Uno de mis sistemas para el IBEX

[Richi Trader]

Hola, muy buenas a todos, he terminado hace pocos dias este sistema para el futuro del IBEX, en barras de 30 min, es un sistema continuo. Deciros que todavia no ha operado en el mercado real, estoy haciendo unas modificaciones para ver si lo puedo pasar a intradiario puro para el DAX, pongo la grafica de beneficios y la estadistica para que me digais vuestra opinion.

Muchas gracias a todos y un saludo

[Merowingio]

Haber la relacion beneficios / peor serie de perdidas es espectacular.

BRUTAL

Lo has probado en otros minutajes y en otros indices ( ROBUSTEZ ) para mi esa es la clave.

Si funciona bien en muchos indices y en diveross minutajes... PASAMELO...

Un saludo y suerte

Buen trabajo

[AL-G]

En torno a Abril del 2004 tienes un Draw Down de algo menos de 1.000 puntos y tienes alguno mas de entorno a 500. Poner este sistema en real significa tener previstos como mínimo 20.000 € (el doble de tu mayor DD) mas las garantias que te pida el broker.

Por otro lado los sitemas no intradiarios swing etc. corren riesgo overnight aunque en el caso de tu sistema se ve que la curva de beneficios (tu equity curve) es buena precisamentepor eso.
¡¡ Si el sistema lo pasas a intradiario eliminaras benfcios seguro pero reducirás riesgo !!

La fiabilidad (relacion de opes ganadoras/vencedoras) no es muy allá.

De todas formas en general el sistema no tiene mala pinta.

Si quieres que te ayude a pasarlo a intradia dímelo en breve ya que me voy de vacaciones en dos semanas y te hecho una mano.

P.D. La discusion intradiario vs no intradiario es antigua en este foro (recuerdo un articulo deGordon Gekko sobre una chica que pasaba todos los dias por su barrio a diderentes horas . . . .)

[Jose]

las estadísticas están bien siempre que sean de un periodo no optimizado.

[Richi Trader]

El periodo optimizado del sistema va desde enero del 2001 hasta enero del 2006, a partir de enero del 2006 no he modificado las variables, en cuanto al capital mínimo para poder operar el sistema efectivamente ronda los 25000 o 30000 (máximo DD = 7500 x 2 + garantías), de todas formas me gustan más los sistemas intradiarios, aunque se pierda parte de los beneficios, (duermo mejor).

La fiabilidad se que no es gran cosa, pero cada pérdida supone una media de -645 euros mientras que por cada operación ganadora supone una mediade unos 1500 euros, aumentando la fiabilidad el margen disminuye como es lógico, quizás merezca la pena uno mas fiable a costa de la reducción de este margen, los beneficios totales se reducen, pero también se reduce el máximo drawdown. De toda formas mi interés es aplicarlo de forma intradiaria para el DAX en barras de 10, 15 o 20 minutos, dependiendo de en cual se comporte mejor. Pondré los resultados cuando lo termine de pasar a intradia.

Muchas gracias por los comentarios y un saludo.