Bueno va para xtrader porque es el moderador y supongo que seran de los que mas sabe, y sabra de este tema, aun asi puede contestar quien lo sepa.
Mi pregunta es si me podeis decir cual es la formula para allar la F optima, pues en onda4 he visto que venden un programa , el SIZER que te la calcula, prefiero calcularmela yo, ademas no me sirve ese programa pus opero en divisas, y de paso me ahorro los 50 € y me compro dos libros de trading.
Gracias.
MENSAJE PARA X-TRADER o gente que sepa de la F óptima
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edefreitor
- Mensajes: 91
- Registrado: 29 Mar 2007 18:44
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http://www.hispatrading.com/articulos/a ... .asp?id=29
http://www.performancetrading.it/AT/fc/fcfottimale.htm
http://www.trader-soft.com/money-manage ... mal-f.html
http://www.futuresmag.com/cms/futures/w ... m/tt02.htm
Un saludo
X-Trader
:http://www.hispatrading.com/articulos/a ... .asp?id=29
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Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Mirate esta pagina:
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=48
Independientemente de esto, si buscas en google, hay multitud de paginas donde se trata el Optimal f y el MM.
Y sino siempre te quedaran estos foros donde si buscas veras q hay todo un compendio sobre el tema.
Salu2.
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=48
Independientemente de esto, si buscas en google, hay multitud de paginas donde se trata el Optimal f y el MM.
Y sino siempre te quedaran estos foros donde si buscas veras q hay todo un compendio sobre el tema.
Salu2.
lo facil es opinar sobre la parte izquierda del grafico, lo dificil es operar en tiempo real en el lado derecho
la formula de la f-optima aparece en el libro de ralph vince sobre money management.
la puedes hacer tu mismo. sorry, ahora no tengo la excel para hacerlo, pero mira en onda4 que creo que tienen una .
basicamente es ir calculando desde 0,1 hasta 1, con el incremento que consideres, de la fraccion del total del capital cual es el rendimiento obtenido, teniendo en cuenta el rendimiento medio y la maxima perdida que tenga tu sistema(groso modo expuesto). con ese calculo reiterativo obtienes una curva y el punto maximo (o lo mas aproximado a él) es la f-optima. a la izquierda preservas capital sin obtener lo maximo, a la derecha de la curva, te caes por la pendiente de las perdidas hacia el abismo de la ruina
tambien puedes gastarte 50 lereles en el libro de oscar garcia, que viene a ser lo mismo. yo me lo estoy calzando en estos momentos y es ameno y facil de leer y ademas en cervantino dialecto, lo cual tambien se agradece.
ellos (onda4)aplican solo una fraccion de la f-optima, ya que esta, aplicada sin masa palo seco, es muy arriesgada.
evidentemente para aplicar una f-optima tienes que tener un sistema, sea del tipo que sea, pero aplicarlo siempre igual o si haces lo que te sale, tienes que tener en cuenta que dicha f-optima fraccional tampoco estara calculada segun los estandares con los que fue diseñado el sistema de calculo.
tambien parte de la suposicion de que nunca tendras una perdida mayor que el maximo dd del historico y que la relacion ganadoras/perdedoras tampoco variara. cosa que tambien es para estudiar y echarle un vistazo y una pensada.
no obstante te puedo decir que hay un par de puntos que aun tengo que estudiar. ¿?no se tiene en cuenta la variable t de tiempo¿?? es decir, se toma porcentajes de operacion, no anualizados, vale lo mismo una operacio hecha en un segundo que en un mes o un año, para el mismo porcentaje de ganancia o perdida.
no tiene en cuenta en el calculo (si en su aplicacion) que puedas aplicar porcentajes del capital distintos en cada operacion del calculo. entiende que en los valores del calculo siempre has hecho la apuesta con la misma fraccion de capital y sobre el mismo mercado/sistema.
a posteriori, con un sistema una f-optima calculada, si hay metodologia para aplicar portafolios de sistemas/mercados y calcular la f-optima del conjunto y cada uno de los elementos/sistemas, pero a posteriori.
seuoomo (salvo error u omision o mejor opinion)
saludos.
la puedes hacer tu mismo. sorry, ahora no tengo la excel para hacerlo, pero mira en onda4 que creo que tienen una .
basicamente es ir calculando desde 0,1 hasta 1, con el incremento que consideres, de la fraccion del total del capital cual es el rendimiento obtenido, teniendo en cuenta el rendimiento medio y la maxima perdida que tenga tu sistema(groso modo expuesto). con ese calculo reiterativo obtienes una curva y el punto maximo (o lo mas aproximado a él) es la f-optima. a la izquierda preservas capital sin obtener lo maximo, a la derecha de la curva, te caes por la pendiente de las perdidas hacia el abismo de la ruina
tambien puedes gastarte 50 lereles en el libro de oscar garcia, que viene a ser lo mismo. yo me lo estoy calzando en estos momentos y es ameno y facil de leer y ademas en cervantino dialecto, lo cual tambien se agradece.
ellos (onda4)aplican solo una fraccion de la f-optima, ya que esta, aplicada sin masa palo seco, es muy arriesgada.
evidentemente para aplicar una f-optima tienes que tener un sistema, sea del tipo que sea, pero aplicarlo siempre igual o si haces lo que te sale, tienes que tener en cuenta que dicha f-optima fraccional tampoco estara calculada segun los estandares con los que fue diseñado el sistema de calculo.
tambien parte de la suposicion de que nunca tendras una perdida mayor que el maximo dd del historico y que la relacion ganadoras/perdedoras tampoco variara. cosa que tambien es para estudiar y echarle un vistazo y una pensada.
no obstante te puedo decir que hay un par de puntos que aun tengo que estudiar. ¿?no se tiene en cuenta la variable t de tiempo¿?? es decir, se toma porcentajes de operacion, no anualizados, vale lo mismo una operacio hecha en un segundo que en un mes o un año, para el mismo porcentaje de ganancia o perdida.
no tiene en cuenta en el calculo (si en su aplicacion) que puedas aplicar porcentajes del capital distintos en cada operacion del calculo. entiende que en los valores del calculo siempre has hecho la apuesta con la misma fraccion de capital y sobre el mismo mercado/sistema.
a posteriori, con un sistema una f-optima calculada, si hay metodologia para aplicar portafolios de sistemas/mercados y calcular la f-optima del conjunto y cada uno de los elementos/sistemas, pero a posteriori.
seuoomo (salvo error u omision o mejor opinion)
saludos.
las gacelas tambien tenemos derecho a pasto
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
En la mayoría de los casos y para los pequeños inversores o especuladores no sirve de mucho.
Cuando consigas la fórmula comprobarás su buen comportamiento en un sistema de probabilidad cierta. Como puede ser el 50% de probabilidades que obtienes lanzando una moneda al aire.
Aun así comprobarás también que si lo que lanzas es un dado de seis caras la cosa se complica enormemente y la F optima baja muy considerablemente.
Me parece interesante estudiarlo y exprimirlo como ejercicio intelectual.
Todos deberíamos hacer ese ejercicio.
No dejes de hacerlo.
Creo que ya te han dado todos los enlaces necesarios para empezar
Si me permites adelantarte mi conclusión.
"En caso de duda, apuesta menos"
Especialmente al principio
Espero que tu y otros muchos nos hagan llegar las suyas.
Un saludo
Tom
P.D. Sigo afirmando que en el juego de la monedita os gano a todos
Lamentablemente no me atrevo a decir lo mismo en el mercado, pero estamos en ello .
Cuando consigas la fórmula comprobarás su buen comportamiento en un sistema de probabilidad cierta. Como puede ser el 50% de probabilidades que obtienes lanzando una moneda al aire.
Aun así comprobarás también que si lo que lanzas es un dado de seis caras la cosa se complica enormemente y la F optima baja muy considerablemente.
Me parece interesante estudiarlo y exprimirlo como ejercicio intelectual.
Todos deberíamos hacer ese ejercicio.
No dejes de hacerlo.
Creo que ya te han dado todos los enlaces necesarios para empezar
Si me permites adelantarte mi conclusión.
"En caso de duda, apuesta menos"
Especialmente al principio
Espero que tu y otros muchos nos hagan llegar las suyas.
Un saludo
Tom
P.D. Sigo afirmando que en el juego de la monedita os gano a todos
Lamentablemente no me atrevo a decir lo mismo en el mercado, pero estamos en ello
.----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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edefreitor
- Mensajes: 91
- Registrado: 29 Mar 2007 18:44
Gracias X-trader y gracias a todos
Gracias al admin y a todos por ayudarme..ya encontre las respuestas... esque lo malo esque entiendo ingles... pero para leer manuales y temas de estos en ingles me cuesta bastante.. en formulas y tal! ese es el problema..bueno gracias aplicare esta formula..de manera fraccoinada para que no sea tan agresiva pues aveces me sale en curva el 60% y eso es uy riesgoso para mi psicologia de trading... Ya comentare resultaos.Gracias
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