BUND

[Tom]

jajaja
Una cosa es icir y otra es hacer.
De hacer todavía no hemos hablao
Pero hablaremos
De momento hacemos añálisis maravillosos de lo que podríamos haber hecho.
Y seguiremos haciendo camino

[Tom]

No es mi estilo adivinar
Pero para que no se diga que solo hablamos del pasado y de la parte izquierda del gráfico......
Ahí va eso.
Sin olvidar las referancias por encima incluida la parte alta del triángulo .....
Las dos oportunidades que yo contemplo como aprovechables y que intentaré aprovechar si es que llegan a materializarse en la parte derecha del gráfico.
Adivinar no, pero estar prevenido por si acaso, si.

[Tom]

Me parece que hoy estoy viendo muchos cruces de 2000 contratos en un solo tick. Incluso 2000 + 2000 seguidos, que son cuatro mil.
O estoy equivocado o las manos fuertes andan hoy un poco nerviosas o/y temblorosas

[Nien Peipar]

13.000 a la compra y 22.000 a la venta pa' rriba no?

[Tom]

13.000 a la compra y 22.000 a la venta pa' rriba no?

Acertaste

Yo también he demostrado claramente que lo de adivinar no es lo mío.

[Tom]

Ahora la pregunta del millón.
¿Volverán las oscuras golondrinas, de tu balcón sus nidos a colgar?
O sea.
¿Quedarán al cierre de Europa muchos largos con ganas de cerrar?
La solución, mañana.

[JUANITO]

en que se parece el bund al schaltz?

[josele]

En que los dos son bonos alemanes pero con diferente vencimiento.

[Tom]

en que se parece el bund al schaltz?

El subyacente del Bund son bonos del estado alemán a 10 años.
Del Schatz son a tres años.
Si no recuerdo mal

En realidad creo que lo que te entregan son bonos del mercado secundario, emitidos a 10 años (en el caso del Bund) y que le faltan 8 ó más años para el vencimiento. En el caso del Schatz serían 2 ó más.
El Bobl serían 5 años.
O algo parecido.

Un saludo
Tom

[Tom]

Pues eso, algo parecido.
http://www.eurexchange.com/trading/prod ... BL_en.html

[Tom]

Parece buen momento para recordar que el último día de negociación del Vencimiento de Marzo es el próximo día 8 de Marzo a las 12:30 de la mañana y que Visual Chart grafica el siguiente vencimiento en el continous desde primera hora.
El volumen de negociación del siguiente vencimiento suele ser importante desde 2 ó 3 días antes y no hay necesidad de apurar hasta el último momento para rolar.

[Tiotino]

Bono americano



Bono alemán




Diferencias entre los movimientos de los dos bonos de referencia. Si bien la correlación es alta. Quizá viendo el bono alemán tengamos mas dudas acerca de si es bonito del norte o del sur. Pienso que todavía le queda algo de recorrido al alza a los dos bonos. Por tanto mantendremos nuestra delta positiva, solamente caidas por debajo del 116 en el bono alemán nos obligarían a ir cambiando de opinión.


¿ Que tal un spread entre los dos bonos ?

[Tom]

.......
¿ Que tal un spread entre los dos bonos ?

¿Te refieres a comprar uno y vender el otro simultaneamente?
No sabría que decirte, apostar por la eficiencia o ineficiencia del mercado de renta fija me parece poco prometedor
Entre otras cosas porque creo que es más eficiente que la mayoría de los mercados y sus aparentes ineficiencias pueden ser tan solo apariencia.
La renta fija es la más nerviosa, temerosa y huidiza de las rentas, que ya es decir.
Vaya Vd. a saber cuando le da a alguno por deinvertir en USA e invertir en Europa o viceversa.
Por los mismos motivos puede ser una buena idea.

Yo creo que ya tenemos bastante con no dejarnos confundir por el rolo y sus diferentes bases o valor temporal.
De momento parece que todas las referencias son válidas si las trasladamos al nivel correspondiente.



Si hasta ahora el 116 era referencia obligada por abajo, a partir de ahora parece que puede ser referencia obligada por arriba.

Un saludo
Tom

[gofiodetrigo]

la verdA q este mercado estA interesante interesante...mAs q nA por el TIMINIG...usea...el MOMENTO actual...

tEcnicamente el bund estA bajo una bajista de largo plazo y tras un doble suelo de largo plazo tb etc etc etc...y en visperas de decisi0n de tipos de interEs del BCE...puede q con sorpresa de medio punto...( y los hipotecaos con los dodotis...) pero con cuarto de punto yA descontao...y el diferencial de tipos con la FED reduciendose...q luego pal 23 anuncio de tipos allá...mucha especulaci0n con q bajan...pero no dAn muxas muestras de eso...y la tendencia global dice incluso SUBIRLOS...los comerciales mientras se cargan de bonos...por q...aunq digan q el oro estA a wen precio pa circular la likidez...pos no sE...pero lo q cuesta guardarlo...pal 2011 si ahora estA a 650 la onza...pos eso...a 1000 1100 pa entonces...usea...un past0n...mientras q venderlo ingresa esa misma cantidad en intereses...y los bonos al 5% pos...jeje...el 5% de muxo es un past0n tb...jeje

usea...q por un lao los bonos estAn diciendo q hasta a kí hemos iegao de tipos de interEs...y a comprar q la cosa vastAr xunga y el 5% mejor q nA...pero por otro lao tb estAn diciendo q algo estA pasando en las tendencias de largo largo largo plazo...y Jap0n ahí tiene muxo q decir...con su actual giro del 0% al 0.5% y digo io q no serA pa volver a cero de nuevo...y q mientras dura la fiesta pa q matar a la gallina...total...si se pagaba una mansi0n por un ramo de CAPULLOS de amapolas...por q n0 pagar un millón de papelitos por una chabola...

cuando vea el de al chabola a millón de euros q estA en medio de un plan parcial de pista aterizaje un aeropuerto pos...el q ingres0 el millón iastA en las bahamas...jajajajajajajaaaaa

usea...a ver kien gana...pero pa mi q como siempre serA la banca...jajajajaja

s2!

[Nien Peipar]

Acaban de cruzarse un montón de paquetes azules de 2000, incluso uno sólo de casi 8000

¿Será para mañana?