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Vil , dentro de poco amanecerá... relajate y disfruta del espectaculo....

Vil-trader escribió:he estado mirando el hilo ese de el hedge impecable y esta muy interesante..... pero dudo de que con esos movimientos alguien gane algo.... para eso hay que tener unas maquinas gordas y bien cerquita....ademas es un negocio que los propios brokres se quedan para sí.... otra cosa es en momentos de mucha volatilidad y que haya una oportunidad.

El hilo está genial, aunque allá por las últimas páginas (en la 68) el autor nos cuenta que...

There are a couple of fundemantal problems with retail brokers, in order of importance:

* sloppy order processing
* technical instability
* cost of trading (prices + commissions)


Michal

Vamos, que con los brokers habituales comenta el chaval que no funciona, y que hace falta algo así como un direct interbank market en el que la cuenta básica está en torno al millón de dólares.

Con lo que efectivamente, como dice Vil-Trader, nuestro gozo (inmediato) en un pozo.

Estoy analizando el hilo de kreslik.com sobre ineficiencias en los pares correlacionados. No quiero esperar a leer las 70 páginas para empezar a valorar lo que se cuenta sobre el impecable hedge. Así que llegado al último post de la primera página ya tenemos material suficiente ya que se ha explicado la base del sistema y se ha documentado con un ejemplo muy claro en ese post.

Este tipo de operativa ya ha aparecido explicado como método en algún hilo no muy lejano en el tiempo, en este mismo foro. Había alguien que describió un sistema que abría a una hora determinada varias posiciones en distintos pares al mismo tiempo y el objetivo era esperar a que la ineficiencia de las correlaciones, en algún momento nos diese un profit total positivo. El aseguraba que eso ocurría casi siempre, para esos pares y esas horas.

Al final se trata de un hedge pero su objetivo es explotar una ineficiencia en las correlaciones mientras que en el que expuse la semana pasada lo que intenta explotar es el propio ruido del mercado.

Ese sistema tiene un coste de oportunidad muy elevado, un profit factor muy pequeño y se ve en dificultades para superar el coste de spreads y swaps. A cambio el riesgo asumido es insignificante.

Soy más partidario de aplicar el mismo concepto pero asumiendo ciertos riesgos balanceando el hedge en momentos determinados. ¿Cómo hacerlo? Ahí radica la dificultad y el peligro y es lo que debería estudiar.

Seguiré con la lectura de las 70 páginas de ese hilo pero de momento mis pruebas se concentrarán en el sistema expuesto la semana pasada.

Respecto a ese sistema, esta semana todavía no lo he iniciado. Anoche me encargué de hacer 3 operaciones por una manía psicológica de intentar empezar la semana con 14.100 euros para que las cuentas sean con números más redondos. 3 operaciones me costó la broma pero al final lo conseguí (14.100,98).

La apertura esta vez la comenzaré con una martingala inversa que ya explicó alguien en este mismo hilo, pero limitada al nivel de riesgo que pretenda asumir. Ya analizaré ese método en su debido momento.

Comenzamos la fiesta

0,1 lote buy eur/jpy a 118,93.
Intentaremos alcanzar un profit de 10 pipos y cerramos, si se va a la contra 10 pipos hacemos martingala inversa: apertura de 0,2 lotes sell con lo que cubrimos la posición primera y aumentamos en 0,1 lotes el balanceo a favor de sell.
Repetiremos estas operaciones con incremento aritmético, hasta llegar a 0,4 lotes. Ese es el límite que me he marcado.

Spirit escribió:Comenzamos la fiesta

0,1 lote buy eur/jpy a 118,93.
Intentaremos alcanzar un profit de 10 pipos y cerramos, si se va a la contra 10 pipos hacemos martingala inversa: apertura de 0,2 lotes sell con lo que cubrimos la posición primera y aumentamos en 0,1 lotes el balanceo a favor de sell.
Repetiremos estas operaciones con incremento aritmético, hasta llegar a 0,4 lotes. Ese es el límite que me he marcado.

¿Movimientos de 10 pipos? ¿No convendría poner objetivos más grandes (véase 20-50)?

Cuando uno quiere explicar algo, la cotización hace lo contrario.

Pues nada he cerrado la posición con 11 pipos de beneficio. No ha sido necesario un hedge. Ahora a esperar otra señal de entrada.

¿y esto de hacer martingala inversa lo sueles hacer mucho con el hedge?

bueno esta semana estare atento a lo que haces y como te cubres y balanceas/desbalanceas por el columpio.

TapeFighter escribió:

Spirit escribió:Comenzamos la fiesta

0,1 lote buy eur/jpy a 118,93.
Intentaremos alcanzar un profit de 10 pipos y cerramos, si se va a la contra 10 pipos hacemos martingala inversa: apertura de 0,2 lotes sell con lo que cubrimos la posición primera y aumentamos en 0,1 lotes el balanceo a favor de sell.
Repetiremos estas operaciones con incremento aritmético, hasta llegar a 0,4 lotes. Ese es el límite que me he marcado.

¿Movimientos de 10 pipos? ¿No convendría poner objetivos más grandes (véase 20-50)?

Lo que quiero es llegar pronto a situaciones de riesgo, por eso acorto los objetivos para que esté obligado a sumar lotes lo más rápido posible.

Por otro lado el inicio del hedge debe intentar tener las posiciones contrarias lo más pegadas posible, luego la inercia del sistema ya a ampliando el rango poco a poco. ¿Para que le vamos a dar pipos de ventaja al rango desde el principio?

El concepto puro del hedge es abrir dos posiciones contrarias al mismo tiempo. Yo le he dado un margen de 10 pipos ya que si acierto la entrada, ¿Para que narices me hace falta el hedge? Pero si no acierto la cubro lo más cerca posible para no perder la esencia de la cobertura. Digamos que arriesgo 10 pipos en cada apertura a cambio de intentar acertar el movimiento del mercado. Si consigo tener un buen indicador de señales de apertura, éste método será rentable.

Por ejemplo en este caso ya he ganado 11 pipos que cubren las posibles pérdidas que se pueden generar en el siguiente intento utilizando los mismos criterios. Lo que quiere decir que si abro una posición y se me va en contra 10 pipos y la cubro con otra posición contraria, resulta que mi balance semanal es prácticamente 0 (En realidad +1 que me sobra -4 del spread = -3 pipos) Pero simplificando nos vale con decir coste 0.

Vil-trader escribió:¿y esto de hacer martingala inversa lo sueles hacer mucho con el hedge?

bueno esta semana estare atento a lo que haces y como te cubres y balanceas/desbalanceas por el columpio.

Lo he probado 2 o 3 veces. De momento todo lo que hago son pruebas y de las muchas que llevo realizadas estos meses, en distintas cuentas demo y con distintos leverages, os cuento como es la operativa que mejores resultados me ha dado. Pero es discrecional, eso tenlo en cuenta, y no está definida todavía. Sólo tengo claro el concepto básico del hedge y de minimizar la exposición al riesgo.

Me verás entrar muchas veces con acierto sin saber porque, eso es motivado por la experiencia adquirida como pseudo-scalper que he sido durante 5 meses que me ha acostumbrado a leer básicamente velas. Aún así siempre os dejo puestas las líneas de tendencia, fibos, medias y/o algún indicador que suelo utilizar. (ATR y stocastico)

Lanzada la segunda orden del día, a ver como resulta.

0.1 lote buy a 119,05

Por fin!, ya hemos podido iniciar el hedge con martingala inversa

0,2 lotes sell a 118,95

Colocados el profit y el stop en cada una de las órdenes para que se ejecuten simultaneamente. Si el precio se va a la contra (hacia arriba) volveré a martingalear ya que todavía el riesgo asumido es muy pequeño.

No hemos quedado cerca del objetivo pero la cotización se da la vuelta. Coloco stop de protección a la posición sell para evitar que entre en pérdidas ya que gana varios pipos. Si se ejecuta hay que estar muy atentos por si tenemos que reabrir la cobertura.

Qué opinan del anti-hedge de jacko:

This strategy was invented by me as an alternative to "hedging" which was often discussed on Forums as a panacea to a losing trade.

"Hedging " to me is simply hiding a loss under another opposite trade...and sooner or later, when the hedge comes off, there is an ugly loss exposed...I don't like that concept !!! (However, to those who use them, I say, different strokes for different folks...that is, its a personal choice).


Currently, this is what seems to happen to some Traders...

1. you put a trade on and you put a stop loss of around 40- 50 pips
2. the market goes against you (horrors....I was wwwwwrong !! )
3. let the market continue...it will probably go say another 30 - 100 pips past your stop...who knows ???
4. FINALLY, the market comes back around and starts to head in the opposite direction
5. by now you are totally hacked off with the market and you let it go


The solution that that I found is a pretty simple one but one that has to be executed without fail...

Scenario 2

That strategy is:

1. you put a trade on and you put a stop loss of around 40- 50 pips
2. the market goes against you (horrors....I was wwwwwrong !! )
3. let the market continue...it will probably go say another 30 - 100 pips past your stop...who knows ???

4. PUT AN ORDER IN AT THE EXACT SAME FIGURE AS YOUR STOP LOSS (if you were originally "short" then place a "short" order) This ensures that when the market comes back, as it invariably does, you have a DEFINATE order in place to put you back in the market where you were originally...and you are now in the same direction as the market is moving..

5. FINALLY, the market comes back around and starts to head in the opposite direction
6. The market picks you back up on its new direction

7. THE ADVANTAGES OF THIS (THEORETICAL) STRATEGY IS THAT
a. IT HAS AN EFFECTIVE AND DISCIPLINED COURSE OF ACTION
b. IT GIVES YOU A SPECIFIC "ENTRY" POINT
c. IT REDUCES LARGE DRAWDOWNS
d. IT PUTS YOU BACK IN THE MARKET EXACTLY WHERE YOU GOT OUT

I know that there are DISADVANTAGES with this strategy, buy I think that the overall effect of the advantages outweigh the disadvantages.

I also think that this strategy is more appealing to my business sense of minimising risk than the original concept of "hedging" that initially set me off to discover an alternative strategy to hedging.

I have now been using this strategy for a couple of months and it is working brilliantly.

PLEASE NOTE: I am a medium to long term trend trader. The above method works best on those time frames. It works less well on short term time frames because of the volatile "noise" in the market.

When a stop loss has been triggered, I allow it to go past my SL by a minimum of 50 pips before I set the new order.

When the market has turned and is coming down in the "trend" direction, my order is then opened.


Try it...you will be surprised how good it is.

The key advantage is that you are not tempted to "hang on" to a losing trade....and therefore your drawdowns are minimised.

However this is a "default" trade. It is NOT the prime strategy to use.
DO NOT LOSE SIGHT THAT the prime strategy is to trade medium/ long term and trade with the trend, with a trailing stop.

.

ya se ha cerrado llegando a los objetivos fijados. Volvemos a estar fuera del mercado. Como siga así voy a operar en real. No va a haber forma de iniciar un hedge complejo.

De todos los modos este último intento muestra cláramente el concepto de iniciar el hedge con martingala inversa.

El resultado de la operación anterior han sido casi 10 euros de beneficio. Hemos perdido en la buy 39 pipos * 0,1 lotes y hemos ganado en la sell 25pipos * 0,2 lotes que es lo mismo que haber acertado a la primera con 0,1 lote y haber sacado 11 pipos. Exáctamente lo mismo que la primera operación de la mañana.

Acumulamos entonces 22 pipos de ganancia por el lote mínimo que podemos operar.