¿Es útil este patrón?¿Cómo rentabilizarlo al máximo?

[boltra]

Hola a todos, hace algún tiempo publiqué un post en el que solicitaba colaboración para poner en marcha un sistema de trading.Antes de nada quiero agradecer a la gente que contactó conmigo su interés,sus consejos y sus recomendaciones;si bien no llegamos a alcanzar ningún acuerdo,ha sido muy positivo para mí escuchar otras opiniones respecto al tema.
En ocasiones uno piensa que igual tiene algo interesante y después puede resultar que no lo es tanto,así que me he decidido a abrir este post y ver que opináis.

Llevo ya algún tiempo intentando buscar en los gráficos algún tipo de pauta que sea susceptible de ser automatizada y bueno,la cosa es que después de bastante tiempo analizando históricos,mirando gráficos y probando cosas creo que quizás he encontrado un patrón que podría resultar útil en la operativa intradiaria.

Intentaré explicarlo lo más resumido posible y a ver qué os parece.

El patrón consiste en una pauta candlestick muy sencilla,concreta y determinada que aparece ocasionalmente en gráficos de 5,10 o 15 minutos.Si aparece el patrón se entra con precios de entrada,objetivo y stop determinados previamente en base a unos análisis estadísticos que habremos hecho previamente en cada mercado.

Esta pauta es válida en principio para cualquier mercado,si bien luego explicaré porque unos mercados son mejores que otros para aplicarla.La he analizado para unos 4000 supuestos en el Dax,Eurostoxx,Bund,SMI,Bobl y Schatz en un tiempo de entre 2 y 5 años según el mercado.

Lo que nos indica ésta pauta es que una vez que aparece en el gráfico existe una probabilidad aproximada de un 75-80% de que el mercado vuelva a tocar dentro de la misma sesión un punto que ya se ha alcanzado previamente y respecto al cual pondremos una orden de entrada a cierta distancia (si no recorre esa distancia se cancela la orden y fuera).Si no se llega al objetivo la operación se cierra inmediatamente antes del cierre de la sesión,nunca nos quedamos dentro.

La cuestión aquí (y esto es lo difícil) es encontrar el punto óptimo de entrada según los avances/retrocesos que haga el precio una vez que haya tocado ese punto y que serán diferentes según el rango de cada mercado,que se convierte aquí en un factor clave.

Como os he comentado,he analizado unos 4000 supuestos de Eurex pero voy a intentar poner un ejemplo con el SMI suizo,ya que parece ser el mejor mercado para aplicar actualmente esta pauta.La fiabilidad del patrón llega aquí al 83%.

En los últimos 3 años el patrón ha aparecido en el SMI en gráficos de 5 minutos en 170 ocasiones (unas 5 veces al mes),de las cuales ha llegado al objetivo en 141 y no ha llegado en 29.
Hay que tener en cuenta que aunque el precio no llegue al objetivo la operación no tiene por que ser necesariamente perdedora.Si ponemos la orden de entrada a 30 puntos de distancia y el mercado cierra a 15 también habremos ganado dinero.

Os pongo los avances/retrocesos del precio para estos 141 casos,son los siguientes:


Entre 12 y 25 puntos : 69 veces
Entre 28 y 45 puntos : 49 veces
Entre 50 y 71 puntos : 15 veces
De 78 puntos en adelante: 8 veces

Ahora viene el quiz de la cuestión,¿cómo determinamos la entrada?.Si nos situamos muy cerca haremos más operaciones pero saltarán más stops y si nos situamos muy lejos nos perderemos operaciones que sabemos tienen un 83% de probabilidades de ser buenas...

He calculado los resultados para diferentes puntos de entrada y stop.Si bien el SMI cotiza en francos suizos lo he hecho en Euros para entenderlo mejor,el tick a 10 euros y las comisiones también.

Entrada en 22 puntos y stop en 23 puntos = 67 op.positivas/45 op.negativas = +3270
27/30 = 58 pos y 33 neg = +4850
27/44 = 64 pos y 21 neg = +7190
41/43 = 25 pos y 14 neg = +3840
20/37 = 88 pos y 33 neg = +4280
27/18 = 49 pos y 46 neg = +4050
etc

Podrían hacerse más combinaciones,son sólo una muestra.

Otra posibilidad que he pensado dada la alta fiabilidad del patrón es promediar,y así tendríamos por ejemplo:

15/15/15 = 56 pos/37 pos/44 neg = +3070
19/19/19 = 71 pos/21 pos/34 neg = +4270
24/24/24 = 54 pos/15 pos/21 neg = +7380
28/28/28 = 55 pos/8 pos/14 neg = +9370
27/22/22 = 49 pos/15 pos/21 neg = +9560
etc

Incluso podríamos promediar más,por ejemplo:

18/18/18/18 = 69 pos/24 pos/9 pos/21 neg = +10350

En principio,parece que con todas estas combinaciones en los últimos 3 años habríamos ganado dinero...

Me imagino que os preguntaréis si la he probado a aplicar en real y tengo que deciros que sí y por desgracia perdí dinero por dos cosas:

Operé hace unos 3 años en el Dax,cuando tenía testeados unos 150 supuestos con casi un 85% de fiabilidad del patrón y una entrada y stop de 10/12 (ahora este rango daría risa).El Dax se movía por entonces 40 o 50 puntos y mientras se mantuvo ese rango genial,llegué a hacer hasta 16 operaciones consecutivas positivas.
Pero unos meses después el Dax empezó a moverse más y los stops empezaron a saltar sin parar.El patrón mantuvo su fiabilidad,pero mis stops eran demasiado cortos,me saltaban y luego el precio se dirigía al objetivo...La culpa fue mía por meterme a operar con un histórico analizado demasiado corto y con un capital superapretado.Total,que tuve que dejar de aplicarla.

A pesar de ello he seguido vigilando su comportamiento,extendiéndolo a otros mercados quizás más adecuados.

Estos últimos meses han sido bestiales y aunque la pauta en el Dax y el Estoxx tiene un 80% de fiabilidad para casi 2500 supuestos determinar el punto de entrada se ha vuelto muy complicado.El Dax se mueve ahora fácil 150 o 200 puntos y así se complica mucho la cosa (creo yo,si tenéis alguna idea...)

Por eso he analizado que los mercados que cierran a las 17,30 parecen ser más apropiados y es debido a los gaps.El SMI,por ejemplo,elimina mucho rango en el hueco de apertura y estos últimos tiempos tan brutales eso le ha permitido mantener un rango bastante “estable”.
Ahora estoy analizando el CAC40 y tiene buena pinta la cosa,pero aún me queda mirarlo detenidamente.

Bueno,una vez visto esto,¿qué os parece?.¿Puede ser útil?,¿Podría ser que varios traders utilizaran la misma estrategia con diferentes puntos de entrada y todos ganaran?,¿Se podría mejorar el punto de entrada de alguna forma?,¿se os ocurre algún otro mercado que pueda ser adecuado por sus carácterísticas?no sé...cualquier apreciación será bienvenida.

Otra cuestión es que el patrón según mis cálculos también parece dar dinero en gráficos de 10 y 15 minutos.Al ser una pauta candlestick,¿podría también ser útil en gráficos de 6,7,8 minutos,etc?

Dios bendito,que ladrillo os he soltao...