Publicado: 22 Sep 2009 02:37
En la imagen "BAC vs WFC" hay 2 graficos, el de la izquierda es el que establece los diferenciales a 1 día y el de la derecha los acumula desde la fecha que le marque, en este caso abarca desde el 11-08-09 al 21-09-09.
Polxx, si te puedo contestar aquí, podré matar 2 pájaros de un tiro y perdona por la expresión.
Cierto que llevas razón en que si en el método clásico del spread pones 1 día, los resultados deberán ser los mismos que el gráfico de la izquierda y si pones 30 sesiones deberán ser iguales que el de la derecha.
De hecho si abrieras la imagen verías que el título del archivo empieza por Spread. Con lo cual he partido de ahí, pero con ciertas matizaciones.
Al principio de este hilo hablé solo de 2 activos para dar mas claridad al planteamiento pero el objetivo inicial era el de ultilizar todos los activos que se quisieran meter en el grupo aunque en realidad por motivos de espacio solo he metido 7, pues creo que con eso ya me sobran, como puedes ver en la imagen en la parte superior donde hay 7 líneas.
No sé si con el spread clásico puedo hacer esto, pero en cualquier caso cuando pensé en utilizar un eje central para un grupo ilimitado de activos fué cuando monté este planteamiento.
Además, esto lo preparé sobre el 2004 y lo hice para intradía en una hoja excel en donde me iba capturando la horquilla mediante DDE y después de pegarme la paliza no me funcionó, lógicamente ahí tenía que acumular diferenciales pues no iba a reinicializar minuto a minuto, yo arrancaba desde la apertura con un diferencial fijo e iba acumulándose sobre este, cuando llegaban a un alejamiento ya calculado me saltaba una celda que me decía compra y la otra venta, al principio daba resultado pero de vez en cuando venia un aejamiento en el que yo me quedaba esperando el retorno de la línea y ahí me quedaba de chincheta, luego volvían a correlacionarse a partir de un cierto momento pero nunca sabías cuando.
En aquel momento me parece que no lo llamaba de ninguna manera, a lo mejor por eso falló, por no ponerle nombre ¿no puede ser?. Luego ya lo olvidé y lo archivé y hace unos meses se me vino a la memoria a consecuencia de no recuerdo qué, y entonces caí en la cuenta de que tenía que hacerlo a datos de cierre y solo con 1 día en mercado para que no me pillaran esas descorrelaciones que hay de cuando en cuando o me pillaran lo menos posible, entonces cogí lo que tenía archivado y después de mirarlo todo de pincipio a fin lo guardé y lo empecé de nuevo y ¡voilá!
Ahora bien, funcionar no sé si va a funcionar, pero, ¿y lo bonita que me está quedando la historia?, ¿eso no cuenta?
Bueno, yo creo que sería mejor ver si esto funciona que es lo importante, y si no, a otra cosa mariposa.
En la imagen "Tríada" se puede ver ya como se mueven las líneas de los 3 activos. Hoy han dado señal y yo tenía que haberle entrado a los 3, pero como he dicho que no empiezo hasta el 28-09-09 pues nada.
Para el caso de 2, la señal es que acaben de cuzarse y que sea >0,5
Y para mas de 2, por ahora lo que tengo estudiado es que acaben de cruzarse al menos 2 lineas y que sean >0,5 al menos un activo, entonces le entraría a los 3 como ha sido el caso de hoy
Por cierto, no tengo solución para el stop ni el Limit, por eso no he empezado aún el real, y además no se me ocurre como hacerlo de forma automática claro, antes planteaba yo si mediante IB. podría condicionar una orden para cuando el P&L de varios activos llegara a una cantidad "X", pero no lo he mirado aún siquiera.
¿Sabes tu si eso es posible, o se te ocure alguna otra forma?
Saludos.
Polxx, si te puedo contestar aquí, podré matar 2 pájaros de un tiro y perdona por la expresión.
Cierto que llevas razón en que si en el método clásico del spread pones 1 día, los resultados deberán ser los mismos que el gráfico de la izquierda y si pones 30 sesiones deberán ser iguales que el de la derecha.
De hecho si abrieras la imagen verías que el título del archivo empieza por Spread. Con lo cual he partido de ahí, pero con ciertas matizaciones.
Al principio de este hilo hablé solo de 2 activos para dar mas claridad al planteamiento pero el objetivo inicial era el de ultilizar todos los activos que se quisieran meter en el grupo aunque en realidad por motivos de espacio solo he metido 7, pues creo que con eso ya me sobran, como puedes ver en la imagen en la parte superior donde hay 7 líneas.
No sé si con el spread clásico puedo hacer esto, pero en cualquier caso cuando pensé en utilizar un eje central para un grupo ilimitado de activos fué cuando monté este planteamiento.
Además, esto lo preparé sobre el 2004 y lo hice para intradía en una hoja excel en donde me iba capturando la horquilla mediante DDE y después de pegarme la paliza no me funcionó, lógicamente ahí tenía que acumular diferenciales pues no iba a reinicializar minuto a minuto, yo arrancaba desde la apertura con un diferencial fijo e iba acumulándose sobre este, cuando llegaban a un alejamiento ya calculado me saltaba una celda que me decía compra y la otra venta, al principio daba resultado pero de vez en cuando venia un aejamiento en el que yo me quedaba esperando el retorno de la línea y ahí me quedaba de chincheta, luego volvían a correlacionarse a partir de un cierto momento pero nunca sabías cuando.
En aquel momento me parece que no lo llamaba de ninguna manera, a lo mejor por eso falló, por no ponerle nombre ¿no puede ser?. Luego ya lo olvidé y lo archivé y hace unos meses se me vino a la memoria a consecuencia de no recuerdo qué, y entonces caí en la cuenta de que tenía que hacerlo a datos de cierre y solo con 1 día en mercado para que no me pillaran esas descorrelaciones que hay de cuando en cuando o me pillaran lo menos posible, entonces cogí lo que tenía archivado y después de mirarlo todo de pincipio a fin lo guardé y lo empecé de nuevo y ¡voilá!
Ahora bien, funcionar no sé si va a funcionar, pero, ¿y lo bonita que me está quedando la historia?, ¿eso no cuenta?
Bueno, yo creo que sería mejor ver si esto funciona que es lo importante, y si no, a otra cosa mariposa.
En la imagen "Tríada" se puede ver ya como se mueven las líneas de los 3 activos. Hoy han dado señal y yo tenía que haberle entrado a los 3, pero como he dicho que no empiezo hasta el 28-09-09 pues nada.
Para el caso de 2, la señal es que acaben de cuzarse y que sea >0,5
Y para mas de 2, por ahora lo que tengo estudiado es que acaben de cruzarse al menos 2 lineas y que sean >0,5 al menos un activo, entonces le entraría a los 3 como ha sido el caso de hoy
Por cierto, no tengo solución para el stop ni el Limit, por eso no he empezado aún el real, y además no se me ocurre como hacerlo de forma automática claro, antes planteaba yo si mediante IB. podría condicionar una orden para cuando el P&L de varios activos llegara a una cantidad "X", pero no lo he mirado aún siquiera.
¿Sabes tu si eso es posible, o se te ocure alguna otra forma?
Saludos.
