X-Trader.net - El Foro de los Traders

Vil-trader escribió:las bandas de bollinger 89...con un patron W dentro fuera, o simplemente el toque en la banda suelen indicar agotamientos...son mas la veces que rebota que el precio se escapa de ellas...muchas mas.

Estimado,

Sería mucho pedirte que habras un thread explicando detalladamente como lo haces,...

89;2?
tu toque incluye la linea central o solo el extremo?

yo estoy estudiando un tema con canales alcistas/bajistas usando BB que pienso publicar pronto.

fabgonber escribió:Spirit,

He dedicado horas a leer y he encontrado cosas interesantes, pero lo mejor que he encontrado hasta el momento es esto: http://kreslik.com/forums/viewtopic.php ... sc&start=0

Son muchos POST en el thread, pero se ve muy bien.

Esto que ha s puesto es muy bueno, sólo llevo con ello 20 minutos pero es muy bueno. Lo envío directo a marcadores, que necesita estudiarse en profundidad cuando tenga más tiempo. 70 páginas tiene el hilo en cuestión. Así que habrá que tomárselo con calma.

Spirit escribió:Esto que ha s puesto es muy bueno, sólo llevo con ello 20 minutos pero es muy bueno. Lo envío directo a marcadores, que necesita estudiarse en profundidad cuando tenga más tiempo. 70 páginas tiene el hilo en cuestión. Así que habrá que tomárselo con calma.

Eso bien programado sería una máquina de hacer dinero, creo que la única variable con la que se choca es con el spread del broker.

Spirit, no entro en el tema del hedge, que aún no lo he estudiado bien, pero cuando hace unos días empecé a leer este hilo del foro me quedé sorprendido al observar que con sólo un apalancamiento de 1:25 estás alcanzando algunos resultados muy similares a los que obtengo en mi cuenta con un apalancamiento 1:100, así que esta mañana que tenía más tiempo me he puesto a analizarlo y me he encontrado lo siguiente:

Por ejemplo, en una operación que realicé este martes, una buy en eurjpy abierta a 124.51 y cerrada a 124.55 de un lote a 1:100, es decir con un margen de 1.000 euros, con cuatro pips de ganancia mis beneficios fueron de 32,11 euros, lo que me cuadra con mi forma habitual de calcularlo:

(124.55 - 124.51) x 100.000 = 4.000 yenes
4.000 / 124.55 = 32,11 euros.

Pero en la cuarta operación que figura en tus hedge_.xls, también una buy de 2 lotes de eurjpy a 122.32 cerrada a 122.34, con 2 pips de ganancia y tan sólo un margen de 500 euros consigues incluso más: 32,70 euros de beneficios.

¿Me puedes aclarar si se trata de un error en tus cuentas o si me he equivocado en algo?.

Me alegraría mucho conseguir resultados semejantes bajando mi apalancamiento, pero no sé cómo puede ser eso posible.

Saludos.

darret escribió:Spirit, no entro en el tema del hedge, que aún no lo he estudiado bien, pero cuando hace unos días empecé a leer este hilo del foro me quedé sorprendido al observar que con sólo un apalancamiento de 1:25 estás alcanzando algunos resultados muy similares a los que obtengo en mi cuenta con un apalancamiento 1:100, así que esta mañana que tenía más tiempo me he puesto a analizarlo y me he encontrado lo siguiente:

Por ejemplo, en una operación que realicé este martes, una buy en eurjpy abierta a 124.51 y cerrada a 124.55 de un lote a 1:100, es decir con un margen de 1.000 euros, con cuatro pips de ganancia mis beneficios fueron de 32,11 euros, lo que me cuadra con mi forma habitual de calcularlo:

(124.55 - 124.51) x 100.000 = 4.000 yenes
4.000 / 124.55 = 32,11 euros.

Pero en la cuarta operación que figura en tus hedge_.xls, también una buy de 2 lotes de eurjpy a 122.32 cerrada a 122.34, con 2 pips de ganancia y tan sólo un margen de 500 euros consigues incluso más: 32,70 euros de beneficios.

¿Me puedes aclarar si se trata de un error en tus cuentas o si me he equivocado en algo?.

Me alegraría mucho conseguir resultados semejantes bajando mi apalancamiento, pero no sé cómo puede ser eso posible.

Saludos.

Ese es un error común cuando se empieza a trabajar con apalancamiento. Se tiende a pensar que a mayor apalancamiento mayor ganancia con respecto al dinero que tienes en la cuenta y en realidad es mayor ganancia respecto al dinero que inviertes en cada operación. (margen usado)

Si tu compras 1 lote con apalancamiento 1:100 y 1 lote con apalancamiento 1:25, en ambos ganarás/perderás lo mismo por cada pipo que se mueva la cuenta ya que en ambos casos operas con la misma cantidad de dinero 1 lote. ¿Donde está la diferencia del apalancamiento? En el margen que te pide el broker.

¿Que quiere decir esto? Pues que si tú haces exáctamente las mismas operaciones que he publicado en la hoja excel, con tu cuenta apalancada 1:100 y las realizas exáctamente con los mismos lotes, obtendrías exáctamente el mismo resultado.

Últimamente hay un forero que ha insistido en distintos hilos en que los apalancamientos altos en realidad son una ventaja para operar. Este es un ejemplo de que algo de razón tiene. El peligro de aumentar el apalancamiento de la cuenta está en nosotros mismos, en que intentes operar con más lotes que los que debes, y sobretodo en que aparezca tu faceta gambler en algún momento dado. Un apalancamiento bajo te proteje de un indebido uso del margen disponible, sólamente eso.

Desde luego, me quedo sorprendido con las lagunas que tiene la gente con el tema del apalancamiento. ¿Acaso invertis todos el 100% de vuestro dinero en cada operación? Por que sino es que no entiendo la cantidad de veces que se plantean errores de este tipo cuando se habla de apalancamientos.

perdón, pero....

primero hay ke aclarar ke una cosa es el apalancamiento y otra cosa es lo ke los anglosajones llaman el leverage, ke no se como traducirlo en spanish.

1:100 ó 1:25 es leverage, no es apalancamiento, pero bueno, aceptemos palanca como animal de compañía.

En cualkier caso, el 1:100 implica ke por cada euro ke tengas retenido, en el mercado real estará operando con 100, y si es 1:25 por cada uno ke tengas retenido estás operando 25.
Por tanto, los resultados no son los mismos, ni en pérdidas/ganancias ni en % sobre capital, ni en % sobre capital retenido o en riesgo.

Sin palanca o leverage (pa entendernos) sería el 1:1
Para 1:1. oiga, mejor haga un depósito como se hacía antes, en una cuenta multidivisa.
La "magia" de los brokers forex, fué llevar el mercado de divisas a los pekeños inversores ke no disponían de cuentas superiores a 100.000 euros para poder operar en los mercados de divisas.
Porke recordar, ke a pesar de ke podais operar con cuentas de 1€ como he leido por ahí, al mercado interbancario real solo siguen aceptándose paketes de 100.000, pero para esto está el broker, para agrupar a todos, enviar los paketes al clearing bank y éste al interbancario.

sdos.

vale leverage...que seria apalancamiento en verdad o en que se diferencia...porque somo se usa pa lo mismo yo estoy perdido.

muy sencillo,

piensa y haz cálculos, un leverage de 1:100 para una cuenta de 10.000 euros, y el mismo leverage 1:100 para una cuenta de 1.000.000 de euros.

tienen el mismo leverage, pero kien va mas apalancado ?

sencillo no, pues eso

sdos.

el de un millon porque es más dinero?

te aseguro que no doy para más jeje

ya sé ke estás de guasa, de ahí el emoticón irónico este --->

pero servirá para otro apunte más...

obviamente el de la cuenta de 10.000 euros se apalanca más, y si la cuenta fuera de 2.000 euros , apalancamiento del 50%, (cosa ke dudo, porke ningún broker en su sano juicio te dejará abrir cuenta de 2.000 euros para lotes de 100.000 leverage 1:100 )

De ahí, ke es bueno y recomendable asociar apalancamiento y riesgo.
Alto apalancamiento nos ofrece la posiblidad de revalorizar con porcentualidades muy elevadas nuestro capital, pero tmb permite ir a la ruina mas rápidamente.

Ké es mas facil, conseguir 20.000 euros con una cuenta de 10.000, o 2.000.000 con una cuenta de 1.000.000 ?

y....

ké es mas fácil/difícil arruinarse con una cuenta de 10.000 o con una cuenta de 1.000.000 ?

la segunda está clara no?

y la primera ?????

saludos.

Está muy bien la explicación pero todo esto ha venido como respuesta a una pregunta concreta de Darret que no entendía como con su apalancamiento de 1:100 obtenía lo mismo que yo con 1:25 en cada operación.

Como no se trata de ser quisquilloso, sino de entender a los demás y hacerse entender pues me ha quedado claro que preguntaba por el leverage y más claro todavía el error que cometía y así se lo he explicado.

a ver spirit,

el valor del pip será el mismo para todos, para él, para tí, para el banco americano de inversión, todo en función del cambio, pero el resultado en la cuenta no será el mismo según el leverage, y tampoco será el mismo apalancamiento el usado por cada cual, puesto ke de éste último desconocemos el balance de la cuenta de cada uno.

No es ser kiskilloso spirit, es puntualizar, porke mucha gente inexperta saca conclusiones erróneas.

saludos.

Dkvas, te entiendo perfectamente y no te quito ni medio gramo de razón (si es que la razón se puede pesar). Pero me temo que a Darret le puede parecer que nos contradecimos cuando en realidad estamos diciendo lo mismo. Así que sea el propio Darret el que nos diga si le hemos aclarado o confundido para no seguir desviando más el tema de lo que en realidad se trata en este hilo que es el hedge.

Y puntualizo. Si el ejecuta la misma secuencia de operaciones que tengo en mi excel con su cuenta de 1:100, o con otra cuenta de 1:400 o con una cuenta de 1:1, respetando los mismos lotes, y cotizaciones, el resultado absoluto obtenido es el mismo. EXÁCTAMENTE EL MISMO. La diferencia estriba en el tamaño de la cuenta necesario para que no se te ejecute un margin-call. Por lo que el resultado relativo si que es distinto.

Pero si nos vamos a un hecho concreto y él tiene una cuenta de 11.000 euros con leverage 1:100 y mi cuenta en el ejemplo tambien hubiera empezado con 11.000 euros con leverage 1:25, resulta que al final ejecutando esas operaciones descritas en la excel publicada la semana pasada, ambos dos, tanto él como yo hubieramos ganado exáctamente lo mismo, él con su leverage 1:100 y yo con mi leverage 1:25, que es lo que en realidad le causaba duda. Pero es que además el beneficio relativo, usease la rentabilidad sobre el total de la cuenta habría sido exáctamente el mismo para los dos.

¿Donde radica la diferencia? Pues que para operar el hubiera "consumido" menos margen y yo más, useasé que si queremos operar lócamente, él hubiera podido operar con 4 veces más lotes que yo. Si calculamos la rentabilidad sobre el margen utilizado, evidentemente él ha ganado 4 veces más que yo (en % sobre el margen utilizado por cada uno pero no sobre el total de la cuenta que eran 11.000 euros).

Esta era una cuestión que quería abordar esta misma semana abriendo una cuenta apalancada a 1:400 pero no se si vamos a liar más la marrana, que aclarar algo a alguien.

indicador de correlación

he estado mirando el hilo ese de el hedge impecable y esta muy interesante..... pero dudo de que con esos movimientos alguien gane algo.... para eso hay que tener unas maquinas gordas y bien cerquita....ademas es un negocio que los propios brokres se quedan para sí.... otra cosa es en momentos de mucha volatilidad y que haya una oportunidad.