Gordon, tu eres un MARISCAL, dispuesto a sacrificar soldados con tal de ganar la batalla, yo soy más un sargento chusquero, que cuido de mis hombres, y sacrifico lo que es absolutamente necesario.
Si por ejemplo en 1 día me entra más de 1 sistema en el portfolio en ese activo, simplemente sólo dejare una operación, lo que todavía no sé qué sistema… porque el tener mayor exposición con el tiempo hace subir el riesgo, y ahí creo que mi duda queda despejada, porque ya utilizo el mismo procedimiento en el swing trading.
Como comentaba me veo obligado a tener diferentes sensibilidades, porque los sistemas aunque son muchos multiplicados con los marcos y con los activos, tienen una cosa en común poca cadencia operativa, por ejemplo el mayor marco, te puede generar como mucho 5 o 6 operaciones al mes, teniendo la media en 3 operaciones al mes….eso hace que los escenarios se cuiden, y aumente el stop y el filtro de señal, con lo que estrangula el rendimiento pero genera más fiabilidad, nada de ratios 1:5, como mucho estoy trabajando en un plan de fiabilidades mayores de 50% y WL sensiblemente por encima de 2.
La idea es hacer unas 20 o 30 operaciones al mes y muy cuidadas, veremos a ver…
Virtual bróker? Cabrones les compre una licencia del real tick y luego me desviaron a fibanc en el palacete de diagonal…no la harías quebrar tu no? Jajajajaa.
Pd; te pego un ejemplo de un mes en el marco mas grande, que me da 4 señales ese mes y con 4 sistemas diferentes... por supuesto todas buenas faltaría más….
Toby Crabel el ladron de Bagdad
Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad
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La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad
Trading made simple!!! Grande Gordon!!!Gordon Geko escribió: ↑19 May 2020 21:45 PORTFOLIO RANGE BREAKOUT:
1-Se operan simultaneamente 8 sistemas de range breakout para mantener una descorrelacion horaria , de volatilidad y de activo.
2-La clave esta en operar las colas intradia es decir optener la entrada en el minimo/maximo de cada sesion
3-Como no sabemos de antemano en que horario se producira ese min/max los sistemas ORB deben tener una descorrelacion horaria.
SISTEMA 1 : ORB de mañanas con rango de los 60 primeros minutos de apertura
SISTEMA 2: ORB second leg basado en el segundo impulso de la sesion es decir una vez establecido el rango de impulso de la mañana establecemos los rangos y buscamos la entrada en la rotura de la tarde
SISTEMA 3: ORB del rango midday es decir eliminamos los extremos de la sesion mañana-tarde y establecemos un ORB DE 11:00 AM a 15 pm, operamos en ese rango
SISTEMA 4: ORB de last hour es decir establecemos posiciones de rotura en el rango de la ultima 1,30 horas de mercado
SISTEMA 5: INTERMARKET ORB USA si el mercado Europeo es one side day operamos a premarket ORB antes de la apertura en el mercado Americano , RANGE 4 HORAS
SISTEMA 6: INTERMARKET ORB ASIA si el mercado Americano es one side day operamos en MERCADO ASIATICO nikkei y Hang Seng en premarket Range 4 horas.
SISTEMA 8: AFTER HOURS 2 entries operamos rangos de rotura en after hours en 3 activos descorrelacionados de forma simultanea GOLD , US30 Y CRUDE OIL
SISTEMA 9: ORB en bonos 5,30 años descorrelacionando mañana/tarde para cazar el correcto.3 horas de range 7am a 10am contra 12:00 pm a 15:00 pm
nada de intradia........ejecucion ejecucion y ejecucion.....el resto lo hace el mercado......es la clave.........ratios 3 a 1 con discrecionalidad para poder subir stop loss a breakeven ........asi mantenemos el win/loss ratio en 5 a 1..........
fiabilidad media del 14% al 38% por semana operativa.................
Analisis semanal de montecarlo , T-test y correlaciones para ver que sistema "is broken" y pasa a flat y a cual se le da mas tamaño de posicion......................
Distribuciones semanales para analizar desviaciones atipicas de la media.........................
Y digo yo... para cuando una entrevista para X-Trader.net? Por supuesto con la cara tapada y sin dar nombres... a oscuras, como a tí te gusta
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad
Pues nada, Rafa7 ya tienes tu primer artículo dedicado en X-Trader.net
https://www.x-trader.net/articulos/sist ... tores.html
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad
Gracias, X-Trader.
El artículo es una delicia.
Saludos.
Re: Toby Crabel el ladron de Bagdad
Esto es oro a precio de saldoGordon Geko escribió: ↑20 May 2020 13:53 Yo bajaria el postion sizing para poder operar los 3 ................metele algun "if" a cada uno para que no entren simultaneamete pero asi consigues:
-Evitar latigazos en alguno de los 3 que barra tu stop...........los otros 2 pueden entrar a 30 o 60 minutos antes o despues.........y esos sobreviven............
-Al reducir el tamaño de posicion limitas mas el riesgo psicologico y puedes jugar mas discrecionalemnte con algunos de los 3.................
-Psicologicamente puedes cagarla en las 3 entradas pero dificil..............entrenas mas tu mente a mejorar el timing de entrada...............no pierdes nada partiendo el sistema en 3 equitys.............
Metelo todo a discrecional.......mete tu las ordenes y discrimina sobre experiencia......................no hay traders ganadores que se forren en automatico............son mariquitas de cuenta pequeña...............
Y aumenta el frecuency hasta el maximo y reduce el position sizing al tope...............mejor pagar mas por spread en CFD pero poder operar un portfolio mas grande de sistemas y time frame.................................
al final el spread o coste de ejecucion no vale para nada si no eres un buen trader de ejecucion de ordenes.......................
Si o si hay que descorrelacionar por mercados y horarios..............Markowich murio en los 80 ahora una descorrelacion efectiva pasa por operar las 24 horas y en timeframe que van del minuto al diario.....................
En el 98 ya no estaba en Gaesgo.............falsifique el series 3 y 6 y me cogieron en virtualbroker en la bolsa de Barcelona...................ya en pso de gracia ....alli habia la peor gente que he conocido en mi vida..............la mayoria borrachos con la petaca en el bolsillo de la Americana..............porque en la cafeteria no servian alcohol................
Imaginate..........la primera semana un compañero compro un paquete de acciones de Campofrio cuando el del telefono le dijo Cofir...................recuerdo que me pregunto............ oye que es cofir???????????.....
Pero en aquella epoca eran papelitos todavia.................teniamos un carrito de la compra infantil que traje yo del continente........y ibamos recogiendo ordenes mal ejecutadas para "cuadrarlas" en otro dia y modificar las fechas con un script gusano..............luego escaneabamos las ordenes y las modificabamos en paint..............
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