X-Trader.net - El Foro de los Traders

seguro ke este os molará más, en cambio a mí no tanto, ke cosas ...

EV : positiva ( 4,95 )
Ratio medio = 1 : 2,26
pendiente = 16 grados (1 grado menos ke el DTS12 )
% oper.positivas : 91,80%
% oper.negativas : 8,20%
Operaciones : 74

casi idéntico al anterior en fiabilidad, pero en mi opinión menos eficiente (ke chorradas digo verdad)

Ke hacemos ? , seguimos buscando el santo grial o nos dedicamos a ganar dinero ?

Notas :

1. Son operaciones reales
2. Incluyen las comisiones, las operaciones son positivas o negativas en función de su saldo neto.
3. Las operaciones breakeven están incluidas, del lado positivo pues su resultado neto aunke pírrico fue positivo, hay algún caso de resultado negativo exclusivamente por comisiones (cierre a la par).
4. en el primer sistema y gráfico (DTS12) las operaciones breakeven representaron el 46% de las operaciones positivas.
5. en este de abajo solo hay dos breakeven, uno dio saldo neto positivo pírrico y el otro sdo.neto negativo.


Gordon :

Me parece muy bien y te felicito, es más, además me parece extraordinario en un futuro como el crudo, del cual desistí y me debe dinero como ya he comentado en alguna ocasión.

saludos.

Bien yo me quedaria con el primero y si lo operases en algun cruce de Divisas podria funcionar...........

Por ejemplo en el Euro:

Con tus numeros tendriamos

Media operaciones positivas = +30 puntos

Media opraciones Negativas = 201 puntos

Habria que utilizar un hardcore breakeven stop para poder darle margen a las operaciones y que el sistema de entradas no se desviase del objetivo que seria arañar 30 puntos por operacion...................

Operar en base a desviaciones standar intradia por ejemplo o por roturas ..............

Mal rollo nen.....................si tengo que hacer 7 operaciones positivas por cada negativa empiezo a sudar ya........................

Pero seria a la inversa de lo que hago yo...................todo es cuestion del factor psicologico............

Que proporciona mas presion la de tener que acertar 9 de cada 10 operaciones o la de poder fallar 8 de cada 10........................???????

................."It is the psicology stupid."...............que diria el asesor de campaña de Clinton......................

Bueno, a mi me gsuta mas este. Por que te gusta mas el otro?

Dkvas escribió:casi idéntico al anterior en fiabilidad, pero en mi opinión menos eficiente (ke chorradas digo verdad)

Supongo que lo dices porque no está contabilizado lo que pasa con la operación abierta porque si no... no se entiende.



En cualquier caso... una porquería ambos.

Gordon Geko escribió:................."It is the psicology stupid."...............que diria el asesor de campaña de Clinton......................

"Son las matemáticas capullo", que diría... bueno, seguro que alguien lo ha dicho.

EM = [(1+W/L) x P] – 1

Donde

W/L es el ratio av.win/av.loss
P es el porcentaje de aciertos

Claro que la desviación de los resultados también es un factor a tener en cuenta que no aparece en esa fórmula... y que hace que el segundo Dkvas's trading system sea bastante mejor que el primero.

Ahi es donque quiero llegar...

Bueno, no ha llagdo a 916 que es donde queria meter la flecha, y ya es tarde.
Hoy solo una operacion tempranera.

Hasta mañana!

Sugar, ambos están cerrados a fecha de viernes pasado, no incluyen operaciones de los 2 días ke llevamos de ésta (de momento todo se desarrolla normalmente), o como suelen decir las auditorías ..

"no tenemos constancia a fecha de hoy de ke hayan o pudieran haber, obligaciones, litigios en curso, o cualkier otra circunstancia extraordinaria ke pudiera cambiar de modo significativo los resultados de las cuentas anuales auditadas"

No tengo provisiones pendientes ke contabilizar Sugar


saludos.

pd : por cierto, me debes un SMS

Evidentemente me he explicado de p_uta pena.

Me refería a ese tipo de estadísticas tipo Metatrader donde solo se contabiliza el balance, con graficas disparadas al cielo sin ningún tipo de devolución al mercado, aunque por el camino en algunos momentos la equity haya estado a un susurro de irse a tomar por culo.

A que ahora sí que me he explicado? Pero vaya, sacanos de dudas que ya no son horas y quiero ver House. ¿Por qué no prefieres el segundo?

Saludos

pd Por cierto, eso que me has mandado no es un SMS, como mucho es un SM... y gracias. Además ya sabes la respuesta, todos bien apretaditos y cuando notes un bulto en la muslera del compañero de al lado... pues nada... a rezar por que sea el móvil.

YO OPERO DAY TRADING Y GANO. CREO QUE MAS QUE PERIODOS Y ESTRATEGIAS TODO DEPENDE DE PODER DE ENCONTRAR EL SISTEMA QUE PASE CON NOSOTROS COMO PERSONAS Y EMPLEARLO CON SERIEDAD. DISCIPLINA EN LO QUE HACEMOS AL FINAL ES LO MAS IMPORTANTE.

PROMETÍ NO ESCRIBIR MÁS, PERO NO ME GUSTA CUANDO LAS PERSONAS POR MUY INTELIGENTE QUE SEAN INTENTAN IMPONER UNA POSIBLE VERDAD COMO ABSOLUTA. EN ESTE MERCADO TODAS LAS VERDADES SON RELATIVAS. [email protected]

nada de metatrader, ni visual chart, ni etc. etc.
son estadísticas a mano, de operaciones realizadas y cerradas, una por una en hojas de excel , con sus correspondientes resultados, acumulados, gráficos, etc., etc.

En cuanto a si la ekity en algún momento pasó mas apuros de los akí reflejados, casi me atrevería a asegurar ke pasó mejores momentos ke los contabilizados al cerrar las operaciones, pero ya se sabe ke eso de dejar correr las ganancias al final corren tanto ke se escapan

saludos.

vamos a ver House, ke a mi tmb me gusta ver a ese k-pullo encantador

agmageton escribió:

dasziel escribió:Aqmaqeton, no hablamos de lo mismo

Vamos a ver,
Para un set up que solo entre largo en un cruce de dos medias, cuantas restricciones tiene?

Yo estoy contigo en lo de ese % de acierto, no creo que con esos Draw-Downs puntuales, pase un T test, pero vamos es hablar por hablar. Lo tendrá que decir él, si le ha hecho un T test.

Te refieres a olgaritmos dasziel???

Si es asi si fuera el cruce de dos medias moviles, (yo lo entendi anteriormente de orden externo del sistema en si,)

1º tendria un sistema de colocación de filtros standars que consistiria en acercar las volatiidades y la tendencia a un ESTADO= X que teoricamente seria el mas propicio para operar, una vez indentificadoese estado

2º de orden interno del sistema,operaria las medias moviles con unos filtros moviles por atr,s dinamicas. ejemplo cruce de medias 7 y 14 en 5 minutos mas filtro atr *(3desviaciones de 5 minutos) .

En si serían dos restricciones, una de order externo de estado, donde me daria el mejor minutaje y los filtros dinamicos x1(0.5%-0.15%) x2(0.15%-0.25%) x3--- x4-- x5----

Y otro interno que se encargaria de mover esos filtros por las condiciones definidas.

el resto consistiria en la gestión de la posicion y del riesgo.......

Bueno, tengo un rato y me apetece....

No se exactamente de que me estas hablando, Ag..
Lo que yo quiero decir es lo siguiente...

Aqui se habla de sistemas de bolsa con el mismo rigor que hacia yo los examenes de Fisica de 1, cuando me cascaron un 3....y me pase jodido 2 meses.....

Uno viene, pega sus resultados...y bien, que si Profit factor, que si Draw-Down...Es mas, hasta en la pagina esa que venden sistemas de la que no voy a hacer propaganda, te venden la moto como si fuese nueva...

Definiremos los grados de libertad de un sistema(si, como los grados de lbertad de un solido rigido que son 6) como G=T-R, donde T es el numero de trades y R las restricciones del sistema.

R es la suma total de restricciones y cada regla de tu sistema te da un numero de restricciones. Es logico pensar que a mas reglas mas restricciones.

El tema del overfitting de sistemas viene al pelo.
Si yo tengo 1000 trades que en principo son muchas, y meto una regla que es que compre cuando este por encima de una media movil, digamos que sea entre 50 y 99, y que salga del mercado con un Stop de entre 100y 2000 euros a intervalos de 100 por decir algo, o sea, probramos 20 stops y 49 medias, nos da 980 casos.
Pasamos el backtesting nos da que encuentra que una combinacion es la mejor , pongamos media de 70 y stops de 200 y gana el 70%, por decir algo.

Luego nos vamos al mercado, y perdemos hasta las bragas de la abuela..

¿Por que?

Porque hemos pasado de tener 1000 grados de libertad a tener solo 20...
No hay test de significancia valido.Las reglas dicen que para que un test sea valido y podamos equiparar esa media muestral a la poblacional, el numero de grados de libertad no se deben reducir mas de un 10% del sistema libre.
O sea...que necesitas solo 10.000 trades para que ese "simple" sistema te pueda servir de algo que se parezca a algo estadisticamente sostenible.
Ahora metele un sistema de los nuestros, con 20 setups, cada unos con 4 reglas, le pasas un backtesting, lo optimizas y ya tienes la tormenta perfecta para tu cuenta.....

Por eso, cuando ayer DKVAS puso sus resultados, me parecen excelentes, muy buenos, pero yo no se si esa media muestral se acerca a su media poblacional...que es al fin de lo que se trata....

Saludos, y espero no haber agobiado a nadie:)

uffffff dasziel, medias muestrales y poblacionales, te entiendo el concepto pero no voy a ir hasta allí, sé ke me dirás ke es importantísimo para la comprobación del sostenimiento del sistema , pero choca de frente con mi principio de ke ninguna estadística sobre hechos pasados puede garantizarme nada sobre hechos futuros.

Valoro mucho toda tu aportación en el tema, al igual ke la de muchos otros, pero no kiero entrar mas allá porke creo ke al final, me desvituaría mi esencia como trader.

No se trata de ignorar los peligros y vivir en una nube, ni de déjame jugar trankilo con el juguete antes de ke se rompa , soy consciente de ke todos los estudios van encaminados a descubrir los puntos débiles del juguete para evitar ke se rompa y poder seguir jugando con él mas tiempo, pero ninguna estadística podrá demostrarme ke será sostenible en el futuro, y lo más importante, hasta cuando.
Porké ? porke no tenemos datos del mercado en el futuro.

No me mal interpretes con lo ke voy a decir ahora, pero no se trata de si la media muestral o poblacional, se trata de ganar dinero, y me veo mas capaz de hacerlo como así ha sido hasta ahora, trabajando el presente ke intentando comprobar estadísticamente ke sucederá en el futuro.

Trankilo ke a mi no me has agobiado en absoluto, al contrario, me has hecho reflexionar sobre algunas cuestiones, tema de las restricciones principalmente, y te lo agradezco.

Y es ke lo bonito de esto es ke cuando cada cual participa aportando sus ideas y conceptos , todos, absolutamente todos salen beneficiados con el intercambio.

saludos.

DK,
yo estoy en el mismo barco que tu...yo me dedico a jugar con el juguete mientras vaya, lo que pasa es que tengo un seguimiento de la rotura del juguete, como si de la grieta de un avion se tratase, que se sabe que están, pero que se controlan para que no se produzca la rotura por fatiga.

Solo me gusta tratar las cosas con el rigor que merecen, nada mas.


Buen trading,

Oye DKVAS le he estado haciendo pajitas a tu sistema el del Win/loss ratio de 1 a 6,7 en mi software tradesim con distintas variables de entrada y distintas salidas y ha pasado la prueva.........................

ESO NO QUIERE DECIR NADA Ehhhhh..................pero quien sabe...............

Si me pasas el track de las operaciones con fecha de entrada y salida ordenadas cronologicamante a como se hizieron te puedo dar un resultado de su bondad bastante aproximado a como se comportara en el futuro...........

Le hare un repaso de los bajos con simulador de montecarlo y te puedo contar si cogeras la sifilis con el o sera el amor de tu vida......................

Ya me diras.......................(en excel mejor please.............)