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Mr_Hyde escribió:

Mr_Hyde escribió:Largo TF 1431, SL en 1429

Ha entrado por un tick, luego no nos ha saltado SL por un tick, y ya esta durando mucho esta operacion...

Pues ha tocado el 1433 que era nuestro TP, y se han ejecutado alli 5 contratos. Voy a suponer que uno de esos era mi TP, jajajaja.

Asi que TP ejecutado.

En realidad, deberia hacerlo justo al reves, considerar la operacion como mala, ya que si no estoy subiendo la tasa de acierto. Asi que si he sesgar resultados que sea en mi contra.

Mr_Hyde escribió:

Mr_Hyde escribió:Corto YM, 21511, SL en 21531

Foto

TP ejecutado, en esta no hay lugar a dudas.

largo, 1 x nq en 5764, SL en 5759

Mr_Hyde escribió:largo, 1 x nq en 5764, SL en 5759

Mr_Hyde escribió:largo, 1 x nq en 5764, SL en 5759

La operacion empezo bien, luego se torcio y casi nos sacan, pero finalmente ha llegado a TP

TP ejecutado

Resumen:

Estupendo. No tanto la estrategia de entrada sino la de salida, el r:r y gestión y de la operación en curso, es la que devuelve el beneficio a largo plazo.

Para darle emocion al tema, he metido cuatro operaciones seguidas malas, asi tenemos la tasa de acierto por debajo de 50%. Y ahora tenemos que seguir operando en tiempo real, con lo que no sabemos la proxima como va a ser, podria de nuevo ser mala, o incluso encadenar dos o tres malas mas seguidas. Esta podria perfectamente ser una situacion real de trading.

predator75 escribió:Estupendo. No tanto la estrategia de entrada sino la de salida, el r:r y gestión y de la operación en curso, es la que devuelve el beneficio a largo plazo.

Totalmente de acuerdo, precisamente busco un poco desmitificar eso de que los supertraders aciertan un "wuebo" de veces. No es tanto asi, aunque ciertamente aciertan, pero tambien son grandisimos gestores de riesgo/beneficio, de estadistica, etc, y no solo cracks de las velitas del grafico.

Mr_Hyde escribió: Hola cls, de momento te llevas el primer premio, " el perrito piloto", jajaja. (es broma). Intento no conectar en fin de semana, para hacer un break mental, pero este mensaje se merecia respuesta.

jajaja qué gracioso, o sea que eres un feriante ... (espero que no, que aquí están mal vistos) ... pero ya que te pones a regalar que sea un jamón.

Como dije que no resultaba muy difícil simular esta gestión, aquí dejo un fichero con 1.000 backtestings del sistema propuesto (el de sumar un contrato en las pérdidas y quitarlo en las ganancias. Ya he visto que se ha añadido otra nueva gestión con varios profits, pero eso no está incluido) y cada uno de ellos con 5.000 trades aleatorios.

Al ser un escenario teórico no hay que programarlo necesariamente en una plataforma de trading, serviría cualquier aplicación que tenga un motor de números aleatorios; incluso desde excel o Calc.

Cada línea del fichero es un backtesting de 5.000 trades, con las siguientes columnas:
PnL: resultado al final de los 5.000 trades expresado en contratos. Habría que multiplicarlo por los ticks de las operaciones (creo que está usando 20) y por el precio del tick (en el NQ serían 5$). O sea, multiplicar el PnL por 100 para pasarlo a dólares en el NQ.
Fiabilidad: como se ve todos los valores están muy próximos a 50% que era una de las condiciones del escenario.
Aciertos: número de trades exitosos. Cada trade llevaría los contratos que fuere que se habrían imputado como positivos al PnL.
Fallos: número de trades fallados. Cada trade llevaría los contratos que fuere que se habrían contabilizado como negativos al PnL.
Máx.Contratos: número máximo de contratos que se han llegado a poner en juego en ese test.
Máx.DrawDown: máxima pérdida sufrida en algún momento del test. Expresada en contratos. Habría que multiplicarla igual que en el PnL por los ticks y por el precio del tick. En el NQ sería x 100.
Máx.Racha Aciertos: mayor secuencia de aciertos seguidos durante la ejecución de los 5.000 trades.
Máx.Racha Fallos: ídem para los fallos.

Al final del fichero hay una línea de totales. En este fichero el total ha salido negativo, pero ha sido casualidad, si la prueba se repite saldrán ficheros con ese total positivo. Lo que está claro es que no hay ningún edge en esta gestión.

cls escribió: jajaja qué gracioso, o sea que eres un feriante ... (espero que no, que aquí están mal vistos) ... pero ya que te pones a regalar que sea un jamón.

Como dije que no resultaba muy difícil simular esta gestión, aquí dejo un fichero con 1.000 backtestings del sistema propuesto (el de sumar un contrato en las pérdidas y quitarlo en las ganancias. Ya he visto que se ha añadido otra nueva gestión con varios profits, pero eso no está incluido) y cada uno de ellos con 5.000 trades aleatorios.

Al ser un escenario teórico no hay que programarlo necesariamente en una plataforma de trading, serviría cualquier aplicación que tenga un motor de números aleatorios; incluso desde excel o Calc.

Cada línea del fichero es un backtesting de 5.000 trades, con las siguientes columnas:
PnL: resultado al final de los 5.000 trades expresado en contratos. Habría que multiplicarlo por los ticks de las operaciones (creo que está usando 20) y por el precio del tick (en el NQ serían 5$). O sea, multiplicar el PnL por 100 para pasarlo a dólares en el NQ.
Fiabilidad: como se ve todos los valores están muy próximos a 50% que era una de las condiciones del escenario.
Aciertos: número de trades exitosos. Cada trade llevaría los contratos que fuere que se habrían imputado como positivos al PnL.
Fallos: número de trades fallados. Cada trade llevaría los contratos que fuere que se habrían contabilizado como negativos al PnL.
Máx.Contratos: número máximo de contratos que se han llegado a poner en juego en ese test.
Máx.DrawDown: máxima pérdida sufrida en algún momento del test. Expresada en contratos. Habría que multiplicarla igual que en el PnL por los ticks y por el precio del tick. En el NQ sería x 100.
Máx.Racha Aciertos: mayor secuencia de aciertos seguidos durante la ejecución de los 5.000 trades.
Máx.Racha Fallos: ídem para los fallos.

Al final del fichero hay una línea de totales. En este fichero el total ha salido negativo, pero ha sido casualidad, si la prueba se repite saldrán ficheros con ese total positivo. Lo que está claro es que no hay ningún edge en esta gestión.

Hola cls, gracias por tu trabajo.

Creo que uno de los puntos clave, o contras que habria que tener controlado, es por un lado el hecho de que cuando se acierta varias seguidas, y cobramos tan solo un contrato, esto implica con una tasa de acierto del 50, que en algun momento tendremos perdedoras con mas de un contrato, y esto hace que el balance total sea negativo, si marcamos un numero de trades finitos. Asi que habria que poner un filtro para controlar esto.
Por otra lado, otra de las premisas seria que no vamos a dejar de operar, y que aun cuando en algun momento podamos esta en negativo, siempre habra un momento en que estaremos compensados o en positivo.

Digamos que para que esto funcione, una de las premisas necesarias seria que las operaciones salgan lo mas intercaladas posible. Y aqui es donde contamos con la habilidad del trader, de no estar siempre desalineado con el mercado, y que mas o menos, aunque en algun momento pueda enlazar vairas seguidas malas, tambien enlace varias seguidas buenas.

Por poner un ejemplo similar, cuando un trader tiene una tasa de acierto del 30%, pero sus recorridos son de 5/1, todos decimos que esto a la larga es de esperanza positiva. Si, de acuerdo, pero tambien estamos suponiendo que va a fallar unas cuantas veces, contando con que en algun momento, acertara esa operacion de recorrido 5 veces su sl habitual. Este operador en algun momento, hace dos o tres operaciones malas, o incluso mas, pq sabe que luego tal vez haga dos seguidas positivas y su balance final sera positivo.

Esta gestion digamos que necesita de lo mismo, una suposicion de cadena de resultados logicos, me refiero a que no tendremos 20 malas seguidas, y luego 20 buenas o al reves. O digamos que si lo tuvieramos, hay que aplicar ciertos filtros para evitar que esto nos suponga una quiebra. La estrategia basica, sin filtros, como he comentado en alguna ocasion tiene sus debilidades, esto no es para que el mas tonto empiece a hacerlo y se haga rico mañana, al menos que a nadie se le ocurra, pq se puede llevar algun disgusto.

Mr_Hyde, la clave es que tu sistema tiene edge, y no es aleatorio aunque tengas un 50% de fiabilidad. El edge consiste precisamente en que evita las rachas, lo que a su vez delata la ausencia de aleatoriedad. Esto para tu gestión es un edge.

Por si alguien tuviera interés en el código y quisiera hacer variaciones (limitando las rachas, la secuencia de contratos, número de trades, de backtstings, etc) lo dejo aquí. Está hecho en C# en VisualStudio 2015. Es muy básico y si se controla un poco se puede migrar a cualquier lenguaje y plataforma.

Para el que maneje ninja, se puede usar directamente en NinjaTrader 8, sin más que pegar el código dentro del State.Configure en el método OnStateChange de un indicador, y cada vez que cargues el indicador se te ejecutará el código (para NT7 igual, en el OnStartUp). El report te lo graba en un fichero .txt llamado Report.txt.

Para el que no quiera líos, también dejo el ejecutable. Está en formato zip porque no deja subir exe. Simplemente descomprimir en cualquier carpeta.

Los reports .txt son como el fichero que subí antes con los resultados de los 1000 backtestings x 5000 trades.
Cada vez que ejecutes, se crea un fichero diferente (que sobrescribirá al anterior) en la misma carpeta donde está el exe. La ejecución es inmediata.

S2

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