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fabgonber escribió:Qué opinan del anti-hedge de jacko:

This strategy was invented by me as an alternative to "hedging" which was often discussed on Forums as a panacea to a losing trade.

"Hedging " to me is simply hiding a loss under another opposite trade...and sooner or later, when the hedge comes off, there is an ugly loss exposed...I don't like that concept !!! (However, to those who use them, I say, different strokes for different folks...that is, its a personal choice).

Currently, this is what seems to happen to some Traders...

1. you put a trade on and you put a stop loss of around 40- 50 pips
2. the market goes against you (horrors....I was wwwwwrong !! )
3. let the market continue...it will probably go say another 30 - 100 pips past your stop...who knows ???
4. FINALLY, the market comes back around and starts to head in the opposite direction
5. by now you are totally hacked off with the market and you let it go

The solution that that I found is a pretty simple one but one that has to be executed without fail...

Scenario 2

That strategy is:

1. you put a trade on and you put a stop loss of around 40- 50 pips
2. the market goes against you (horrors....I was wwwwwrong !! )
3. let the market continue...it will probably go say another 30 - 100 pips past your stop...who knows ???

4. PUT AN ORDER IN AT THE EXACT SAME FIGURE AS YOUR STOP LOSS (if you were originally "short" then place a "short" order) This ensures that when the market comes back, as it invariably does, you have a DEFINATE order in place to put you back in the market where you were originally...and you are now in the same direction as the market is moving..

5. FINALLY, the market comes back around and starts to head in the opposite direction
6. The market picks you back up on its new direction

7. THE ADVANTAGES OF THIS (THEORETICAL) STRATEGY IS THAT
a. IT HAS AN EFFECTIVE AND DISCIPLINED COURSE OF ACTION
b. IT GIVES YOU A SPECIFIC "ENTRY" POINT
c. IT REDUCES LARGE DRAWDOWNS
d. IT PUTS YOU BACK IN THE MARKET EXACTLY WHERE YOU GOT OUT

I know that there are DISADVANTAGES with this strategy, buy I think that the overall effect of the advantages outweigh the disadvantages.

I also think that this strategy is more appealing to my business sense of minimising risk than the original concept of "hedging" that initially set me off to discover an alternative strategy to hedging.

I have now been using this strategy for a couple of months and it is working brilliantly.

PLEASE NOTE: I am a medium to long term trend trader. The above method works best on those time frames. It works less well on short term time frames because of the volatile "noise" in the market.

When a stop loss has been triggered, I allow it to go past my SL by a minimum of 50 pips before I set the new order.

When the market has turned and is coming down in the "trend" direction, my order is then opened.

Try it...you will be surprised how good it is.

The key advantage is that you are not tempted to "hang on" to a losing trade....and therefore your drawdowns are minimised.

However this is a "default" trade. It is NOT the prime strategy to use.
DO NOT LOSE SIGHT THAT the prime strategy is to trade medium/ long term and trade with the trend, with a trailing stop.

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No estoy deacuerdo en el concepto que tiene del hedge, si piensa que "es una simple forma de esconder una pérdida" es lógico que no entienda el hedge en todas sus dimensiones.

Luego nos dice que el método que va a explicar lo ha inventado él, curiosa forma de plasmar un estudio, en los mercados todos estos conceptos tienen que estar inventados hace años, otra cosa es que nosotros las vayamos descubriendo poco a poco.

El método en sí yo no lo consideraría un anti-hedge. Símplemente intenta recuperar lo perdido cuando el precio se da la vuelta y ni eso lo consigue ya que pierde dos veces las comisiones. No digo que sea mal método, sino que no es un anti-hedge y yo no lo aplicaría así. Si el precio se ha ido 100 pipos seguro que hay puntos de entrada antes de esperar a que la cotización se de la vuelta y llegue hasta el punto donde le ha saltado el stop. ¿Por qué perder todo ese recorrido simplemente porque si, sin aplicar ningún otro análisis?

Para mi lo mas parecido al anti-hedge sería la acumulación aritmética de posiciones en los puntos teóricos donde debe haber un stop. Pero ese sistema es de altísimo riesgo y en un año como este que llevamos es perdedor seguro.

Lo he intentado de nuevo, pero hoy esta la cosa de que todas las entradas salen bien. A ver si voy a encontrar la forma perfecta de operar intentando publicar mi forma de hacer hedge. Tiene 00 la cosa.

10 pipitos más a la buchaca.

Me largo a llenar el buche. Esta tarde si puedo, o si me deja el mercado, lo intento de nuevo.

Ya van 32 pipos * 0,1 lote (voy a medir los pipos ganados/perdidos de esta manera)

Spirit escribió:Lo he intentado de nuevo, pero hoy esta la cosa de que todas las entradas salen bien. A ver si voy a encontrar la forma perfecta de operar intentando publicar mi forma de hacer hedge. Tiene 00 la cosa.

Un hedge como edge...¡toma ya!

La idea es interesante, aunque habría que ver qué broker te permite hacer eso. Con Oanda por lo menos no puedes abrir posiciones contrarias

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Activada nueva entrada a 118,47 con 0,2 lotes, arriesgamos un poquito más que para algo ha ido bien la mañana.

El sistema el mismo, martingala inversa aritmética hasta un máximo de 0,8 lotes en una sóla posición. Objetivo profit 15 pipos, activamos hedge cuando la cotización se vuelva 12-15 pipos en contra desde el precio de entrada.

No hay manera chicos, ya estamos otra vez fuera de mercado.

Cierre a 118,62 (+15 pipos)

fabgonber, espero que te sirva para lo que quieres pero me temo que automatizar esto es un tanto complicado ¿No crees? además se le saca más rendimiento con un sistema flexible y ya sabes que flexibilizar uno automatizado es un poco complicado. Las automatizaciones suelen ser rígidas.

Nuevo intento a 118,43 - 0,2 lotes buy con los mísmos parámetros que el intento anterior, salvo el profit que lo elevo a 18 pipos.

Activado hedge 0,3 lotes a 118,30

Por fin!!!!!!!!

edito, se ha marchado el precio 13 pipos a favor de esta cobertura por lo que se activa stop de protección de la cobertura al precio de entrada.

Mientras escribo esto se ha ejecutado. Ahora es muy importante estar atentos y rectificar rápido si el precio se da la vuelta para volver a cubrirnos.

Recupero la cobertura con 0,3 lotes sell a 118,36. Distancia entre posiciones 7 pipos.

Cerrado 0,1 lote de la cobertura ya que al estar en zona de minisoporte diario, no se si se rompe o no definitivamente. Ante la duda nos quedamos en equilibrio.

Activado stop de protección de la posición sell cuando llevaba 15 pipos a favor. Stop a 2 pipos del precio de entrada, (por ganar algo, je,je) y sobre todo por encontrarse las dos posiciones muy cercanas.

Saltó el stop de protección, reactivada la cobertura a 5 pipos de distancia pero en equilibrio (0,2 lotes para cada lado). Esto es porque ahora tengo muchas dudas y ante la mínima duda es mejor estar siempre equilibrado.

el book de operaciones del día, por si alguno se ha perdido.

Spirit escribió:fabgonber, espero que te sirva para lo que quieres pero me temo que automatizar esto es un tanto complicado

Estoy aprendiendo y ya me queda claro lo que haces, en base a lo que conoces del movimiento del precio (SA) estas tomando múltiples posiciones, "tratando de estar cubierto por si las moscas" entras, te cubres, tomas alguna utilidad, lo que te desequilibra y tratas de encontrar otro punto de entrada para volver al equilibrio.

Spirit escribió: ¿No crees? además se le saca más rendimiento con un sistema flexible y ya sabes que flexibilizar uno automatizado es un poco complicado. Las automatizaciones suelen ser rígidas.

¿sistema flexible? es una idea... la gran pregunta es ¿cual es nuestro stop? ¿en que momento dejamos de hacer la telaraña de posiciones? en que momento ante una clara señal de entrada para el lado x, no entramos puesto que no estamos dispuestos a aceptar el desequilibrio.

Como se dijo por aquí... hacer hedge esta muy bien, pero si lo haces mal te hundes.... (se dijo con palabras menos doctas) ¿cómo saber cuando nos estamos colocando la soga al cuello al hacer la telaraña de coberturas?

fabgonber escribió: ¿sistema flexible? es una idea... la gran pregunta es ¿cual es nuestro stop? ¿en que momento dejamos de hacer la telaraña de posiciones? en que momento ante una clara señal de entrada para el lado x, no entramos puesto que no estamos dispuestos a aceptar el desequilibrio.

Como se dijo por aquí... hacer hedge esta muy bien, pero si lo haces mal te hundes.... (se dijo con palabras menos doctas) ¿cómo saber cuando nos estamos colocando la soga al cuello al hacer la telaraña de coberturas?

Es que no es nada fácil, y menos explicarlo. Pongo por ejemplo la situación que tengo ahora.

0,1+0,1+0,1 lotes buy que pierden 65, 46 y 29 pipos respectivamente. El sistema está descubierto total y lo que es peor la equidad ha llegado a 14.080 euros cuando hemos empezado la mañana en 14.100.

Situación límite para cubrir posiciones, sino todas, dos de ellas al menos e incluso si lo ves mal cerrar todo el tinglado y asumir unas pérdidas míseras.

¿Qué he hecho? Estudiar el gráfico del Dow Jones y ver como apunta el resto del día. Tampoco me aclara mucho ya que lleva un buen rato en lateral pero poco a poco se va cayendo y en cada caida el eur/jpy baja un poquito más que lo que consigue subir.

Como el margen que tengo disponible 13000 euros es muy superior al dispuesto 1200, puedo intentar seguir cubriendo y martingaleando aritméticamente. Lo que ocurre es que he apurado demasiado y me he dejado entrar el sistema en pequeñas pérdidas y no puedo tampoco arriesgar demasiado. Así que busco una solución intermedia y abro una posición sell de 0.9 lotes. Como la desproporción buy/sell es de 1/3 mientras escribo estas lineas ya he cerrado en 3 ocasiones 0,1 lotes sell ue se encuentran en beneficios.

El resultado es que he dejado el hedge desequilibrado a favor de sell 0,3/-0,6. Tengo la equidad en 14.160 euros (he recuperado 80 desde que he empezado a escribir) y tengo la posibilidad de colocar un stop de protección de los 0,6 lotes sell que tienen 16 pipos a su favor en su momento. Cuando digo stop de protección me refiero a stop en terreno de ganancias o al precio de entrada.

Lo único que hago es operar discrecionalmente y tomar volúmenes por operación en función de la equidad. Eso sí la apertura de los 0,9 lotes sell ha sido "obligada" por el sistema hedge. O hacía eso, o cubria a la par, o arriesgaba más, o cerraba parte o cerraba todo, pero obligatoriamente tenía que hacer algo en ese punto, y ese algo no podía ser ni abrir más buys, ni abrir demasiados lotes sell.

Ahora se me ha complicado la cosa, ya que tanto escribir el stop no lo he colocado y vuelvo a estar un poco en la cuerda floja, eso sí mejor que antes de equidad que es de lo que se trata.

En la figura podéis ver las posiciones +0,3 -0,5

Ya tenemos situación comprometida. A ver que empiece el debate. ¿Qué hariais vosotros y porque? Siempre dentro de reglas hedge comentadas hasta ahora.

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