bueno todo tiene sus pros y contras. las ventanas flotantes se pueden fijar, aunque tampco es que sean comodas. pero algo es algo.
tengo todo puesto como me gusta y el programa va bien....pero le veo un fallo y gordo para quien vive de "ver" la gráfica, y es el siguiente:
aunque de histórico puedo ver lo que necesito a la hora de visualizarlo es un problema porque a mi me gusta ver el grafico de 45 minutos desde muy lejos, viendo lo que hay hecho en 1 mes o dos y con el ninja trader y el zoom solo puede aplicarse para aumentar. He puesto el ancho de las barras al minimo 1...tenia la esperanza de que pudiera ponerse 0.5 o asi pero es imposible.
¿no hay manera de ver las cosas desde más lejos sin hacer la ventana más grande no?
Ninja Trader
Aqui hay unas fuentes para mejorar los tiempos de optimización en el Ninja usando algoritmos genéticos (yo pensaba que es la tecnología que usaba por defecto para optimizar, pero resulta que no)
http://www.ninjatrader-support.com/vb/s ... php?t=5932
http://www.ov-trading.com/geneticoptimizer2
S2
http://www.ninjatrader-support.com/vb/s ... php?t=5932
http://www.ov-trading.com/geneticoptimizer2
S2
Re: .
Parece que el máximo número de barras que puede mostrar está limitado pero no veo donde ni forma de modificarlocttsc escribió:Gracias cls, pero me gustaría ver más de lo que me permite hacer lo que dices.
Gracias otra vez.
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Re: .
Tom, me parece que eso depende de la resolución de tu monitor y no se puede cambiar. Es una limitación del NT que esperemos corrijan en la próxima versión.Tom escribió:Parece que el máximo número de barras que puede mostrar está limitado pero no veo donde ni forma de modificarlo
(Pulsando Ctrl + flecha arriba , llega un momento en que ya no puede comprimirse más el gráfico).
Saludos
Viene del hilo de Rufus sobre el RSI pero creo que está mejor situarlo aquí puesto que no solo el RSI da divergencias y me parece más adecuado continuar con el tema de programación en el Ninja.
¿Lo has sacado de ahí?
Un problema con la programación de divergencias es que el ojo puede verlas en cualquier espacio temporal y cualquier número de barras.
El ojo podríamos decir que es analógico.
Pero analógico y humano, que quiere decir que la rapidez suele ir unida a la inexactitud y la exactitud unida a la tardanza.
El problema del ojo es que pocas veces las ve a tiempo.
Pero eso también suele ser una ventaja puesto que es mejor dejarlas correr hasta que algo más las confirma
Un problema del ordenador es que trabaja con números y debemos decirle antes el número de barras que debe explorar.
Pero no necesariamente.
El problema del ordenador es que es digital pero tiene la ventaja de la exactitud rápida que también cuenta.
Una solución es comprobar primero cual es la barra del indicador en la que es mayor que el actual para luego comprobar si el precio en esa barra era menor.
Si no fuese así, comprobar cual es la barra en la que el indicador era menor para comprobar después si en esa barra el precio era mayor.
Eliminamos así el problema de tener que definir un número de barras que nunca será el optimo. Es el ordenador el que busca el número de barras adecuado para cada caso.
Pero tenemos otro problema.
En la mayoría de los casos no hay divergencia. Y en esa mayoría de los casos el número de barras a buscar sería casi siempre demasiado grande y no sirve para nada.
Este problema se puede resolver limitando el número máximo de barras a explorar.
Y ese número ya es más facil de optimizar
Quizás era más fácil dejarlo como al principio partiendo de un número de barras grande sin optimizar o mayor que el optimizado.
Pues quizás.
Pero por proponer que no quede.
Yo tengo todavía la asignatura pendiente de programar en Ninja y me da mucha pereza empezar.
Ya hace tiempo que llegue a la conclusión de que no he sido nunca bueno en eso y me coje ya un poco desmotivao
He visitado el foro del Ninja y no he visto más que un indicador de divergencias (Divergence Spotter) cuyo grafico no se parece nada al que tu has colgado.cls escribió:En realidad, el indicador marca las divergencias que hay teniendo en cuenta sólo su significado: alcistas (si ocurren con mínimos de precio) y bajistas (ocurren con los máximos de precio). Así que encuentra tanto las regulares como las ocultas.Tom escribió:Parece muy bueno y veo que señala las divergencias directas y también las ocultas.cls escribió:sobre la programación de divergencias, sí puede hacerse.
En los foros del ninjatrader hay un indicador público para señalar divergencias.
Aquí dejo una imagen de uno que hice aplicado sobre el RSS. Las líneas rojas son divergencias bajistas y las verdes, alcistas. La señal azul es la entrada y tiene un retraso de una barra. Es decir, se entraría al cierre de la barra que está a la derecha de la marca azul.
El problema de este indicador es que está muy expuesto a la sobreoptimización. Depende, y mucho, de varios factores: número de barras a los lados de los picos, número de picos a buscar, etc.
Probablemente el RSI es menos prolífico en señalar divergencias y sería interesante comprobar su eficacia con un sistema.
El indicador está programado para encontrar divergencias entre dos series cualesquiera (precio contra RSI, precio contra MACD, RSI contra MACD, etc). Y acepta una larga lista de series: RSI, MACD, estocástico, Medias, Heiken-Ashi, Fisher, ...
El problema es encontrar un sistema ganador, y por ahora ná de ná.
Las dos series que ofrecen divergencias más claras son precio-RSX y precio-HeikenAshi fisherizado.
Esto que suena a pescado japonés no es más que aplicar la transformada de Fisher al OHLC antes de calcular las barras del Heiken.
S2
¿Lo has sacado de ahí?
Un problema con la programación de divergencias es que el ojo puede verlas en cualquier espacio temporal y cualquier número de barras.
El ojo podríamos decir que es analógico.
Pero analógico y humano, que quiere decir que la rapidez suele ir unida a la inexactitud y la exactitud unida a la tardanza.
El problema del ojo es que pocas veces las ve a tiempo.
Pero eso también suele ser una ventaja puesto que es mejor dejarlas correr hasta que algo más las confirma
Un problema del ordenador es que trabaja con números y debemos decirle antes el número de barras que debe explorar.
Pero no necesariamente.
El problema del ordenador es que es digital pero tiene la ventaja de la exactitud rápida que también cuenta.
Una solución es comprobar primero cual es la barra del indicador en la que es mayor que el actual para luego comprobar si el precio en esa barra era menor.
Si no fuese así, comprobar cual es la barra en la que el indicador era menor para comprobar después si en esa barra el precio era mayor.
Eliminamos así el problema de tener que definir un número de barras que nunca será el optimo. Es el ordenador el que busca el número de barras adecuado para cada caso.
Pero tenemos otro problema.
En la mayoría de los casos no hay divergencia. Y en esa mayoría de los casos el número de barras a buscar sería casi siempre demasiado grande y no sirve para nada.
Este problema se puede resolver limitando el número máximo de barras a explorar.
Y ese número ya es más facil de optimizar
Quizás era más fácil dejarlo como al principio partiendo de un número de barras grande sin optimizar o mayor que el optimizado.
Pues quizás.
Pero por proponer que no quede.
Yo tengo todavía la asignatura pendiente de programar en Ninja y me da mucha pereza empezar.
Ya hace tiempo que llegue a la conclusión de que no he sido nunca bueno en eso y me coje ya un poco desmotivao
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Re: .
Ya lo había pensaocls escribió:Tom, me parece que eso depende de la resolución de tu monitor y no se puede cambiar. Es una limitación del NT que esperemos corrijan en la próxima versión.Tom escribió:Parece que el máximo número de barras que puede mostrar está limitado pero no veo donde ni forma de modificarlo
(Pulsando Ctrl + flecha arriba , llega un momento en que ya no puede comprimirse más el gráfico).
Saludos
Por eso he probado a ponerlo en barras OHLC, en Line on Close y en Hilo.
Pero como si no.
Le da igual
También he probado a poner el Candle Outline a cero.
Y le sigue dando igual
Con lo de la resolución de pantalla no me he atrevido y lo dejo para otro más valiente
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Vil-trader escribió:....
¿no hay manera de ver las cosas desde más lejos sin hacer la ventana más grande no?
¿Siiiii?Vil-trader escribió:jijiji tengo el dia muy tonto y me cuesta muy poco preguntar, acabo de hallar la respuesta
Cuenta, cuenta. Pllleasssse
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Tom, las imágenes que puse en el otro hilo son de un indicador que programé hace meses y que ahora he retomado para ver si consigo de una vez por todas programar un sistema que gane, sin que tenga la sospecha de que está sobreoptimizado.
En el foro de las arañas colgué el indicador original, no sé si todavía andará por ahí.
Aunque pueda parecer complicado no es difícil programar divergencias (más difícil son las líneas de tendencia o los fibos).
La clave está en delimitar los picos (o mejor llamados, pivots). Una vez que sabes que un punto es pivot compruebas si forma divergencia con el pivot correspondiente del indicador ( y ojo, que no tienen porqué coincidir los dos en el mismo instante temporal, sobre todo cuando el indicador es de medias como el macd. Con el RSI suelen coincidir, pero no siempre).
Los factores más importantes que afectan al cálculo son:
- Fuerza del pivot: número de barras a ambos lados del pivot.
- Número de pivots a comprobar.
- Tolerancia en barras para la coincidencia temporal del pivot del precio y del indicador (lo comentado antes de que no tienen porqué coincidir temporalmente los pivots del precio y el indicador).
y luego se podrían incluir otros como:
- Pendiente de las rectas (los trazos de las divergencias)
- Si se permiten rectas rotas y con cuánta tolerancia.
el problema que tuve cuando programé el indicador fue la sobreoptimización. Son demasiados parámetros y muy sensibles. Y lo abandoné por otras cosas que tenía pendientes de hacer. Ahora estoy retomándolo y veré cómo resolver el problema.
Una de las ideas que tengo es sustituir la fuerza del pivot por una medida del ATR diario. Es decir, en vez de coger pivots que tengan p.ej. diez barras a ambos lados, coger pivots que a ambos lados tengan un recorrido de un porcentaje X del ATR diario.
Sobre el indicador que está en los foros del ninja no sé qué tal irá. Uno de los mejores indicadores para aprender cómo programar patrones es el Zig-Zag. Este lo tienen todos los softwares (VC, metatrader, NinjaTrader, ...). Si lo comprendes a la perfección no te costará mucho programar un indicador de fibos, de líneas de tendencia, o de divergencias.
Saludos
En el foro de las arañas colgué el indicador original, no sé si todavía andará por ahí.
Aunque pueda parecer complicado no es difícil programar divergencias (más difícil son las líneas de tendencia o los fibos).
La clave está en delimitar los picos (o mejor llamados, pivots). Una vez que sabes que un punto es pivot compruebas si forma divergencia con el pivot correspondiente del indicador ( y ojo, que no tienen porqué coincidir los dos en el mismo instante temporal, sobre todo cuando el indicador es de medias como el macd. Con el RSI suelen coincidir, pero no siempre).
Los factores más importantes que afectan al cálculo son:
- Fuerza del pivot: número de barras a ambos lados del pivot.
- Número de pivots a comprobar.
- Tolerancia en barras para la coincidencia temporal del pivot del precio y del indicador (lo comentado antes de que no tienen porqué coincidir temporalmente los pivots del precio y el indicador).
y luego se podrían incluir otros como:
- Pendiente de las rectas (los trazos de las divergencias)
- Si se permiten rectas rotas y con cuánta tolerancia.
el problema que tuve cuando programé el indicador fue la sobreoptimización. Son demasiados parámetros y muy sensibles. Y lo abandoné por otras cosas que tenía pendientes de hacer. Ahora estoy retomándolo y veré cómo resolver el problema.
Una de las ideas que tengo es sustituir la fuerza del pivot por una medida del ATR diario. Es decir, en vez de coger pivots que tengan p.ej. diez barras a ambos lados, coger pivots que a ambos lados tengan un recorrido de un porcentaje X del ATR diario.
Sobre el indicador que está en los foros del ninja no sé qué tal irá. Uno de los mejores indicadores para aprender cómo programar patrones es el Zig-Zag. Este lo tienen todos los softwares (VC, metatrader, NinjaTrader, ...). Si lo comprendes a la perfección no te costará mucho programar un indicador de fibos, de líneas de tendencia, o de divergencias.
Saludos
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