MM Kelly Ratio

[ptc]

Para mi la manera más lógica d calcular el máx. drawdown sería tan sencillo como multiplicar la mayor pérdida en una operación por el mayor número consecutivo d operaciones con perdidas; eso daría una idea algo más fiable que poner sólo la mayor pérdida en una operación, en mi opinión.

[MARTING]

ptc asi lo calculaba yo al principio ,cuando no tenia los sistemas testeados porque no tenia otra forma de hacerlo, pero asi no esta bien hecho.
Imaginate que te pones 200 € de maxima perdida y tienes 8 fallos consecutivos seguidos tu drawdawn seria de 1600 € ¿no?
despues de esas 8 negativas tienes una positiva de 300 € y vuelves a entrar en perdidas con 5 negativas. ahora ya estas por debajo del nivel que tu marcaste como drawdawn.
El drawdawn tienes que marcarlo como el minimo que se hace dentro de la devolucion hasta que haces maximos de nuevo.
Saludos

[ptc]

Estoy d acuerdo. Sin el nuevo máximo no sabes donde está el mínimo. Gracias por el aviso