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agmageton escribió: El punto 4º y que se me olvidaba, debes crear dos espacios temporales paralelos que tengan cierta descorrelación positiva, digamos que cuando la tendencia sea fiable se correlacionen y por ente cuando esta no sea fiable se descorrelacionen, creando o dividiendo la operativa en 2 partes, pero cada parte debe ser rentable pòr si misma, y a la vez juntas se diversifiquen.

Dicúlpame agmageton.

Por favor, tómate las pregunta que te hago como preguntas de filosofía de trading. Y que las preguntas te las hago desde mi ignorancia mas que de mi experiencia (que es corta).

La pregunta es, ¿es necesario complicar tanto las cosas? Quiero decir, los sistemas complejos ¿realmente son mas rentables que los simples? Porque, claro, con tanto parámetro podemos caer en la sobreoptimización.
Una vez vi un artículo que comparaba métodos sencillos de cruce de medias móviles con otros métodos de medias adaptativas, y el resultado fue que no se mejoraba nada con las medias complicadas.

Mi intuición me dice que cuanto mas queramos anticipar un cruce de medias, mas probabilidad hay de errar en la predicción. Si eso uno lo asume y mira cuanto gana cuando gana y cuanto pierde cuando pierde, muy bien. Pero pretender anticipar cruce de líneas sin sacrificar el porcentaje de aciertos me parece poco realista.
Tengo la impresión de que algunos estamos buscando un imposible, como pretender correr una maratón a ritmo propio de 100 metros lisos.

Saludos.

Rafa7 escribió: Dicúlpame agmageton.

Por favor, tómate las pregunta que te hago como preguntas de filosofía de trading. Y que las preguntas te las hago desde mi ignorancia mas que de mi experiencia (que es corta).

La pregunta es, ¿es necesario complicar tanto las cosas? Quiero decir, los sistemas complejos ¿realmente son mas rentables que los simples? Porque, claro, con tanto parámetro podemos caer en la sobreoptimización.
Una vez vi un artículo que comparaba métodos sencillos de cruce de medias móviles con otros métodos de medias adaptativas, y el resultado fue que no se mejoraba nada con las medias complicadas.

Mi intuición me dice que cuanto mas queramos anticipar un cruce de medias, mas probabilidad hay de errar en la predicción. Si eso uno lo asume y mira cuanto gana cuando gana y cuanto pierde cuando pierde, muy bien. Pero pretender anticipar cruce de líneas sin sacrificar el porcentaje de aciertos me parece poco realista.
Tengo la impresión de que algunos están buscando un imposible, como pretender correr una maratón a ritmo propio de 100 metros lisos.

Saludos.

Ninguna molestia Rafa, de contestaré con otra pregunta, el mercado es complejo?

agmageton escribió: Ninguna molestia Rafa, de contestaré con otra pregunta, el mercado es complejo?

Por supuesto que el mercado es complejo. Tantos que algunos creen que el mercado sigue un paseo aleatorio.
Pero eso no necesariamente es un argumento válido para crear sistemas complejos.

Por cierto, supongamos que los rendimientos de un mercado de valores tiene una distribución lognormal y que no existen las tendencias (pero si las rachas). En realidad, cada vez nos acercamos mas a ese escenario, ¿no? Supongamos que ese escenario es ya realidad.
¿Podríamos ganar dinero en ese supuesto? claro que si, basta que deduzcamos la media y la desviación típica. Y en ese supuesto olvídate de los tipicos indicadores (medias móviles, RSI, estocástico, ADX, etc ...) porque no sirven para nada en este escenario. En este supuesto el método sería muy simple. ¿Verdad?

Así que si el camino aleatorio al que nos dirijimos requiere sistemas simples, deduzco que los sistemas exitosos cada vez seran mas simples en lugar de mas complejos.

Y una de las dificultades es distinguir entre tendencias y rachas. Cuando tenemos una buena racha pensamos que hay una tendencia y eso no es cierto siempre.

En resumen, que el mercado sea complejo no quiere decir que los sistemas de trading exitosos tengan que ser los mas complejos. Si quieres convencerme de que estoy equivocado, deberías usar otros argumentos. Eso si, si estoy equivocado te agradecería que me señales mi error. Estamos para aprender.

Lo único que podría justificar sistemas complejos es la creencia de que existen tendencias, y aún así no está claro que las tendencias justifiquen los sistemas complejos.

Saludos.

Por cierto agmageton,

Es fácil "demostrar" que los sistemas complejos son mejores que los simples en backtesting, pero donde deberían demostrarlo es en operaciones reales.

Saludos.

Rafa y de donde deduces que el camino donde nos dirigimos será aleatorio? Los mercados se mueven por tendencias siempre porque es un sentimiento psicologico de interpretación de la economía, lo único que no podemos saber es que grado de tendencia habrá en el futuro. O si estamos en una fase lateral alcista-bajista de gran duración. Fíjate te pego el grafico del año 2008 y 2009 tan diferentes en volatilidad y modo de comportamiento y sin embargo se diferencian largas tendencias. Otra cosa es que el ruido que generen no les sepamos sacar el rendimiento óptimo.

Los mercados son complejos y los sistemas sencillos por su propio éxito harán que dejen de funcionar, porque somos muchos los que actuamos y no sólo hay un listo. O si uno se cree el más listo, este será otro más de los listos que serán perdedores en el largo plazo.

Yo no mezclo la tendencia con la racha, ya que son cosas distintas, si yo voy a operar a favor de la tendencia, y mis ratios w/l son de 1:8 y la amplitud de la tendencia me genera un maximo posible de ratios 1:5, esta claro que la racha será mala, porque estaré fuera de objetivos siempre. Aun siendo muy bueno con las entradas...de la misma forma si la racha es positiva.

En si no será lo bueno que sea el sistema sino lo bueno que el mercado lo haga en ese momento.

agmageton escribió:Rafa y de donde deduces que el camino donde nos dirigimos será aleatorio?.

Lo deduzco porque cada vez es mas difícil predecir las tendencias y cada vez es mas dificil aprovecharlas. Así que cada vez seran mas los inversores que se ven tan incapaces de sacarle rendimiento a las tendencias que a lo mejor ganan mas dinero al mercado suponiendo que no existen las tendencias y que todo es pura racha.
Mira lo que te digo es algo parecido a la gestión pasiva. La mayoría de los fondos de inversión son incapaces de superar al indice de un mercado, así que los fondos pasivos obtienen una rentabilidad por encima de la media.
De la misma manera, podría haber inversores que ven tan dificil detectar las tendencias que optaran por ignorarlas y montar un sistema ganador basado en un estudio de la distribución de rendimientos y en la hipótesis de que el mercado es aleatório.
He abierto un hilo al respecto.

Tal vez agmageton, tengas razón. Y solo estoy diciendo tonterías, jeje. Muchas gracias por contestar.