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Hola hermess, claro que te lo permito, eres siempre educado y con ganas de ayudar exponiendo tu punto de vista, es un placer.
Respecto al oil, no se si van a ser días o escasas horas, mi objetivo esta en 106 y estoy totalmente de acuerdo contigo respecto a la estacionalidad, macro, guerra.... no estoy diciendo que se vaya a producir un cambio de tendencia, por ahora, simplemente espero una corrección, una posición pequeña con riesgo asumido, este no es mi activo preferido.
En cuanto a la exposición excesiva, no estoy de acuerdo, cuando tomo una posición siempre es con stop y ese stop se ajusta a la perdida que puedo asumir, tanto si tomo posición en un solo índice o en varios activos... en su totalidad no puede pasar de X dinero. Esta es una máxima que he tenido a lo largo de mi vida, no he quebrado una cuenta nunca, las he parado antes, si pierdes un 30 o 40 % algo estas haciendo mal, no puedes continuar.
La volatilidad es el mejor amigo del especulador, riesgo si, pero grandes beneficios en poco tiempo, para el que no es especulador hay que mantenerse alejado. Importantísimo en este escenario el stoploss.
Gracias por las felicitaciones.
Un saludo.

Buenos días, no se si interesa el bono americano a 10 años, llevaba esperando esta zona para entrar hace tiempo. La duda es cuando y como.

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Hola marvelas, gracias por las amables palabras


Cuando comente en el otro post sobre la exposicion al mercado en el posicionamiento global de la suma de posiciones abiertas, me referia al riesgo sistemico
Mi percepcion al riesgo sistemico

El stoploss no cubre el riesgo sistemico operando con futuros, te limita las perdidas de una operacion si va en contra en condiciones normales de mercado en operativa
intradia, en operativa de swing a varios dias-semanas vista, en futuros estas expuesto a los gap y ese riesgo que cubre el stoploss es engañoso porque puedes perder
mas del capital que tengas en esa cuenta a no ser que trabajes con stop garantizados y en futuros es raro encontrar un broker que los ofrezca

Aunque cada operacion lleve su stoploss, si puntualmente abres operaciones en varios activos que llevan fuerte correlacion y no diversificas en los timeframes y direccion de mercado
la exposicion al riesgo sistemico es mucho mayor si en el global de posiciones no incluyes activos con Beta baja que contraresten algo el riesgo direccional de otras posiciones con Beta alta
Por poner un ejemplo, recuerdo que comentaste hace semanas que te estabas preparando psicologicamente para tener una perdida de 5000 porque el mercado
se estaba acercando a los niveles de stoploss de varias posiciones abiertas en la misma direccion en nasdaq, sp, rusell, yo me alegro de que no saltaran los stoploss pero existia la posibilidad de que hubieras
perdido mucho mas que 5000 y eso creo que lo estas obviando porque si el mercado al dia siguiente abre con un gap del 5%, los stoploss no habrian servido de mucho y cuenta
el capital invertido total por el apalancamiento y riesgo direccional, otra ocasion es cuando comentaste anteriormente que si las posiciones evolucionaban mal tendrias que dejar de operar, no recuerdo que posiciones
tenias abiertas
En las actuales circunstancias macro y geopoliticas con una volatilidad alta en los mercados, un gap de un 5% esta en el tablero y mayor tambien,
aunque el mercado se recuperara posteriormente en poco tiempo, el daño`para el trader ya esta hecho, tendria que asumir las perdidas al precio de la apertura del gap
tenga o no suficiente dinero en esa cuenta.

Todo el riesgo sistemico es dificil cubrirlo porque en una operativa apalancada hay mucho riesgo oculto, esta ahi y se muestra intermitentemente en el tiempo
la diversificacion en diferentes activos de baja correlacion y activos de Beta baja y diferentes timeframes baja la exposicion al mercado
Si abres una operacion en Nasdaq y antes de que entre en beneficios abres otra en SP500 en la misma direccion y timeframe, dada la fuerte correlacion que llevan
en la practica es como si aplicaras una martingala en perdidas
Disculpa pero no veo la ventaja en asumir altos riesgos para obtener grandes beneficios en poco tiempo
Alta volatilidad es una hoja de doble filo y muy peligrosa bajando la guardia al riesgo sistemico del mercado
Si tomamos una serie larga de operaciones trabajando con la misma relacion R/R ( Riesgo/Reconpensa o ratio W/L) y misma fiabilidad, si adaptamos el posicionamiento de las
operaciones normalizando el valor en dinero por punto a la volatilidad que va marcando el activo, el resultado sera el mismo en volatilidad baja-media o alta siempre
que se cumpla el mismo ratio W/L, evidentemente en operativas sin target cerrado asumiendo el mismo riesgo en capital se presta a mejores ratios W/L en volatilidad alta
si la fiabilidad no se resiente y eso es complicado sin un buen timig porque en la practiva es estrechar el Stop, entiendo la volatilidad como una medida de riesgo
https://www.bolsaexpertos.com/beta-de-u ... inanciero/


No me hagas mucho caso que con la calor se me va algo la pinza
Esa operacion del crudo ya la tienes en la saca

Saludos

Hola Hermess, ufff me lo has puesto difícil, que vaya por delante que yo solo se interpretar a medias los gráficos, me faltan muchos conocimientos teóricos aunque lleve peleándome con el mercado ni se sabe, imagínate que empecé mirando el teletexto, comprando el expansión los sábados y la revista inversión los viernes, con esa información salía corriendo o llamaba al banco para realizar una operación. Te voy a intentar contestar , primero a lo más básico .
Respecto a la perdida, menos mal que no ocurrió, de 5000 y prepararme psicológicamente, es por la siguiente razón, sigo llevando muy mal perder, ya no rompo monitores, al segundo, mi mujer me compró al día siguiente un pelota de goma espuma, ahora soy más tranquilo, solo digo palabrotas que salen de mi boca como una metralleta. El que tendría que dejar de operar, no me acuerdo en que contexto lo dije, un poco dramático por mi parte, al ser un diario de traiding a veces escribo sin pensar, seguramente estaría en un mal día, o perdí, ya sabes , no me gusta perder, y menos mal que no empiezo a cagarme en todo lo cagable sino tendrían que quitar el post.
Vamos a lo más técnico, aquí seguramente estoy muy equivocado por mi falta de conocimientos.
La correlación entre la mayoría de los índices es clara, pero mi manera de verlo es la siguiente: si tengo, por ejemplo, 8 contratos para entrar, puedo entrar en 1, como la última vez, o dividirlos entre varios, como hago algunas veces, ventajas de esta última, pueden saltar los stops de algunos solo y seguir adelante con los demás, que me parece que también ha ocurrido. Yo no entro con una vista temporal definida, me puedo salir en pocas horas o varios días, si son semanas eso es que la operación va muy a favor, en este último caso me parece que me sobra una mano para contar las veces .
Los futuros están de lunes a viernes 24 horas, si tienes operaciones abiertas muy ajustadas al precio de ejecución el viernes o con perdidas, tienes dos opciones, primera las cierras, segunda estas con estreñimiento todo el fin de semana. Gaps de 5 % es raro, se pueden producir y sino recuerdo mal del 15% en 1997 o 98, no me acuerdo ahora, pero si me acuerdo la cara de tonto que se me quedo y eso que solo tenía acciones. Son riesgo que seguramente valore mal. No hay futuros que garantizan tu stop.
Estoy de acuerdo contigo que la volatilidad es muy peligrosa, hay quien intenta evitarla y a otros les gusta, depende de cada trader, de hay la importancia de tener muy controlado su riesgo, todo lo que se pueda, con un máximo de porcentaje de la cuenta en caso de perdidas. (joe ya me has puesto el fin de semana por medio).
Realmente al final solo miro el gráfico y tomo las decisiones según lo veo.
Pero siempre me gusta aprender.
Un saludo Hemess, intentaré mejorar.
pd: el petróleo, me acojonasteís Alberto y tu, stop para ganar algo.

Buenos días, ahora que? Joder que mierda. Empezamos bien la mañana.

Powell da una conferencia a las 14.45 h., está el mercado expectante, de ahí este parón.


Saludos,
X-Trader

X-Trader escribió: 17 Jun 2022 12:23 Powell da una conferencia a las 14.45 h., está el mercado expectante, de ahí este parón.


Saludos,
X-Trader

Buenas, yo lo decía, porque si observas el gráfico primero del bono, todavía no había tocado el soporte, en el segundo toca y forma un doble suelo superando la LC, pero tiene muy cerca una directriz bajista secundaría. Yo pensaba, tanto pensar a veces no es bueno, que se deslizaría a la directriz alcista que viene funcionando desde el 2000, o más no tengo más historial en la trasstation, que pasa un poco más abajo y para arriba. Ahora el stop queda muy lejos, son 15 dólares por tick, hoy casi mejor no hacer nada, voy cruzadito, no empezó bien la mañana. No sabía lo de Powell, casi nunca se nada de noticias, pero ese parón yo lo miro más bien como una consolidación tras la ruptura para pegar un buen tirón. Si usted me lo permite, VAYA MIERDA.
Un saludo.

Por cierto , el objetivo esta en 1,17.23

Buenas, ojito al petróleo si pierde el 108,99. ¿algo sobre el petróleo?

Me refiero a noticias, parecía un poco borde la pregunta

Al final, no podía más, retrocede el casi al 50% de fibo , y esperemos que suba los suficiente para no estar estreñido el fin de semana.

Buenos días, aquí esta de nuevo el gráfico del sp "colorines", con una pequeña dilatación, la línea verde parece que funciona como soporte ( posible doble suelo). Si rebota, quiere decir que todavía estamos lejos de un suelo, pienso que estaremos cerca cuando rompa todo a la baja como sino hubiera un mañana.

Por último, hasta el lunes, en el petróleo, tenemos formación de vuelta en 4 horas, pero en diario todavía esta por encima de la directriz alcista. Ideas, ¿quizás entrar corto en el 50 de fibo?.
Una curiosidad, últimamente en las cryto estan tomando la costumbre , de pegarle duro cuando cierra el mercado regular para que el lunes se encuentren con el gap .

pasar buen fin de semana.

TRADERS’: ¿Tiene en cuenta los patrones de los gráficos, así como el soporte y la resistencia?

Ehlers: No. Como le dije, los datos del mercado no son estacionarios. Y esa es una explicación suficiente para invalidar la utilidad de usar patrones de gráficos. Conozco muchas ilusiones ópticas que creo que son comparables a los patrones de gráficos.

Creo que voy a dejar de tradear.

marvelas escribió: 20 Jun 2022 13:15 TRADERS’: ¿Tiene en cuenta los patrones de los gráficos, así como el soporte y la resistencia?

Ehlers: No. Como le dije, los datos del mercado no son estacionarios. Y esa es una explicación suficiente para invalidar la utilidad de usar patrones de gráficos. Conozco muchas ilusiones ópticas que creo que son comparables a los patrones de gráficos.

Creo que voy a dejar de tradear.

Jajaja, tampoco es eso hombre!!!

El otro día leía en un libro de trading (no recuerdo ahora el título) que justamente cada uno tiene su propio enfoque de la operativa. Lo importante no es cómo lo hagas sino si realmente funciona. ¿Ehlers gana millones con sus cientos de indicadores basados en análisis espectral? Yo los he analizado y quitando las transformasdas de Fisher, no le veo mucha ventaja a su planteamiento, aparte de que se complica demasiado la vida.

A eso, súmale que los ciclos en los mercados son no lineales, por lo que no tiene una duración fija, solo una duración promedio.

Como suelo decir, me da igual que seas discrecional o sistemático... mientras ganes!


Saludos,
X-Trader

Buenas, pues nada seguiré intentándolo . ¿te animas con el petróleo?