Es el ninja trader.
Aunque tenga DD grandes puntuales, lo bueno del sistema es que funciona sobre nueve mercados, entonces compensan unos por otros. Los resultados de uno de los sistemas en conjunto arrojan estas cifras (ten en cuenta que son sobre WFO):
Antes del MM:
Después de aplicar el Fixed Ratio:
Saludos!
Sobre los sistemas automáticos
TioTino, que este es uno de cuatro sistemas, y están mezcladas las operaciones de 9 mercados simultáneamente (además, en este caso la fiabilidad es del 25%, por eso hay 24 operaciones seguidas perdedoras, es normal). La martingala sólo llega hasta 3 contratos.
Con los cuatro sistemas funcionando al mismo tiempo aún se reduce más el DD y se estira la curva. Ahora sólo me faltan los 50.000$ que hacen falta para poner en marcha todo el portfolio... ¿voluntarios?
Ahora en serio. He sido muy estricto con las pruebas (WFO, comisiones, slippages, Montecarlo, etc...) y confío plenamente en los resultados.
Saludos!
Con los cuatro sistemas funcionando al mismo tiempo aún se reduce más el DD y se estira la curva. Ahora sólo me faltan los 50.000$ que hacen falta para poner en marcha todo el portfolio... ¿voluntarios?
Ahora en serio. He sido muy estricto con las pruebas (WFO, comisiones, slippages, Montecarlo, etc...) y confío plenamente en los resultados.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Me parece interesante esto que comentas. ¿Por qué el 20% y no otro?¿Es cuestión tuya o es una cifra óptima?ranunculo escribió:coincido en mucho de lo expuesto. Yo cada vez dedico más tiempo a como apuntar los resultados, el periodo de Walk Forward (a mi me sale que cuanto mas corto, mejor), el calculo de la F, etc, que a los sistemas.
Aunque ya se que es la pregunta de siempre, ¿alguien se anima a contar numéricamente sus resultados.?
Yo cuento los míos (en %s, como mejor los veo): no consigo sistemas que superen un 20-25% de beneficio neto anual con una DD de 20% o menos. Si subo el beneficio, me sube el DD, y para mi más del 20% de DD es ya suficiente.
Eso si, la gestion de capital aproximadamente llega a doblar mi beneficio, manteniendo el DD. Esa es clave.
Todo esto, en paper trading..
bolsa1 escribió: La verdad es que tengo que ponerme al día en el foro, que lo tengo un poco abandonado estas últimas semanas. Ya encontraré algo sobre tu operativa por ahí entonces.
El hilo es de fabgonber, en él explico temas de coberturas que uso habitualmente en mi operativa independientemente del sistema de entradas-salidas.
También hago uso de la martingala inversa aritmética que explicas en este hilo.
Está todavía en fase de estudio, no es nada concreto y además por lo que dice la mayoría lo debo abandonar, así que como no lo he podido programar sólo tengo como datos mis pruebas de varios meses y la opinión de la gente.
Cuando veo lo que tenéis preparado alguno de vosotros en cuanto a control de riesgo, posicionamiento, etc. me dais envidia y al mismo tiempo me siento ridículo exponiendo una de mis operativas. Pero bueno, es el precio que tengo que pagar por seguir aprendiendo.
http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.ph ... sc&start=0
ah, muy bien. Veo que son unas 1600 operaciones, pero ¿En cuanto tiempo? Si es como sale en el video, asumo que es en 10 años (99-2008)
En este caso, partes de 30000 y llegas a 300.000 en 10 años, eso es un 25.9% de beneficio anual.
Segun la grafica, el DD es del 29%.. un poco mas que el beneficio, mmm un poquito justo..
Y un problemilla que veo es que el % de aciertos es del 25%. Eso quiere decir que una de cada 100 veces encadenas 16 perdidas seguidas.. eso tiene peligro, aunque supongo que tu estrategia de fixed ratio lo conjura.. no se..
Bueno si no me equivoco, te supero en cifras: segun mis calculos, tras el MM mi unico sistema llega al 40% anual. Es decir, 30000 € pasarian a ser 800.000 tras 10 años.. je je..
Evidentemente estas cuentas del gran capitan no significan mucho. Mis datos son paper trading; son solo juegos, lo que cuenta son los datos reales..
Un saludo
En este caso, partes de 30000 y llegas a 300.000 en 10 años, eso es un 25.9% de beneficio anual.
Segun la grafica, el DD es del 29%.. un poco mas que el beneficio, mmm un poquito justo..
Y un problemilla que veo es que el % de aciertos es del 25%. Eso quiere decir que una de cada 100 veces encadenas 16 perdidas seguidas.. eso tiene peligro, aunque supongo que tu estrategia de fixed ratio lo conjura.. no se..
Bueno si no me equivoco, te supero en cifras: segun mis calculos, tras el MM mi unico sistema llega al 40% anual. Es decir, 30000 € pasarian a ser 800.000 tras 10 años.. je je..
Evidentemente estas cuentas del gran capitan no significan mucho. Mis datos son paper trading; son solo juegos, lo que cuenta son los datos reales..
Un saludo
otra puntualización sobre la mantigala y el MM, que se contradice para cambio de posición, si por ejemplo el MM me dice que entre con 2 contratos y la mantigala dice que entre con 3 , que hago? me salto el MM o la mantingala? de alguna manera el MM efectua una especia de mantingala con riesgo a esperanza matemática y la mantingala no. Por eso como dije anteriormente la utilizo mas bien como cobertura en posicionamientos mas que en cambio de direccion, que para eso se encarga el MM. Otra suavización seria asumir un tanto más de riesgo en el MM, y afectuarla teniendo en cuenta que el ratio optimo de MM(si por ejemplo hemos de vender y nuestros ratios de mm en venta ) vaya en aumento como indicador para realizar la mantingala limitada a recuperar perdidas. Pero bajo mi punto de vista nunca realizarla si nuestro sistema de MM en ventas por ejemplo va en disminución, porque jugaremos con esperanza de tendencia negativa. Saludos
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Si el MM me dice que puedo aumentar un contrato, multiplico lo que me diga la martingala por el número de contratos del MM.
Si el MM me dice que puedo operar con 3 contratos, y la martingala es de 2, entro en la posición con 6 contratos.
La martingala forma parte de la gestión interna, y el MM es externo (aunque se puede implementar...).
Saludos!
Si el MM me dice que puedo operar con 3 contratos, y la martingala es de 2, entro en la posición con 6 contratos.
La martingala forma parte de la gestión interna, y el MM es externo (aunque se puede implementar...).
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Aristóteles.
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s i eso lo pone en el articulo ese que has leido, y me parece muy bien....pero lo que yo te kiero decir que si en vez utilizar la martingala como sistema interno , utilizas la f optima, kelly , como sistema externo junto el fixed ratio, te dara mejores resultados, porque tiene mejor control del riesgo a la vez que exponencia mas los beneficios que la martingala. Has hecho las pruebas? la f optima o kelly tiene que ser tambien adaptada a tus riesgos (eso lleva un proceso) ademas si le sumas el aumento de posiciones con riesgo a volatilidad de tu equity 0, todavía aumentaras mas tus beneficios con el mismo riesgo. un saludo.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
mira imagina una cuenta llega a 50.000 euros y te deja operar con le fixed ratio a 10 contratos, si aplicas la martingala x3, tendras que poner 30 contratos para recuperar las perdidas.......(locura) en cambio la f optima aumentara o disminuira esos 10 contratos gestionando el reisgo de una menara mas efectiva y exponenciando los beneficios y disminuyendo las perdidas. A la vez si tienes un sistema interno que gestione las posiciones (que aqui si que veo viable la martingala posible con riesgo a cobertura 0 ).
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Bolsa1, dices que aplicando una martingala pequeña ganas mas. Hay otra forma de analizar eso. Haces que el sistema siempre opere con 1 contrato, y pasas los resultados de las operaciones a excel. Con sencillas formulas en las celdas, tomas por un lado todas las operaciones, por otro lado solo las operaciones que estan a continuacion de una perdedora y por otro lado solo las que estan despues de 2 perdedoras seguidas. En teoria deberia de salir mas ganancia por negocio medio, cuantas mas perdedoras hay antes.
Lo has probado asi?
Lo has probado asi?
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
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