Para los interesados en backtesting de la estrategia habiamos disenado una hoja de ruta que recoje todos los
aspectos. El que quiere realmente estudiar la estrategia tiene que trabajar por si mismo!!!
HOJA DE RUTA
!!PASAMOS AL SIGUIENTE NIVEL!!
Con el fin de:
- comprobar estadísticamente los resultados durante este año 2012
- diseñar una tabla de probabilidades para cada una de las posible entradas y salidas
- aumentar la confianza en el sistema por parte de cada uno de los miembros del grupo
Y finalmente,
!!! MEJORAR NUESTRO RENDIMIENTO EN LA FDAX !!!
Vamos a comenzar a realizar un estudio pormenorizado de todos los gráficos intradía desde el inicio de este año 2012,
siguiendo un patrón común, tal y como se especifica a continuación:
GRÁFICOS
Los gráficos que vamos a utilizar serán siempre de barras de 15 min. Cuando nos refiramos a la hora de una barra determinada, indicaremos la hora a la que se inicia dicha barra.
En el gráfico indicaremos el valor de la volatilidad en ese día (VDAX NEW)
Los niveles de las zonas serán las especificadas en el texto, en relación a la volatilidad en ese momento.
El valor de referencia del DOW será el correspondiente al US30cash a las 22:15 del día anterior.
Siendo la referencia con el DOW un parámetro fundamental en nuestra estrategia, cada día debe de incluir los 2 gráficos utilizados en nuestra operativa estandar:
- DAX30 cash
- US30 cash
En los gráficos diarios se marcarán las siguientes líneas:
Gráfico DAX30:
Verticales en las siguientes barras:
22:00 del día anterior
08:00
14:30
22:00
Horizontales en los niveles de precio correspondientes a:
17:30 del día anterior ojo tiene que ser el XETRA-DAX
http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGDAXI precios históricos. color negro
22:00 del día anterior. color verde
08:00. color rojo
ZONA 1 larga y corta (azul)
ZONA 2 larga y corta (color magenta)
Máximo y mínimo del Área de Valor. A dibujar después de las 14:30h
GRÁFICO US30cash:
Verticales en las siguientes barras:
22:00
Horizontales en los niveles de precio correspondientes a:
22:15 (cierre de la barra de las 22:00. color verde
Nivel de +/- 30 puntos. color azul
Nivel de +/- 50 puntos. color azul
ENTRADAS ESTRATEGIA FDAX:
Se establecen las siguientes 14 posibles entradas según el texto de nuestra estrategía:
1.- LARGO EN APERTURA (VOLA<20)
2.- DOBLE HUECO
3.- GRAN HUECO
4.- LARGO EN DÍA DE NOTICIAS (Discrecional)
5.- SEGUIMIENTO DE TENDENCIA ANTES 09:00
6.- 80/20 + NOTICIA
7.- Z1 TOUCH
8.- Z1 REVERSE
9.- Z2 TOUCH
10.- Z2 REVERSE
11.- REVERSE FUERA DE ZONA DE VALOR
12.- SEGUIMIENTO DE TENDENCIA ANTES 15:30
13.- Z1 TARDE
14.- Z2 TARDE
Para la comprobación de resultados desde 01 enero hasta 31 de agosto, solo se tendrán en cuenta las siguientes entradas:
Añado las abreviaturas que me habéis pasado para cada tipo de entrada. ¡!Importante usarlas todos para luego filtrar por tipo de entradas!!
1.- LARV20……...LARGO EN APERTURA (VOLA<20)
2.- DH……………DOBLE HUECO
3.- GH……………GRAN HUECO. Objetivo de 30 puntos
4.- LARNEWS…..LARGO EN DÍA DE NOTICIAS
5.- Z1AM…………Z1 TOUCH
6.- Z1REV………..Z1 REVERSE
7.- Z2AM………....Z2 TOUCH
8.- Z2REV………..Z2 REVERSE
9.- REVAV……….REVERSE FUERA DE ZONA DE VALOR
10.- Z1PM…………Z1 TARDE
11.- Z2PM…………Z2 TARDE
SCALE IN
Para poder realizar las entradas utilizando el método SCALE IN, utilizaremos siempre un primer lote de 3 unidades y dos lotes posteriores de otras 3 unidades cada uno. Esto significa que trabajaremos con un máximo de 9 unidades en el caso de entrar en Z1 y Z2.
Las entradas por SCALE IN serán utilizadas solamente antes de la sesión de la tarde. La primera unidad 5 puntos antes de la zona, la segunda unidad en la misma zona y la tercera unidad a 5 puntos pasada la zona.
Por la tarde, contabilizaremos todos los contratos en un mismo precio.
SCALE OUT
Para poder liquidar beneficios parciales, y contabilizar los resultados de cada entrada, las salidas de las posiciones de realizarán utilizando método de SCALE OUT. La primera salida será con un beneficio de 20 puntos, la segunda salida con 30 puntos y la tercera con 40 puntos o al cierre del día.
Este Método SCALE IN/OUT solo se aplica para análisis de resultados.
Se recuerda que para empezar a operar en real se entra con 1 cfd en Z1 y 2 cfd en Z2. Conforme se adquiere la consistencia en los resultados, se van aumentando los contratos de acuerdo al FIXED RATIO.
PROTECCIÓN DE BENEFICIOS
Se aplica normas del texto
TIME STOP
Se aplica normas del texto
TABLA COMPROBACIÓN DE RESULTADOS
He resumido en esta tabla de control, los campos más importantes que he encontrado en los diferentes tipos de tabla excell que disponía.
Creo que cumple los objetivos básicos y nos muestra los parámetros más importantes para su posterior estudio a fin de obtener rendimiento del sistema.
Campos:
En los días de noticias (todos los jueves y los días FED) vamos a marcar la fecha del día con sombra color celeste, para luego poder filtrar estos y realizar estadística de días alcistas
ENTRADA:
Tipo (especificado arriba),
DOW (+/- diferencial con el US30 en el momento de entrar)
Nº POS (siempre con SCALE IN, habrá una posición para cada precio. Cada entrada tendrá una salida correspondiente a SCALE OUT)
SALIDA:
Tipo. Se establecen 3 tipos de salida: W: win, si ha llegado al objetivo, Even: si salimos al mismo precio de entrada y SL: si salimos al precio de Stop Loss.
G/P ganancia/pérdida
W/L win/lost
FIABILIDAD:
Z1 se marca verde si la posición tiene ganancias
Z1 se marca rojo si la posición tiene pérdidas
Z1 se marca amarillo si la posición se sale en even.
IGUAL PARA Z2.
G/P ganancia pérdida del conjunto de la operación, sumando las posiciones de Z1 y Z2.
Para comparar los resultados de la FDAX con la FIABILIDAD, entramos con 3 contratos en Z1 y 6 en Z2. Siempre!!
Gracias Miguel por tu trabajo.