Sistema intradiario no técnico

[horace]

Hace no mucho tiempo alguien me preguntaba si es posible ganar dinero de forma sistemática en los mercados operando en el intradía. Es decir considerando que se cierran todas las posiciones a cierre de mercado como muy tarde.

Al mismo tiempo rondaban preguntas sobre si hay métodos alternativos de operación al análisis técnico. Es decir, si se pueden crear sistemas rentables y estables sin considerar soportes, resistencias, medias móviles, indicadores, etc…

Mi respuesta fue es y será afirmativa en ambos casos. Y no como desarrollo teórico de alguna idea leída en algún libro raro. Sino como experiencia práctica. El “como” forma ya parte del secreto de sumario. Muchos horas y euros invertidos recomiendan mantenerlo por el momento de esa manera.

Como ejemplo les propongo que revisen las tablas que adjunto en este artículo. Corresponden a un sistema que yo uso personalmente. Les daré algunas pautas sobre el funcionamiento del sistema.

• Modalidad “solo largo”. Es decir, únicamente admite posiciones alcistas.
• Intradiario que nunca deja posiciones abiertas durante la noche.
• No usa indicadores, soportes, resistencias, fibonaccis….

Les presento los resultados anuales de haber trabajado con este sistema y con el futuro del EuroStox50. He utilizado dos hipótesis para construir las tablas que ven. Una primera en la que operamos sin utilizar apalancamiento ninguno (lo más aproximadamente posible) y la otra en la que utilizamos un apalancamiento relativamente alto de 8 a 1.

En el primer caso digamos que empezaríamos comprando 1 contrato de eurostoxx cada 40.000€ de saldo de cuenta. Y utilizando apalancamiento pues con ese mismo dinero empezaríamos comprando unos 8 aproximadamente.

Disfruten observando las tablas con detenimiento. Verán que es un buen sistema. Como aperitivo baste decir que esos 40.000€ puestos el 1 de enero de 2000 a trabajar con este sistema ahora valdrían 77.743€ en el caso de que hubiéramos decidido no apalancarnos y 6.797.635€ si hubiésemos usado el apalancamiento propuesto. En el mismo periodo el índice de referencia ha perdido … bueno, no vamos a llorar sobre la leche derramada.

Saludos y suerte en el trading.

[illice]

Enhorabuena por tus resultados.

Sorprende que no utilices ninguna referencia como medias móviles o canales o punto y figura.

¿En que te basas? ¿En comprar barato y vender caro? ¿Aguantas caidas brutales "estilo Pepe" hasta que el trato se convierte en rentable?

La curiosidad me corroe.

[horace]

Enhorabuena por tus resultados.

Sorprende que no utilices ninguna referencia como medias móviles o canales o punto y figura.

¿En que te basas? ¿En comprar barato y vender caro? ¿Aguantas caidas brutales "estilo Pepe" hasta que el trato se convierte en rentable?

La curiosidad me corroe.

No, este sistema no utiliza el análisis técnico para nada.
Y no, no aguanta caidas brutales. Tiene un stop loss de 1.5% (que es bastante amplio, eso si). Pero tu calcula con esos porcentajes de acierto. El drawdown máximo histórico está en los entornos del 20% en el caso apalancado. No es poco, pero tampoco es una locura.

Suerte y ánimo....

P.D: te dejo la curva de saldos desde el 2000 para el caso sin apalancamiento. La otra (la apalancada) no la meto porque no se ve nada.

[hammer]

Como aperitivo baste decir ...

El apertivo muy rico, ¿cuándo viene la chicha ?

... que esos 40.000€ puestos el 1 de enero de 2000 a trabajar con este sistema ahora valdrían 77.743€ en el caso de que hubiéramos decidido no apalancarnos y 6.797.635€ si hubiésemos usado el apalancamiento propuesto.

¿Y el DD máximo con apalancamiento en cuantos € se traduce? Porque para mi eso es fundamental en un sistema, partiendo de la base de que cada mes hay que ir sacando pasta de la cuenta del broker para pagar las facturas, etc. Es decir, que no se pueden reinvertir todos los beneficios y que hay que evitar que te echen del mercado.

Saludos.

[horace]

Como aperitivo baste decir ...

El apertivo muy rico, ¿cuándo viene la chicha ?

... que esos 40.000€ puestos el 1 de enero de 2000 a trabajar con este sistema ahora valdrían 77.743€ en el caso de que hubiéramos decidido no apalancarnos y 6.797.635€ si hubiésemos usado el apalancamiento propuesto.

¿Y el DD máximo con apalancamiento en cuantos € se traduce? Porque para mi eso es fundamental en un sistema, partiendo de la base de que cada mes hay que ir sacando pasta de la cuenta del broker para pagar las facturas, etc. Es decir, que no se pueden reinvertir todos los beneficios y que hay que evitar que te echen del mercado.

Saludos.

Hombre el DD es importante (sobre todo en cuanto a la duración) pporque te da una idea de lo que se sufre con el sistema. Pero dejame que puntualice un par de cosas:

1) concer el DD en términos absoluto no vale para nada. El DD siempre hay que medirlo en términos relativos al saldo de la cuenta. Por eso puse antes el 20%. Porque obviamente no dice nada que yo te diga (como es el caso) que el DD es de 1.5 MM€. Lo que SI dice es que te diga que es de 1.5MM cuando la curva de saldo está en 8.5MM€. Que es de un 12% aprox. Ese es el número que te interesa.

2) no es muy buena práctica extraer dinero de la cuenta de trading para pagar las facturas. Así lo unico que consigues es no aprovechar la potencia que tiene la reinversión de los beneficios. Y además arriesgas dinero que necesitas para comer. Mal rollito.

De todas maneras lo dicho.El DD máximo es de casi 1.5MM. Y se produce cuando la curva está en 8.5 MM€ aprox. O sea que bastante asumible como verás.

Suerte........

[Eurito]

Hola Horace, te hare solo una pregunta muy sencilla.

¿Me puedes explicar por que una persona que dice ganar cantidades industriales de dinero haciendo trading se dedica a vender señales?

Gracias.

[hammer]

Hombre el DD es importante (sobre todo en cuanto a la duración) pporque te da una idea de lo que se sufre con el sistema. Pero dejame que puntualice un par de cosas:

1) concer el DD en términos absoluto no vale para nada. El DD siempre hay que medirlo en términos relativos al saldo de la cuenta. Por eso puse antes el 20%. Porque obviamente no dice nada que yo te diga (como es el caso) que el DD es de 1.5 MM€. Lo que SI dice es que te diga que es de 1.5MM cuando la curva de saldo está en 8.5MM€. Que es de un 12% aprox. Ese es el número que te interesa.

2) no es muy buena práctica extraer dinero de la cuenta de trading para pagar las facturas. Así lo unico que consigues es no aprovechar la potencia que tiene la reinversión de los beneficios. Y además arriesgas dinero que necesitas para comer. Mal rollito.

De todas maneras lo dicho.El DD máximo es de casi 1.5MM. Y se produce cuando la curva está en 8.5 MM€ aprox. O sea que bastante asumible como verás.

Suerte........

1 - El número que me interesa soy yo quien tiene que decidirlo, creo.

2 - Yo no sé a qué te dedicas, aparte de hacer castillos en el aire. Yo concretamente me dedico a vivir del trading. Por eso, todos los meses saco pasta de la cuenta del broker y dejo el saldo que considero que necesito para operar. El resto lo utilizo para vivir.

Pero, oye, si tu prefieres esperar a tener ocho millones de euros en la cuenta antes de sacar un poco, pues tu mismo .

Saludos.

[horace]

Bueno, puedo responder a tu pregunta, sin mayores problemas. No obstante la voy a poner en contexto previamente.

1) Yo nunca dije que ganara cantidades industriales de dinero. Ojala. Para ganar cantidades industriales hay que tener cantidades industriales. Y no es el caso. Yo, como casi todos, me arruiné 2 veces antes de llegar donde estoy ahora.

2) Yo no me dedico a vender señales de trading. Te lo aseguro. Ya lo conté en su día cuando me presenté por aqui. Monté el tema del DAX porque me lo pidieron algunos clientes, eso es todo. Y decidí aprovecharlo para venderlo publicamente tambien. Lo demuestra el hecho de que no publicito el tema mucho (bueno de hecho casi nada). ¿A que no?

De todas maneras esta pregunta me suena a una que me hizo un día la mujer de un (en aquel momento) futuro cliente.

¿Oye, si sabes tanto porque no eres rico?

La verdad es que es una pregunta que denota falta de reflexión. Esto no es una lotería, es un trabajo. En la lotería uno se puede forrar de la noche a la mañana. Aquí no. De tal manera que por mucho que sepas o muy bueno que seas pues tiene que pasar tiempo para ganar mucho dinero. Y mientras llega ese momento pues hay que seguir trabajando.

Pero vamos, como nos conocemos poco te diré una cosa sobre mi: yo NUNCA miento. Principalmente porque no tengo motivos para ello.

Me encanta este mundo y me apasiona el mundo de la formación. Es por eso que me dedico a escribir para que otros puedan aprovechar lo poco que se en su favor. Ese es parte del misterio. La otra parte tiene que ver con un aspecto que cualquiera que se haya dedicado full time al trading conoce. La soledad. Es un trabajo muy solitario. Y estos temas pues ayudan a llevarlo mejor. Eso hace el resto.

Espero haber saciado tu curiosidad y ganado al menos un pelín de tu confianza...

Suerte y buen trading.

Hola Horace, te hare solo una pregunta muy sencilla.

¿Me puedes explicar por que una persona que dice ganar cantidades industriales de dinero haciendo trading se dedica a vender señales?

Gracias.

[Dkvas]

http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=2565

[Ludopata]

Si lo he entendido bien:

- Arriesgas 1.5% en cada operación
- Haces +100 operaciones al año

Teniendo en cuenta que en los últimos 4 años el sistema no llega a una rentabilidad media del 7%.
Si hubieras fallado 4 o 5 operaciones más al año el sistema sería perdedor en los últimos 4 años, o si por un fallo humano o del mercado te pierdes 3 o 4 operaciones al año positivas también pones la cuenta en negativo.

Además para el caso apalancado el stop loss es de 1.5%*8= 12% de tu capital

Con una fiabilidad en los últimos 4 años menor al 60%, eso quiere decir que es muy probable tener series negativas de 6 o más operaciones, lo cual significa perder 6 * 12%= 72% o más del capital

Sinceramente me parece demasiado riesgo para el beneficio conseguido, como sistema me parecen unos ratios mediocres PERO si a ti te funciona pues adelante con él.

[ERTITI]

P'os muuuuu requetebien los resultados, aplicados sobre un historico ¿No?.........................

Y eso es lo que nos cuentas, p'os vale, mu bonitos los números.......

Aplausos....... plas plas plas.

Y cuando tengas los 6.797.635€, la cantidad de contratos que tendras que meter hace que el sistema ya no sea es sistema. Si me hablases de un porfolio de varios sistemas en varios mercados, con baja correlacción, quizas.

Vamos que estas cuentas de la lechera, tambien las puedo yo postear con mis sistemas, para que tambien me aplaudan.

Pero el amigo DKVAS, ta contestao mejor que yoy en menos tiempo.

Salud, amigos.

[horace]

Hombre el DD es importante (sobre todo en cuanto a la duración) pporque te da una idea de lo que se sufre con el sistema. Pero dejame que puntualice un par de cosas:

1) concer el DD en términos absoluto no vale para nada. El DD siempre hay que medirlo en términos relativos al saldo de la cuenta. Por eso puse antes el 20%. Porque obviamente no dice nada que yo te diga (como es el caso) que el DD es de 1.5 MM€. Lo que SI dice es que te diga que es de 1.5MM cuando la curva de saldo está en 8.5MM€. Que es de un 12% aprox. Ese es el número que te interesa.

2) no es muy buena práctica extraer dinero de la cuenta de trading para pagar las facturas. Así lo unico que consigues es no aprovechar la potencia que tiene la reinversión de los beneficios. Y además arriesgas dinero que necesitas para comer. Mal rollito.

De todas maneras lo dicho.El DD máximo es de casi 1.5MM. Y se produce cuando la curva está en 8.5 MM€ aprox. O sea que bastante asumible como verás.

Suerte........

1 - El número que me interesa soy yo quien tiene que decidirlo, creo.

2 - Yo no sé a qué te dedicas, aparte de hacer castillos en el aire. Yo concretamente me dedico a vivir del trading. Por eso, todos los meses saco pasta de la cuenta del broker y dejo el saldo que considero que necesito para operar. El resto lo utilizo para vivir.

Pero, oye, si tu prefieres esperar a tener ocho millones de euros en la cuenta antes de sacar un poco, pues tu mismo .

Saludos.

Si si claro, el número que interesa cada cual lo decide. Lo que intentaba explicar (aunque veo que con poco exito) es que el valor absoluto del DD no dice nada en si mismo para evaluar el rendimiento del sistema. Eso es todo.

Digo yo vamos. Digo yo que no será lo mismo tener un DD de 1.500€ en una cuenta de 10.000€ que en una de 5.000€ ¿no? Ese era el punto unicamente. Es por eso que lo correcto para evaluar un sistema es medir el DD en % sobre el saldo. Para evaluar el sistema, repito.

Yo también vivo del trading. Y no saco pasta todos los meses porque, como te decía, me impide capitalizar los beneficios adecuadamente.

Si yo tuviera 8 millones de euros iba a estar aqui...

Saludos y suerte....

[Zubi]

Dices:Yo también vivo del trading. Y no saco pasta todos los meses porque, como te decía, me impide capitalizar los beneficios adecuadamente.
Eso tiene q ser forzosamente, o q vives de algo mas q del trading (es decir tienes otra fuente de ingresos), o sino es imposible vivir sin sacar pasta todos los meses. Y si asi fuera, me lo explique , q me haria un gran favor, q a mi no me llega de un mes pa otro, ni ayunando jjjjjjjjjjjjjjjjjj
Salu2.

[horace]

¿Oye puedo saber porque estas críticas destructivas?

Yo realmente lo unico que quería era aclarar el hecho de que si es posible ganar dinero con sistemas de este tipo. Pero vamos, veo que os lo habéis tomado un poco mal... ¿?

En cualquier caso te contesto a tu post (que es lo correcto y educado)

En tus cuentas hay algunas suposiciones que no se cumplen.

Efectivamente el Stop Loss es del 1.5%, pero eso no quiere decir que se pierda 1.5% en cada operación. ¿Cierto? Para calcular ese número que tu dices (la media de lo que se pierde cuando se pierde) hay que hacer las cuentas. Pero vamos, te anticipo que es un número del orden de 0.5% o así. En este sentido supongo que 4/5 operaciones malas al año adicionales pues estarían como 2/3% del rendimiento anual en el caso sin apalancamiento. Que sobre el 10% de media que ha dado desde 2000 pues tendrían un impacto semejante aunque algo menor. Digamos que probablemente dejarían el 10% en un 8% o así. Pero vamos, si te parece poc pues fenómeno. Yo lo firmaba desde luego.

Hombre en lo del fallo humano o de mercado llevas razón. Eso es impepinable. Pero hasta donde yo se no hay forma humana de contemplarlo en un backtest. Como tu bien dices si me dejo incluso algunas buenas fuera (además de que el sistema falle más malas) pues si, estoy jodido. Es por eso que es mejor tener un sistema que de 80% de aciertos, 300 operaciones al año y un profit factor de 3. Para ir sobrado. En eso estoy de acuerdo.

Con respecto al caso apalancado pues claro. Está muy apalancado. Ya lo advertí. Y por eso salen los rendimientos que salen claro. Y también dije que el stop era amplio.

Tener una serie de 6 operaciones negativas seguidas es probable si. Pero tanto como muy probable pues no se yo. En concreto con 55% de aciertos me sale 2.7% de probabilidad. Pero puede pasar si. Pero vamos, lo que ya no es ni remotamente tan probable es que en cada una de ellas se pierda el 1.5% ese que dices tu. Y es que pasa lo que te digo, que la pérdida media no es esa.

Y hombre como sitema tiene unos ratios que son los que ves. ¿Porque dices que son mediocres? ¿A que te refieres exactamente?

Suerte y buen trading

Si lo he entendido bien:

- Arriesgas 1.5% en cada operación
- Haces +100 operaciones al año

Teniendo en cuenta que en los últimos 4 años el sistema no llega a una rentabilidad media del 7%.
Si hubieras fallado 4 o 5 operaciones más al año el sistema sería perdedor en los últimos 4 años, o si por un fallo humano o del mercado te pierdes 3 o 4 operaciones al año positivas también pones la cuenta en negativo.

Además para el caso apalancado el stop loss es de 1.5%*8= 12% de tu capital

Con una fiabilidad en los últimos 4 años menor al 60%, eso quiere decir que es muy probable tener series negativas de 6 o más operaciones, lo cual significa perder 6 * 12%= 72% o más del capital

Sinceramente me parece demasiado riesgo para el beneficio conseguido, como sistema me parecen unos ratios mediocres PERO si a ti te funciona pues adelante con él.

[ERTITI]

Y dice:

"Me encanta este mundo y me apasiona el mundo de la formación. Es por eso que me dedico a escribir para que otros puedan aprovechar lo poco que se en su favor. "

Pues contigo, me pasa lo mismo que con un profesor de matematicas que tuve, que por cierto le apodamos cariñosamente FOFO.

Este señor no escribia nada mas que números en la pizarra, pero el personal no se enteraba de nada.

Si hay que ir, se va, pero ir pa ná.

Salud, amigos.