El metodo de ruptura de cajas de Nicolas Darvas

[zwanatico]

Este buen hombre escribio un libro llamado: "How I Made 2,000,000 in the Stock Market" traducido al castellano. Yo no lo he leído, ya se que suena a "tipico vendedor del Santo Grial" pero el método, por lo que entiendo más o menos, parece interesante.

Aquí van las reglas de las famosas "cajitas" de Darvas:

Nicolas Darvas - The Method

Without the following elements, I could find no possibility of applying my approach:

1) All-time high
2) High and low for the past 2-3 years
3)Weekly price range and volume for at least the last 4-6 months

My analysis (which takes 15 minutes) is:

1) The general market trend
2) 6-8 stocks of each of the 3-4 industries that I am interested in, to see how these industries behave in relation to the general trend of the market
3) The price changes of those stocks that I hold or am interested in
4) A general view of the stock page to see an unusual price and volume change for possible new candidates


Stop Loss

- I placed my stop-losses one fraction below the ceiling through which the stock broke through. I gave my broker instructions to place this stop-loss immediately after the purchase of the stock

- When a stock broke through into a new upper box, I left the stop-loss order at its previous level until the stock had established the upper and the lower level of its new box. When the lower level of the new box was firmly established, I raised the previous stop-loss order to a fraction under the lower limit of the new box (new bottom)

- It is natural to consider the close stop-loss order as too dangerous and useless, but stops are never placed within a box. They are always placed either:

1. immediately following a massive breakthrough on the up side (in which case the stop-loss is placed just below the breakthrough point) or
2. a fraction below the bottom of a box, where it is executed when the stock breaks through this bottom on the down side

- I have used a crude stop loss of 10% to let the strongest of 4 stocks survive


Boxes

Rule: (Take the case of a stock breaking out of a previous box and starting to advance) The upper limit of its new box will be the highest price that will be reached during this advance and which will not be touched or penetrated during 3 consecutive days. The lower limit of the new box cannot be established until the upper limit is firmly set. The method of establishing it is the exact reverse of how you establish the upper limit

- The 3 consecutive days rule only applies to establish the lower and upper limit of the boxes

- I have never even been sure that there would be a new box. However, if a stock did break out on the outside, I waited until a new box was established, and it is only then that I could see what the bottom of the new box would be—this no-one can foretell


- Profit-taking in a firmly rising stock usually drops the price to the lower half of its new box and not back into its old lower one. If I am stopped out like this I could buy back again on a new all-time high


Orders

- A stock should be purchased the moment it pushes (even a fraction) through the top of its box—the day of the breakthrough

- My on-stop buy-orders were placed previous to breakthroughs, and they had been a fraction above their new highs. The orders were automatically executed and, after execution, the stop-loss orders were entered a fraction below the old highs

- Where the historic high is above a box high, I place my on-stop purchase order 1/8 above the historic high and my stop-loss order 1/8 below its historic high


No se si hay ligeras modificaciones respecto al metodo original de Darvas, ya que lo he sacado de aquí:

http://www.darvasboxes.com/forum/viewtopic.php?t=4

http://www.darvasboxes.com/report.html

Un saludo.

[hanubis]

hola zwanatico, yo si he leido el libro, y hombre no te venda el salto grial, simplemente intenta explicarte un método que es tendencial, y ya sabe si hay tendencia,pues se puede ganar mucho dinero, él también le daba mucha importancia al incremento de volumen. En fin Darvas, fue un bailarin que mientras bailaba por medio mundo, compraba y vendia acciones, lo anectódico, era como estaba en contacto con su broker, era mediante telegramas, donde le aparecian las cotizaciones de diversos valores, algo que se queda claro en el libro, es que hay que tener un sistema, y alejarse del ruido de la bolsa,.darvas, ganó mucho dinero o eso dice fuera de America, pues cuando volvio a vivir cerca de Wall Street, empezó a perderlo, ya sebeis no nervios estres, rumores, etc, ya te digo, es un libro en españo, barato, y para la playa puede venir bien, saludos.
P/D, no tengo nada que ver con el libro, ya me gustaria tener alguna comisión sobre sus ventas, simplemente no entiendo nada de ingles, y cualquier libro que veo en grandes almaces, y está en español, pues lo compro.

[zwanatico]

Gracias por la información hanubis.
Si os pasáis por Amazon y escribis el título del libro, la sorpresa es que parece que su sistema sigue funcionando hoy dia (por lo que comentan los resumenes de los lectores), lo que ma da mucha moral, ya que yo me baso fundamentalmente en rupturas de soportes/resistencias para operar. Obviamente que un sistema funciona no da garantías de nada, ya que si no lo acompañas con un método de risk management (stops), otro de money management (tamaño de la posición tomada) y una psicología a prueba de bombas, no se podrá ganar dinero de forma consistente.

En fin, habrá que pillar el libro o seguir investigando más el tema del bailarín.

Un saludo.

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http://dbolsa.com/sscv

[Bandy]

Un par de fórmulas para el Metastokc del sistema de Darvas Box .



Darvas Box

LowL:=If(Low=LLV(Low,5),Low,If(Ref(Low,-1)=LLV(Low,5),Ref(Low,-1), If(Ref(Low,-2)=LLV(Low,5),Ref(Low,-2),If(Ref(Low,-3)=LLV(Low,5),Ref(Low,-3), If(Ref(Low,-4)=LLV(Low,5),Ref(Low,-4),0)))));
NewH:=ValueWhen(1,High>Ref(HHV(High,5),-1),High);
box1:=HHV(High,3)<HHV(High,4);
box2:=ValueWhen(1,BarsSince(High>Ref(HHV(High,5),-1))=3 AND box1=true,NewH);
box3:=ValueWhen(1,BarsSince(High>Ref(HHV(High,5),-1))=3 AND box1=true,LowL);
TopBox:=box2;
BottomBox:=box3;
TopBox;
BottomBox;

****************
Darvas Box II


Ht:=If(Cross(HHV(H,4)=Ref(H,-3),.9)=1,Ref(H,-3),PREV);
Top:=If(Ht>Ref(Ht,-1),Ht,PREV);
Lt:=If(Cross(HHV(H,4)=Ref(H,-3),.9)=1,L,PREV);
Bot:=If(Lt<Ref(Lt,-1),Lt,PREV);
Top;
Bot

[zwanatico]

Gracias Bandy.
Esto se guarda con el Indicator Builder, y se pega como si fuera una media movil sobre el grafico, no?
He hecho esto mismo y el resultado es un poco "extraño".
Gracias de todos modos.

[Bandy]

Te tiene que quedar de esta forma.

[Bandy]

Te tiene que quedar de esta forma.

[Faust]

y no existe este sistema para el visual??

[Enrio]

A mi también me gustaría el indicador para el Visual...

Me ha sorprendido ver estos posts, pues el otro día me compré el libro y lo tengo a medio leer...

Me hacen gracia estos libritos de "yo gané un millón" "pues yo dos!!!"... explican métodos que aplicados a acciones bien elegidas funcionan de pm, pero después aplicados a cualquier otra acción pueden seguir funcionando mas o menos (o no).

No dejan de ser curiosidades de las que puedes llegar a extraer algo. Son como los cómics de la bolsa. En este, de momento he leido sus aventuras por medio mundo y lo bien que le fue, pero de momento ni rastro del sistema... está al final en unas faq que trae el libro.

[negocios57]

En mi opinión el sistema de las cajas de ND tiene una gran similitud con seguir el gráfico renko, que es un gráfico seguidor de tendencias.

Por cierto, hasta ahora solo he comentado cosasdel renko, pero para que veais que hago mis deberes, ahora estoy con las velas y el método de Ximo.

Saludos