X-Trader.net - El Foro de los Traders

Fer137 escribió:Esos resultados son en backtesting desede el 2002. Mira a ver si te pueden mostrar tambien los resultados en opertativa real del tiempo que llevan funcionando, que será mucho mas representativo.
Lo digo porque es muy sencillo hacer un monton de sistemas con buenos resultados en backtesting simplemente poniendoles bastantes parametros y sobreoptimizandolos.

Según he leído (siempre lo que dicen ellos, ese es el problema) que los meten en prueba externa, con análisis de Montecarlo, y toa la pesca.

En las fichas de los sistemas hablan de cuando se pusieron en marcha y eso, pero los datos de las tablas son siempre teóricos.

Saludos,

Paco

PAULOKO escribió:Hola Paco.
He estado echando un vistazo a la página de los sistemas y he visto que hay la posibilidad de combinar varios.
Cuando haces una combinación aparece una matriz de correlaciones que creo que va muy bien a la hora de elegir una combinación óptima.
He estado haciendo algunas pruebas y he observado que si combinas sistemas que se correlacionen muy poco se puede mejorar los DD y por consiguiente el capital mínimo y suavizar la curva de beneficios.
Me he pegado un buen rato y la impresión no ha sido mala. Eso si, creo que es mejor una combinación de varios sistemas, que uno solo.
Saludos

Buenas Pauloko,

En mi caso empiezo con tres sistemas ya que el DrawDown queda bajo.

Combinando más sistemas teóricamente se gana más pasta, sobre todo con los "fuertes", pero el DrawDown sigue siendo alto. Además ahora sé que hacer muchas operaciones es muy malo.

Yo combiné todos los sistemas del Eurostock en grupos de 3, 4 y 5, y los de 3 daban un DrawDown menor.

El tema de la correlación es muy importante, pero para bajarlo más hay que mezclar los de diferentes mercados, y fuera del Eurostock tienen DrawDowns mucho más altos.

Mira por ejemplo la combinación 6, 60, 75. Tiene hasta correlaciones negativas, la caña... pero son 1.540 operaciones y un DrawDown de -14.068,50€

Bueno, paciencia, en dos o tres años dejo de trabajar

Saludos,

Paco

victorag escribió:

gofiodetrigo escribió:si te dAn 6mil y dispones de 12mil, q si de un indencio te salvas tU pero se keman los 12mil y no pasa nA, mejor

si ademAs de esos 12mil el DD mAx q se le supone a los 6mil en 12mil n0 s0n muxo %, pos palante

muxo por ejemplo es un 20%

si una vez el ROI alcanza la misma cifra q el mAx DD, habrAs triunfao puesto q desde ese momento pagarA el mercado y tu riesgo serA "cero"

etc etc bla bla bla

podriamos estar hablando de un año entero, o nunca, pa continuar la conversaci0n

pero mu dificilmente antes

s2

mi opi

Jur, qué dificil entenderte

Con 12.000 € iría a otros que tengo encontrados con un poco más de DDown pero con mayor porcentaje de beneficio.

mAs dificil es ganarle al mercao consistentemente

paquiio, q se te vE por onde andas, y, sinceramente, cuanto menos pienses nel dinero rApido mejor, y tA claro q subestimas los riesgos implícitos por q tAs virgen de collejas apalancadas jejejejejeje

se te vE por q cuando se te dice q procures aumentar el colch0n n0 lo kieres pa protegerte, sino pa ganar MAS

mal camino ese, dixo esto con todo el aprecio q se le puede tener a alguien en d0s dias de xarla cibernEtica

por lo q te he leido arriesgar mAs de 1500 en tu caso io al menos n0 se lo recomendaría a nadie q considerase mi amigo, usea, incluso lo q tienes mirao, lo aguaria al 50%

una cosa es mirar un backtest con un nUmero de una cosa q se iama DD maximo, y otra mirar a la cara de tu mujer cuando de repente tienes 2500 leuros menos en la cuenta. O eia la tuia

son dos cosas muy muy diferentes. Es muxo mejor kedarse con 4500 cuando tenia 6000 q sólo con la cara de tonto. Pero sabes q pasa ? q pa eso estA la experiencia.

y te digo mAs

dA igual q cuadriplikes tu capital en dos meses. Por q seguirA faltando lo q te comento, lo q implica q cuando en vez de 6mil disponemos de 6 miiones, y seguimos con DDs de 3 miiones...no sE i me sigues

aki lo q tenias aier ia no vale, dA igual q fuesen 100 miiones

si kieres seguir por muxos años ia lo irAs descubriendo por tí mismo. io tAn solo te he advertido q controles tu codicia personal por q es la primera q nos hace perderlo todo, usea, arriesgar mAs pa ganar mAs funciona las q menos de las veces. Por eso es importante si se pierden lo q sean, 2000 euros con la parienta, los d0s se vaian de fiesta igualmente, como si nA hubiera pasao...

s2!

tacita a tacita...es lo q cuenta al final...

Hola Paco:
Así andamos todos con los nervios a flor de piel cuando abre el mercado.
Y no confies tanto en la estadística que muchas veces no predice el futuro tan bien como parece.
El tema psicológico importantísimo, pero tambien en la vida cotidiana creo que es muy importante
Y algunos parece que lo han conseguido, he oído que alguno se ha comprado un porsche y los hay que saben tanto y son tan davidosos que no se van a las Bahamas y se quedan aquí enseñandonos
Saludos

gofiodetrigo escribió:

victorag escribió:

gofiodetrigo escribió:si te dAn 6mil y dispones de 12mil, q si de un indencio te salvas tU pero se keman los 12mil y no pasa nA, mejor

si ademAs de esos 12mil el DD mAx q se le supone a los 6mil en 12mil n0 s0n muxo %, pos palante

muxo por ejemplo es un 20%

si una vez el ROI alcanza la misma cifra q el mAx DD, habrAs triunfao puesto q desde ese momento pagarA el mercado y tu riesgo serA "cero"

etc etc bla bla bla

podriamos estar hablando de un año entero, o nunca, pa continuar la conversaci0n

pero mu dificilmente antes

s2

mi opi

Jur, qué dificil entenderte

Con 12.000 € iría a otros que tengo encontrados con un poco más de DDown pero con mayor porcentaje de beneficio.

mAs dificil es ganarle al mercao consistentemente

paquiio, q se te vE por onde andas, y, sinceramente, cuanto menos pienses nel dinero rApido mejor, y tA claro q subestimas los riesgos implícitos por q tAs virgen de collejas apalancadas jejejejejeje

se te vE por q cuando se te dice q procures aumentar el colch0n n0 lo kieres pa protegerte, sino pa ganar MAS

mal camino ese, dixo esto con todo el aprecio q se le puede tener a alguien en d0s dias de xarla cibernEtica

por lo q te he leido arriesgar mAs de 1500 en tu caso io al menos n0 se lo recomendaría a nadie q considerase mi amigo, usea, incluso lo q tienes mirao, lo aguaria al 50%

una cosa es mirar un backtest con un nUmero de una cosa q se iama DD maximo, y otra mirar a la cara de tu mujer cuando de repente tienes 2500 leuros menos en la cuenta. O eia la tuia

son dos cosas muy muy diferentes. Es muxo mejor kedarse con 4500 cuando tenia 6000 q sólo con la cara de tonto. Pero sabes q pasa ? q pa eso estA la experiencia.

y te digo mAs

dA igual q cuadriplikes tu capital en dos meses. Por q seguirA faltando lo q te comento, lo q implica q cuando en vez de 6mil disponemos de 6 miiones, y seguimos con DDs de 3 miiones...no sE i me sigues

aki lo q tenias aier ia no vale, dA igual q fuesen 100 miiones

si kieres seguir por muxos años ia lo irAs descubriendo por tí mismo. io tAn solo te he advertido q controles tu codicia personal por q es la primera q nos hace perderlo todo, usea, arriesgar mAs pa ganar mAs funciona las q menos de las veces. Por eso es importante si se pierden lo q sean, 2000 euros con la parienta, los d0s se vaian de fiesta igualmente, como si nA hubiera pasao...

s2!

tacita a tacita...

Muchas gracias por tus consejos. Entiendo, jeje, "la avaricia rompe el saco"

Estuve hablando con ellos la semana pasada, con un señor mayor, muy calmado, me explicó todo muy tranquilamente.

Habló de esto mismo, hasta con un deje de tristeza, dijo que les había pasado muchas veces. Gente que se arriesgaba con sistemas con un DrawDown alto, a ver si sonaba la flauta, que muy pocas veces suena.

Estoy viendo entonces que tengo que pensar en multiplicar por dos el DD, y en los slippages, y en no ser avaricioso... cachis que me dá que seguiré currando por un tiempo

Lo bueno es que la parte técnica la entiendo perfectamente, la estadística, eso de que la máquina no tiene sentimientos, que no se equivoca, que hace lo que tiene programado. Espero que esto me ayude en los malos momentos.


Joer, pero también espero vivir mejor que otros que veo en los foros, entrando y saliendo del futuro varias veces al día, pegados a la pantalla, sufriendo.

Intentaré no convertirme en uno de ellos, y pase lo que pase os lo contaré.

Pensar que encontré este foro buscando "Profit factor" en el google, esto es como encontrar un oasis en el desierto. He dejado un par de mensajes en forosdebolsa.com, que tiene un huevo de usuarios también, y ni puñetero caso, he buscado en el google sobre esta gente, nada... ahora al menos sé que no estoy tan solo

Mil gracias,

Paco

Mi Tesoro escribió:Hola Paco:
Así andamos todos con los nervios a flor de piel cuando abre el mercado.
Y no confies tanto en la estadística que muchas veces no predice el futuro tan bien como parece.
El tema psicológico importantísimo, pero tambien en la vida cotidiana creo que es muy importante
Y algunos parece que lo han conseguido, he oído que alguno se ha comprado un porsche y los hay que saben tanto y son tan davidosos que no se van a las Bahamas y se quedan aquí enseñandonos
Saludos

Buenas,

La idea para mi es, si un "broker humano" siguiendo unas reglas basadas en datos numéricos; velas, volúmenes, porcentajes, RSI, MACDs, Bolingers... puede ganar dinero en la bolsa, qué me lo explique y yo se lo programo.

Como necesito mucho tiempo para aprender estas cosas, tiempo que no tengo porque trabajo y tengo familia, pues si una empresa medio decente me dice que los tiene, que los ha probado como he leido que hay que probarlos, que hasta me puedo instalar el Visual Chart para meterlos y probarlos también (pena que no me den el código fuente)... Pues me lanzo con cuidado.

Saludos,

Paco

Paco, no seas tan pardillo, la gente que está aquí está aprendiendo como tú, y encima estan viciados con estocáticos, análisis técnico y estadísticas varias.
Yo hasta ahora pierdo en el cómputo total, tambien es verdad que algún año he ganado, lo que pasa es que cuesta mucho decir que has perdido por el propio ego.
Buenos traders no los vas a encontrar en la calle.
Quien quiera peces que se moje el culo.
Saludos

Y matizando la totalidad de mis pérdidas han sido con los futuros, con las acciones de contado me he defendido medianamente bien

Mi Tesoro... eres un troll de cuidado.
Paco, no hagas caso de los comentarios de Mi Tesoro, que no se que problema tiene, pero acaba de llegar a este foro y lo único que hace es vomitar encima de todos los posts.
Ah, en cuanto a Gofio, creo que hay un traductor automático tipo google por alguna parte del foro.
Merece la pena entenderle...
Un saludo.

victorag escribió:... cachis que me dá que seguiré currando por un tiempo

no pasa nA por eso, en mi opini0n, incluso se le puede dAr la welta, y pasar por la fase en mi opini0n ventajosa, de hacerlo como hobbie primero

aiuda a encontrarle tb la parte positiva q nos motiva por lo q aprendemos

y nada mAs

por ejemplo

muxos piensan q por medio de cederlos a terceros, lo q hay q pagar pa aprender, se vAn a ahorrar darle al mercao tb jeje

no podría mirarle al mercao a la cara si n0 descontara q voy con ventaja respecto al q me tiene q pagar a mí lo q io le sake. Lo podrE sentir, pero la informaci0n taba enfrente de las d0s narices. Usea, si al final hay q pagar por aprender ia q de la experiencia no nos salva nadie, pos, joer, q n0 sea muxo mAs de esos 2000 q ia s0n salaos en somalia, 4 o 5 viven con eso al año ( 1/3 + si es en $ ). Y te digo mAs, no sería extraño q fuese el mercao el q te pagase los 2000. Unas se gana, y otras se pierde, y hay q aprenderlas todas. Hay muxas, siempre, todos los dias, desde siglos, y n0 paran oiga

s2! y suerte!

Michi escribió:Mi Tesoro... eres un troll de cuidado.
Paco, no hagas caso de los comentarios de Mi Tesoro, que no se que problema tiene, pero acaba de llegar a este foro y lo único que hace es vomitar encima de todos los posts.

Dada la actitud de Mi Tesoro, le he baneado por unos días.

Saludos,
X-Trader

gofiodetrigo escribió:

victorag escribió:... cachis que me dá que seguiré currando por un tiempo

no pasa nA por eso, en mi opini0n, incluso se le puede dAr la welta, y pasar por la fase en mi opini0n ventajosa, de hacerlo como hobbie primero

aiuda a encontrarle tb la parte positiva q nos motiva por lo q aprendemos

y nada mAs

por ejemplo

muxos piensan q por medio de cederlos a terceros, lo q hay q pagar pa aprender, se vAn a ahorrar darle al mercao tb jeje

no podría mirarle al mercao a la cara si n0 descontara q voy con ventaja respecto al q me tiene q pagar a mí lo q io le sake. Lo podrE sentir, pero la informaci0n taba enfrente de las d0s narices. Usea, si al final hay q pagar por aprender ia q de la experiencia no nos salva nadie, pos, joer, q n0 sea muxo mAs de esos 2000 q ia s0n salaos en somalia, 4 o 5 viven con eso al año ( 1/3 + si es en $ ). Y te digo mAs, no sería extraño q fuese el mercao el q te pagase los 2000. Unas se gana, y otras se pierde, y hay q aprenderlas todas. Hay muxas, siempre, todos los dias, desde siglos, y n0 paran oiga

s2! y suerte!

Muchas gracias gofio,

Entiendo perfectamente, dejar al piloto automático e ir aprendiendo poco a poco, por lo menos para saber por donde me lleva

Hoy me tienen que llamar de interdin para activar la cuenta... luego les envío un email con la orden de activación de sistemas automáticos y mañana empieza el baile.

Iré informando los primeros días de que tal va todo y luego solamente de las cosas raras, sobre todo del slippage famoso, que según ellos debería ser de 1,4 de media, a ver si se cumple.

Saludos,

Paco

Preguntales los grados de libertad qeu tiene el sistema, o lo que es lo mismo, el numero de restricciones del sistema.....Ahi tienes la madre del cordero.

El sistema en si es bueno, pero dudo de su capacidad predictiva

dasziel escribió:Preguntales los grados de libertad qeu tiene el sistema, o lo que es lo mismo, el numero de restricciones del sistema.....Ahi tienes la madre del cordero.

El sistema en si es bueno, pero dudo de su capacidad predictiva

Ups, me pillaste.

Primero tendré que saber lo que significa "grados de libertad" o "restricciones del sistema". A ver si San Google me ayuda un poco, aunque sea en inglés.

Saludos,

Mira aqui, y pincha ese enlace.

http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.ph ... tricciones