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me referia a que la maxima perdida consecutiva que arroja el montecarlo debe corresponderse a enero del 2006.

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Tenia entendido que el reordenamiento aleatorio se hacia entre trades cercanos en el tiempo, y no para cualquier permutacion de entre los mas de 8 mil trades. Por ello que mi suposicion es que al reodernar los trades la max cantidad consecuitiva de trades estaria hacia enero 2006, que al parecer es un periodo de comportamiento extraño (rompe al mismo tiempo al alza y a la baja, supongo que fue por apertura del spread de 1 dolar o el mercado estuvo cerrado y el historico esta mal, al ser inicio del año...) que no se volvera a repetir. Si se prueba desde el 4 de enero, el montecarlo debe arrojar algo mas cercano a la realidad.

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