Generalmente hablando, querremos arriesgar un 10 o un 15% de nuestro balance de cuenta, dividido por la maior pErdida en el sistema, o pErdida estamos dispuestos a asumir, para llegar al nUmero de contratos q meteremos. Un trader orientado hacia el mAximo riesgo podría arriesgar cerca del 20% de su cuenta en una sola operaci0n, pero recuerde, 3 pErdidas mAximas seguidas serían el 60% de la cuenta a la M! El producto final de una gesti0n así del capital se muestra en la figura 13.3. Los 582,930,624$ de "beneficios" vienen de determinar un 15% ( el OPTIMAL-F), ievando ese porcentaje a la cuenta en un dolar dividido despuEs por la mAxima pErdida en el sistema. Así como el resultado de la cuenta aumenta en valor, se meten mAs contratos ( Tudor Jones recomienda esto ); al tiempo q el valor decrece, se meten menos contratos. Esto es lo q normalmente hago y esta es la zona de riesgo habitual en la q estoy dispuesto a asumir. No importa demasiado; algo mAs bajo, y por lo tanto mAs seguro del riesgo al 10% y todavía hace miiones de $$Generally speaking, you will want to take 10 percent to 15 percent of your account balance, divide that by the largest loss in the system, or loss you are willing to take, to arrive at the number of contracts you will trade. A very risk-oriented trader might trade close to 20 percent of his or her account on one
trade, but keep in mind, three max losers in a row and you have lost 60 percent of your money!
The final product of such a money management approach is shown in Figure 13.3. The $582,930,624 of "profits" came from determining a risk factor of 15 percent, taking that percentage of the account to arrive at a dollar amount which was then divided by the largest loss in the system.
As your account increases in value, you trade more contracts; as it declines, you trade fewer. This is what I do and this is the general area of risk I am willing to assume. It does not matter too much; a lower, and thus safer risk of 10 percent still makes millions of dollars.
What I find fascinating is that the Ryan Jones approach, which did very well, "made" only $18,107,546 while a one-contract trader would have made a mere $251,813, and my approach, at least on paper, makes a staggering $582,930,624. clearly, how you play the game does matter, it matters
immensely.
Lo q encuentro fascinante es q la aproximaci0n de Ryan Jones, q lo hizo bastante bien, "consigui0" solo 18,107,546$ mientras un trader de un solo contrato habría hecho la miseria de 251,813$, y mi aproximaci0n, al menos sobre el papel, consigue la burrada de 582,930,624. Claramente, c0mo juegue un@ el partido sí q importa, importa inMEnsamente.
75%stake by gofiodetrigo 2005
El 10% de una cuenta con 1700€ son 170€, q con Interdin a 20€ la ida y welta en DAX son 6 puntos.
Si la pErdida mAxima han sido 635€ los contratos son 1700/170 ó 170/1700 : ?
Suponiendo es el primer caso, tenemos q para un sistema q haya perdido 635€ en el peor de los casos ( incluyendo el deseado ) y con una cuenta en Interdin tenemos q la cantidad a partir de la cual se deben incluir mAs de un contrato son los 6350€, para lo q en intradía harían falta unas garantias de 3440€ x contrato=6880€ y con 8600€ poder dejar uno abierto a cierre. Vaia casualidades" : ) CuAnto saben estos de Interdin...
s2
saludos y buena semana.
