X-Trader.net - El Foro de los Traders

Ciclo,

en fracción sería:
(precioVenta - precioCompra) / precioCompra.

Pero he cometido un error conceptual. la fracción de la f-optima resultante no se debe aplicar a cada operación sino al conjunto de la n operaciones simultáneas.


Saludos.

Rafa7 escribió:Ciclo,

en fracción sería:
(precioVenta - precioCompra) / precioCompra.

Pero he cometido un error conceptual. la fracción de la f-optima resultante no se debe aplicar a cada operación sino al conjunto de la n operaciones simultáneas.


Saludos.

Creo que ya lo entiendo. Sería la ganancia o perdida sobre el precio de compra en cada operacion. La esperanza m seria la media de todas la operaciones y despues s sería la desviacion tipica de todas la operaciones. Despues, la f-optima de kelly la calcularia en porcentaje de igual manera separando las operaciones ganadoras de las perdedoras. Y despues tomaria una fraccion de la f de kelly como mi f-optima. Con lo que teniendo n y teniendo la f maxima repartiriamos el riesgo maximo entre n operaciones.

¿Es esto?

Saludos.

Ciclo escribió: Despues, la f-optima de kelly la calcularia en porcentaje de igual manera separando las operaciones ganadoras de las perdedoras. Y despues tomaria una fraccion de la f de kelly como mi f-optima.

Ciclo, probablemente sepas que f-kelly y f-optima no son lo mismo. A veces tienen resultados muy distintos. Un ejemplo de unos sistemas con la f-optima bastante mayor que la f-kelly:

Fer137 escribió:

Ciclo escribió: Despues, la f-optima de kelly la calcularia en porcentaje de igual manera separando las operaciones ganadoras de las perdedoras. Y despues tomaria una fraccion de la f de kelly como mi f-optima.

Ciclo, probablemente sepas que f-kelly y f-optima no son lo mismo. A veces tienen resultados muy distintos. Un ejemplo de unos sistemas con la f-optima bastante mayor que la f-kelly:

Si lo se Fer gracias. Cuando digo f-optima, me refiero a f-optima de kelly, la otra es mas descabellada aún que la de kelly. Es mas muchas veces me refiero a la f-optima, no la la f-optima de kelly sino a una fraccion de esta. Es decir sería "mi f-optima"

Inserto un excel que calcula la f-optima que dices.

Saludos

Según esa excel, con un ratio w/l del 2,3 y un % de acierto del 67.54 .. ya hay un sistema ganador; Si la serie está comprobada durante un año o más, o si ha ejecutado al menos 150 operaciones.

Mi pregunta es : El tuneo es necesario porque pasa por un DD elevado ?.


Saludos

Yo no se muy bien como está hecho ese excel. No creo que consideren el riesgo de ruina ni creo que calculen el numero de perdidas consecutivas dependiendo de la fiabilidad y ratio w/l. No debería haber el mismo DD con una fiabilidad del 68% que con una fiabilidad del 20%, yo creo que esto es obvio.

El problema que tienen los calculos tanto de la f-optima como la f de kelly es que no tienen en cuenta la magnitud de los DD y claro cualquiera de ellos te lleva a la ruina con esos enormes porcentajes de riesgo.

Yo soy partidario de calcular la f de kelly solo como referencia de la calidad del sistema y si acaso elegir una fraccion de esta f. Rafa sacó una formula para calcular el riesgo de ruina en funcion de kelly. Yo, ademas, tambien veo una buena referencia calcular ese riesgo en funcion de 1/Profit Factor. Tanto la f de Kelly como el PF dan una medida de la calidad del sistema y en ambos calculos la fiabilidad es la que mas afecta al riesgo de ruina y por tanto al DD.

Saludos

Ciclo escribió: Creo que ya lo entiendo. Sería la ganancia o perdida sobre el precio de compra en cada operacion. La esperanza m seria la media de todas la operaciones y despues s sería la desviacion tipica de todas la operaciones. Despues, la f-optima de kelly la calcularia en porcentaje de igual manera separando las operaciones ganadoras de las perdedoras. Y despues tomaria una fraccion de la f de kelly como mi f-optima. Con lo que teniendo n y teniendo la f maxima repartiriamos el riesgo maximo entre n operaciones.

¿Es esto?

Si, Ciclo, creo que entendiste que quería decir.
Otra cosa es que lo que aporto sea mas o menos acertado, ya que solo es una idea que hay que mejorar, ...
Yo creo que hay que afinar mas. Si tengo tiempo, y ganas, sigo aportando en este hilo, para redondear la idea.

Saludos.