El vendedor de globos Chino.......me felicito la Navidad......3ª Parte...

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Hermess
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Re: El vendedor de globos Chino.......me felicito la Navidad......3ª Parte...

Mensaje por Hermess »

Holas

los cierres para mi dependen en gran medida de la pauta que se este trabajando

1 cierres a target fijo en principio al planificar la operacion
Movimientos medidos, esto es pautas tendenciales que canalicen bien, los extremos del canal entrada y cierre en extremo opuesto
En rangos horizontales de acumulacion-distribucion, exactamente igual
De soporte a resistencia, idem
Por rango diario ATR similar
Pero en ultima instancia siempre prima la accion del precio, a veces toca cerrar antes por el horario , por volumen de parada o por factor de aceleracion , aunque sean pautas de movimientos medidos y este la orden de cierre puesta, las gestiono todas y cualquier sesgo de estos que marque sentencia el cierre prematuro

En roturas en fases tendenciales impulsivas, no llevan target fijo y por horario llevan cierre minutos antes del cierre el viernes la que llega ahi,
la mayoria se cierran por factor de aceleracion + volumen de parada
Cada operacion es distinta aunque sean pautas similares, pongo un ejemplo

En este grafico en base a mis criterios cumplia una entrada larga al tocar la base del canal, fuerte sobreventa + volumen de parada
por el horario ayer no la hice , de haberla hecho, hoy sobre las 10 le hubiera metido otra entrada a la rotura de la zona S/R marcada cubriendo en tablas la
1ª entrada
Minutos antes de la apertura americana en las proximidades del techo del canal, cierre forzoso si o si y da igual que se vayan a la luna despues
Ni cierres parciales ni stop de arrastre, la pauta manda y hay que cerrar donde el grueso de operaciones en pautas similares da el cierre optimo porque en la vela de apertura de las 15,30 te puede llevar a perdidas muy rapido porque el rango de beneficio en este caso es estrecho dado el timeframe donde esta planteada la operacion
Esa pauta a dos entradas se presta a ratios W/L relativamente buenos porque la primera entrada se presta a stop muy ceñidos, la segunda no tanto y aun asi lleva la mitad de riesgo que meter todo dentro con una unica entrada, eso a la larga se nota en las que salen mal porque la perdida se reduce a la mitad

Tomando la señal contraria a favor de tendencia en el techo del canal donde se cierran los largos( tampoco la hice porque estoy en otros activos ), estamos en las mismas, target por movimiento medido a la base del canal, si la entrada demuestra ventaja se cubre a tablas y a gestionarla hasta el cierre, esa es similar a la otra y se presta a stop muy ceñidos, pero el cierre al abrirla aunque lleve target cerrado por movimiento medido, sale lo que sale porque puntuan muchos factores
Yo la entrada que me demuestra tener ventaja no la cierro en perdidas, eso lo tengo muy claro, pillare mas o menos, pero no le dare opcion a restarme

saludos
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DOW-3-minutos.png ejemplo de pauta 1.png
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agmageton
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Re: El vendedor de globos Chino.......me felicito la Navidad......3ª Parte...

Mensaje por agmageton »

Que complicado tío!!! debes tener una mente privilegiada y mucha experiencia, porque dominas múltiples patrones/pautas y además múltiples entras y salidas y todo en tiempo real, dependiendo lo que haga el precio, yo admiro a los trader´s como tú la verdad, me resultaría imposible tomar buenas decisiones así. El factor emocional me pesaría muchísimo.

Además al gestionar varias estrategias y activos me resultaría imposible, porque el tiempo que empleo en ver que tipo de entrada hago hacia el portfolio (correlación, exposición, neutralidad, etc) con varias estrategias y activos sería imposible si a cada entrada tengo que pensar como hacerla y como salir. :lol:

Respecto a la pauta que has puesto no me gusta nada, que vayas contra tendencia, yo prefiero roturas a tendencia, tienen mucha más probabilidad tanto en el recorrido como en el timing además es mucho mejor mantener separadas las fases tendenciales, porque genera descorrelación, esto quiere decir que si en esa pauta vas arriba y abajo, los fallos se pueden multiplicar. Y es mejor ganar menos que perder más. ;)
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Hermess
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Re: El vendedor de globos Chino.......me felicito la Navidad......3ª Parte...

Mensaje por Hermess »

.....
A ver,.... jejeje :D .... que solo fue un ejemplo sobre los cierres y tampoco entre en mas detalle por que ese minimo que dio señal de largos en la base del canal
en timeframes mayores tiene zona de soporte y doble pivote en el minimo del jueves 4 de mayo, esa entrada ya no solo es el canal en baja volatilidad y sobreventa en ese timeframe, en timeframes mayores como 2 y 4 h hay zona s/r con doble pivote, pero como ejemplo para comentar los cierres creo que sirve porque el post tuyo era sobre cierres, no sobre con que sesgos filtrar la entrada
Un canal en baja volatilidad es similar a un rango horizontal, solo que esta minimamente inclinado, la dinamica es la misma, revertir en los extremos hasta que llegue la rotura, asi lo veo, otra cosa es tendencias mas volatiles con inclinacion mas pronunciada

Sobre lo que comentas de gestionar,......... es la practica, trato de adaptarme a la accion del precio en tiempo real, unas veces mejor que otras porque depende mucho del estado fisico y psicologico en que te encuentres porque todos los dias no estamos para operar eso es fijo.
Miles de horas de pantalle y practica para conocer tus limites....

Me cuesta mucho mas trabajo las entradas que gestionar los cierres, una vez que el riesgo esta cubierto en tablas, el resto lo dicta el mercado y las herramientas de gestion, en timeframes mayores al planteado en ese grafico, da mucho tiempo y aunque tengas varias opes abiertas no es un gran problema generalmente, otra cosa es tener varias opes abiertas en timeframes bajos en varios activos, eso ya es mas complicado y genera estres

Sobre el tema de escalar en beneficios, todo es ponerse, en swing si me da oportunidad, suelo escalar

saludos
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agmageton
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Re: El vendedor de globos Chino.......me felicito la Navidad......3ª Parte...

Mensaje por agmageton »

En lo que sí estoy en acuerdo es la dificultad que tendría programar todo esto, como dice Gordon es imposible, aunque lo que hace Gordon es diferente él ve un escenario apoyado en fundamentales o noticias o quizás el conocimiento muy experimentado del activo, y aplica toda la munición hasta sus últimas consecuencias, el tío tendrá un sharpe ratio descomunalmente bajo pero de alguna manera los de opciones hacen esto y ganan la mayoría de partidas, ahora como pierdas una te rompe por la mitad, todo o nada .
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Gibranes
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Re: El vendedor de globos Chino.......me felicito la Navidad......3ª Parte...

Mensaje por Gibranes »

Hola:
Utilizo alguna de las herramientas que usa Hermes en su gráfico (bandas bollinger y medias móviles). 
Pero de manera diferente procuro tener el gráfico lo más limpio posible en él solo uso la volatilidad y los soportes y resistencia que crea una aplicación.
Y como indicador uso el TDI (que es la suma de las bandas y el RSi + más una media móvil rápida o lenta). 

https://www.lizardindicators.com/indica ... index-tdi/

Hermess
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Re: El vendedor de globos Chino.......me felicito la Navidad......3ª Parte...

Mensaje por Hermess »

Hola Gibranes, encantado de leerte

saludos :D
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Hermess
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Re: El vendedor de globos Chino.......me felicito la Navidad......3ª Parte...

Mensaje por Hermess »

.....
Programar pautas tiene muchas limitaciones

Solo para programar esta sencilla pauta de climax en precio-volumen en resistencia de maximos relativos ya es todo un reto

lleva pocos elementos a programar
1 Nivel de maximos relativos
2 climax en precio-volumen
3 banda superior de bollinger
ahi gatillar y despues no hay forma de saber que hara el precio
stop a 2 tiks sobre el maximo
y target a gestionar por factor de aceleracion
Si evoluciona bien tiene que ir rompiendo soportes , en esta ocasion el soporte coincide con la media de 200 y banda baja bollinger
cuando el precio llega ahi, la posicion ya debe estar cubierta en tablas

Rompe soporte y bandas
ahi comienza acelerar por rotura de volatilidad
Cuando rompe bandas da opcion de meter una segunda entrada porque en pautas similares esta indicando que comienza el escape
el cierre por volumen de parada y si por circunstancias no estuviera claro, las media de 5 y 7 periodos miden el factor de aceleracion en el impulso
darle mas cuerda esperando que se crucen o no ya es cuestion de gustos, en este caso el volumen de parada y el giro de las medias 5 y 7 fueron sesgos sincronizados

y una estupenda señal de cierre

ahora calcula el ratio W/L de esa pauta y alucinas

saludos :D
Adjuntos
DJI-3-minutos.png climax en precio-volumen.png
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Gibranes
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Re: El vendedor de globos Chino.......me felicito la Navidad......3ª Parte...

Mensaje por Gibranes »

¿Qué característica hace especial a la media 200?. Recuerdo que cuando empecé decían que los institucionales abrían posiciones sobre esa media, pero también sobre el vwap o sobre el volumen profile como media, esta última tiene una mayor oportunidad. 
Hoy se usa para todo hasta las acciones de pequeña capitalización, cuando los backtest no la diferencian en nada sobre otra media. Según mis comprobaciones, el mercado respecta más los retrocesos de fibbo  hablo en temporalidades de diarias hacia delante.
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agmageton
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Re: El vendedor de globos Chino.......me felicito la Navidad......3ª Parte...

Mensaje por agmageton »

Hermess escribió: 18 May 2023 15:32 .....
Programar pautas tiene muchas limitaciones

Solo para programar esta sencilla pauta de climax en precio-volumen en resistencia de maximos relativos ya es todo un reto

lleva pocos elementos a programar
1 Nivel de maximos relativos
2 climax en precio-volumen
3 banda superior de bollinger
ahi gatillar y despues no hay forma de saber que hara el precio
stop a 2 tiks sobre el maximo
y target a gestionar por factor de aceleracion
Si evoluciona bien tiene que ir rompiendo soportes , en esta ocasion el soporte coincide con la media de 200 y banda baja bollinger
cuando el precio llega ahi, la posicion ya debe estar cubierta en tablas

Rompe soporte y bandas
ahi comienza acelerar por rotura de volatilidad
Cuando rompe bandas da opcion de meter una segunda entrada porque en pautas similares esta indicando que comienza el escape
el cierre por volumen de parada y si por circunstancias no estuviera claro, las media de 5 y 7 periodos miden el factor de aceleracion en el impulso
darle mas cuerda esperando que se crucen o no ya es cuestion de gustos, en este caso el volumen de parada y el giro de las medias 5 y 7 fueron sesgos sincronizados

y una estupenda señal de cierre

ahora calcula el ratio W/L de esa pauta y alucinas

saludos :D

El problema de todas estas pautas que propones para programarlas estriba en los parámetros, hasta los máximos y mínimos llevan parámetros en su relatividad, imagina si te mueves en 4 ó 5 variables acaba siendo un factor de grados de libertad mortal...yo soy más partidario de encontrar ventajas de naturaleza que los parámetros sean más una consecuencia que un factor de ventaja. Desde este punto de vista de tantas variables se puede programar pero será una sobre optimizacio´n de parámetros.
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Re: El vendedor de globos Chino.......me felicito la Navidad......3ª Parte...

Mensaje por Hermess »

Hola Gibranes

La media de 200 la utilizo como ayuda visual

Antes de meterme a ordenar una determinada pauta por diferentes factores, la media de 200 es el promer filtro de escenario que me ahorra mucho trabajo porque de un vistazo la media ya te da mucha informacion por la inclinacion que lleva
Tambien me ahorra tener que pintar rayas o medir con otras herramientas porque de un vistazo se observa el nivel de ruptura, zonas de retrocesos y como indicador de soportes-resistencias dinamicos en pautas con inclinacion pronunciada
En diario en acciones, ahi marca sesgo, tambien lo marcaran similar otras medias por supuesto si te acostumbras a ellas
En acciones con vistas al medio plazo( minimo meses), en la base priman los fundamentales y los ciclos de mercado, con la idea de buscar oportunidades en suelos de mercado o en pautas de panico que supongan comprar con grandes descuentos para mantener minimo varios meses o años, esos desequilibrios se dan cada cierto tiempo y esos si aportan fuerte ventaja.
Ventaja tecnica como cualquier otro indicador, la media de 200 no aporta ninguna si no lo apoyas con otros factores
Entiendo que son herramientas que miden alguna variable o factor pero eso no supone que aporte ventaja. Como herramienta puede ser util dependiendo de como se utilice para ahorrarte trabajo en descartar de un vistazo

Como zonas reactivas, los fibos dudo que aporten alguna ventaja, claro que se dan muchas coincidencias pero en serie larga no esta claro que aporten ventaja y de entrada ya son varios niveles en los que el precio puede parar en uno o en otro o en las proximidades
Si montamos una rejilla con 20 niveles equidistantes que cubran el ATR promedio de sesion, 10 niveles para cortos y 10 para largos desde el precio de cierre de sesion anterior, en una muestra de 200 sesiones, los que generalmente muestren alguna ventaja seran los mas alejados del nivel de cierre de sesion anterior por la incidencia mayor o menor de reversion a la media del activo a estudio, pero no son los parametros de los niveles, si los cambiamos el resultado es similar siempre que cubran el rango mas probable a cortos o largos

Como zonas reactivas en mi opinion como los soportes-resistencias marcados por el precio, esta dificil de encontrar algo mejor en franjas tan estrechas

saludos
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AMZN-Diario.png media de 200.png
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Re: El vendedor de globos Chino.......me felicito la Navidad......3ª Parte...

Mensaje por Hermess »

Ok agma, se puede programar pero con fuerte sobre optimizacion y ahi esta el problema, que no acierta ni una, salvo el modelo para crearla porque identicas en detalle no hay dos pautas iguales
Pueden cumplir ciertos criterios de escenario y hasta ahi llagamos porque despues manda la accion del precio en tiempo real
Entiendo que la discreccionalidad que tiene el trader para evaluar un determinado escenario es una gran ventaja respecto a las maquinas, las maquinas nos ganan en rapidez, pero en escenarios complejos con muchas variables y parametros en un medio cambiante, estan muy lejos de superar al cerebro humano bien entrenado en la observacion porque las maquinas van a piñon fijo, no entienden de adaptarse al medio, solo reproducen lo que programas y poco mas, cuando piensen y razonen por si mismas, estamos todos jodidos jejeje

saludos
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agmageton
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Re: El vendedor de globos Chino.......me felicito la Navidad......3ª Parte...

Mensaje por agmageton »

Hermess escribió: 18 May 2023 22:05 Ok agma, se puede programar pero con fuerte sobre optimizacion y ahi esta el problema, que no acierta ni una, salvo el modelo para crearla porque identicas en detalle no hay dos pautas iguales
Pueden cumplir ciertos criterios de escenario y hasta ahi llagamos porque despues manda la accion del precio en tiempo real
Entiendo que la discreccionalidad que tiene el trader para evaluar un determinado escenario es una gran ventaja respecto a las maquinas, las maquinas nos ganan en rapidez, pero en escenarios complejos con muchas variables y parametros en un medio cambiante, estan muy lejos de superar al cerebro humano bien entrenado en la observacion porque las maquinas van a piñon fijo, no entienden de adaptarse al medio, solo reproducen lo que programas y poco mas, cuando piensen y razonen por si mismas, estamos todos jodidos jejeje

saludos
Totalmente de acuerdo, las pautas complejas son imposibles de programar y aquí gana por goleada el trader discrecional, por eso cuando uno hace minería de datos con patrones de cierta complejidad y le da los mejores parámetros optimizando, eso es una bomba de relojería al tiempo, por eso fracasa la mayoría de sistemas de minería. Para programar lo primero es entender bien una teoría del precio y luego la desarrollas como he ido mencionado estos últimos mensajes.

Saludos.
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