Las señales de Trading de cttsc

[mstrader]

A parte de felicitarte por tu dedicacion desinteresada, me preguntaba si has calculado de alguna manera la bondad de tus sistemas.
Un saludo

[cttsc]

Buenas Tardes, esto hemos hecho hoy:

Operaciones:

Compra 1 DAX 4230 20050418 17:11
Cierre C. 1 DAX 4209 20050418 17:40

Resultado Diario (Incluidas Comisiones) : -525 €
Resultado Acumulado: - 1813.0 €

Comentario:

Bueno pues no ha podido ser, han habido instantes en la tarde en los que han estado a punto de saltar otras operaciones, finalmente la que ha saltado ha sido esta y claro : ¡¡¡ la cagamos !!!.

En fin, supongo que habrá mucha gente tirándose de los pelos y eso por las bajadas (por supuesto nostros con nuestras pérdidas también) a todos os diría que mantengáis la calma y que seguro que rebotamos, ¿cuánto? no lo sé pero seguro que nos vemos más arriba.


P.D. Para mstrader: Hola amigo, claro que tengo hechos estudios históricos, etc, etc, etc, pero el pasado, pasado está, y los hechos son los que cuentan, o sea lo que publico. ¿De que te serviría que te dijera que los dos últimos años gané X si este año me ves en pérdidas. ?

[cttsc]

Buenos días, ya estamos dentro y como tengo 5 minutos os lo pongo,

Operaciones:

Compra 1 IBEX35 9018. 20050419 10:00
Venta 1 DAX 4224.50 20050419 11:00

Comentario:

Como veis, las cosas no pintan bien hoy, veremos si pueden arreglarse.

[mstrader]

Tal vez no lo he preguntado bien, lo que queria saber es, si has utilizado algún metodo que te permita saber a priori si tus sistemas tienen la posibilidad de generar beneficios , aunque actualmente esten en perdidas.
Es decir mas o menos lo que pone en:
https://www.x-trader.net/portada/136.html
Que no tiene nada que ver con las estadisticas a las que supongo tu te refieres.

Un saludo

[cttsc]

Hola amigo, vamos a crear un poco de polémica.

En primer lugar muy interesante el artículo al que haces referencia (supongo que es tuyo, si es así, felicidades)

Vamos a la polémica, supongo, por que veo por el artículo tu experiencia, que has diseñado muchos sistemas de trading automático. Así que te propongo un experimento:

Coge o diseña uno con un histórico del 96 a 01 son 7 años (mucho tiempo ¿no?) el suficiente para haberlo visto casi todo. ¡¡¡ Qué bien funciona el sistema !!!. Seguro.

Vamos a hacerle la prueba de bondad y para eso cojo el año 2002.

Resultado: ¡¡¡ Impresionante !!! La bondad se sale de las escalas, con este sistema me forro.

Bueno, y llegamos a la primera mitad de 2003 y qué pasa, pues que sigo forrándome, esto de la bondad está muy, muy bien.

Y si seguimos el cuento, ¿qué pasa desde la segunda mitad de 2003?, me imagino que tú lo sabes muy bien. Así pues, ¿donde ha estado el fallo?.

Mi respuesta, pues que hay que utilizar históricos más largos o imaginarse que puede pasar en situaciones que no se han producido en los últimos 8 años. (Creo que puedes estar de acuerdo en esto conmigo).

Pero aquí viene lo gracioso: si esto es así --------->

¡¡¡ LA BONDAD SOLO PODRÍA CALCULARLA EN PERIODOS SUBSIGUIENTES DE AL MENOS 8 AÑOS !!!

por que si no, no estaría comprobando realmente la bondad del sistema en todas las circunstancias.

Es decir, para el que se haya perdido, que tendría que esperar 8 años desde que diseño un sistema para ponerlo en práctica y comprobar si funciona.

Y ojo puede que esto sea cierto y entonces mstrader y yo estaríamos de acuerdo. Pero evidentemente, entonces la solución no es muy práctica.

Bueno, buen punto para una pequeña polémica. A participar.

P.D. Por supuesto que con esto no estoy descalificando el análisis de bondad por que, cualquier análisis de bondad aunque corto en el tiempo siempre ayudará algo, lo único que hago es relativizar su practicidad

¡¡¡ Menuda parrafada que me he soltado y además hoy me estan metiendo caña!!! ¡¡¡ Qué le vamos a hacer !!!

[gofiodetrigo]

Bueno, un punto de vista lógico el tuyo, pero ahora te voy yo a dar algo en lo que pensar (si es que yo puedo enseñarte algo a ti, que creo que no): En esos razonamientos que usais de ratios 1: X, etc,etc,... hay algo que se olvida siempre y es que todo eso está muy bien para "juegos" con probabilidades definidas a priori, pero me parece que en bolsa esto no es así y las probabilidades de aciertos/fallos puede que dependan algo de donde ponemos los stops y los objetivos...................

Muy de acuerdo en esto ULtimo. El donde colocar los stops va a ser una variable a tener en cuenta q modificarA los resultados del nUmero de aciertos q tengamos en las entradas. No tAn de acuerdo en lo q de no puedas enseñarme algo, sin0 todo lo contrario.

En cuanto al d0nde poner esos stops para q no afecten negativamente en las probabilidades de acierto/fallo creo q la cosa se facilita cuando aplicamos la combinaci0n del acierto/error con el riesgo/beneficio. Te cuento.

Mucha gente, por no decir la maioria, le dA una importancia prioritaria al acierto en la entrada (lo q podríamos catalogar como "timing"-pues el timing n0 es otra cosa q entrar en la direcci0n adecuada en el momento adecuado, y así si tenemos un timing excelente es por q nuestras entradas son mayoritariamente (80%?) acertadas) Pero cuando priorizamos en este punto nos olvidamos del conjunto en el q nos movemos, q, al menos para mí, es un conjunto de pasta, de nUmeros, en la moneda o monedas q keramos, pero pasta al fin y al cabo, y sabemos q la pasta viene en los movimientos grandes, y sabemos q podemos acertar 8 entradas de poco
movimiento y fallar las 2 siguientes q coinciden con ese gran movimiento...

A lo q voi. El stop vA a influir en el resultado de la salida, pero algUn sistema de salida tenemos q tener, y si de loq el conjunto trata es de pasta, al menos el sistema de salida tiene q contar con un parAmetro q le marke la salida ante cierto nivel de pErdida, pues es la pErdida, de la pasta, la q condiciona nuestra permanencia o retiro obligado( y no entrarE en sistemas de re-entrada), y akí es donde entra la combinaci0n con la proporci0n riesgo/beneficio, pues se complementan.

Supongamos q por reducir mi riesgo (en este caso hipotEtico y con el ejemplo del IBEX) en un 50% sobre hist0rico, es decir pasar de 60 a 30 puntos, pues + de 60 puntos se ha demostrado q el sistema n0 se ha dejado
kitar ( o no hubo ocasi0n). No sE cuantos puntos ha demostrado sacarse el día q mAs pero voi a suponer generosamente q hayan sido 90 puntos, para obtener un ratio de 2:3, esto es, arriesgo 2 para obtener 3, o arriesgo 1 para obtener 1,5, en decimales. En este caso suponemos q se han dejado correr 60 puntos en pErdidas (esta se entiende es la ventaja de no contar con el stop en 30 puntos) para finalmente obtener 90 a favor, y dar la operaci0n como buena. En este supuesto caso la operaci0n (con el stop) habría sido mala dejAndonos con 30 puntos en pErdidas.

ok

Supongamos otro caso en el q despuEs de aguantar esos 60 puntos en contra se recupera y obtenemos 60 a favor. Hasta akí la relaci0n es positiva.

El problema empieza cuando despuEs de ir perdiendo(arriesgando) 60 puntos, conseguimos obtener 30 en positivo. Akí la estadística nos dice q a cada error q tengamos tendremos q tener 2 aciertos para kedar =s, y ya sabemos q en este caso la agencia siempre gana, así q para compensar esto necesitaremos una entrada positiva extra por cada mala q el sistema realice en el mercado. Tenemos entonces q necesitamos 3 entradas buenas por cada 1 mala q hagamos, y akí el dinero es real y es nuestro, hasta q deja de serlo. Y deja de serlo cuando hacemos entradas malas y salidas peores. En el primer caso necesitamos tan solo 2
entradas buenas para compensar 3 malas!, es decir, podemos fallar + q acertar, y aUn así mantener a la agencia nA + pero sin maior coste. Y en esa proporci0n. Si fallo en 3 ocasiones, es decir he perdido 60 puntos en 3 ocasiones (180) con 2 buenas los recuperarE y estarE manteniendo a la agencia. Como mantener a la agencia no es el objetivo necesitaremos obtener la entrada buena extra, con lo q si tenemos 3 fallos mejor obtener 3 aciertos, con lo q en este caso tenemos q acertar al menos tanto como fallamos. Por q de fallar no nos salva ni el angel de la guarda, y esto lo descubrimos rapidito.

C0mo entonces podríamos saber si nos interesa modificar en algo nuestro nivel de riesgo, temiendo q nuestra relaci0n acierto error se deteriore : ?

weno, aki mi respuesta kizA sea la mAs simple, pero es la q me doy, y es q dA =. Vale, sí, mi relaci0n de acierto y error se deteriorarA, pero es q como pierdo menos necesito acertar menos tb. Y esto sin incluir break even stop, donde trato de reducir el riesgo a cero, y si arriesgo cero...pos tendrE cero tb de beneficio. Pero es q cero es precisamente la frontera q se pretende defender(o alcanzar: ). De cero en adelante todo es cuesti0n geomEtrica. Esto es, el nUmero de contratos. JamAs sería capaz de sobrevivir en un entorno q castiga el error del modo en q lo hace el mercado, si n0 reduzco o controlo ese riesgo de alguna manera cuando este lo puedo modificar de manera geomEtrica (por 1, por 2, por 3, etc) pues de un solo error, dA = en q dia de ke año, ese error nos hace sufrir la consecuencia de ese riesgo. Por eso digo, sí, estoy de acuerdo en q la colocaci0n de los stops modificarAn la proporci0n de acierto error q tengamos, pero tambiEn modificarAn el acierto error q necesitaremos, por lo q el resultado final, q sea superior a cero, queda compensado, y al mismo tiempo listo para aumentar las posiciones,q son la Unica manera de obtener algo de beneficio, aparte de la pErdida de tiempo y esfuerzo. Así q podemos pasarnos la vida detrAS de la zanahoria q supone el "fallo cero" dejando pasar otras "cuestiones" : )

Como podrAs ver la relaci0n q existe entre lo q arriesgamos y lo q finalmente obtenemos conduce sí o sí a la proporci0n q tengamos de fallos y aciertos en el mercado. Si arriesgamos (perdemos) mucho (para mí 60 puntos de IBEX son mucho) necesitamos acertar mucho. Si arriesgamos poco, necesitamos acertar poco.

Por otro lado, otra nota que creo que hay que considerar: la relación ganancia/pérdida (como tú bien dices, lo que los angloparlantes llaman ratios) por sí sóla no es importante, lo importante es la relación ratio-probabilidad.

No sE si he entendido bien, pero me parece q hay confusi0n con ratio. Yo en su dia la tuve tb y gorda. Ratio sería la palabra q los anglosajones usan para referirse a "proporci0n", por buscarle una "traducci0n", es decir, tenemos un ratio acierto/error, un ratio riesgo/beneficio, un ratio horas de sol/horas de luna, un ratio de cualkier cosa q se dE en cierto nUmero q keramos "comparar" con otra y q sea variable, como "divisi0n" de la unidad, formada por ambos parAmetros ( en un caso las entradas, en otro la pasta, en otro el día, etc)...ratio dias del año/cigarros fumaos...etc
Como ya intentE explicarme antes, entiendo q los dos ratios a los q hacemos referencia, de acierto/error y riesgo/beneficio son igualmente importantes y directamente relacionados el uno con el otro. Bien es cierto q como tU mismo reconoces, la maioria de la gente coincide en ese punto y es en lo q enfoca su concentraci0n. A mí me parece bien q lo hagan : ) Cada un@ se concentra en lo q quiere. Pero creo q n0 es la cuesti0n en este entorno el acertar mucho o poco si n0 sacar pasta del mercado y en mayor proporci0n de la q nos saca EL a nosotr@, y io me concentro en eso. Y como dice uno de esos q sus balances hablan por EL, si nos concentramos en n0 perder, se acaba ganando, y, quien soy yo pa contradecirle...

Bueno no quiero ser pesado y además las palabras de alguien que pierde tienen que ser tomadas entre "" , así que espero tus comentarios gofiodetrigo. (Los demás también podéis animaros)

Ahora tenemos un ratio tiempo esperado/palabras escritas, jejeje. : )

Concluyendo amigo cttsc, te dije q no pretendo meterme en donde n0 me llaman, pero si esperas un comentario me gustaría q fuera q en mi opini0n, y diciéndotelo para bien, creo q subestimas la proporci0n(ratio) riesgo/beneficio. Pero lo dicho, es solo una opini0n. Aparte q una vez entrando en posiciones de varios contratos entiendo q se hace imprescindible.

Un placer.

s2

P.D: kizA algUn día y por curiosidad y ya q anotas la hora de la entrada, voy a ver en q porcentaje podría afectar al nUmero de entradas buenas q hace tu sistema en IBEX imponiEndole un stop de pErdidas de 30 puntos, q en mini-ibex todavía para un contrato "no es dinero" (10 mini-ibex = 1 ibex plus) , pero 30 puntos de Plus...por contrato...ia es un dinerito e... : )

[mstrader]

cttsc , contestandote a tus comentarios decirte que estoy totalmete deacuerdo contigo, asi que va a ser dificil generar polémica alguna, además tampoco es mi intención, solo que tanto trabajo en poner tus operaciones me ha motivado a proponerte esa reflexión.
Es verdad que tendrias que dejar pasar los mismos años que has utilizado en el cálculo de la bondad para verificar que los beneficios obtenidos se acercan a los calculados en la bondad.
Lo que pasa es que el cálculo de la bondad no es para verificar que tu sistema da muchos beneficios, de eso ya se encarga el mercado.
La bondad sirve para darte cuenta entre otras cosas de lo que sucede si no utilizas histórico optimizado.
Siguiendo con tu ejemplo, imagina que cuando calculas la bondad en el año 2002 , en lugar de obtener un resultado impresionante como tu dices, el resultado es negativo y que cuando sigues haciendo la prueba externa del 2003 pasa mas o menos lo mismo.
¿No te gustaria saber esa informacion de tus sistemas.?
¿No pensarias que tu sistema se adapta a un histórico cuando ya se ha optimizado sobre el , pero que cuando el historico es "nuevo" solo hace que acumular perdidas?
¿No seria esa situación muy similar a la que podrias estar atravesando?
¿No sera que no le das importancia al calculo correcto de la bondad porque piensas que dara positivo?
Como ves estamos deacuerdo en la primera parte de la história, pero es que la segunda( el hecho de que el cálculo de la bondad denuncie que tus sistemas no funcionan) ni siquiera la has planteado y a mi particularmente es la que mas me preocupa, la que mas me ha ayudado y la que me motivó a escribir ese artículo.

Un saludo

[cttsc]

Buenas Tardes, vamos primero con lo que pasó ayer que no pude publicarlo,

Operaciones:

Compra 1 IBEX35 9018. 20050419 10:00
Venta 1 DAX 4224.50 20050419 11:00
Cierre C. 1 IBEX35 8991 20050419 17:19
Cierre V. 1 DAX 4206.50 20050419 18:30

Resultado Diario (Incluidas Comisiones) : + 170 €
Resultado Acumulado: - 1643.0 €

Y ahora vamos con lo que hemos hecho hoy:

Operaciones:

Venta 1 DAX 4228.50 20050420 12:12


Comentario:

Se me acumula el trabajo. Vamos por partes.

Ayer si os fijasteis cuando se abrió el corto del DAX ibamos claramente en pérdidas del IBEX, y parecía que la jornada acabaría en suma global negativa, pero por la tarde el DAX continuó cayendo y el IBEX se mantuvo, así que suma total positiva, algo es algo.

Y por último a ver si esta tarde tengo mas tiempo y comentamos con gofiodetrigo y mstrader.

[cttsc]

Buenas Tardes, vamos a lo nuestro:

Operaciones:

Venta 1 DAX 4228.50 20050420 12:12
Cierre V. 1 DAX 4184.50 20050420 18:30

Resultado Diario (Incluidas Comisiones) : +1090 €
Resultado Acumulado: - 553.0 €

Comentario:

Otra vez ando liado de tiempo, pero bueno, se ve que ha sido un buen día, y hemos quitado un dígito a los números rojos.

[Dkvas]

nuestra amiga Volatilidad
Recuerdas ke nos escribió y dijimos ke se presentaría por sorpresa posiblemente?
Pues akí la tenemos.
saludos y suerte.

[charteista]

Lo bueno que tiene el tener tus sistema automatizados es que en dias como hoy en que todo presagiaba que se iba a salir del lateral por arriba, la noticia de las 14.30 como siempre ha decidido CAMBIO DE TERCIO, y aunque yo he pillado parte de esa bajada, al meter mis emociones por medio , me he fijado un objetivo de solo 15 puntos, pues era la hora de comer y no era cuestion de arriesgar, mientras que si mi sistema estuviera automatizado ( por cierto es muy complicado automatizar las órdenes desde VISUAL A iB??) habria pillado los mismos puntos que tu( asi pasaba cuando tenía el LONDON1521 de AUTRADING , QUE FUNCIONO MUY BIEN EN 2004.

ENHORABUENA Y A VER si pronto TODOS estamso en +

[cttsc]

Buenas Tardes, muy tarde hoy pero ahí va lo que llevamos:

Operaciones:

Compra 1 DAX 4195 20050421 09:35

Comentario:

Por el momento una magnifica operación, veremos esta tarde.

[cttsc]

Buenas Tardes, como lo prometido es deuda aquí van:



Operaciones:

Compra 1 DAX 4195 20050421 09:35
Cierre C. 1 DAX 4225.5 20050421 18:30

Resultado Diario (Incluidas Comisiones) : +758.5 €
Resultado Acumulado: + 205.5 €

Comentario:

Os debo respuestas a un monton de gente, pero hoy estoy de fiesta (imaginad el motivo), con los matasuegras, confetis, música caposa, etc, etc, etc, si no "bebo" mucho espero mañana ponerme al dia con las respuestas

[Dkvas]

enhorabuena compañero, estaba claro cual era el problema .
me alegro y ke lo disfrutes.
saludos.

[cttsc]

Buenas Tardes, esto llevamos hoy:

Operaciones:

BOT 1 DAX 4246.00 20050422 09:41

Comentario:

Ya pensaba yo que la alegría iba a durar poco, pero bueno, todavía queda esta tarde.

Bueno, y como tengo 10 minutos pues a responder a la gente

Para mi mayor interlocultor : gofiodetrigo

Puedo estar de acuerdo en lo que dices en un porcentaje muy alto, pero, pero, (siempre hay un pero), la situación de mi sistema es la siguiente:

El precio que pago por cometer algunos errores grandes (muy pocos) es disminuir el promedio de pérdidas y aumentar el de ganancias. Y creo observar en los mercados en los que opero la siguiente regla (por lo menos para los sistemas que yo he diseñado y los múltiples que puedes encontrar por ahí):

STOPS MAS CORTOS --> DRAWDOWN A LARGO PLAZO MAYORES Y BENEFICIOS A LARGO PLAZO MENORES.

Otra cuestión es si alguien observa otra cosa más sutilmente que yo.

Para mstrader:

Pues eso que estamos de acuerdo en todo, y tengo que decirte que aplico un análisis de bondad aunque algo diferente al que tú propones (la base es la misma). Y efectivamente siempre utilizo mi análisis antes de lanzar un sistema.

Otra cosa es lo que quería comentarte de que la utilización de estos análisis no es la panacea sino una herramienta más

Para Dkvas: A ver si esta volatilidad dura, y dura y dura .......................

Para charteista: Bueno, automatizar VisualChart --> IB no me resultó fácil y tuve que aprender Visual Basic, pero en fin, ya lo tengo hecho y gracias a eso sigo con mi vida normal y sólo le dedico un poquito de tiempo.