Operando un sistema ORB en el DAX

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió: 27 Jun 2020 12:42 Las medias gapless son una de las formas de identificar tendencias en sistemas intradiarios y de tipo ORB.
Gracias, Rango Starr.



Has hablado del propósito de las medias gapless. Entiendo que es para atenuar la diferencia entre la apertura y la media clásica. Pero ¿cómo se definen matemáticamente esas medias?

Y, ¿qué te parece la media móvil japonesa para estos menesteres?



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
dahon
Mensajes: 1433
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Rafa7 escribió: 27 Jun 2020 11:00
El problema de take profit es que en los días muy tendenciales está limitando tus ganancias con el take profit.
Si me da el 3 a 1 en el mismo día, me quedo mas contento que nada :D

Mira la orden que puso el jueves: sell stop 11956, sl 12126 tp 11445, es un recorrido que caso de darlo en el día, es mas que generoso. Además ten en cuenta que al entrar en un extremo de la vela , y a favor de la dirección que lleva, ya has "perdido" parte del movimiento, y que esa vela muchos días puede ser 1/3 del movimiento del día. Tiene mucha lógica lo que comentas, pero de momento no quiero entrar ahí, porque además me complica bastante la programación.

Lo de cerrar a fin de día si presenta una pequeña perdida, también en linea con lo anterior, creo que es el autentico secreto del trading, cortar las perdidas y dejar correr las ganancias. Imprescindible tenerlo muy presente, porque esta claro que la tendencia natural es justo lo contrario.

Rango Starr escribió: 27 Jun 2020 12:19
...todos los brokers de futuros trabajan con todo el time,
Hoy supongo que si, pero hace un año o un poco mas, bbvatrade tenía ese horario reducido (mas de una vez les llame por el asunto). Un día recuerdo que :shock: porque fui a mirar el volumen en su plataforma y era muy alto para la vela de 8h, y es que en esa primera vela ponían todo el volumen acumulado en la sesión asiática :lol:

Un saludo
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rafa7 »

dahon escribió: 27 Jun 2020 21:25 Además ten en cuenta que al entrar en un extremo de la vela , y a favor de la dirección que lleva, ya has "perdido" parte del movimiento, y que esa vela muchos días puede ser 1/3 del movimiento del día.
Gracias, dahón.



Si no he entendido mal, puesto que la sesión del DAX es de 08:00 a 22:00, estás entrando en un extremo de la 3ª vela de 30 minutos de la sesión (la de 09:00 a 09:30).

Estoy de acuerdo en que pierdes un 33% del rango de la sesión, pero porque te pierdes el movimiento de 08:00 a 09:30, o sea el movimiento de los primeros 90 minutos. Un rango de 90 minutos, en el DAX, representa, teóricamente, un 33% del rango de la sesión.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 29 Jun 2020 13:31, editado 37 veces en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Rango Starr
Mensajes: 3842
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 17 May 2021 14:54, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
dahon
Mensajes: 1433
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Buenos días,

Abre orden
R1 y R2 buy stop 12185 , sl 12050 tp 12589

dahon
Mensajes: 1433
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

anulada la orden
dahon
Mensajes: 1433
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

Buenos días,

R1 buy stop 12439, sl 12369 tp 12648
R2 nada

El profit me parece demasiado ambicioso, por lo que si lo opero, en manual cerrare antes

Un saludo
dahon
Mensajes: 1433
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

ejecutada la orden
dahon
Mensajes: 1433
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

en manual coloco b.e. y tp en 12500
y en R1 no interfiero
dahon
Mensajes: 1433
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

el manual cerrado en el profit
dahon
Mensajes: 1433
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

¿sería interesante colocar b.e. en R1 o por lo menos subirle el sl a 400?
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 12781
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por X-Trader »

dahon escribió: 02 Jul 2020 10:09 ¿sería interesante colocar b.e. en R1 o por lo menos subirle el sl a 400?
Cuando surgen esas dudas lo mejor es dejarlo en BE o si acaso meterle un trailing stop que no vaya muy ceñido (una distancia de 0.3 ATRs por ejemplo).

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
dahon
Mensajes: 1433
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por dahon »

X-Trader escribió: 02 Jul 2020 11:12
dahon escribió: 02 Jul 2020 10:09 ¿sería interesante colocar b.e. en R1 o por lo menos subirle el sl a 400?
Cuando surgen esas dudas lo mejor es dejarlo en BE o si acaso meterle un trailing stop que no vaya muy ceñido (una distancia de 0.3 ATRs por ejemplo).

Saludos,
X-Trader
Gracias.
El b.e. me parece bastante prudente y ya lo he colocado. Ademas si toca el punto de entrada, ya complicaría bastante para dar hoy un recorrido que compensase el riesgo. Tengo que volver a hacer pruebas, porque en los backtest salía peor colocar el b.e., pero fueron solo un par de pruebas.

Un saludo
Rango Starr
Mensajes: 3842
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 17 May 2021 14:55, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Rango Starr
Mensajes: 3842
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Operando un sistema ORB en el DAX

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 17 May 2021 14:55, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”