Datos del FDAX

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0103
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Datos del FDAX

Mensaje por 0103 »

Buenas tardes, estoy trasteando con los datos del FDAX (OPEN, CLOSE, MÁX Y MÍN) , dichos datos los he sacado de investing que se puede descargar un histórico bastante amplio, yo he sacado desde el 2009). Desconozco la calidad de los datos, el caso es que para mí el open y close son las 8,00 horas y las 22,00 horas y así fue hasta finales del 2018 que EUREX decidió ampliar el horario para dar liquidez durante la sesión asiática. A partir de esa fecha los datos de investing empizan a coger los nuevos open, close...
¿ se os ocurre alguna forma o dónde puedo obtener los datos desde 2018... considerando el día como me interesa..es decir el FDAX de 8,00 a 22 horas?
Os adjunto una imagen de las pruebas que voy haciendo, aunque todavía está por pulir y no descarto tener algún fallo, por si alguien quiere comentar algo para poder mejorar, o directamente decirme que esto no vale para nada...en cualquier caso.. Gracias de antemano
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elarvi
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por elarvi »

Buenas 0103,

Me parece muy interesante la recopilación de los datos que estas teniendo,
Incluso creo que se podría cumplimentar con más parámetros, me explico, qué pasaría, si a la información que ya tienes, se añade el dato de volatilidad derivado del VDAX-new,
Además también se podría analizar si el precio se sitúa por encima o por debajo de VWAP.

Por lo pronto, se podrían sacar conclusiones sobre si en aquellos días más volátiles es más favorable o no abrir posiciones largas o cortas… hasta aquí nada nuevo, no?, pero que una vez que tenemos esos datos, pudiésemos añadir con qué probabilidad, el precio de hoy puede superar las posiciones high/low del día anterior?

Creo que a partir de ese punto, la cosa se pone más interesante, no?

Por otro lado, disponer de la serie histórica de muchísimos años, enriquece el estudio, pero debemos pensar que los rangos de hace 10 años no son los mismos, al igual que los volúmenes actuales, por tanto, acotar el tiro a 3 o 5 años, me parece una muestra muy significativa y robusta, para hacer inferencia estadística.

Si te parece interesante lo que te comento, podemos trabajar juntos.
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Oliver Atom
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por Oliver Atom »

Hola,

Pues, puedes descargarte Visual Chart a fin de día, de forma gratuita, y sesgar el gráfico del Fdax de 08h a 22h en intradía a cualquier timing (5min, 15min, 30min...). Además, podrás obtener muchos más datos. Si no lo consigues, mándame un privado y te paso los datos que pides en excel.

Saludos
"El interés compuesto es la fuerza más poderosa de la galaxia" - Albert Einstein
elarvi
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por elarvi »

Oliver Atom escribió: 23 Mar 2022 10:27 Hola,

Pues, puedes descargarte Visual Chart a fin de día, de forma gratuita, y sesgar el gráfico del Fdax de 08h a 22h en intradía a cualquier timing (5min, 15min, 30min...). Además, podrás obtener muchos más datos. Si no lo consigues, mándame un privado y te paso los datos que pides en excel.

Saludos
Muchas gracias por la información, desconocía que se podía hacer de forma gratuita con Visual Chart.

Una última pregunta, ¿alguna sugerencia de dónde conseguir el PoC (punto de control de un perfil de volumen) diario?

Un saludo.
0103
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por 0103 »

Oliver Atom escribió: 23 Mar 2022 10:27 Hola,

Pues, puedes descargarte Visual Chart a fin de día, de forma gratuita, y sesgar el gráfico del Fdax de 08h a 22h en intradía a cualquier timing (5min, 15min, 30min...). Además, podrás obtener muchos más datos. Si no lo consigues, mándame un privado y te paso los datos que pides en excel.

Saludos
muchas gracias por la info Oliver

0103
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por 0103 »

elarvi escribió: 23 Mar 2022 07:01 Buenas 0103,

Me parece muy interesante la recopilación de los datos que estas teniendo,
Incluso creo que se podría cumplimentar con más parámetros, me explico, qué pasaría, si a la información que ya tienes, se añade el dato de volatilidad derivado del VDAX-new,
Además también se podría analizar si el precio se sitúa por encima o por debajo de VWAP.

Por lo pronto, se podrían sacar conclusiones sobre si en aquellos días más volátiles es más favorable o no abrir posiciones largas o cortas… hasta aquí nada nuevo, no?, pero que una vez que tenemos esos datos, pudiésemos añadir con qué probabilidad, el precio de hoy puede superar las posiciones high/low del día anterior?

Creo que a partir de ese punto, la cosa se pone más interesante, no?

Por otro lado, disponer de la serie histórica de muchísimos años, enriquece el estudio, pero debemos pensar que los rangos de hace 10 años no son los mismos, al igual que los volúmenes actuales, por tanto, acotar el tiro a 3 o 5 años, me parece una muestra muy significativa y robusta, para hacer inferencia estadística.

Si te parece interesante lo que te comento, podemos trabajar juntos.
Buenas Elarvi, de momento tengo extraidos los datos de la VDAX hasta el 2016, a ver si tengo un poco de tiempo y saco el resto de años que me queda. En principio la idea era relacionar los datos con la vdax, sobre todo ver que sucede cuando varía de 20-22 hacia arriba o hacia abajo. Por ejmplo si los días con vola alta una vez superado el máximo del día anterior calcular cuantos días cierra dentro del rango del día anterior, de esta forma podríamos ver que lo mejor, una vez roto el máx del día anterior, sería comprar en un retroceso y poner un stop en el mínimo anterior pues también sabemos que la probabilidad de romper máx y mín anteriores es baja ...espero que más o menos se entienda el rollo que acabo de escribir.

Te puedo pasar la excel cuando la tenga acabada con los datos de la vdax a ver que más se puede exprimir.
saludos
Última edición por 0103 el 24 Mar 2022 22:04, editado 1 vez en total.
dahon
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por dahon »

Hola,

VDAX y FDAX, no coincide exacto, porque aun ni se ponerlo en el mismo gráfico, pero bueno para una idea, https://www.tradingview.com/x/c47MIDKl/

Saludos
dahon
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por dahon »

y añado coeficiente de correlacion 20, 10 y 3 periodos

https://www.tradingview.com/x/WntGNSuG/
elarvi
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por elarvi »

0103 escribió: 24 Mar 2022 19:11
elarvi escribió: 23 Mar 2022 07:01 Buenas 0103,

Me parece muy interesante la recopilación de los datos que estas teniendo,
Incluso creo que se podría cumplimentar con más parámetros, me explico, qué pasaría, si a la información que ya tienes, se añade el dato de volatilidad derivado del VDAX-new,
Además también se podría analizar si el precio se sitúa por encima o por debajo de VWAP.

Por lo pronto, se podrían sacar conclusiones sobre si en aquellos días más volátiles es más favorable o no abrir posiciones largas o cortas… hasta aquí nada nuevo, no?, pero que una vez que tenemos esos datos, pudiésemos añadir con qué probabilidad, el precio de hoy puede superar las posiciones high/low del día anterior?

Creo que a partir de ese punto, la cosa se pone más interesante, no?

Por otro lado, disponer de la serie histórica de muchísimos años, enriquece el estudio, pero debemos pensar que los rangos de hace 10 años no son los mismos, al igual que los volúmenes actuales, por tanto, acotar el tiro a 3 o 5 años, me parece una muestra muy significativa y robusta, para hacer inferencia estadística.

Si te parece interesante lo que te comento, podemos trabajar juntos.
Buenas Elarvi, de momento tengo extraidos los datos de la VDAX hasta el 2016, a ver si tengo un poco de tiempo y saco el resto de años que me queda. En principio la idea era relacionar los datos con la vdax, sobre todo ver que sucede cuando varía de 20-22 hacia arriba o hacia abajo. Por ejmplo si los días con vola alta una vez superado el máximo del día anterior calcular cuantos días cierra dentro del rango del día anterior, de esta forma podríamos ver que lo mejor, una vez roto el máx del día anterior, sería comprar en un retroceso y poner un stop en el mínimo anterior pues también sabemos que la probabilidad de romper máx y mín anteriores es baja ...espero que más o menos se entienda el rollo que acabo de escribir.

Te puedo pasar la excel cuando la tenga acabada con los datos de la vdax a ver que más se puede exprimir.
saludos
Buenas de nuevo, se por dónde vas, pero debes tener en cuenta que a medida que los precios de FDAX han ido evolucionando, los rangos también han ido creciendo y es por eso que deberías poder eliminar la tendencia para realizar el cálculo que sugieres, o bien te sugiero que únicamente utilices los tres últimos años. Considero que es una muestra muy buena, pues incluye la pandemia y ahora la guerra de Ucrania. A veces la inferencia no es mejor si la serie histórica de datos es mayor si los datos no se tratan correctamente.

Por si sirve de interés, he elaborado una tabla en la que se puede estudiar el rango promedio en función de las variaciones de VDAX, esto podría dar una pista de dónde establecer los puntos de reversión una vez alcanzado el límite de dicho rango. En el cuadro adjunto se puede ver el resultado de las variaciones promedio y desviaciones típicas por cada intervalo de 5 puntos del VDAX. Los resultados cambian con respecto a tomar toda la serie histórica, 5, 3 y 1 año. En el cuadro muestro los resultados tomando la serie histórica desde el 06/03/2009 ya que no tengo datos del futuro del DAX anterior.

¿Cómo interpretar esta tabla?
En primer lugar comentar que este estudio recoge 3314 días de cotización del VDAX-new y el FDAX
Nos vamos a fijar en niveles del VDAX-new de 20, dicha fila incluye todos los casos en los que el VDAX-new ha estado entre los valores 20 y 25. El rango promedio del FDAX es de 173.52 puntos y su desviación típica es 87.23 puntos, estadísticamente hablando, debido a que la desviación típica supera el 40% de la media, nos indica que hay mucha variación de rangos y por tanto no deberíamos coger este como muy fiable (por eso sugerí tomar menos datos). Qué más datos tenemos en esta tabla: el número de casos en los que en todo este tiempo el VDAX ha estado entre 20 y 25, es decir, 780 casos, el volumen promedio de negociación 117.99K y por último el día que mayor rango ha tenido con ese VDAX, 682.5 puntos.

Conclusión: Si estoy haciendo scalping es muy poco probable que durante el día, en ese nivel de volatilidad (VDAX) se superen rangos de 700 puntos, que a partir de los 173 puntos de rango, es posible que se produzca una reversión y que con volúmenes superiores a los 118k, el valor resulta muy atractivo.
Pensad que el rango, puede ser positivo o negativo, si tenemos en cuenta que prácticamente la bolsa sube o baja con la misma probabilidad o que hay, más o menos, el mismo número de días que sube o baja, deberíamos considerar la mitad del rango que yo he calculado para los puntos de subida y la otra mitad para puntos de bajada.
Por otro lado, la media más la desviación típica, recoge el 68% de los casos y la media, más dos veces la desviación típica, recoge el 95% de los casos.Imagen. En términos núméricos 173/2+2*87=260 puntos, es decir, que una vez abierto el FDAX, cuando se alcancen los 260 puntos de subida, abriría una posición corta y si se produce lo contrario, abriría una posición larga. Ya que si miramos las series históricas muy pocos días el precio cierra en máximos o mínimos y con ese rango estaríamos abarcando el 95% de la casuística. Este rango es muy amplio para esa volatilidad, se podría ir ajustando, pero cuanto mayor sea el rango, más nos aseguraremos el éxito.

Quedo abierto a nuevas investigaciones o comentarios, siempre que sean constructivos.
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Rango por VDAX.JPG
Última edición por elarvi el 25 Mar 2022 07:45, editado 3 veces en total.
Hermess
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por Hermess »

Holas

Interesante hilo
Por si os aporta algo
"El análisis de datos cualitativos responde a las preguntas ¿Por qué? ¿Cómo? Mientras que el cuantitativo busca el ¿Cuántos? ¿Dónde? Y ¿Cuándo?"
La cuestion creo que es ordenar esos datos para plasmar si existen ineficiencias explotables
Los datos cuantitativos en este contexto pienso que se quedan cojos sin un analisis de datos cualitativos
En esas tablas hay datos cuantitativos sin tratar porque de ahi es dificil inferir ¿Por qué? ¿Cómo?

Rango por ATR- desviacion tipica-volumen son variables muy importantes que intervienen en la dinamica del precio y salen cosas muy interesantes
Yo hice un estudio similar para estudiar el rango ATR de las velas diarias y me encontre con varios problemas, el principal
es que tenia que diferenciar las pautas por tendencia o rango y zonas S/R etc...
Mirando los nº de las tablas da la sensacion que existen ineficiencias, por ejemplo: lo que comentas en sesiones sobre el exceso ATR sobre su media nos llevaria a perdidas sin filtrar los escenarios
porque velas de rango amplio que exceden el ATR promedio se generan por diferentes factores, por poner unos ejemplos:
Si el mercado esta en fase impulsiva el exceso de atr en las velas, no sugiere reversion, mas bien continuacion, similar ocurre en escenarios de roturas
de rangos de congestion o zonas S/R significativas, la vela de ruptura deberia marcar vela larga en rango y fuerza de volumen, buscar la reversion a la media en esos escenarios
creo que es un error que se puede eliminar si se responde a las preguntas de ¿Por qué? ¿Cómo?

En tendencia el orden que toman las velas cumple una dinamica que en si misma es una ineficiencia EN CIERTAS CIRCUNTANCIAS DE VOLATILIDAD media-alta, en el sentido que la vela actual
cumple una correlacion positiva en unos parametros respecto a las dos velas anteriores que se mantiene hasta que el movimiento tendencial termina
con una fiabilidad proxima al 90% en movimientos tendenciales que cumplen un determinado valor en el factor de aceleracion por momentum( fases impulsivas)
y eso es una ineficiencia que se da en cualquier activo, no solo en dax porque tendencias existen en todos los activos
Es importante conocer cuantos dias de tendencia tiene el historico de datos, pero es mas importante responder a las preguntas de ¿Por qué? ¿Cómo?

La probabilidad de reversion a la media en sesiones con exceso ATR pienso que necesitan algunos filtros para identificar ineficiencias
Por ejemplo una sesion que exceda en un 30% o mas el ATR promedio 14 con volumen sensiblemente mas alto a mas bajo, tiene una probabilidad alta de revertir a la media si toca zona S/R, pero
filtrando las condiciones de mercado porque hay pautas que la reversion a la media es muy improbable que se de
En sesiones con rango muy estrecho y alto volumen, con alta probabilidad en las dos proximas sesiones se amplia considerablemente el rango con rotura en alta volatilidad
En pautas terminales: velas con alto rango y volumen( reversion)
Velas de rotura con alto rango y volumen ( continuacion)
Velas martillo o martillos invertidos, pin bar y velas de largas colas,envolventes et.... todo esto se queda cojo si no se dan las condiciones optimas ( contexto),
la evolucion del precio despues de marcar una determinada vela esta condicionada a los diferentes regimenes de mercado, a la informacion que tiene el mercado
en mi opinion es ahi donde interesa poner el foco en datos cualitativos dando respuestas al ¿Por qué? y ¿Cómo?
Entiendo que es muy importante conocer las causas y como se genera un movimiento para buscarle posibles ineficiencias
pienso que primero hay que plantearse entender como se mueve el mercado, que fuerzas lo mueven y las distintas pautas que forma en su evolucion porque su eficiencia la saca de la alternancia
Creo que el analisis cualitativo en este contexto aporta mas que el analisis cuantitativo, obviamente la suma de los dos seria lo deseable, pero entiendo
que es mas importante buscar calidad de datos que cantidad en este contexto
Si el precio esta en un escenario de ruptura ya anticipa que se producira un evento de ruptura, la vela larga de ruptura sabemos porque se generara y esa informacion
por si sola aporta mucho valor en el sentido que anticipa un evento. El ¿Cómo? se producira obviamente es imposible saberlo con antelacion pero si echamos mano en un analisis de rupturas
podemos concluir que para darle credibilidad a la ruptura debe genearse una vela larga en rango apoyada por fuerte volumen
Una vela larga en rango y fuerte volumen se entiende que no hay parametros fijos y es en relacion al rango y volumen de las velas previas, el problema de los datos cualitativos
es que es dificil llevarlos a parametros exactos en nº
Un rango de congestion ya anticipa la ampliacion del rango cuando se produzca la ruptura y eso responde al ¿Por qué? si entendemos que es una pauta de congestion
Centrandonos en el problema, desde el cierre de cualquier vela en diario se presenta un problema: CONTINUACION O REVERSION??....
Evidentemente cada vela esta condicionada por el contexto, para que se de una vela de ruptura obviamente tendra que existir un nivel significativo a romper
de soporte o resistencia, esto responderia a la pregunta del ¿Por qué?
En una tendencia en curso, en ausencia de resistencias cercanas se busca la continuacion porque la tendencia lleva la fuerza y el recorrido
Un movimiento tendencial lleva inercia y se sustenta en el volumen o en falta de oposicion

Las cajas que forma el rango diario entre el minimo y maximo, sus limites maximo-minimo unas veces actunan como fuertes zonas S/R y otras como si fueran de mantequilla
Dependiendo del timeframe operativo, tomar esas zonas como niveles S/R pueden ser utiles para operativas intradia o estrategias tendenciales
Pienso que ahi el orden que toma la pivotacion marca sentencia mas probable

A lo que me refiero, es que pienso que es mas importante estudiar la dinamica del mercado con datos cualitativos enmarcados en pautas diferenciadas creando modelos
que el analisis cuantitativo general de datos
Si el mercado esta en tendencia larga, mientras no encuentre o marque un nivel de resistencia es de esperar la siguientes velas de continuacion
si toca o marca resistencia, a los primeros testeos es de esperar reversion marcando una correccion
Para que se de la rotura y darla por valida debe marcar fuerza en rango y volumen
Asi en cada situacion, la fuerza por volumen o la ausencia de el marcan intencion

Tenemos que entender que hablamos de analizar movimientos en relacion al riesgo a igual R/R o multiplos a favor
Un determinado patron que salga de esas tablas puede tener una gran ventaja en la relacion R/R incluso con fiabilidades relativamente bajas o tener pobres recorridos proximos a R 1
y fiabilidades relativamente altas lo que nos lleva a platearnos de que ratios saca la ventaja hipotetica una determinada pauta, lo que nos lleva a crear diferentes modelos
condicionados al regimen de mercado que se este dando
Esos datos de esas tablas aportan informacion, una forma de ordenar la informacion para identificar muchos problemas, es trabajar sobre pautas modelo porque el campo de estudio es amplio
y es cuasi obligatorio diferenciarlas
tendencia corta-
tendencia larga
rangos
sesiones con exceso ATR
sesiones con significativo rango estrecho
Zonas de Soporte/Resistencia
Pautas terminales
Velas de rotura
Falses impulsivas
correcciones contratendencia
Patrones de suelo-techo
Factor de aceleracion( momentun)
etc...
A cada pauta asociarle factores de apoyo como pautas de volumen,velas , momentun etc.., que la direccion de la operacion a tomar
tenga las probabilidades a favor por la suma de factores cualitativos trabajando con la informacion actual en tiempo real del mercado

saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
0103
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por 0103 »

buenas noches,
Elarvi, cierto el recorrido del Dax ha aumentado a medida de precios de cotización más altos que hace unos años. La tabla que he montado no tiene en cuenta ese aspecto del recorrido.
Lo próximo que voy a mirar va a ser los recorridos máximos diarios en porcentajes y filtrarlo por vdax, por ejemplo para la vola de 20-25 , el 90% de los días no sube o baja del 1,5%...es decir si el precio nos cotiza más lejos de ahí y no tiene la típica estructura de trend day...buscaría entrar corto .

Hermess...estoy a años luz de ti pero por detrás. El estudio cualitatico que comentas me parece un trabajo interesante que tendré que afrontar más adelante, por lo menos en algún aspecto. De momento ese analisis cualitativo no me queda más remedio que hacerle a "ojo" . Cada uno tiene su sistema para ver si hay rango, tendencia , fuerte tendencia, etc.

Si alguien quiere la excel que me mande un privado y se la paso.
saludos
elarvi
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por elarvi »

0103 escribió: 04 Abr 2022 23:52 buenas noches,
Elarvi, cierto el recorrido del Dax ha aumentado a medida de precios de cotización más altos que hace unos años. La tabla que he montado no tiene en cuenta ese aspecto del recorrido.
Lo próximo que voy a mirar va a ser los recorridos máximos diarios en porcentajes y filtrarlo por vdax, por ejemplo para la vola de 20-25 , el 90% de los días no sube o baja del 1,5%...es decir si el precio nos cotiza más lejos de ahí y no tiene la típica estructura de trend day...buscaría entrar corto .

Hermess...estoy a años luz de ti pero por detrás. El estudio cualitatico que comentas me parece un trabajo interesante que tendré que afrontar más adelante, por lo menos en algún aspecto. De momento ese analisis cualitativo no me queda más remedio que hacerle a "ojo" . Cada uno tiene su sistema para ver si hay rango, tendencia , fuerte tendencia, etc.

Si alguien quiere la excel que me mande un privado y se la paso.
saludos
Buenos días, gracias a los dos 0103 y Hermess.
La verdad es que no me lo había planteado, pero la asociación de la parte Cuantitativa con la Cualitativa arroja muchísima más información objetiva.

Hermess, debo analizar muy bien lo que planteas porque demuestra que eres buen conocedor del mercado. Me has dado una visión más allá del puro dato estadístico y me gustaría darle una pensada en profundidad para ver cómo enfoco un nuevo estudio.

Sin lugar a duda sabía que me quedaba muy corto en los análisis, pero tengo que ver cómo poder plantearlo. A veces cuando tomas series históricas de tan largo plazo, tienes demasiada información y te pierdes, cuando con un muestreo de los últimos años o incluso meses, puedes sacar conclusiones certeras.

Le daré una vuelta a tu planteamiento e intentaré sacar algo "potable" de todo esto.

Muchas gracias a ambos por vuestras aportaciones.
Hermess
Mensajes: 1532
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por Hermess »

Holas
Una pequeño ejemplo para darle sentido a las velas....

Pienso que es cuestion de objetividad al seguir procesos sistematicamente en los analisis cualitativos

Si miramos la vela semanal del dax de la semana pasada( Inverted Hammer)
en maximos del retroceso
en zona de resistencias( horizontal y directriz bajista)
bajo volumen en el ultimo tramo alcista
Esa vela cobra sentido por lo que significa y donde se forma con el mayor volumen en la cola de la vela en el rechazo en zona de fuertes resistencias
en un rebote de rango y volatilidad muy significativo en tiempos de guerra con las implicaciones macro que tiene
Desde los maximos de esa vela en timeframes mas bajos de 4 y 1horas la pivotacion que va formando es bajista
En timeframe de 15m, en maximos marca reversal con patron 1-2-3 de Sperandeo, rotura, pullbakc y sigue dinamica bajista
En los retrocesos el volumen va puntuando en los maximos
En esa dinamica en la pivotacion marca niveles significativos a romper y lo hace con volumen
Simple analisis de precio-volumen
Cuando se tiene el escenario bien identificado, el propio analisis de pivotacion te va marcando los niveles significativos a romper y las zonas S/R

No digo que ganar sea facil porque nunca lo es, pero darle respaldo a las operaciones por fuertes logicas es un punto que de entrada ya te da defensa,
luego la practica es la que puntua
Definir conceptos objetivamente es obligatorio, la tendencia se da por sentado que de un vistazo se identifica y tendencias hay varias, la cuestion
que interesa es que en el timeframe operativo y superiores esten alineadas porque ahi al abrir operaciones a favor ya hay una ventaja que hay
que trabajarla con el timing de entrada
Identificar ineficiencias con solo analisis cuantitavios, si no va enfocado a estrategias de arbitraje
se complica mucho

saludos
Adjuntos
EXCESO ATR.png
cajas de sesion.png
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GeorgM
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por GeorgM »

Identificar ineficiencias con solo analisis cuantitavios, si no va enfocado a estrategias de arbitraje
se complica mucho

Hola buenos dias Hermess. Que significa esta frase? Poniendola en el Deeple Traductor https://www.deepl.com/translator no me sale niguna traduccion en diferentes lenguas.

Saludos
Hermess
Mensajes: 1532
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Re: Datos del FDAX

Mensaje por Hermess »

Holas GeorgM

Estrategias de arbitraje son similares a lo que haces tu cuando haces HEDGING pero entre diferentes activos con fuerte correlacion, o contratos del mismo activo con diferentes fechas de vencimiento

Estrategias de fuerza relativa, se arbitra entre dos activos del mismo sector explotando la fortaleza de un activo frente a la debilidad de otro o desviacion de correlacion o desviaciones en volatilidad

En en horarios de apertura entre indices se explota las diferencias de volatilidad entre ellos
Dos activos con fuerte correlacion, se explotan las desviaciones de la correlacion o la fuerza de uno frente a la debilidad de otro
Cuando haces Hedging, trabajas con dos patas: una larga y otra corta, en tu caso sobre el mismo activo( dax), si lo haces estando largo en DAX y corto en CAC
si normalizas las posiciones a valor monetario o volatilidad estarias arbitrando entre los dos activos porque la correlacion no es perfecta, hay pequeñas ineficiencias
cuando se desvian de su media y luego vuelven a ella
Una estrategia de arbitraje tiene al menos dos patas, una corta y una larga en activos con fuerte correlacion como por ejemplo contado y futuro de un mismo subyacente
crudo-gasolina- diferentes rendimientos en deuda soberana, tipos de interes, materias primas, indices, divisas, granos y derivados etc, el universo de arbitraje es muy amplio
Son estrategias que buscan estar neutrales a la direccion del mercado porque no explotan la direccionalidad, explotan las desviaciones de su media sea de volatilidad
o de correlacion o de fuerza-debilidad etc..
Si tomas el Dax para operar por la direccion que tome el Dow, es un ejemplo de arbitraje de correlacion, solo que en tu caso explotas la direccionalidad
de dos activos llevando uno de " director" el DOW y el Dax como dirigido, solo que ahi no estas neutral al estar con solo una pata explotando la direccionalidad
por correlacion en momentos puntuales en la apertura americana o tras la apertura
Imagino que habras hecho analisis cuantitativo en el historico para detectar que esa correlacion se cumple con alta probabilidad en ese horario y tambien
un retraso en tiempo en dax en tomar la direccion del DOW
En tu caso, en el trading por la tarde, estarias explotanto un horario de fuerte correlacion entre DOW y DAX y un retraso en tiempo en la respuesta en Dax en seguirle
ademas de la incidencia de reversion a la media en dax que tambien imagino que tendras analisis cuantitativo del historico.

saludos :D
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