Hola a todos
Hace poco, en algun hilo de este foro (que por cierto he estado buscando y no he localizado) alguien habló de un sistema de Visual Chart llamado Dynamic Zone RSI que había dado bastante juego en el último año.
Como controlo algo de Visual Chart y tanto el sistema como el indicador que usa está publicado en la página web de VC y te los puedes bajar gratuitamente, decidí bajarlos y hacer aguna prueba con el mercado que mejor conozco que es el futuro del €/$ que emite el CME sobre un subyacente de 125.000 $.
Los resultados iniciales fueron buenos y me puse a investigar un poco.
El sistema es el típico de RSI de entrar largo cuando la linea del RSI cruza la linea sur de abajo a arriba y corto cuando cruza la linea norte de arriba abajo. La particularidad es que, lo que son las lineas de cruce, en lugar de ser estáticas las va calculando dinámicamente a modo de lineas de bollinger a x desviaciones típicas de la del RSI (concretamente el parámetro que viene por defecto es 1,3812 desviaciones típicas pero se trata de un parametro optimizable) la idea es buena yo ya la habia oido/leido en algun hilo.
Sin embargo el sistema “no funciona como debe” por dos razones:
a) no hace ninguna venta, es decir nunca se pone corto
b) las compras las hace no cuando la línea del RSI cruza de abajo arriba la linea sur sino cuando cruza la línea norte
Me refiero a las lineas norte y sur como la que está n desviaciones típicas por encima o por debajo de la que va trazando el RSI .
Si insertais el indicador vereis que llama linea 1 a la del RSI, linea 2 a la norte y línea 3 a la sur (lo normal es que os las pinte roja, azul y verde respectivamente).
He repasado lo que es la programación y la entrada está aparentemente bien. :
“si en la linea del RSI de la vela actual es superior o igual a la 3 (la sur) y la linea del RSI de la vela anterior es inferior a la linea 3 (la sur) de la vela anterior” lanza la orden de compra. Lo mismo para lanzar la venta pero en relación a la línea 2 (la norte)
Sin embargo lo que hace luego el sitema es comprar cuando esa diferencia se produce hacia arriba pero no con respecto a la linea sur sino a la norte.
Yo mismo me he hecho un sistema desde el principio con la PDV y me da el mismo fallo y no encuentro forma de arreglarlo ni siquiera invirtiendo el orden de las líneas norte y sur. Lo que me lleva a pensar que lo que está mal es el indicador que traza las líneas.
Tambien he puesto el debug en el .vba para ver que valor tienen las líneas en el momento del cruce pero no me ha valido de nada ya que me dá valores que no tienen que ver nada con el gráfico.
Total que aunque la idea de unas bandas dinámicas del RSI me parece buena, incluso muy buena pero esto a punto de tirar la toalla.
¿ Hay alguien que le haya pasado esto tambien ?
¿ Hay alguien qe tenga una version buena del indicador ?
Os prometo que en algun hilo leí recitemente hablar bien de ese indicador, pues bien pido al forista que lo haya dicho que me saque de dudas (o que calle para siempre jeje) porque lo cierto es que el funcionamiento del dynamic zone es de lo mas irregular.
P.D. Como a veces me da la sensación de que me explico como un libro cerrado os adjunto una copia de una de las entradas que el sistema hace (largo como siempre) en la que se ve que hace la compra cuando la línea del RSI cruza hacia arriba la linea de arriba, la norte, la verde.
Dynamic Zone con RSI
Orden limitada de beneficiosy como cierra la posicion el sistema?
por curiosidad....
Al cargar el sistema le pones el importe de los puntos que quieres que sume desde tu punto de entrada en la variable Earnings. En el €/$ 0.0030 es buen parametro. Cuando llega a ello ejcuta el cierre del negocio
La variable del Stop Loss se llama Loss Filter
De todas formas ambas, eraning y loss filter son parametrizables
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