Soy un trader novato, que lleva sólo poco más de 30 operaciones reales tipo swing realizadas en dos meses, y necesitaría que alguien le eche un vistazo a mi operativa a ver si encuentra que me equivoco en algo importante.
Mi sistema es el siguiente:
Sistema tipo swing, esperando mantener cada operación entre 2 o 5 días.
Stop arriesgando un máximo del 2% de la cuenta de trading, a veces menos incluso.
El limit se sitúa entre 1.5 y 2 veces el dinero puesto en juego, hasta el stop. Es decir, si mi stop supone una pérdida de 10, el limit me supone una ganancia de 15 a 20.
Además las operaciones las considero en ciclos de operaciones conjuntas, cuyo ciclo se cerrará (para comenzar uno nuevo), cuando la cuenta de trading arroje un resultado a la baja de – 6% y al alza de un +9%. Por ese motivo, no pongo en juego más operaciones cuyos riesgos máximos sumados sean mayores que un 6% de la cuenta de trading.
Me explico:
Inicio un ciclo de operaciones con digamos 100.000 € en mi cuenta de trading. Voy abriendo operaciones, de forma que ninguna de ellas individualmente suponga un riesgo superior al 2% de la cuenta de tradig. Y conjuntamente, sumados todos los riesgos de cada operación individualemnte considerada, no se superará el 6% de la cuenta de trading. O sea, 2.000 y 6.000 euros respectivamente, en este ejemplo. Esto supone además, que si una operación (llamemosle operación “1”) avanza en mi dirección lo suficiente como para mover el stop hasta el punto de equilibrio (precio de apertura), al no arriesgar ya dinero con esa operación, me permite volver a abrir otra operación (llamemosle operación “2”), arriesgando tanto dinero como había arriesgado inicialemente con la operación 1.
Empiezo a hacer operaciones y si en algún momento, con operaciones abiertas, mi cuenta se encuentra con un saldo igual o superior a 109.000 €, entonces cierro todas las operaciones para dejar mi cuenta en 109.000 € asegurados y empiezo un nuevo ciclo con ese saldo. También, si fallan muchas operaciones de forma que he bajado el 6%, o si transcurre un mes sin llegar a es 9% considerado, vuelvo a iniciar el ciclo con lo que haya en la cuenta.
No se si me he explicado con claridad. Parte de esta operativa la he sacado del libro de Elder “Come into my trading room”, y me pareció bastante buena al cumplir dos requisitos: asegura las ganancias obtenidas y limita las pérdidas sufridas en una racha de operaciones perdedoras.
En la práctica, he cerrado un primer ciclo con una pérdida de un 1.5 %, pero este segundo ciclo, llevo tres operaciones y tres pérdidas, que me han dejado tocada la cuenta con una pérdida del 5% (casi el 6 % que me pongo como límite). Ahora no tengo posiciones abiertas.
A partir de la próxima semana, pienso continuar abriendo una sola operación, arriesgando es 1% que me queda de margen, para respetar mi operativa. Si pierdo, no operaré hasta transcurridos 30 días desde el inicio, y pasaré el mes analizando que ha podido ocurrir mal, para corregir errores.
Sinceramente, yo no encuentro errores, lo que no significa necesariamente que no existan. Pienso que esta racha de pérdidas es algo normal, y que mi operativa, bien ejecutada, sirve para cortarlas y permite dejar correr las ganancias, cuando hay rachas de ambas.
Os muestro mi gráfico de los resultados de todas las operaciones realizadas y cerradas. Por motivos de privacidad, no muestro el dinero que tengo, lo he sustituído por cifras imaginarias, pero que sirven de fiel ejemplo, pueden ser euros, dólares, rublos, sextercios o maravedíes, da igual, o unidades o miles o millones de ellos, etc. Pero sirve como fiel ejemplo. La línea azul son los resultados exactos de las operaciones y la linea rosa es una media movil simple de 10 periodos, referida a las operaciones.
Puedo tener una venda en los ojos, y si es así, yo no puedo quitarla sin ayuda ajena. Pero una venda en los ojos me dejaría los oídos destapados, y pienso gastarlos para escuchar consejos. Por ese motivo escribo aquí, por si alguien considera que estoy equivocado en algo y puedo aprender de experiencias ajenas, que siempre es bueno.
¿la operativa es correcta?, ¿es normal esta serie de pérdidas, que me han dejado casi en el punto de partida?, ¿en que estoy equivocado?
Perdón por el tostón. Y gracias por anticipado.
MI SISTEMA ¿BUENO O MALO?
MI SISTEMA ¿BUENO O MALO?
- Adjuntos
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Prefiero perder la batalla, que no hacer la guerra por miedo a perder; pues en tal caso nunca sabría si hubiera ganado.
Creo q tu error es utilizar una cuenta apalancada, con lo cual ajustas demasiado los stop y provocas serias perdidas en tu cuenta.
Tambien te recomiendo que no utilices el mismo subyacente para las distintas operaciones.
Aumenta tu stop al doble de lo que tienes y manten el limit, pero siempre en productos poco apalancados. Luego metele una martingala y voalá.
Tambien te recomiendo que no utilices el mismo subyacente para las distintas operaciones.
Aumenta tu stop al doble de lo que tienes y manten el limit, pero siempre en productos poco apalancados. Luego metele una martingala y voalá.
Tiotino, respecto de lo que dices:“Creo q tu error es utilizar una cuenta apalancada, con lo cual ajustas demasiado los stop y provocas serias perdidas en tu cuenta.”
Claro, no lo he explicado todo. Pero no estoy apalancado, opero con acciones, puras y duras, sin apalancarme nada. No entiendo a que te refieres, que pueda afectar esto a la elección de los stop. Cuando tengo la señal de entrada, primero calculo el stop, generalmente detrás del último soporte o resistencia, dependiendo si entro largo o corto. Luego, calculo también el limit, teniendo en cuenta también el siguiente soporte o resistencia, si lo hay, situando el limit antes de dicho nivl de soporte o resistencia. Si la relación riesgo recompensa así considerada es igual o mayor de 1/1.5, entonces entro en la operación. Pero en ningún caso estoy apalancado.
Cuando dices: “Tambien te recomiendo que no utilices el mismo subyacente para las distintas operaciones”.
De hecho no utilizo el mismo subyacente, porque no hay subyacente (no opero con derivados). Cada operación es una compra o venta distinta, de una acción distinta.
Cuando dices: “Aumenta tu stop al doble de lo que tienes y manten el limit, pero siempre en productos poco apalancados. Luego metele una martingala y voalá.”.
Si te he entendido bien, dies que aleje el stop manteniendo el limit. Eso provoca que la relación riesgo/recompensa sea de 1/1 o incluso de 2/1.5 (stop a 2 y limit a 1.5). Así consegiría aumentar la probabilidad de realizar MÁS operaciones con beneficios, pero mayores pérdidas en las MENOS operaciones con pérdidas. ¿en conjunto será mejor así? Tal vez tienes razón, lo analizaré.
Si por martingala entiendes lo que reproduzco a continuación, entonces ni todo lo que aprendido ni el sentido común, me aconsejan hacerlo:
“Apostamos 1 € con cada lanzamiento de la moneda. Si sale cara ganamos 1 €, si sale cruz perdemos 1 €. Si sale cruz después de la primera jugada, doblamos la apuesta, por lo que en la segunda tirada apostamos 2 €. Si ganamos, ganamos 2 €, si perdemos, perdemos 2 €. Y así sucesivamente. El problema con esta estrategia viene cuando nos enfrentamos a una racha de pérdidas muy grande. La cantidad apostada se hace muy grande también. Por ejemplo, después de una racha de 10 fallos, la siguiente apuesta tendría que ser de 1.024 € y ya se han perdido de hecho 1.023 €, de tal manera que si acertamos en el undécimo lanzamiento nuestra ganancia final se quedará en 1€, mientras que nuestra pérdida potencial aumenta demasiado. Este tipo de juegos sólo tiene éxito si el jugador tiene capital ilimitado, así que dejemos estas estrategias para los casinos, no para el trading.” (sacado de http://www.hispatrading.com/articulos/a ... .asp?id=17 )
Gracias por tu contestación. Analizaré lo que aconsejas.
Claro, no lo he explicado todo. Pero no estoy apalancado, opero con acciones, puras y duras, sin apalancarme nada. No entiendo a que te refieres, que pueda afectar esto a la elección de los stop. Cuando tengo la señal de entrada, primero calculo el stop, generalmente detrás del último soporte o resistencia, dependiendo si entro largo o corto. Luego, calculo también el limit, teniendo en cuenta también el siguiente soporte o resistencia, si lo hay, situando el limit antes de dicho nivl de soporte o resistencia. Si la relación riesgo recompensa así considerada es igual o mayor de 1/1.5, entonces entro en la operación. Pero en ningún caso estoy apalancado.
Cuando dices: “Tambien te recomiendo que no utilices el mismo subyacente para las distintas operaciones”.
De hecho no utilizo el mismo subyacente, porque no hay subyacente (no opero con derivados). Cada operación es una compra o venta distinta, de una acción distinta.
Cuando dices: “Aumenta tu stop al doble de lo que tienes y manten el limit, pero siempre en productos poco apalancados. Luego metele una martingala y voalá.”.
Si te he entendido bien, dies que aleje el stop manteniendo el limit. Eso provoca que la relación riesgo/recompensa sea de 1/1 o incluso de 2/1.5 (stop a 2 y limit a 1.5). Así consegiría aumentar la probabilidad de realizar MÁS operaciones con beneficios, pero mayores pérdidas en las MENOS operaciones con pérdidas. ¿en conjunto será mejor así? Tal vez tienes razón, lo analizaré.
Si por martingala entiendes lo que reproduzco a continuación, entonces ni todo lo que aprendido ni el sentido común, me aconsejan hacerlo:
“Apostamos 1 € con cada lanzamiento de la moneda. Si sale cara ganamos 1 €, si sale cruz perdemos 1 €. Si sale cruz después de la primera jugada, doblamos la apuesta, por lo que en la segunda tirada apostamos 2 €. Si ganamos, ganamos 2 €, si perdemos, perdemos 2 €. Y así sucesivamente. El problema con esta estrategia viene cuando nos enfrentamos a una racha de pérdidas muy grande. La cantidad apostada se hace muy grande también. Por ejemplo, después de una racha de 10 fallos, la siguiente apuesta tendría que ser de 1.024 € y ya se han perdido de hecho 1.023 €, de tal manera que si acertamos en el undécimo lanzamiento nuestra ganancia final se quedará en 1€, mientras que nuestra pérdida potencial aumenta demasiado. Este tipo de juegos sólo tiene éxito si el jugador tiene capital ilimitado, así que dejemos estas estrategias para los casinos, no para el trading.” (sacado de http://www.hispatrading.com/articulos/a ... .asp?id=17 )
Gracias por tu contestación. Analizaré lo que aconsejas.
Prefiero perder la batalla, que no hacer la guerra por miedo a perder; pues en tal caso nunca sabría si hubiera ganado.
Esta forma de operar es como jugar a la ruleta rusa o al blackjack.
Si tu pones stop aumentas el % de las operaciones perdedoras y por tanto deberas de buscar ratios de mas de 3 para que el sistema no te incurra en pérdidas. Esta relación de 3 es muy dificil de conseguir, yo creo q es imposible, mientras que si quitas el stop aumenta el % de operaciones ganadoras y solo deberas de buscar relaciones entorno a 1, que son bastante factible de obtener.
Respecto a usar productos poco apalancados, es debido a que la varianza de los resultados aumenta debido al apalancamiento.
Como todos sabemos, esta varianza la debemos minimizar, por tanto no deberemos utilizar productos apalancados.
Respecto a la martingala te recomiendo q leas el articulo sobre la antimartingala.
Si tu pones stop aumentas el % de las operaciones perdedoras y por tanto deberas de buscar ratios de mas de 3 para que el sistema no te incurra en pérdidas. Esta relación de 3 es muy dificil de conseguir, yo creo q es imposible, mientras que si quitas el stop aumenta el % de operaciones ganadoras y solo deberas de buscar relaciones entorno a 1, que son bastante factible de obtener.
Respecto a usar productos poco apalancados, es debido a que la varianza de los resultados aumenta debido al apalancamiento.
Como todos sabemos, esta varianza la debemos minimizar, por tanto no deberemos utilizar productos apalancados.
Respecto a la martingala te recomiendo q leas el articulo sobre la antimartingala.
Gracias Tiotino por tus aportaciones. Lo que he leído sobre la antimartingala, sólo es referido a productos apalancados, y no he encontrado aplicación práctica a mi operativa de acciones sin apalancar. Si sabes algo que pueda aplicar, te agradecería que me lo indicaras.
Para Vil-trader:
Veamos, lo del 9%, reconozco que se me ha ocurrido a mí, con el siguiente razonamiento: Consideramos que el objetivo del stop loss, es salirse de la operación cuando ya consideramos que se ha perdido bastante. ¿Verdad?. Entonces cerrar todas las operaciones cuando se llega a un limit del 9% (referido al conjunto de la cuenta de trading), es porque ya se ha ganado bastante igualmente. Supongamos que tengo 5 operaciones abiertas, unas ganando otras perdiendo, todas vivas. La cifra conjunta de ganancias y pérdidas va subiendo y bajando constantemente, podría trazarse un gráfico con ellas, INSISTO - CONJUNTAMENTE. Cuando llega al nivel que yo deseo, plaf, se cierran todas y consolido ganancias. ¿por qué?, porque puede girarse y convertirse en pérdidas, así de sencillo. Es la misma idea de poner un limit ¿pensaríamos también que no hay que poner un limit en una posición larga, en la que estamos ganando dinero, sólo porque es cortar las ganancias?, si así fuese no pondríamos limit, entonces ¿cuándo cerramos la operación? ¿cuándo nos salte el stop que vamos arrastrando a los sucesivos mínimos cada vez más altos?. No se si me explico. En resumen, lo considero una forma de consolidar beneficios en lugar de una forma de cortar beneficios. Repito que es una invención mía, y no está testada. Puede ser (seguramente), a alguien ya se le habrá ocurrido, pero yo no me he enterado.
Pensaré en lo de reducir el riesgo en función de la media de la equity, es algo que llevo un tiempo madurando también.
Saludos y gracias por las aportaciones.
Para Vil-trader:
Veamos, lo del 9%, reconozco que se me ha ocurrido a mí, con el siguiente razonamiento: Consideramos que el objetivo del stop loss, es salirse de la operación cuando ya consideramos que se ha perdido bastante. ¿Verdad?. Entonces cerrar todas las operaciones cuando se llega a un limit del 9% (referido al conjunto de la cuenta de trading), es porque ya se ha ganado bastante igualmente. Supongamos que tengo 5 operaciones abiertas, unas ganando otras perdiendo, todas vivas. La cifra conjunta de ganancias y pérdidas va subiendo y bajando constantemente, podría trazarse un gráfico con ellas, INSISTO - CONJUNTAMENTE. Cuando llega al nivel que yo deseo, plaf, se cierran todas y consolido ganancias. ¿por qué?, porque puede girarse y convertirse en pérdidas, así de sencillo. Es la misma idea de poner un limit ¿pensaríamos también que no hay que poner un limit en una posición larga, en la que estamos ganando dinero, sólo porque es cortar las ganancias?, si así fuese no pondríamos limit, entonces ¿cuándo cerramos la operación? ¿cuándo nos salte el stop que vamos arrastrando a los sucesivos mínimos cada vez más altos?. No se si me explico. En resumen, lo considero una forma de consolidar beneficios en lugar de una forma de cortar beneficios. Repito que es una invención mía, y no está testada. Puede ser (seguramente), a alguien ya se le habrá ocurrido, pero yo no me he enterado.
Pensaré en lo de reducir el riesgo en función de la media de la equity, es algo que llevo un tiempo madurando también.
Saludos y gracias por las aportaciones.
Prefiero perder la batalla, que no hacer la guerra por miedo a perder; pues en tal caso nunca sabría si hubiera ganado.
Para DEM
Hola, ante todo espero que no desesperes en el intento de hacerte millonario; la estadística dice que el 95% de traders la palman antes de finalizar su primer año de operativa. Yo personalmente creo que la estadística está equivocada es más de un 95%.
Bueno, no sé como será tu sistema, porqué y cómo entrás; y porqué y cómo sales, como sales si. Ese 9% mágico.
Yo tampoco veo errores en tu planteamiento salvo algunos pequeños matices.
Dices que no arriesgas más de 2% de tu capital. Tampoco lo veo yo así. Vamos a ver si me explico hay subyacente, acciones, índices que tienen tal nivel de volatilidad que ese 2% puede moverse en segundos, con lo cual sólo te quedan dos soluciones, una que tu posición sea más pequeña con lo cual para llegar al 2% tenga mayor margen de maniobra el subyacente o esperar que la volatidilidad baje hasta unos niveles normales, cosa difícil de cojones.
Haz la siguiente prueba coje el subyacente que más te guste y mira desde máximos hasta mínimos cuanto se ha movido en un día. Con esto te darás cuenta que los stop tienen que ser dinámicos y el 9% tampoco lo veo claro.
Sabes que el 90% de las ganancias de una cuante de traders son sólo unas pocas operaciones, como bien te han dicho no cortes los beneficios sino las pérdidas.
Hay una norma chorra que de vez en cuando la utilizo y suele salir bien, aunque no siempre. Cojo las tres últimas operaciones desde la entrada hasta el nivel más alto cuantos puntos hay los divido entre tres y ese sería el stop de beneficios. No sé si te vale pero por lo menos si les quieres poner límites a tus ganancias igual que a tus pérdidas; esto sería un poco más dinámico.
Otra cosilla dicen; que después de una gran pérdida o un gran beneficio se deben cojer unas mini vacasiones para digerir no hace falta un mes.
Si tu sistema es capaz de tomar las decisiones por tí y tienes una racha mala de operaciones lo más probable es que esté en un lateral lo importante es que ese lateral no te desplume, baja tu nivel de operativa y el tamaño de las posiciones.
Suerte amigo
Bueno, no sé como será tu sistema, porqué y cómo entrás; y porqué y cómo sales, como sales si. Ese 9% mágico.
Yo tampoco veo errores en tu planteamiento salvo algunos pequeños matices.
Dices que no arriesgas más de 2% de tu capital. Tampoco lo veo yo así. Vamos a ver si me explico hay subyacente, acciones, índices que tienen tal nivel de volatilidad que ese 2% puede moverse en segundos, con lo cual sólo te quedan dos soluciones, una que tu posición sea más pequeña con lo cual para llegar al 2% tenga mayor margen de maniobra el subyacente o esperar que la volatidilidad baje hasta unos niveles normales, cosa difícil de cojones.
Haz la siguiente prueba coje el subyacente que más te guste y mira desde máximos hasta mínimos cuanto se ha movido en un día. Con esto te darás cuenta que los stop tienen que ser dinámicos y el 9% tampoco lo veo claro.
Sabes que el 90% de las ganancias de una cuante de traders son sólo unas pocas operaciones, como bien te han dicho no cortes los beneficios sino las pérdidas.
Hay una norma chorra que de vez en cuando la utilizo y suele salir bien, aunque no siempre. Cojo las tres últimas operaciones desde la entrada hasta el nivel más alto cuantos puntos hay los divido entre tres y ese sería el stop de beneficios. No sé si te vale pero por lo menos si les quieres poner límites a tus ganancias igual que a tus pérdidas; esto sería un poco más dinámico.
Otra cosilla dicen; que después de una gran pérdida o un gran beneficio se deben cojer unas mini vacasiones para digerir no hace falta un mes.
Si tu sistema es capaz de tomar las decisiones por tí y tienes una racha mala de operaciones lo más probable es que esté en un lateral lo importante es que ese lateral no te desplume, baja tu nivel de operativa y el tamaño de las posiciones.
Suerte amigo
Salu2 SuSoft
Susoft, gracias por tu mensaje.
Te comento, respecto de:
Dices que no arriesgas más de 2% de tu capital. Tampoco lo veo yo así. Vamos a ver si me explico hay subyacente, acciones, índices que tienen tal nivel de volatilidad que ese 2% puede moverse en segundos, con lo cual sólo te quedan dos soluciones, una que tu posición sea más pequeña con lo cual para llegar al 2% tenga mayor margen de maniobra el subyacente o esperar que la volatidilidad baje hasta unos niveles normales, cosa difícil de cojones.
En efecto, adapto el tamaño de mi posición para adecuarlo a ese 2%. Si no puedo comprar 200 acciones, compro 150 o 100, o 75, lo que salga.
Sabes que el 90% de las ganancias de una cuante de traders son sólo unas pocas operaciones, como bien te han dicho no cortes los beneficios sino las pérdidas
Esto es muy importante. Para conseguirlo debo elegir entre colocar un limit y cerrar muchas operaciones con ganancias leves o no colocarlo y esperar que unas pocas veces el precio se dispare sin limites hacia la dirección que yo espero, y seguirlo con stops moviles. ¿¿¿¿es mejor a la larga la segunda opción?????
Hay una norma chorra que de vez en cuando la utilizo y suele salir bien, aunque no siempre. Cojo las tres últimas operaciones desde la entrada hasta el nivel más alto cuantos puntos hay los divido entre tres y ese sería el stop de beneficios.
Esto me parece interesante para establecer un limit dinámico, pero respecto a las tres últimas operaciones, ¿te refieres a las tres últimas que has hecho?, ¿todas sobre un mismo activo?
Otra cosilla dicen; que después de una gran pérdida o un gran beneficio se deben cojer unas mini vacasiones para digerir no hace falta un mes.
En efecto, lo del mes es orientativo. Esa regla yo mismo la pongo en duda, pues nada garantiza que después de un mes sin operar vengan ganancias (o una semana, o un lustro, da igual).
baja tu nivel de operativa y el tamaño de las posiciones.
Me temo que aquí está la clave, y es algo que estoy estudiando. A este respecto, no he hallado reglas de money management aplicables a productos no apalancados, más que la archiconocida regla del 2%. Agradecería cualquier orientación a este respecto, pues estoy intentando preparar (pero no lo consigo), alguna regla que cumpla dos finalidades:
1. Que aumente el tamaño de las posiciones en rachas ganadoras.
2. Que disminuya el mismo en rachas perdedoras.
Para ello, sólo he hallado la regla del 2% y del 6% de Elder, y no se si hay algo mejor.
Gracias también a ti, vil-trader. Según tú, ¿que relación riesgo/beneficio debería utilizar? Tu opinión es contraria a la de Tiotino, y sinceramente no se (porque no lo he experimentado) cual de ambos planteamientos guarda mayor probabilidad matemática positiva, a largo plazo.
Muchas gracias a todos por la molestia que os habéis tomado con vuestras orientaciones.
Te comento, respecto de:
Dices que no arriesgas más de 2% de tu capital. Tampoco lo veo yo así. Vamos a ver si me explico hay subyacente, acciones, índices que tienen tal nivel de volatilidad que ese 2% puede moverse en segundos, con lo cual sólo te quedan dos soluciones, una que tu posición sea más pequeña con lo cual para llegar al 2% tenga mayor margen de maniobra el subyacente o esperar que la volatidilidad baje hasta unos niveles normales, cosa difícil de cojones.
En efecto, adapto el tamaño de mi posición para adecuarlo a ese 2%. Si no puedo comprar 200 acciones, compro 150 o 100, o 75, lo que salga.
Sabes que el 90% de las ganancias de una cuante de traders son sólo unas pocas operaciones, como bien te han dicho no cortes los beneficios sino las pérdidas
Esto es muy importante. Para conseguirlo debo elegir entre colocar un limit y cerrar muchas operaciones con ganancias leves o no colocarlo y esperar que unas pocas veces el precio se dispare sin limites hacia la dirección que yo espero, y seguirlo con stops moviles. ¿¿¿¿es mejor a la larga la segunda opción?????
Hay una norma chorra que de vez en cuando la utilizo y suele salir bien, aunque no siempre. Cojo las tres últimas operaciones desde la entrada hasta el nivel más alto cuantos puntos hay los divido entre tres y ese sería el stop de beneficios.
Esto me parece interesante para establecer un limit dinámico, pero respecto a las tres últimas operaciones, ¿te refieres a las tres últimas que has hecho?, ¿todas sobre un mismo activo?
Otra cosilla dicen; que después de una gran pérdida o un gran beneficio se deben cojer unas mini vacasiones para digerir no hace falta un mes.
En efecto, lo del mes es orientativo. Esa regla yo mismo la pongo en duda, pues nada garantiza que después de un mes sin operar vengan ganancias (o una semana, o un lustro, da igual).
baja tu nivel de operativa y el tamaño de las posiciones.
Me temo que aquí está la clave, y es algo que estoy estudiando. A este respecto, no he hallado reglas de money management aplicables a productos no apalancados, más que la archiconocida regla del 2%. Agradecería cualquier orientación a este respecto, pues estoy intentando preparar (pero no lo consigo), alguna regla que cumpla dos finalidades:
1. Que aumente el tamaño de las posiciones en rachas ganadoras.
2. Que disminuya el mismo en rachas perdedoras.
Para ello, sólo he hallado la regla del 2% y del 6% de Elder, y no se si hay algo mejor.
Gracias también a ti, vil-trader. Según tú, ¿que relación riesgo/beneficio debería utilizar? Tu opinión es contraria a la de Tiotino, y sinceramente no se (porque no lo he experimentado) cual de ambos planteamientos guarda mayor probabilidad matemática positiva, a largo plazo.
Muchas gracias a todos por la molestia que os habéis tomado con vuestras orientaciones.
Prefiero perder la batalla, que no hacer la guerra por miedo a perder; pues en tal caso nunca sabría si hubiera ganado.
Buenas.Pues te recomiendo el libro de ryan jones sonre MM,es de los mejores y creo q te resolvera bastante bien esas dudas.
No se en q mercado de acciones entras pero ultimamente no parece q sea lo mas apropiado,desde mi punto de vista,otra cosa es q lo tuyo sean los rebotes.no sera el momento de desconectar los sistemas o buscar mercados con mas perspectivas alcistas q el nuestro??
No se en q mercado de acciones entras pero ultimamente no parece q sea lo mas apropiado,desde mi punto de vista,otra cosa es q lo tuyo sean los rebotes.no sera el momento de desconectar los sistemas o buscar mercados con mas perspectivas alcistas q el nuestro??
Hola Elvys.
Supongo que te refieres a "The Trading game". Comenzé a leer ese libro, con dificultades debido a mi limitado inglés (está traducido al castellano?). Cuando leí en la página 6 "This book, however, deals with the application of
money management to leveraged instruments only." pensé que no era lo que yo necesitaba, al menos por el momento, y lo dejé apartado, pues he operado con acciones, y en consecuencia no estoy apalancado. No obstante pienso retomarlo en breve.
Opero con acciones americanas, intentando buscar oportunidades entre las de mayor volumen.
En fin, de momento he parado mi trading y estoy estudiando.
Gracias.
Supongo que te refieres a "The Trading game". Comenzé a leer ese libro, con dificultades debido a mi limitado inglés (está traducido al castellano?). Cuando leí en la página 6 "This book, however, deals with the application of
money management to leveraged instruments only." pensé que no era lo que yo necesitaba, al menos por el momento, y lo dejé apartado, pues he operado con acciones, y en consecuencia no estoy apalancado. No obstante pienso retomarlo en breve.
Opero con acciones americanas, intentando buscar oportunidades entre las de mayor volumen.
En fin, de momento he parado mi trading y estoy estudiando.
Gracias.
Prefiero perder la batalla, que no hacer la guerra por miedo a perder; pues en tal caso nunca sabría si hubiera ganado.
Un consejillo. Qué he leído por ahí es huir de las acciones de alta capitalización porque ahí es donde están los mejores y nosotros que somos principiantes pues... a palmarla.
Otro consejillo es no tener prisa y hacer paper trading durante un tiempo hasta que tu sistema de ganancias durante al menos un trimestre seguido.
Por eso yo me dedico a acciones de mediana capitalización de IBEX y con CFD´s para jugar con el apalancamiento que me permite abrir más posiciones en las buenas rachas y tb ir corto, que es lo que toca ahora.
Respecto al MM he abierto un post que espero atraiga a conocedores de esta herramienta que personalmente desconozco bastante.
Otro consejillo es no tener prisa y hacer paper trading durante un tiempo hasta que tu sistema de ganancias durante al menos un trimestre seguido.
Por eso yo me dedico a acciones de mediana capitalización de IBEX y con CFD´s para jugar con el apalancamiento que me permite abrir más posiciones en las buenas rachas y tb ir corto, que es lo que toca ahora.
Respecto al MM he abierto un post que espero atraiga a conocedores de esta herramienta que personalmente desconozco bastante.
Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás derrotado.
Sun Tzu - El Arte de la Guerra
Sun Tzu - El Arte de la Guerra
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