Buscando unidad única pips de medida para todos los pares

[Spirit]

Cuando opero con un sólo par durante un tiempo suelo llevar un sumatorio de los pipos ganados o perdidos. El problema viene cuando combino 2 pares distintos donde el valor del pip es muy diferente en uno que en otro.

Por ejemplo hoy he realizado la siguiente operación:

Par de divisas: USD/MXN
Tipo de operación: Buy
Volumen operación: 0,10 lotes

Apertura (precio / fecha hora): 14,4650 / 04/02/2009 18:09:44
Cierre (precio / fecha hora): 14,4850 / 04/02/2009 18:23:09

Pipos ganados: 200
€ ganados: 10,73

¿Cual es el problema?

Los 200 pipos distorsionan la medida del sumatorio ya que para ganar 10,73 euros con el eur/usd (mi referencia), sólo es necesario ganar entre 12 y 13 pipos a los precios actuales.

Entonces lo que quiero es calcular el equivalente en pipos eur/usd en el momento que se ejecuta la operación.

Supongamos que a esas horas el par eur/usd cotizaba de la siguiente manera:

Apertura (precio / fecha hora): 1,2253 / 04/02/2009 18:09:44
Cierre (precio / fecha hora): 1,2864 / 04/02/2009 18:23:09

¿Cual seria la forma correcta de hacer la conversion?

Una forma sencilla es calcular la diferencia de pipos eur/usd. En este caso son 11 pipos que equivalen a 11 dólares en el par de referencia. Pero esa cantidad no se corresponde a los pipos necesarios para ganar 10,73 Euros en el par eur/usd a esos precios. La correspondencia equivaldría a unos 13 pipos más o menos. Luego hay una diferencia de 2 pipos por lo que ese cálculo no me sirve. (11 pipos del eur/usd a esos precios son unos 8,5 € aprox. y no 10,73 que es lo que reálmente he ganado.)

Este error es debido a que los movimientos de ambos pares de divisas no tienen porque estar correlacionados, siempre habrá algún tipo de descorrelación. Ese mismo movimiento del usd/mxn se podría haber dado mientras el par eur/usd recorre 8, 10, 14.... pipos.

¿Cómo lo solucionamos entonces? (Aquí es donde pido ayuda)

He pensado calcular el valor en euros de 1 pipo eur/usd al precio de apertura y al del cierre.

Apertura (€/pip / fecha hora): 0,7780 / 04/02/2009 18:09:44
Cierre (€/pip / fecha hora): 0,7774 / 04/02/2009 18:23:09

Precio medio: 0,7777€/pipo

Ahora divido la ganancia obtenida entre el precio medio:

10,73€ / 0,7777€/pipo = 13,79 pipos.

¿Estaría bien este cálculo?



Aparte tengo el problema de saber con Metatrader a que precio exácto cotizaba un par en un determinado segundo. Sólo tiene históricos de minutos. Pero bueno ese problema es menor.

[Enrio]

Distintos precios, volatilidades, apalancamientos, etc. cuestan de unificar. Creo que otra solución es plantearlo como un %, como se hace normalmente con las carteras de acciones. Luego ese porcentaje se aplica a lo que inviertas en cada operación, que dependerá de tu sistema.