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Gordon, eso que dices que haces ¿No se puede llamar MM? - Al final el MM es una variación de los contratos por trade, lo hagas como lo hagas, da igual a piñón que por arte birbilogekesko ruletiano. Otra cosa es hablar del resultado que ofrece cada tipo de gestión monetaria, pero desde luego si varías los contratos por trade estás haciendo MM.Gordon Geko escribió:ES UN MITO COMO UNA CASA!!!!!!!!!!!!!!!.............apliquen la logica caballeros...............
Si los porcentajes que da Van Trhap fueran ciertos cualquier operador podria forrarse en menos de 2 años.................un algoritmo aplicado a un sistema automatico.................y ricos.......................
La psicologia esta mal interpretada.................la consistencia o la disciplina en la operativa tampoco te dan la llave haciia la fortuna.............................
LA DIFERENCIA ENTRE EL GANADOR Y EL PERDEDOR ESTA EN LA ELASTICIDAD DEL TAMAÑO DE SUS POSICIONES EN CADA TRADE..........................
Esto biene a decir que hoy puedo estar operando con 1 misero contrato y mañana si el contexto cambia puedo meterle un petardo de 35 contratos...................y al siguiente paso a 17 contratos y luego durante 2 meses estoy operando con 3 otra vez.....................
Sistema........................0% de incidencia................
Gestion monetaria..................0% de incidencia...................
Psicologia............como la muestran en libros y foros 0% de incidencia....................
Eso va tambien para los que ahora "enseñan" (negocio redondo todo sea dicho) con palabritas tipo coaching y otras pajitas.............
La experiencia no puede enseñarse.................
La discrecionalidad es la que mata al 99% de traders que necesitan aplicar la normalidad de sus vidas a un monstruo que los mira desde la cima de cadaveres de traders que lo intentaron antes............
Pos eso, que las formulitas quedan muy bien en los libros, pero lo fundamental es no hacer el #@#!%#Spirit escribió:
se trata de encontrar un equilibrio entre la codicia y la asunción de riesgo, que permita operar eficazmente sin hacer gilipolleces y con la versatilidad que necesitan los mercados, que es mucha. Eso no es nada sencillo y difícilmente es trasladable a una fórmula matemática.
Lo de la discrecionalidad no se a que te refieres, si a los trades, a las entradas, salidas, a los contratos, a todo,...... Deberías definir mucho mejor ese término para que la frase que comentas tenga sentido, sino es igualmente humo como el que comenta que el MM es el santo Grial.
Weno, claro que si los ido añadiendo poco a poco...es otra historia.Hola Oni:oni escribió:Bizancio, entiendo perfectamente lo que quieres decir, pero es que mi manera de ver, entender u operar el mercado .. se basa en certezas y en precisión.
Sinceramente en esa miniserie no puedo decirte nada , tal vez en todo caso me incline por el que tiene los picos de operación fallida , menos pronunciado. Pero bueno , de poco sirve mi comentario en una serie así.
Bizancio escribió:Hola Oni:oni escribió:Bizancio, entiendo perfectamente lo que quieres decir, pero es que mi manera de ver, entender u operar el mercado .. se basa en certezas y en precisión.
Sinceramente en esa miniserie no puedo decirte nada , tal vez en todo caso me incline por el que tiene los picos de operación fallida , menos pronunciado. Pero bueno , de poco sirve mi comentario en una serie así.
Perdón por la tardanza. ¿por qué esa miniserie no tiene precisión (la certeza se la pones tu, no es algo implicito a la serie)?. A mi me parece muy precisa.
Lo que también me parece es que hay poca certeza y precisión en tus afirmaciones. Si no fuera así, podrías decirme cual te parece mejor, porqué, si es mejor meter todo tu dinero en la primera, en la segunda, mitad y mitad o cualquier otra combinación.
Perdoname Oni, pero invertir sin utilizar MM lleva precisamente a la posición que tu mantienes en este hilo, y es una posición difusa en la que no se sabe si se está a por uvas o por manzanas.
Un saludo
Supongo que haciendo backtesting de dos sistemas y comparar sus resultados...Bizancio escribió:Veamos, sin aplicar MM:
* ¿Cómo sabes si un sistema es mejor o peor que otro?
Eso tambien me lo pregunto yo...Bizancio escribió:Veamos, sin aplicar MM:
* ¿Como sabes si a un sistema le conviene un Stop loss más cerrado o más abierto, o incluso no le conviene ningún stop loss?
es mas añadiria los siguiente:
Código: Seleccionar todo
FIXED RATIO conservador
contratos cuenta delta
1...........15000 10000
2...........25000 20000
3...........45000 30000
4...........75000 40000
5..........115000 50000
6..........165000 60000
7..........225000 70000
8..........295000 80000
9..........375000 90000
10.........465000 100000
FIXED RATIO agresivo
contratos cuenta delta
1.......... 12000 4800
2.......... 16800 9600
3.......... 26400 14400
4.......... 40800 19200
5.......... 60000 24000
6.......... 84000 28800
7.......... 112800 33600
8.......... 146400 38400
9.......... 184800 43200
10......... 228000 48000
) es aquello que dice Gordon sobre que la única manera de ganar al mercado es haciendo trampas!!!! Si te fijas, tu razonamiento lógico apunta la solución que QUIERES: si no se repite el pasado, no tiene sentido lo que hago, por lo tanto, el pasado se repiteBizancio escribió:
Con respecto a lo que dice R2D2: todo sistema se basa en la idea de que el pasado se repetirá en el futuro. Toda experiencia se basa también en eso. Si ese concepto falla, entonces estamos todos (los sistemáticos y los traders direccionales) perdiendo en tiempo.
Huy, me da que no vale esa construcción. 
Vamos a trasladar el tema de la "experiencia" a un entorno complejo: el júrgol (Bizancio escribió:
todo sistema se basa en la idea de que el pasado se repetirá en el futuro. Toda experiencia se basa también en eso.
complejo y júrgol ) Está claro que, Guardiola por ejemplo, con el tiempo irá adquiriendo más saber gracias a lo que coloquialmente definiríamos como "experiencia" )