Buenas tardes
Efectivamente, el apalancamiento es distinto a de los indices.
Si usas un apalancamiento igual, veras Prometeo como todo te empieza a cuadrar un poco mas.
Aun y asi, deberias tener en cuenta los siguientes factores.
Rango diario del subyacente
Sistema intradiario (Y no todo el dia)
Con este sistema busco consistencia, salud, dormir cada noche...
No es ambicioso, pero es lo que mas se acerca a mi forma de ser.
Un saludo.
Sistema Bund Intradia. Criticas y sugerencias.
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TapeFighter
- Mensajes: 1018
- Registrado: 23 Jun 2008 23:27
- Ubicación: Provincia de Valencia
Esta bien que hayas incluido los slipages, pero te has quedado un pelin corto. No debes poner 0,004 si no 0,006 por mi experiencia. Y no te confundas con que visual chart no los considera bien. Porque visual chart aplica el slipage que tu pongas para cada una de las operaciones. En realidad unas tendran slipage y otras no, pero como tu indicas el slipage que en termino medio se va a tener, pues visual chart hace bien en contarlo asi.
Otro fallo es que la ganancia por negocio es de 29 euros, cosa que medio puede ser aceptable, pero no es aceptable para un principiante (yo tambien lo soy) Para iniciarse es mucho mas recomendable comenzar con al menos 70 euros de beneficio por operacion, que te deja mas margen a cometer errores.
Y finalmente, lo peor de todo.
Toma el año 2007 completo, optimiza parametros, aplica eso a los 3 primeros meses del 2008 y saca estadisticas, repitelo avanzando 3 meses, y asi hazlo 4 veces, para que tengas el 2008 a prueba externa.
Hazlo asi, y dime las 4 estadisticas que te salen. Se te bajara mucho la moral, pero mejor perder moral que no dinero real.
Otro fallo es que la ganancia por negocio es de 29 euros, cosa que medio puede ser aceptable, pero no es aceptable para un principiante (yo tambien lo soy) Para iniciarse es mucho mas recomendable comenzar con al menos 70 euros de beneficio por operacion, que te deja mas margen a cometer errores.
Y finalmente, lo peor de todo.
Toma el año 2007 completo, optimiza parametros, aplica eso a los 3 primeros meses del 2008 y saca estadisticas, repitelo avanzando 3 meses, y asi hazlo 4 veces, para que tengas el 2008 a prueba externa.
Hazlo asi, y dime las 4 estadisticas que te salen. Se te bajara mucho la moral, pero mejor perder moral que no dinero real.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Buenos dias Prometeo, TapeFighter
Creo que vuestra valoracion es cuanto menos precipitada.
El Bono aleman cubre los intereses de una cartera de 100K € y no la cartera en si. No tiene nada que ver con los futuros sobre indices que si cubren el valor nominal del subyacente.
No se que multiplicador deberia aplicarle para equipararlo a los mismos pero si fuera de p.e. 10 seguro que los ratios ya se parecerian mas a lo que quereis ver.
Podeis hacer otro calculo interesante.
Coges uno de vuestros sistemas con un rendimiento medio superior a las Letras del Tesoro y calculad que parte del capital necesitas para poder operar en el (Capital de trabajo=Garantias+2.5DD); luego calculad el rendimiento que sacais a ese capital de trabajo.
Haced lo mismo con los datos que he mostrado.
No es el mejor de los sistemas pero lo del 4%
Saludos y gracias por vuestras observaciones.
Creo que vuestra valoracion es cuanto menos precipitada.
El Bono aleman cubre los intereses de una cartera de 100K € y no la cartera en si. No tiene nada que ver con los futuros sobre indices que si cubren el valor nominal del subyacente.
No se que multiplicador deberia aplicarle para equipararlo a los mismos pero si fuera de p.e. 10 seguro que los ratios ya se parecerian mas a lo que quereis ver.
Podeis hacer otro calculo interesante.
Coges uno de vuestros sistemas con un rendimiento medio superior a las Letras del Tesoro y calculad que parte del capital necesitas para poder operar en el (Capital de trabajo=Garantias+2.5DD); luego calculad el rendimiento que sacais a ese capital de trabajo.
Haced lo mismo con los datos que he mostrado.
No es el mejor de los sistemas pero lo del 4%
Saludos y gracias por vuestras observaciones.
mis labores
Yo veo lo siguiente:
Capital Inicial: 1000 + 2,5*1242 = 4105€
Rent. Anual (media): aprox 4000€
Por lo que es un 100% sobre capital invertido, conociendo que operamos apalancados, no creo que nadie con 100.000€ en cuenta opere con 1 contrato del Bund.
Me gusta mucho este sistema, el mio falla en 2007 y lo estoy probando en 2006. Si no te importa, me lo puedes pasar? es con fines didacticos.
Gracias.
Capital Inicial: 1000 + 2,5*1242 = 4105€
Rent. Anual (media): aprox 4000€
Por lo que es un 100% sobre capital invertido, conociendo que operamos apalancados, no creo que nadie con 100.000€ en cuenta opere con 1 contrato del Bund.
Me gusta mucho este sistema, el mio falla en 2007 y lo estoy probando en 2006. Si no te importa, me lo puedes pasar? es con fines didacticos.
Gracias.
"Cada mañana hay que levantarse y algo hay que hacer con la vida., asi que no te rindas." F. Pirrico
Buenas pirrico
Mucho cuidado con el apalancamiento que cuando se rompe la palanca suele matar.
Este dato que has calculado es meramente informativo y solo sirve para poder equiparar el rendimiento con otros sistemas que actuan sobre indices.
Sobre lo de pasarte el sistema para fines didacticos tendrás que esperar un poco.
Prometeo, TapeFighter
Creo recordar que el bono cubre un cupon del 6% anual de una cartera de 100.000 €; es decir, estamos cubriendo las oscilaciones de 6.000 €. El factor que deberiamos aplicar a los ratios de este sistema para equipararlo a una cartera de 100.000 € seria de 16,6.
Saludos
Mucho cuidado con el apalancamiento que cuando se rompe la palanca suele matar.
Este dato que has calculado es meramente informativo y solo sirve para poder equiparar el rendimiento con otros sistemas que actuan sobre indices.
Sobre lo de pasarte el sistema para fines didacticos tendrás que esperar un poco.
Prometeo, TapeFighter
Creo recordar que el bono cubre un cupon del 6% anual de una cartera de 100.000 €; es decir, estamos cubriendo las oscilaciones de 6.000 €. El factor que deberiamos aplicar a los ratios de este sistema para equipararlo a una cartera de 100.000 € seria de 16,6.
Saludos
mis labores
polxx
Ante todo agradecer tus intervenciones y observaciones.
Ya tengo hechas las estadisticas con los deslizamientos que me aconsejas. En breve las cuelgo. Logicamente empeoran los resultados aunque no significativamente o de un modo decisorio.
Sobre lo de la ganancia media no se que decirte; que mas quisiera que poderla moldear a mi antojo. Ya sabras que todos los ratios de un sistema son como vasos comunicantes, si añades por uno, otro tb te sube y un tercero te gotea, y ese dato de momento no me es prioritario. A las estadisticas del visual le faltaria enumerar las op. en breakeven, las que saltan por stoptemporal, las que alcanzan el objetivo, las que se cierren en un trailing,.... pero bueno, para eso ya tenemos el excel.
Lo que mas me preocupa es la sobreoptimizacion.
Este sistema no usa indicadores por lo que no puedo realizar la prueba externa como me pides. Si que contiene calculos parametricos que se van autoajustando y el periodo de autoajuste es un dato que yo especifico, y ahi es donde entran mis dudas.
Para los autoajustes tiene determinado un periodo de 20 dias. Es un dato constante que no he definido como variable por que es el termino medio de sesiones mensuales. Seguro que puedo encontrar valores que mejoran el rendimiento en un periodo, pero seguro que lo empeoran en otro.
Otro dato. Usa un cruce de medias para posicionarse largo o corto. Al aplicarlo a un grafico de minutos, esas medias son de multiplos de millares; pero asi como suena, acabadas en 000. Seguro que podria encontrar para periodos cortos unos valores de las mismas mucho mas eficientes y tener al visual cociendo datos 3 dias pero ya sabemos el final.
El ratio stoploss/stopprofit tambien es parametrico pero ahi ya entran otras experianecias, conocimientos, probabilidades y logica.
Voy a seguir buscando las sobreoptimizaciones implicitas y ya te las comentare.
Saludos
Ante todo agradecer tus intervenciones y observaciones.
Ya tengo hechas las estadisticas con los deslizamientos que me aconsejas. En breve las cuelgo. Logicamente empeoran los resultados aunque no significativamente o de un modo decisorio.
Sobre lo de la ganancia media no se que decirte; que mas quisiera que poderla moldear a mi antojo. Ya sabras que todos los ratios de un sistema son como vasos comunicantes, si añades por uno, otro tb te sube y un tercero te gotea, y ese dato de momento no me es prioritario. A las estadisticas del visual le faltaria enumerar las op. en breakeven, las que saltan por stoptemporal, las que alcanzan el objetivo, las que se cierren en un trailing,.... pero bueno, para eso ya tenemos el excel.
Lo que mas me preocupa es la sobreoptimizacion.
Este sistema no usa indicadores por lo que no puedo realizar la prueba externa como me pides. Si que contiene calculos parametricos que se van autoajustando y el periodo de autoajuste es un dato que yo especifico, y ahi es donde entran mis dudas.
Para los autoajustes tiene determinado un periodo de 20 dias. Es un dato constante que no he definido como variable por que es el termino medio de sesiones mensuales. Seguro que puedo encontrar valores que mejoran el rendimiento en un periodo, pero seguro que lo empeoran en otro.
Otro dato. Usa un cruce de medias para posicionarse largo o corto. Al aplicarlo a un grafico de minutos, esas medias son de multiplos de millares; pero asi como suena, acabadas en 000. Seguro que podria encontrar para periodos cortos unos valores de las mismas mucho mas eficientes y tener al visual cociendo datos 3 dias pero ya sabemos el final.
El ratio stoploss/stopprofit tambien es parametrico pero ahi ya entran otras experianecias, conocimientos, probabilidades y logica.
Voy a seguir buscando las sobreoptimizaciones implicitas y ya te las comentare.
Saludos
mis labores
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