Para un aprendiz de traders............

[scalp]

Efectivamente la cuadricula por si sola no es sufuciente por si misma, necesita que el trader la dirija muy de cerca incluyendo otras estrategias, pero esto no es malo, todo lo contrario, si fuera un sistema facil , no funcionaria.

Yo soy muy optimisma con la cuadricula, incluyendole otras estrategias es un sistema muy robusto y de grandes retornos.

Las ventajas que le veo, aunque entren en juego otras estrategias de cobertura o de identificacion de tendencias, es el tiempo que da su operativa pasiva sin necesidad de trabajar con stp y sin necesidad de tener que acertar el proximo movimiento en el mas corto plazo, tampoco hay que olvidar que bien gestionada sigue el precio constantemente haga lo que haga, acumulando beneficios en cada movimiento.

Creo que por esto, por su facilidad operativa de forma pasiva, es muy interesante, aprovecha todos los movimientos, limitando el trabajo del trader a una buena estrategia de gestion de riesgo y tambien a identificar las tendencias en rangos de precio amplios, esto significa ausencia de stress, olvidarse de la operativa intradia y concentrarse en analizar el mercado en dimensiones altas de tiempo.

Yo realmente he aprendido mucho de ella, las posibilidades que da el poder abrir posiciones encontradas entre si, el poder cubrir una determinada orden en un momento dado sin tener que asumir las perdidas cerrandola, reservarla para posteriormente trasladarla a cualquier punto del grafico con las probabilidades a nuestro favor, y reabrirla cuando a ti te interese, la defensa que da esta operativa no la puedes comparar con ninguna otra, sin mencionar que en los rangos laterales es una maquina de acumular dinero, no olvidemos que el mercado pasa dos terceras partes en rangos laterales.

Al abrir este estudio en el desarrolo de la cuadricula, mencione que tenia varias vias de estudio, la primera de ellas fue dejarla operar por si sola y en este caso el riesgo es alto, con la necesidad de mucho margen operativo y con resultados inciertos, ya que en las tendencias por si sola es inviable.

La segunda via de estudio, fue la gestion del riesgo en posiciones vivas como generador de beneficios, en este caso es una estrategia muy agresiva, con altos retornos si la gestion del riesgo se planifica medianamente bien.

La tercera via de estudio fue añadirle a este segundo desarrolo de gestion del riesgo como generador de beneficios, un sistema operativo que identifique las tendencias , incluso añadiendole patrones de fiabilidad probada, esta tercera via de estudio forma una estrategia operativa de bajo riesgo y altos retornos constantes y crecientes, en definitiva un sistema muy robusto.

La cuarta via de estudio esta centrada en limitar la cuadricula a rangos laterales identificandolos en los inicios-finales, esta via de investigacion es la mas simple de todas dejando al grid operar solo, los resultados llegando a identificar en el inicio-fin los rangos laterales es extraordinario.

Hay una quinta via de estudio , que a raiz de lo experimentado hasta de ahora, trata de limitar el tiempo de la estrategia a 2-5 dias con objetivos de beneficio de 300-1.000 pip con lotes mas grandes , esta estrategia es mas refinada y exigente, requiere constante atencion del trader en movimientos intradia y todavia esta en desarrollo.

Resumiendo, en mi opinion la cuadricula lejos de ser una estrategia que hay que olvidar, habria que profundizar en todas las posibilidades que pone a nuestro alcance, que sin duda y diciendolo con mucha sinceridad , esta estrategia puede dar lo que el traders sea capaz de gestionar, tanto en el aspecto de capital y apalancamiento, como en el aspecto psicologico y la parte tecnica analitica, por supuesto que todo requiere estudio y dedicacion, sin esto ultimo los resultados siempre seran cuestion del azar.


Saludos .

[watermelon]

Hola scalp,sigo de cerca tu estrategia de grid trading, y tengo unas preguntas que te queria hacer;

No tengo mucha experiencia en forex o divisas spot y me da bastante respeto este mercado;
-Ves factible la utilización del grid trading en mercados como meff o eurex?
Me imagino que lo usas en divisas pq es el mercado donde más veces el precio vuelve de nuevo en una misma posicion,mientras que los indices suelen ser alcistas por naturaleza a largo plazo.


-En caso afirmativo,que cambios en la operativa sugieres para que pueda ser una estrategia factible en futuros de indices.

-En que te apoyas para diferenciar rangos laterales de tencencias? rsi+ bollinguer?

-Una vez distinguida una tendencia,no has pensado en abandonar el hedging y suplirlo por una antimartingalañadiendo contratos a favor de tendencia.

saludos colega

[scalp]

El grid en futuros no es viable por la infraestuctura necesaria y la tecnica operativa, sin entrar ni siquiera a valorar los vencimientos y el recorrido de las tendencias.
Para poder cubrir una posicion en futuros con futuros necesitas tres cuentas, dos cuentas asociadas a una tercera , la dinamica es muy complicada , muy limitada y el grado de apalancamiento necesario muy alto.

Una estrategia que tiene unas caracteristicas y dinamica parecidas en futuros y contado es la cobertura con opciones, la estrategia que trabaja CALL, se asemeja bastante al grid, pero es mas complicada al menos para mi ,al estar presentes mas factores como el tiempo limitado de la estrategia, la volatilidad, tener que acertar la direccion de los movimientos etc......

Otro factor es la volatilidad y rango de los activos y dinamica de los movimientos, en forex por ejemplo el par GBP-USD contando los movimientos en ambas direciones en una cuadricula de 50 pip, en 4-5 dias recorre el precio 1.000 pip, cuando en un futuro sobre un indice para hacer ese recorrido esta meses en eurex, sobre todo subiendo.



Los rangos laterales se identifican muy bien con las pautas de las bollinger en diferentes marcos temporales, leete el post en estrategias de inversion " como identificar los rangos laterales" , autor ( el chavo.)


La estrategia de hedging da mucho juego, mas de lo que imaginamos.


Si te lees bien estos post anterios los mas recientes, veras que en tendencia y sobre un patron operativo de fiabilidad ampliamente probada, se explica que en estas situaciones el peso de las ordenes va a favor de la tendencia en todas las lineas, esa estrategia se podra considerar antimartingala en ciertos aspectos, ya que acumula ordenes en la direcion de la tendencia en todas las lineas, pero ademas en las lineas que deberian llevar ordenes contra esa tendencia , llevan tres ordenes . una contratendencia asociada a la linea de forma pasiva, la cobertura de esa orden con otra orden opuesta y una tercera a favor de la tendencia.

De esta forma estas duplicando el beneficio en recorrido de esa tendencia, en los movimientos a favor de ella , si el precio recorre 250 pip en la direccion de la tendencia la cuadricula los pilla todos, pero ademas tambien se apunta a los retrocesos que pueda marcar esa tendencia sin necesidad de pensar mucho , cuando la tendencia termina te embolsas todas las ordenes de cobertura en su objetivo de beneficio, con lo cual el beneficio en un recorrido en una determinada direccion de 250 pip , la estrategia caza 600-750 pip apx ,siempre habra variaciones dependiendo de los retrocesos que tenga el movimiento en plena tendencia.

No tienes que poner stp, no tienes que cerrar por que ahora se gira en intra, o llega la hora de cierre de mercado,o hay datos importantes, no tienes que adivinar la proxima entrada, ya que haga lo que haga el precio en todas las lineas el grid lo caza.

Es verdad que es una estrategia muy exigente en cuanto a planificar una gestion del riesgo muy estrategica, de cara a tener el precio siempre cubierto haga lo que haga y al mismo tiempo ese riesgo en posiciones vivas mantenerlo en parametros asumibles y que acumule suficientes beneficios.

Saludos

[scalp]

Al observar estos tres graficos, la informacion que nos dan , ayuda mucho a la toma de decisiones, enfocada a determinar las tendencias.

Saludos y buenas noches

[scalp]

Hay teorias que dicen que el 80% de los beneficios, salen de un porcentaje muy pequeño de las operaciones que se realizan, yo discrepo totalmente de esta teoria y pienso que todas las operaciones reportan beneficios, unas en capital y otras en experiencia.
La mejor forma de asimilar una perdida, es tomar esta como un precio necesario a pagar para poder ganar adquiriendo la experiencia necesaria.
La gestion del riesgo en este caso, subvenciona la formacion del trader continuamente.
La mente humana esta a la defensiva por naturaleza, las perdidas representan dolor y las ganancias placer,esto si no se estudia en profundidad es un grave problema, las respuestas al placer dolor no se pueden cambiar , pero si la forma de identificar el dolor y no me refiero al fisico , si no al psicologico que es mas grave.

Aceptar las perdidas como una parte del juego necesaria para la evolucion del trader y poder acumular beneficos, siendo siempre muy conscientes que es el precio que hay que pagar, no se puede forzar la voluntad a la fuerza, en mi opinion los martillos machaca dedos no es la solucion.
Trabajar en la direccion de comprender que las perdidas son necesarias, fortalece la voluntad racional , el haber seguido con ferrera disciplina el plan marcado, da confianza y seguridad en los propios medios, sabes que independientemente del resultado de una determinada operacion, no variara el resultado final en el largo plazo, estas haciendo lo correcto y sabes que a la larga te reportara los beneficios esperados................., el dolor a las perdidas se minimiza, ya no duelen de esa forma tan especial jejeje ., tienes asumido que es una parte de la estrategia necesaria para poder participar y ganar, inconscientemente esas perdidas progresivamente dejan de ser dolorosas.

La parte tecnica del trading, el metodo , la gestion del capital y del riesgo...... es la mas facil, la parte mas dificil no es la lucha con el mercado, es la lucha con uno mismo, como en cualquier actividad de la vida, el trader necesita del conocimiento de si mismo y de sus limitaciones, ser realista y conocer sus limites representa un gran ejercicio de la voluntad racional.

Autoestima , reconocimiento y sinceridad hacia nosotros mismos como base principal para poder evolucionar, es imposible hacer un buen trading en un estado de desiquilibrio mental.

La mente es una gran desconocida.

Los mecanismos de transmision de datos es la gran incognita.....

El latir del corazon, la respiracion ,la generacion de pensamientos continuos, el pestañear, por poner unos ejemplos bien claros, son actos reflejos motores del subconsciente para mantener la vida, aunque tratemos de dejar de respirar o que el corazon deje de latir, o dejar de pensar,o dejar de pestañear, no podemos hacer tales cosas, la voluntad insconciente nos lo impide, la voluntad inconsciente es mas fuerte, la voluntad consciente esta muy limitada a la parte inconsciente y muy rara vez las dos partes estan en contacto, en la memoria de la historia de la humanidad muy pocos" iluminados" tenian la facultad de poner al servicio de la mente consciente la parte inconsciente de forma continua, en la actualidad las grandes potencias mundiales destinan inmensos capitales en la investigacion de los procesos de la mente.

El inconsciente es un gran desconocido,no es racional, esta saturado de ego y ese es el gran problema......., yo yo yo y nadie mas que yo, soy el mejor , el mejor... el mejor ...el mejoooooooor, estoy en lo cierto cierto ciertooo jejeje .
El inconsciente es un pasota total carente de racionalidad, si dejamos que esta parte intervenga en el trading lo llevamos claro, hara todo lo que pueda por salirse con la suya y rebosar de ego, negandose admitir incluso lo mas evidente......, que estamos equivocados .
El traders necesita ser racional, poniendo la voluntad al servicio de la inteligencia, solo asi puede ser disciplinado, siendo frio y calculador .
Los sentimientos hay que trabajar para tenerlos bien amarraditos, la euforia, el miedo, el ego, la ambicion desmesurada...... forman parte del subconsciente, la moneda de cambio es el dolor-placer, si dejamos que estos sentimientos formen parte del trading, las perdidas se transforman en frustraciones, realimentan estos sentimientos que irremediablemente nos llevaran a la ruina .

Saludos a los navegantes

[scalp]

En vista que hay interes en este hilo por parte de muchos seguidores de la estrategia y en particular de viejos foreros que aunque no nos conozcamos personalmente, los aprecio y los tengo como colegas , compañeros de fatigas en las continuas batallas contra el mercado y contra nosotros mismos, seguire con el hilo y tratare de explicar una estrategia operativa en una cuadricula de GBP-USD de 50 pips entre lineas complementada con mi sistema para detectar las tendencias en los inicios o fases prematuras, una de las lineas de investigacion y estudio que ya comente en su momento.

A grandes rasgos se basa en dos puntos basicos:
La estrategia del grid trading de forma pasiva con ordenes asociadas a las lineas( rojas= ventas)( azules = compras) esta parte permanece intacta y cada linea siempre tiene asociada la orden que le corresponda, esta es la parte pasiva de la operativa y realmente en rangos laterales es muy eficaz, sin embargo en las tendencias de cierto rango, dejando el grid operar por si solo , el riesgo es alto y los resultados inciertos a largo plazo, ya que las ordenes vivas en perdidas latentes contra la tendencia son un pesado lastre, el segundo factor añadido a la estrategia contraresta esta desventaja, incluso potenciando los beneficios..

El segundo factor que he añadido es un sistema para detectar las tendencias en sus fases prematuras con probables zonas de giro en los limites de los rangos siempre apoyado por el indicador RSI , las bandas de bollinger y sus patrones mas fiables como suelen ser los dobles techos suelos.

Antes de entrar en materia quiero comentar unos puntos que considero importantes.
Esta estrategia el capital necesario siempre dependera del tamaño de los lotes y de su apalancamiento, en el seguimiento de la estrategia en casi tres meses su media de operaciones cerradas en su objetivo de beneficio apx es de 3 operaciones diarias.

El apalancamiento en ordenes vivas en laterales estrechos puede llegar a tener apx 14-16 ordenes abiertas en un rango muy estrecho sin tener que limitar la estrategia dejando de meter ordenes cuando el grid lo pida, de ahi que el factor apalancamiento en rangos de 50 pips puede ser alto al tener por ejemplo 5 ordenes compradas en una linea de 1.87 y 5 ordenes vendidas en 1.8650 manteniendose el precio en ese rango estrecho haciendo que se acumulen las ordenes vivas, este punto hay que tenerlo muy en cuenta y cuantificar el capital necesario y el apalancamiento que somos capaces de soportar en un momento dado que puede ser 1-2 dias, el tamaño de los lotes en mi opinion deberiar ser pequeño en un principio en los inicios y progresivamente al acumular beneficios pasar progresivamente a lotes mas grandes, siempre que las ordenes abiertas vivas en un momento dado de acumulacion no pase del 50% del capital acumulado con ordenes cerradas en beneficios, siempre esta la opcion de limitar el nº de ordenes que se acumulan en un rango estrecho, pero haciendo esto limitamos los beneficios dejando de meter ordenes cuando el grid lo pida.

Otro punto importante es el margen requerido para determinadas posiciones abiertas y en este punto creo que cada broker tiene su particular filosofia, las coberturas no deben de consumir margen ,si no todo lo contrario, al cubrir una orden abierta viva, este en ganancias o perdidas la orden inicial antes de cubrirla, al cubrirla el margen requerido para esas dos posiciones deberia ser 0, teniendo por supuesto capital para hacer frente a las perdidas latentes de la posicion, y no requerir doble margen por tener dos ordenes abiertas, o en su lagar margen para una de las ordenes, ejemplo:


Un broker serio, el margen requerido para lotes de 500$ por ejemplo al abrir una posicion con un lote de 500$, el margen requerido es de 500$ , al cubrir esa orden con otra orden opuesta en la direccion contraria, en ese momento el riesgo que generan esas posiciones es 0 siempre que tengas capital en cuenta para cubrir las perdidas latentes de esa posicion y de los intereses que genere sean positivos o negativosy no cierres una de las dos, llegado el momento de cerrar una de las ordenes el margen requerido es de 500$.
El margen requerido de esa posicion cubierta con otra orden opuesta deberia ser 0, y esto es importante para llevar acabo la estategia ya que en una tendencia prolongada las ordenes de cobertura necesarias pueden ser muchas, tantas como ordenes asociadas a las lineas contra esa tendencia.
La viabilidad o en su lugar el capital necesario pra llevar acabo la estrategia, varia enormemente en relacion a la filosofia particular del broker al requerimiento de margen de estas posiciones, de pedir margen en para una de las ordenes , de pedir margen para las dos aunque mutuamente se cubran o de no necesitar margen en esas posiciones..

Aclarados estos puntos, entremos en materia y para ello hay que definir las reglas que debe seguir la estrategia con ferrea disciplina.

Las lineas del grid todas llevan una orden asociada de ventas en linea roja y compras linea azul, en todas las lineas.
Al cerrar una orden en su objetivo de beneficio hay que reponer esa orden asociando una nueva exactamente igual.

Al detectar la tendencia de fondo en los extremos de los rangos de bollinger en una dimension temporal de 240 minutos, en base a patrones charsistas y pautas de las bandas bollinger y del RSI, en esos puntos conflictivos de giro
las ordenes tomaran mas peso en base a la direccion de la tendencia que se inicia confirmada sobre un patron de fiabilidad probada.
Desde que se detecta el probable giro, se comienza cubriendo las ordenes asociadas a las lineas contra esa probable nueva tendencia, si la tendencia previa era a largos y el patron de giro se forma arriba en los limites del rango de bollinger cada linea azul de compras lleva asociada una orden de forma pasiva la que le corresponde de compra con objetivo de cierre 50 pips mas arriba, pero ademas lleva dos ordenes de venta, una de cobertura que cubre la orden asociada a esa linea de compras, esta orden no tine orden de cierre y permanecera viva hasta que la orden que cubre cierre en beneficios o la tendencia pasado el tiempo gire, y la siguiente orden de venta en esa misma linea con objetivo de benefio 50 pips mas abajo, de esta forma damos mas peso a favor de la tendencia, al mismo tiempo que los retrocesos contra esa tendencia son totalmente aprovechados , el margen requerido deberia ser para una sola orden ya que dos de ellas se cubren mutuamente.

La forma de cerrar todas las ordenes en beneficio con el minimo riesgo lo iremos viendo progresivamente ya que para poder explicar la tecnica se necesitan varios graficos explicando cada uno de los pasos a seguir, siempre en base a las reglas descritas.
No explicare las pautas o patrones en los giros por que creo que esta suficientemnente explicado en el foro en diferentes post mios, simplemente por no repetirme continuamente, el que yo use esa estrategia para definir los cambios de tendencia, no quiere decir que sea la unica valida, cualquiera sirve, siempre partiendo de la base de una fiabilidad probada en analisis tecnico charsista o sobre determinados patrones, la cuestion es que tengamos clara las zonas de probable giro planificando la estrategia con suficiente tiempo, una linea directriz con poco mas puede servir.

Para ver la dinamica, trabajaremos en un supuesto caso en uno de los extremos o limite del rango con formacion de un patron de giro de tendencia, iniciando el grid en ese mismo punto y esa fecha, este escenario seria el peor posible para inicir una operativa de grid pasivo, se puede suponer que siendo a toro pasao es muy facil hacer las coberturas oportunas y tengo que decir al respecto que las coberturas siempre se regiran por las mismas reglas , mas adelante en su momento, lo veremos en tiempo real para despejar posibles dudas, no se trata de hacerlo bonito engañandose uno mismo, si no de marcar unas reglas a seguir haciendo que la estrategia sea de bajo riesgo y muy eficaz , esas reglas salvo casos excepcionales en acumulacion de muchas ordenes en un rango muy estrecho , la dinamica siempre sera la misma, dar mas peso a la tendencia y cerrar todas las ordenes en beneficios limitando el riesgo lo maximo posible.

En este grafico que posteo, se formo un patron de giro en mi sistema, momento que iniciamos el grid cubriendo todas las lineas de forma pasiva y ademas en la linea de entrada efectuamos las primeras coberturas, posteriormente en diferentes post veremos su dinamica , una vez que quede clara la estrategia y sus reglas seguiremos aplicandola en tiempo real sin variar las reglas, dando mas peso a la tendencia siempre.
saludos

[forexdav]

Scalp, saludos cordiales, definitivamente sos un campeon para la explicacion, aunq ya has explicado en varias oportunidades la estrategia, siempre tratas de ser mas claro con tus avances, se nota el apasionamiento q le tienes al tema.

Aca sigo chupando rueda con tu estrtegia.

saludos.

David H.

[Faust]

simplemente; muchas gracias scalp

[scalp]

Tienes mucha razon forexdav, el mundo de los graficos y del trading me apasiona y en esta estrategia encontre algo que nunca imagine que pudiera existir en el trading, ya no se trata de otro sistema mas, para mi este es el definitivo, el mas completo.
Hablamos de hacer trading sin tener que acertar la proxima entrada, sin tener que poner stp y sudar cuando el precio se acerca a por el jejeje, sin operaciones perdedoras.... ¡¡ ojo al dato!!.
Por otra parte esta el tema estrategico, siempre me gustaron los juegos de estrategas, este en particular desarrolla lo que cada cual sea capaz de dar, te prueba la inteligencia, es una lucha del precio en un laberinto que tu le creas con las ordenes cercandolo, se cambian las tornas, ya no es el precio el que juega con el trader, es el trader el que juega con el precio, esta estrategia todavia no sabemos lo que puede llegar a dar , la parte oscura es que no se puede automatizar totalmente, si la parte pasiva de colocar ordenes en las lineas y reponerlas, pero la parte estrategica requiere del trader en su planificacion, esta estrategia te prueba las virtudes del traders , la observacion, asimilacion , planificacion , la inteligencia racional y por supuesto una ferrea disciplina cultivada en la paciencia.

Cortare el rollo jejeje y entraremos en materia.


En el anterior grafico iniciamos el grid en base a un probable cambio de tendencia, ahora veremos su dinamica , cubrimos todas las lineas azules de compras con antelacion ,contra la tendencia que se inicia, con dos ordenes opuestas y otra de ventas dando peso a la tendencia, este movimiento fue brusco sin apenas rotrocesos, solamente hizo uno de mas de 50 pips contra la tendencia encuadrado en las lineas, ese circulo resalta el retroceso y lo unico que hacemos es reponer las ordenes que se cierran en beneficios sin tocar las coberturas, cada vez que el precio toque una linea, partiendo el precio de otra linea, el grid pide una orden aunque en esa misma linea haya otra abierta viva, se aprecia en el grafico nº 2 que ilustra un retroceso contra la tendencia.

Avanzamos en el tiempo, siempre cubriendo todas las lineas con la misma dinamica hasta que detectemos un probable giro de la tendencia gafica nº 3.

El RSI en ese punto corta su linea directriz en dimension temporal de 240 minutos, el precio lleva cayendo 450 pips sin retrocesos de importacia, es una caida practicamente en vertical, la divergencia alcista en grafica de 45 minutos y el tramo de caida sin retrocesos de importancia, son pistas suficientes que nos deben alertar de un probable giro o retroceso, al menos una consolidacion.
En la siguiente linea invertimos la direccion de las ordenes siguiendo la misma dinamica, dando mas peso a el probable giro a largos y al mismo tiempo cercamos el precio en un rango de 50 pip, tenemos orden de venta en la linea de 1.8650 y orden de compra en la linea 1.86.

Hasta de aqui el trabajo del trader practicamente es rutinario, limitandose a reponer las ordenes que se cierran en beneficios y al mismo tiempo analizando profundamente el graficio para detectar los giros en sus fases mas tempranas, no es que sea imprescindible acertar justo el punto de giro, aunque giraramos la direccion de las ordenes una vez bien confirmada la tendencia, los resultados serian los mismos, las ordenes estan todas cubiertas y no deberian generarse problemas en caso de que los precios siguieran cayendo, de momento el precio esta cercado en un rango de 50 pips y los indicadores con divergencias y sobrevendidos, una consolidacion es de esperar.

Como vemos en la bajada, todas las lineas han cerrado ordenes en beneficios y ademas el unico retroceso de importancia que se ha producido contra tendencia tambien lo ha pillado, cuando se confirme el giro, haremos balance de la situacion y comenzaremos a cerrar las ordenes de cobertura cada una en su objetivo de beneficio.
Hay que resaltar que siguiendo la dinamica con las reglas marcadas, en el movimiento tendencial y practicamente vertical como es en este caso, no se quedo ninguna orden colgada en perdidas contra la tendencia, todas las ordenes se cerraron en beneficios o estan cubiertas en su misma linea.

Como solo me deja meter tres graficas a la vez, posteare otros graficos haciendo balance de la situacion.
Un saludo

[scalp]

Un dia posterior, se forma un patron de giro que confirma la nueva tendencia.
Tenemos cubiertas todas las lineas en direccion a la nueva tendencia.
Podemos hacer balance del movimiento tendencial.
El precio bajo desde 1.9050 hasta 1.86 , 450 pips, el grin en ese movimiento acumulo 14 ordenes cerradas en beneficio 14x 47= 658 pips con un riesgo en posiciones vivas sin cobertura en las lineas mas cercanas al precio de 0 pips en ese momento que ilustra la grafica, en ningun momento desde que se inicio la bajada el riesgo en posiciones vivas fue mayor de 100 pips.
Cuando consigamos cerrar todas las ordenes que hay abiertas de compra y sus coberturas de venta en su objetivo de beneficio, el resultado sera:
26 ordenes x 47 pips=1222 pips, sin una sola orden cerrada en perdidas y con un riesgo muy limitado siempre, habremos triplicado el beneficio por 3, el grid en ese movimiento triplico los pips que recorrio el precio.

Las ordenes de cobertura comenzaremos la estrategia para cerrarlas en su objetivo de beneficio.
Esto hay que hacerlo con mucha prudencia, una vez bien confirmada la tendencia, sin prisa, podriamos cerrar la mayoria en una misma linea, pero el apalancamiento en ese momento seria demasiado alto y el riesgo mucho mayor, hay que cerrar una sola orden cada vez en las lineas mas cercanas al precioy por otra parte nos daran mucho mas juego en posibles puntos conflictivos que genere el grid, la dinamica la veremos progresivamente en varias graficas.
Hay que pensar que tenemos ordenes abiertas en la bajada en cada una de las lineas del grid, que su riesgo es 0 y esas ordenes mantrendan siempre el grid con un riesgo muy bajo, ya que podemos cerrar cualquiera de estas ordenes en el momento preciso y siempre en beneficios, al hacer esto en un momento del grid ,que por circunstancias se acumulen varias ordenes en un rango muy estrecho en 2 lineas, cuando el precio rompa ese rango en una direccion, las ordenes de la otra linea en direccion opuesta podemos cubrirlas parte de ellas para bajar el apalancamiento y el riesgo con estas ordenes que ahora estan en fase de espera, eso no quita para que vayamos cerrandolas cuando las condiciones sean las mas ventajosas y el precio este cerca de ellas, cerrando en beneficios de 47 pips la cobertura contratendencia y dejando abierta la otra a favor de la tendencia.

Esto hay que hacerlo en momentos del grafico que el apalancamiento sea bajo, por que al cerrrar la cobertura subimos el apalancamiento con la orden opuesta.

saludos

[smassax]

buenas,

a eso llamo yo exprimir una estrategia....

saludos

[scalp]

Una vez explicada la dinamica de cara a dar mas peso a la tendencia sin dejar huecos sin cubrir en los posibles retrocesos, me centrare en las ordenes de coberturas, el juego que dan en todo momento sin asumir mas riesgo de una simple posicion.

Pondre unos ejemplos hipoteticos sencillos y tambien mas complejos, sin duda el precio pondra el grid en situaciones no riesgosas, pero si complicadas para resolver la situacion con el minimo riesgo posible, si sabemos como salir de estas situaciones nos facilitara el trabajo llegado el momento.

Las ordenes de cobertura por ejemplo las que ahora hay en el ultimo grafico, no suponen ningun problema, no tienen mas riesgo que los 3 pip del spread, el que yo trate de cerrar todas en su objetivo de beneficio, es mas bien un reto personal, ya que esas ordenes si decidimos cerrarlas en cualquier momento que el grid este en una situacion ventajosa con riesgo 0 en posiciones abiertas, siempre podemos tomar esta decision y comenzar de nuevo.
Vale la pena pagar 3 pips de espread y cubrirse en salud en las tendencias, que mas adelante cerremos las ordenes de cobertura en su objetivo de beneficio, son cuestiones de cada trader y la forma que tenga de hacer un plan estrategico del control del riesgo.
En mi opinion todas las ordenes que abrimos y se ejecutan se pueden cerrar en beneficios y ya que esta abierta una posicion con los gastos pagados, creo que no hay por que despreciar esa posicion, ya que esa orden este donde este , su riesgo es el mismo que si abres otra en una linea justo donde esta el precio.

Este punto y otros los veremos a continuacion.
Hay que tener clara cual es la dinamica para cerrar esas ordenes y el riesgo que generan cuando se decide cerrar la cobertura en ese momento.

En determinados puntos del grafico en los que hay lineas muy despejadas de ordenes, esos puntos en los cuales coinciden lineas a favor de la tendencia y solamente esas lineas llevan una sola orden, es el momento de cerrar una a una las ordenes de cobertura, si hacemos esto es simplemente por que el apalancamiento y el riesgo son los mas bajos, y de eso se trata de minimizar riesgos con el minimo apalancamiento en posiciones vivas sin dejar de acumular beneficios y al mismo tiempo descargar el grafico de ordenes de coberturas, ya que si no hicieramos esto llegaria un momento en que en todas las lineas tendriamos varias ordenes vivas cubiertas, el grid estaria demasiado denso y deberiamos dejar de asociar ordenes a las lineas y centrarnos en cerrar todas las pendientes, no tendria sentido seguir abriendo ordenes habiendo otras en esa misma linea en la misma direccion, esto no es ningun problema y de hecho tambien es otra solucion para cerrar las coberturas y para hacer esto veamos con detenimiento su dinamica y sus riesgos.

Tomaremos las ordenes que tenemos abiertas vivas con cobertura en la ultima bajada, ese movimiento tendencial dejo suficientes ordenes abiertas en todos los puntos del graficio y nos serviran para explicar como cerrarlas en diferentes situaciones en cualquier punto del grafico.
Para ver con claridad este proceso me limitare a poner en el grafico esas ordenes sin meter ninguna mas en el grid, para que quede claro el riesgo que crean y como cerrarlas, el grafico estara mas despejado sin incluir las ordenes ya cerradas en beneficios, ni tampoco las ordenes asociadas a cada linea.

En este primer grafico tenemos las estructura de las coberturas que quedaron abiertas en la bajada, desde techo hasta suelo.

A l cerrar una de las dos ordenes opuestas que hay en una determinada linea hay que tener en cuenta lo siguiente:

Siempre cerraremos la que este contra la tendencia dejando la opuesta abierta a favor de la tendencia.
Trataremos de cerrar siempre las mas cerrcanas al precio.
En el momento que cerramos una de las dos ordenes en beneficios, por ejemplo de 50 pips, la orden que queda abierta a favor de la tendencia acumula una perdida de 50 pips igual al beneficio de la que cerrramos anteriormente, para cerrar las dos en beneficios de 47 pips cada una, la orden que dejamos abierta deberemos de cerrarla con 100 pips de distancia desde ese mismo punto que cerramos la cobertura, siempre tenemos la opcion de cerrarla en la siguiente linea a favor de la tendencia y el resultado seria un beneficio de 44 pips entre las dos ordenes, es una posibilidad que no hay que despreciar siempre que sea cerrarlas en beneficios descargando el grid, al fin y al cabo esas ordenes su cometido era cubrir riesgos en la tendencia, cubriendo al mismo tiempo posibles retrocesos contra ella y ese cometido ya lo cumplieron, si se toma la decision de cerrarlas en el 50% de su objetivo de beneficio, no por ello es una mala solucion, tampoco hay que llegar a ser tan exigentes de querer cerrarlas todas todas en su objetivo de beneficio, por que eso si que es posible pero requiere tiempo en planificacion y analisis , el cualquier caso esas decisiones son otro tema y sera el trader quien debera tomarlas en su momento pero hay que tener muy claros estos puntos .
Otra solucion al cerrar una orden de cobertura y dejar la otra a favor de la tendencia, es asociarle una nueva cobertura una vez alcanzada la siguiente linea en beneficios, asegurando un beneficiode 47 pip en la cobertura que cerramos, el grid da tantas posibilidades que estariamos mucho tiempo para verlas todas......., yo tratare de explicar los hipoteticos casos que sin duda se daran en el grid y como resolver esa situacion y al mismo tiempo iremos viendo las posibilidades que nos dan las coberturas en cada situacion.
Me repito, al cerrar una orden de cobertura en beneficios, la opuesta queda abierta con las mismas perdidas,( tambien podemos cerrar la que esta en perdidas contratendencia y dejar abierta en beneficios la opuesta a favor de la tendencia) este hecho en si, permite trasladar las ordenes a cualquier punto del graficio aunque esten muy distanciadas del precio, la perdida o la ganancia nos la dara el precio al iniciar el movimiento desde el punto que se encuentra en ese mismo momento que decidimos cerrar una de las dos, el apalancamiento al hacer esto, es de una sola orden ya que la opuesta ya la hemos cerrado.

Si tenemos este concepto bien claro , al invertirse la tendencia, en cada una de las lineas con una sola orden a favor de la nueva tendencia podemos cerrar una de las coberturas,ya que son los puntos de menos apalancamiento y a favor de la tendencia.
En el grafico siguiente se ilustra lo comentado en este post, este es un ejemplo muy simple, en ese grafico vemos como podemos trasladar cualquier orden este donde este hasta el punto del precio, mas adelante una vez bien clara y asimilada esta dinamica, plantearemos casos hipoteticos mas complejos y como resolverlos con la ayuda de estas ordenes de cobertura, sin duda estos casos complejos se daran en muchas situaciones similares en el grid.

Saludos

[scalp]

Hemos visto alguna de las posibilidades del grid.
Factores:
Riesgo global en posiciones vivas.
El riesgo de las ordenes.
La forma de asociar las ordenes a cada linea.
La forma de cubrir las tendencias y que estas dejen de ser un problema.
El funcionamiento de las ordenes de cobertura, su dinamica.
La forma de acercar al precio ordenes alejadas del precio con cobertura.
La forma de operar con el minimo apalancamiento y el minimo riesgo.
La forma de cubrir zonas de giro.
La forma de crearle al precio un laberinto con la unica salida de cerrar las ordenes en beneficio.

Hasta de aqui, antes de continuar y ver situaciones complejas del grid, el capital necesario para iniciar la estrategia, donde iniciarla, situaciones de riesgo, etc.... me gustaria hacer un a pausa para debatir lo que hemos visto hasta de ahora, hacer preguntas y tratar de dar respuestas a posibles dudas.........


Dicho todo esto se abre un tiempo para el debate y las PREGUNTAS


saludos

[smassax]

buenas,

tengo una duda referente a tipos d ordenes. Has hablado de los spreads. Por lo q se, es una compra y una venta al mismo tiempo.

Existen tipos d ordenes q realizen las 2 operaciones o tienes q lanzar las 2 tu manualmente??
Lo comento pq veo q cuando hablas d spreads lo haces d 47 pipos y supongo q es con una sola operacion, en lungar d los 50 q podrias aconseguir haciendolo manualmente, no??

[scalp]

Desconozco si hay alguna plataforma que permita meter dos ordenes opuestas al mismo tiempo, mi broker no lo permite.
Las ordenes hay que meterlas con antelacion cuando el precio esta distanciado de las lineas, cubriendo al menos 300 pip en ambas direcciones del grid, una vez que tienes el grid cubierto de forma pasiva con las ordenes que le correspondan a cada linea ( azules= compras) ( rojas= ventas), pones las coberturas que creas oportunas, primero metes una en direccion de la tendencia y luego otra en direccion opuesta al mismo precio como cobertura.
Estas ordenes cuando el precio toque esa linea se ejecutaran al mismo tiempo.
Los gastos de la operacion independientemente que haya plataformas que permitan hacerlo, son los mismos gastos, pagas spread por dos operaciones,no hay forma de librarse del spread metas el tipo de orden que metas.
En el par GBP-USD, el spread son 3 pips por operacion con este broker, si las lineas estan distanciadas entre si 50 pips, cerrando las ordenes en su objetivo de beneficio en la siguiente linea, quedan netos 47 por cada orden que cierres en su objetivo de beneficio.
Los gastos por operacion no hay forma de evitarlos, una compra es una operacion y una venta es otra operacion distinta a la compra, ya que en el forex en el spot, una venta no cierra una compra, cada orden debes cerrarla en si misma, limitada o stp.
saludos