Periodo para backtesting

[Txen]

¿qué periodo de tiempo entendéis razonable para realizar backtesting de sistemas en barras de 10 minutos en futuros como el mini NQ o el Fesx?

¿tal vez 2 ó 3 años?

¿Se ha hablado en algún post de este foro sobre esta cuestión?

Saludos,

[watermelon]

Buenas,creo que el backtesting no es muy necesario para una cuenta pasticular en que se moveran pocos contratos.
Yo creo que hay que priorizar;
-el estudio de las estadísticas del sistema,
-entender como actua el sistema,para saber si puede haber un fallo de estos en distintos escenarios de mercado,
-aplicar unas comis y slippages justos
-controlar que el sistema ni la time frame esten sobreoptimizados,etc.

Creo que mejor que mal gastar tiempo haciendo backtesting,podrias hacer simulaciones del sistema en distintos mercados,time frames y hacer una simulación de Montecarlo,si cuando tengas los resultados estos son satisfactorios,yo no me lo pensaria más.
Aguantar ganancias del sistema contigo fuera es duro y dificil de aguantar.
S2

[Txen]

...con backtesting quería decir ¿en qué periodo de tiempo, vía históricos debía comprobar mis sistemas, no me refería vía paper trading...

La duda que me surge después de diseñar un sistema es en qué periodo lo pruebo en los históricos, y nunca sé donde debo terminar.
Es decir, ¿qué sentido tiene que un sistema en barras de 10 minutos funcione, o no, en un gráfico de hace, por ejemplo, más de tres años?
Si trabajara en velas de 1 día, ¿me iría hacia atrás el número de velas de diez minutos que caben en tres años? Seguro que no.
O al contrario, ¿hasta que punto es equivalente una jornada de 55 velas de 10 minutos a la de un gráfico de 55 velas díarias?

Yo creo que hay que priorizar;
-el estudio de las estadísticas del sistema,

...pero, las estadísticas, ¿de qué periordo de tiempo?

Gracias por tus comentarios, watermelon.

[watermelon]

Ok, pues el histórico que coja cada uno es muy personal,
dependiendo de lo exigente que seas con tus sistemas,
yo por ejemplo cojo todo el histórico que me permita el mercado,entonces optimizo un poco los parámetros que sean prácticos optimizar,y si
en el histórico del sistema ha habido algun año en resultados negativos lo descarto.

Con un sistema que trabaja en barras de diez minutos,me temo que con un histórico amplio te llevarás alguna desilusión.
s2

[Txen]

yo por ejemplo cojo todo el histórico que me permita el mercado,

...entiendo que estás hablando de un time frame de barras de 1 día...entonces coges (pongamos que tienes históricos desde el 98, es decir, 10 años), 10 años x 200 días de trading anuales (por decir algo) dan una muestra de 2.000 barras a testear.
Ahora 2.000 barras de 10 minutos son 333 horas, que a unas 6 horas de negociación al día, resultan 55 días de muestreo.
Ni borracho de vino cojo sólo esos 55 días para el backtesting, pero claro, si cojo desde el 98, es como (sin calcularlo) tú cogieras 550 años para hacer un baktesting en barras de un día...
...en el caso de que el time frame sea de una hora, (por ejemplo)...
¿realmente tiene algún significado (da igual que sea positivo o negativo) lo que un bascktesting arroje que hubiera hecho el mercado, por ejemplo, en junio de hace 7 años...?
Tal vez se trate (no lo sé por eso os pedía vuestra opinión) de un término, medio, de un periodo de tiempo razonable, de tampoco dar por cierto la afirmación de que lo que vale para hoy tenía que valer ayer, y antes de ayer y el año pasado y el anterior,....

[watermelon]

Ahora 2.000 barras de 10 minutos son 333 horas, que a unas 6 horas de negociación al día, resultan 55 días de muestreo.
Ni borracho de vino cojo sólo esos 55 días para el backtesting, pero claro, si cojo desde el 98, es como (sin calcularlo) tú cogieras 550 años para hacer un baktesting en barras de un día.

No es como tú dices,pues un sistema aplicado a gráficos de 10 minutos en principio tendria que operar en momento muy determinados,o sea muy pocos negocio pero claros,con una fiabilidad alta,si no no es un buen sistema.
En cambio en un gráfico de 60 min, el sistema puede operar más y tener una fiabilidad más baja.
Y por supuesto claro que tiene importacnia los 7 últimos años de un mercado,pq habrá distintos periodos de volatilidad,laterales,tendencia,años alcistas,bajistas,etc,y te puedes hacer una idea del DD real que el sistema puede pasar en años buenos y malos.

[Txen]

...meditaré sobre tus palabras, watermelon...
...gracias de nuevo,...

[watermelon]

De nada hombre,si te puedo ayudar con cualquier duda ya sabes