneficio para muchas posiciones con volumen significativo que mueve los precios. Un ejemplo es el Cable, toco punto caliente en semanal y lleva de caída desde allí 600 puntos marcando pinbars en diario con sobrecompra en osciladores, toque de resistencia semanal etc... Una pinbars en estructura metiendo la lupa es una revelsal, una reversal en resistencia con osciladores sobrecomprados y resistencia en semanal, es una señal muy fuerte en un punto caliente, a poco que ayuden los fundamentales el precio marcara pivot y retroceso antes de romper esa resistencia. Como este ejemplo hay muchos que las herramientas de análisis señalan como puntos calientes en el grafico en cualquier activo, mas claros en unos que otros pero se dan con relativa frecuencia si se hace seguimiento a un buen paquete de activos y sus correlaciones. Entiendo que encontrar buenas oportunidades de posicionarse en fases tempranas en movimientos con persistencia direccional significativa en mi caso pasa por hacer un seguimiento continuo a un buen nº de activos aplicando herramientas de análisis y entiendo que eso no se puede automatizar ni tampoco la gestión de posiciones abiertas.
Ahora buscamos esa misma señal del cable en timeframe de 1 minuto y las hay a cientos, toca resistencias intradiarias,sobrecompra en osciladores y reversal en estructura, sin embargo aunque las mismas herramientas den similar señal en semanal y un minuto, la Fiabilidad no es la misma por el tiempo y volumen transado, recorrido aprovechable y los fundamentales no pintan nada. Los ratios empeoran en todos los sentidos, cualquier barrida de los creadores de mercado( bancos) te deja en perdidas con facilidad, te sacan fuera y tienes que volver arriesgar en peores o similares condiciones.
A lo que voy es que si es un sistema robusto en timeframes bajos debería ganar en fiabilidad y otros ratios en timeframes mas altos fuera de explotar pequeños patrones que duran minutos o menos y esos patrones no existan en timeframes altos. La persistencia direccional es menor y mas débil cuanto mas se baja de timeframe, por este motivo un sistema tendencial intradiario es complejo de crear si se quiere algo robusto. En intradia entrar a por un objetivo y salir rapido por stop o target, es lo suyo. En timeframes altos entrar y salir con recorridos pequeños cada vez que marque retroceso, lo entiendo pero no lo comparto porque como se de en baja volatilidad, la entrada que se acierte sin que toque el stop o es de chorra o el tamaño del stop se pasa de riesgo para recompensas pequeñas.
Eso de que se puede ganar mas aplicando escalado fuera de las entradas iniciales es muy relativo, ganar mas con el mismo riesgo permíteme que lo dude, aumentando el riesgo cualquier cosa es posible en los dos lados perdidas-ganancias por que el efecto bola de nieve actúa en los dos sentidos
Entrar en escala es una técnica muy potente y matemáticamente pone las probabilidades de parte del trader, una vez hecha la 1ª entrada añadir posiciones estando en beneficios le da la oportunidad al mercado de quitarte lo ganado con muy poco recorrido, sobre todo si se utilizan contratos de futuros por el apalancamiento que llevan. Añadir posiciones en beneficios en los retrocesos es como hacer una martingala, puede fallar esa entrada y marcar un retroceso mucho mayor dejando la posición global en perdidas rápidamente, es importante comprender esto porque son técnicas que asumen mucho riesgo, cuando sale bien estupendo, cuando se vuelve en contra restas con todos los contratos que al sumar no eran tantos, el mercado necesita muy poco recorrido para anular las ganancias escalando en beneficios que has acumulado con menos volumen y mayor recorrido, lo digo por otros que nos leen, te conozco hace muchos años y supongo que esos temas los tienes superados de sobra, pero no esta demás aclararlos porque son detalles muy valiosos. Colgare un esquema de una simple escala para que se vea en detalle como juega el efecto bola de nieve en las dos direcciones, en la primera entrada pone las probabilidades de parte del trader, una vez en beneficios añadir posiciones resta probabilidades y es muy peligroso porque le das ventaja al mercado para quitarte lo ganado en muy poco recorrido
Una posición neutral ni gana ni pierde, es necesario asumir algún riesgo para ganar o es imposible, operar con riesgo bajo y con baja exposición al mercado es mi objetivo
En este caso trabajar dos patas de un mismo activo, baja mucho el tiempo de exposición al mercado y que el riesgo se mantenga bajo es el objetivo, perder se puede perder muy fácil, mucho y rápido, ganar mucho y rápido ya esta mas complicado sin asumir mas riesgo
El problema de enfoque que veo, es que puede que tu lo enfoques mas a timeframes menores con operativa direccional y no veas la utilidad de la cobertura, y yo lo enfoco a operativas que requieran gestión activa por el recorrido y tiempo de las operaciones en estrategias con baja exposición, pero aun si fuera así como dices, veamos si la pata tendencial sirve de colchón y resta si falla la cobertura.
Yo parto de la base de que la cobertura es para bajar la exposición al mercado de la pata tendencial, no la utilizo para que esa pata tendencial sirva de colchón para las coberturas. Es una herramienta de gestión que permite estar en mercado sin cerrar gestionando el riesgo de forma activa
lA posición tendencial y su gestión con coberturas es una misma estrategia, no son operaciones diferentes, las dos patas son necesarias para bajar la exposición en operaciones planteadas con baja exposición al mercado, riesgo bajo y en timeframes altos en mi caso. La otra opción es entrar, mover el stop a BB cuando se pueda si va a favor o dinámico, poner un target fijo o sin el, olvidarse de la operación y olvidarse de la gestión porque el stop dinámico te saca cuando toca si no llega al target. Prefiero gestionar en base a los análisis y lo que veo que va marcando el precio que hacerlo con reglas fijas. Cada opción tiene sus pros y contras, es cuestión de gustos, es como trabajar sobre cfds o futuros, tiene sus ventajas-inconvenientes dependiendo de las operativas. Los futuros el coste en comisiones es menor, pero a cambio se come uno todos los gap como tengas la estrategia abierta y no permite el escalado asegurando las entradas iniciales porque hace falta una cuenta muy grande para asumir esos apalancamientos ya de entrada. En cfds sobre contado corre las 24 horas, mas horas de negociación, mayor defensa por ausencia de gap diarios y mejor ajuste del riesgo por el tamaño y nº de los contratos a elegir, disculpa porque hoy me cuesta centrarme y me voy rápido del tema pero son cosas que no son lo que parecen a simple vista, los contratos de futuros se crearon para cubrir posiciones de contado u opciones, lo hemos llevado al extremo de especular con ellos operando a pelo y eso es muy peligroso además del capital que se necesita y se pone en ALTO riesgo porque están expuestos a los gap DIARIOS y ahí el riesgo no esta controlado.
Yo hablo de una estrategia que requiere gestión activa con coberturas, tu hablas de operar a pelo entiendo que con contratos de futuros y sin gestión activa. Para mi es mayor el coste de cerrar la estrategia y volverla abrir cuando el mercado retome la tendencia que cubrirme con coberturas con las que además de cubrirme puedo ganar con ellas, también perder por supuesto porque aquí nadie gana todas, pero hablamos de probabilidades y una herramienta de gestión como la cobertura es necesaria en muchas estrategias o no se podrían trabajar porque el riesgo en situaciones puntuales con el mercado en contra se dispara y si no lo bajas rápido te puedes meter en problemas que no controlas. La cobertura es un elemento de control del riesgo, ese es su cometido, lo que no quita que cubriendo se pueda sumar si se dan las condiciones y asumiendo menor exposición al mercado.
Si se tratan de hacer las mismas operaciones separadas operando solo el lado largo, es necesario acertar cada entrada y punto de stop o te quedas fuera del movimiento, las malas también restan además de dejarte fuera y en tu exposición al comparar eso no lo contabilizas, eso asumiendo que no se quieran aguantar retrocesos, no queda otra que jugar con el stop entrando y saliendo y en cada error pagas , te resta de las ganadoras y todos los tramos tendenciales es muy poco probable pillarlos entrando y saliendo. Es muy poco probable que en un movimiento direccional entrando y saliendo se tenga un timig tan excelente para terminar con igual o mas puntos de los que tiene el movimiento desde mínimos a máximos, hay que ser especial para conseguir eso y que no sea por suerte.
Con las coberturas te puedes equivocar muchas veces y estas en una posición neutra, no restas en las malas o si lo quieres ver como dices, resta de la pata que sumaria, pero es que a cambio sumas en todas las que aciertas en las coberturas, no aguantas retrocesos y el tiempo que estén las dos patas abiertas la exposición al mercado es mínima porque es una posición neutra, da igual que se den datos, con las coberturas tienes tanto margen de maniobra como seas capaz de imaginar, hay muchas jugadas posibles sin tener que cerrar la operación asumiendo riesgo muy bajo.
Son estrategias defensivas con gestión activa, tu cuentas las malas de las coberturas como que restan, bien, tambien las malas que tengas a favor de tendencia si coberturas restan de las buenas, sin embargo trabajando con coberturas la pata tendencial pillara todo el movimiento integro y la pata de coberturas trabajara los retrocesos y ahí las buenas y malas darán el resultado global de toda la estrategia, perder en la suma de coberturas esta dentro de lo probable, eso ya dependerá de la técnica que se utilice y de los recorridos porque si por ejemplo en scalping se tiene buena fiabilidad operando solo retrocesos, no veo porque no se puede aplicar esa técnica, solo con ganar unos puntos por ope de cobertura mas el spread, es suficiente, cubres igual o mejor la otra pata haciendo muchas operaciones de poco recorrido en timeframes bajos que tratar de acertar en todo el recorrido en los retrocesos en timeframes mas altos, la frecuencia operativa y recorridos contra la tendencia es un tema que da para otro hilo, aspirar a mucho recorrido contratendencia pienso que es buscarse problemas
Al cierre de estrategia la pata larga sumara el movimiento completo desde entrada a cierre, la pata de coberturas
te da un margen de maniobra de hacer muchas operaciones de pocos puntos o de no tan pocos, perder la mitad y terminar con beneficios, pero aunque se terminara en tablas con esa pata , has eliminado el riesgo de retroceso y la exposicion al mercado todo el tiempo que estén las dos patas abiertas. De operar al descubierto o cubierto, el riesgo no es el mismo y sin embargo el potencial de beneficio puede ser incluso mayor al operar cubierto.
Si esto fuera tan fácil como ganar si se acertara la dirección, tu, yo y muchos estaríamos forrados, una cosa es identificar una tendencia y otra explotarla con riesgos muy medidos y que deje beneficios.
Esta estrategia es como gestionar un spread, un grid direccional o similar a muchas operativas de opciones que se cubren con cfds o futuros u otras opciones, que ganes o pierdas recae en su mayor parte en la gestión posterior, sin gestión el mercado te puede buscar la vuelta rápido aumentando sustancialmente el riesgo en cortos periodos de tiempo o en momentos puntuales que el mercado se mueve muy volátil, sin bajar la exposición gestionando te puede llevar al huerto al menor error en momentos puntuales cuando la volatilidad se dispara.
Subo dos graficas con una escalera el otro post de promediar para que cada información este ordenada
Disculpa por lo largo del post
saludos
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