Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

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X-Trader
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Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por X-Trader »

Hola a todos,

Por si os interesa, mañana 18 de abril a las 15.30 h., hora española, tendrá lugar un webinar especial de Ernest Chan en el que ofrecerá una introducción al Medium-Frequency Trading o trading de frecuencia media, un estilo avanzado de negociación que opera con una frecuencia más alta que la negociación cuantitativa tradicional, sin llegar a ser HFT.

En la sesión, Chan mostrará los conceptos clave, las herramientas y las estrategias utilizadas en este tipo de operativa, así como las ventajas y los retos que plantea este enfoque.

Por si os queréis apuntar, aquí tenéis el enlace para registraros:

https://www.quantinsti.com/introduction ... april-2023


Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Gordon Geko
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por Gordon Geko »

Ernest Chan trabajaba en un pueblecito llamado Zug para los de Credit Suisse............pero no tenia ni idea de modelos matematicos...................solo sabia programar muy bien en MATLAB siempre y cuando le dieran hecho el trabajo previo en el calculo estocastico.................

Sus modelos no son aplicables en mercados organizados com los de hoy en dia donde los Dark pools controlan todo el proceso de fragmentacion en el midprice....................

Es el midprice estupido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!............que deciamos los programadores de algoritmos basandonos previamente en el procesos de probabilidad de filtrado y calculo estocastico...........................

Es era el pretexto de mi critica al Darwin JTL que no se entendio...........es el market maker quien “permite” que un sistema “se lleve” x porcentaje de una estrategia ya que en graficos de menos de un segundo podemos observar oscilaciones de hasta 3 pips que afectan quiera o no al trader a medida que avanza el numero deoç peraciones en un impacto enorme a su equity......................

Chan omite en sus libros esta desventaja........utiliza base de modelos de Merton pero sin tener en cuenta lo importante que es el paso previo de modelizacion matematica de los procesos que generan las sweep orders.........al igual que quizas el Market maker que opera en Darwinex es quien decide quien debe o no morir....................no lo se...................

Te adjunto papelotes mios de cuando programe modelos matematicos para atacar a sistemas de median frequency............................nos los cargabamos penalizandoles en el midprice cuando colocaban sus ordenes limitadas........................

Si quieres recupero la discusion del JTL y amplio informacion............pero solo si me das luz verde.............o mejor escuchamos al iluminado de Chan y aplaudimos.................
Adjuntos
El_pato_Lucas_Su_media_naranja_amarga_C-184891906-large.jpg
El_pato_Lucas_Su_media_naranja_amarga_C-184891906-large.jpg (10.31 KiB) Visto 1712 veces
Zug midprice models 2011_page-0003.jpg
Zug midprice models 2011_page-0002.jpg
Zug midprice models 2011_page-0001.jpg
Gordon Geko
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por Gordon Geko »

Caminar a traves del LOB como Jesus sobre las aguas y presionar al midprice hasta desbaratar sus posiciones.................
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agmageton
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por agmageton »

https://www.darwinex.com/es/invest/JTL

Este año no acaba de arrancar--- :shock:

De todas formas darwinex es una gran auditoria de lo poco que funciona esto del trading e irá a peor con la inteligencia artificial, si la alta frecuencia ya hizo mucho daño la IA será peor porque los creadores de mercado se verán en la necesidad de mantenerse neutrales con mayor agresividad...

Ya está pasando al final el mejor edge es encontrar la volatilidad y las noticias son una buena fuente de volatilidad diría que es el trading que mejor funciona apoyado en fundamentales, la técnica esta ya obsoleta es muy muy difícil desde la técnica únicamente (si que haya algo fundamental que proporcione ese volatilidad) conseguir nada estable.

Desde la técnica lo único que funciona un poco son las roturas de volatilidad en todas sus formas pero hay que hilar muy fino ya que tiene la desventaja de no estar apoyada por fundamentales.

O me vas a llevar la contraria Gordon ajaja

pd; por lo que respeta a lo que comenta Gordon totalmente de acuerdo, son ejemplos de sesgos donde el precio lo ha hecho, nada que ver con la realidad, la realidad es que el cambio se carga todo esto...fundamentales amigo y sino a otra cosa.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Gordon Geko
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por Gordon Geko »

Yo ya te dije que colapsaría pero.........como solo soy un bluff que decía el witmar ese ..........le robasteis la novia en la última quedada...o que?..............para que esté tan cabreado..........

Ahora no colapsa el sistema.....es el market marker mediante la intromisión en el midprice de las órdenes del sistema que corrompen su esperanza matemática en x trades determinadas............

Bueno los fundamentalistas fuimos quemados en la hoguera por brujería pero los indicadores económicos son la única guía para marcar tendencias.......ahora los mal llamados Quant con sus juguetes informáticos nos desprecian como a un viejo de residencia.......

Y luego aparece el Chino dando conferencias cuando fue él y sus camaradas Quants posteriormente quien se ha cargado al Crédit Suisse en su implantación de algoritmos que no funcionan..........

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X-Trader
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por X-Trader »

Bueno, vayamos por partes, primero veamos el webinar (no he podido asistir en directo, luego lo veré con calma) y después debatamos (pueden salir cosas muy interesantes):




Saludos,
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agmageton
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por agmageton »

Por lo menos está auditado, ya es mucho hoy en día...
https://www.autumngold.com/Advisor/cta_ ... ?id=115188

en este gestiona 4.500.000 dólares que se comieron un DD del 65% porque gano un 45% en un mes, ahí entro todo el mundo de cabeza :-D

Aunque un DD del 65% tela y resultados mixtos...

https://www.autumngold.com/Advisor/cta_ ... ?id=115605

En este no gestiona dinero.... :?

Esté mucho mejor aunque es swing y está en DD desde noviembre, pero que se audite ya es importante...
Última edición por agmageton el 18 Abr 2023 18:46, editado 1 vez en total.
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Gordon Geko
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por Gordon Geko »

El Chino está en su casa haciendo arroz al curry mientras hace la conferencia o webinar....... manda huevos como lo llaman ahora..........eso para empezar........

Vende su curso y hace marketing como mi hijo cuando presenta un PowerPoint en la escuela.........

Y por último te hace un descuento si te apuntas como en los bazares Chinos.....bueno bonito y balato.....

Este solo te puede ofrecer un curso de cómo hacer galletas de la fortuna........salid huyendo los que podáis........
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X-Trader
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por X-Trader »

Gordon Geko escribió: 18 Abr 2023 18:43 El Chino está en su casa haciendo arroz al curry mientras hace la conferencia o webinar....... manda huevos como lo llaman ahora..........eso para empezar........

Vende su curso y hace marketing como mi hijo cuando presenta un PowerPoint en la escuela.........

Y por último te hace un descuento si te apuntas como en los bazares Chinos.....bueno bonito y balato.....

Este solo te puede ofrecer un curso de cómo hacer galletas de la fortuna........salid huyendo los que podáis........
¡En esto estoy totalmente de acuerdo Gordon! Si bien los libros de Chan son bastante buenos para introducirse en temas de trading algorítmico, es cierto que el asociarse con el QuantInsti y hacer promoción continúa de sus cursos en estos webinars no me gusta un pelo.

Vamos, que con cogerse los libros en PDF es más que suficiente.

Ah y ese drawdown del 65%... en lugar de poner pasta en su CTA prefiero hacer gambling con una cuenta apalacada de CFDs o futuros micro y me lo paso mejor!

Saludos,
X-Trader
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agmageton
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por agmageton »

Gordon Geko escribió: 18 Abr 2023 18:43 El Chino está en su casa haciendo arroz al curry mientras hace la conferencia o webinar....... manda huevos como lo llaman ahora..........eso para empezar........

Vende su curso y hace marketing como mi hijo cuando presenta un PowerPoint en la escuela.........

Y por último te hace un descuento si te apuntas como en los bazares Chinos.....bueno bonito y balato.....

Este solo te puede ofrecer un curso de cómo hacer galletas de la fortuna........salid huyendo los que podáis........
:lol: :lol: :lol:

yo lo vi en 25 segundos fui tirando con el dedo y veo el curso y el descuento, apaga y vámonos----pero lo dicho por lo menos el tío se audita tiene mérito, es un vendedor de crece pelos con clase y curry ajaj
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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Wikmar
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por Wikmar »

Gordon Geko escribió: 18 Abr 2023 14:23 Yo ya te dije que colapsaría pero.........como solo soy un bluff que decía el witmar ese ..........le robasteis la novia en la última quedada...o que?..............para que esté tan cabreado..........

Se te dio el alto porque te metiste a analista con el mismo rigor que el de las novelas de a penny. Y quedó claro que dijiste unas cuantas sandeces desde el punto de vista del rigor técnico (por mucho apunte con integrales que pongas, que a mí me da vergüenza).

Es así de claro y crudo.

Y se ve que sigues sin distinguir los dos entornos:

¿Es que se ha cumplido lo de que colapsaría el Darwin ese?.

¿A qué público te estás dirigiendo?.
            https://wikmar.wordpress.com
            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por Gordon Geko »

Y porque no resolvemos las integrales.......son el paso previo antes de utilizar el MATLAB o Python.......si son tan cutres y tú tan listo sabrás resolverlas.......

Lo de hacer notar al curreta que hace faltas de ortografía o tiene errores en los modelos ya es más viejo que el mear.......si eres tan listo resuelve la integral de línea segunda del primer documento que está incompleta y tiene un error.......

Corre ves al profe que te dio clases en la Uni y le pides que la resuelva para luego darme la colleja.....
Última edición por Gordon Geko el 19 Abr 2023 20:01, editado 1 vez en total.
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por Gordon Geko »

Te diré lo que te pasa......no sólo a ti.......a todos..........habéis llegado al final del camino..........y ya no hay más que aceptar la cruda realidad........y es que no os funciona nada........

Os han tomado el pelo Chinos como este del webinar y os creisteis el rollo de ser traders quantitativos..........

Y ahora lo pagas conmigo........oye qué tal si termino la historia de mi Chino.....a ver si aprendes a hacer trading más allá del glamour de Darwinex.....

ellos acabarán ricos con vuestras comisiones.....soys los nuevos negros de las Américas recogiendo algodón.......
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Rupertacho
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por Rupertacho »

Gordon Geko escribió: 18 Abr 2023 14:23
Bueno los fundamentalistas fuimos quemados en la hoguera por brujería pero los indicadores económicos son la única guía para marcar tendencias.......ahora los mal llamados Quant con sus juguetes informáticos nos desprecian como a un viejo de residencia.......

Y luego aparece el Chino dando conferencias cuando fue él y sus camaradas Quants posteriormente quien se ha cargado al Crédit Suisse en su implantación de algoritmos que no funcionan..........
¡Qué razón tienes! La última que está de moda es que la gente del Machine Learning que son quants también ahora nos ven a los Quants que usamos herramientas estadísticas tradicionales y econometría como otros viejos en una residencia. ¡Qué daño ha hecho el Ripper y el refuerzo del gradiente! Que son herramientas de última generación pero... joder de ahí a estar meado y cagado en la cama de una residencia... hay algo de distancia.
Especialista en Trading Algorítmico tengo una Escuela de Trading de especialización y enfocada en enseñar a los alumnos la dinámica del diseño de algoritmos.
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Re: Seminario Ernest Chan sobre Medium-Frequency Trading

Mensaje por Rupertacho »

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