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En la pestaña de Gestión del dinero, le das a la casilla de Acumular posiciones. Luego hay que jugar con las cantidades que debe comprar en donde pone 100% capital, 100% máximo, 0% mínimo, para que sólo te compre un porcentaje de todo el capital que tengas.

Es un incordio, eso sí.

Kosparuk escribió:Mira, los foros están para hacer sugerencias. Para aprender están los libros y los profesores. Hago sugerencias de por dónde pueden ir los tiros, y si el demandante lo desea, que lo pruebe. Lo que no voy a hacer es a currarme yo el código de algo que no necesito.

Y no, proreal no permite hedging sobre el mismo activo: o tienes una posición (o varias) en un sentido, o las tienes en el otro. Pero sí acumula.

Kosparuk,
Gracias y siento haberte molestado.
Discúlpame, por favor.

Lo que dices ya lo ví, pero el problema es que en las estadísticas no se refleja:
Saludos.

Kosparuk, gracias por tu ayuda.

El problema es que en las estadísticas solo consta 1 operación a pesar de que el gráfico recoge muchas operaciones.

Saludos.

Hola Rafa7,

Ahora sí que me has dejado de piedra. Resulta que PRT puede hacer múltiples compras de 1 acción pero las estadísticas sólo reflejan una.

La verdad es que esto no me lo esperaba yo. Que no se puede hacer hedging ya lo dice el manual, pero este error de las estadísticas es demasiado grave.

A este problema ¿se le puede dar alguna solución? porque si PRT es incapaz de contar el número de acciones que compra, tanto más va a ser incapaz de acertar con el beneficio/pérdida que generan dichas compras.

Por lo tanto mi pregunta es ¿nos podemos fiar de los cálculos que realiza PRT? seguro que en la mayoría de la ocasiones sí, pero ¿cuáles son las circunstancias en que no se equivoca?

Muchas gracias por vuestra colaboración.

Rafa7 escribió: El problema es que en las estadísticas solo consta 1 operación a pesar de que el gráfico recoge muchas operaciones.

Pues menuda judiada.

Hace unos meses anduve tonteando entre PRT y Visualchart. El PRT lo tenía gratis gracias a que operaba con Bankinter (Broker plus lo llaman ellos), y tiré de él todo lo que pude. Al final el PRT tuve que desecharlo por dos motivos: que no tenía histórico suficiente para hacer backtesting, y que los indicadores de uno y otro no correspondían, por lo que unas veces los sistemas me marcaban "compra" cuando en visual no la daba, y resulta que siempre tenía razón visual.

Me pasó lo mismo con XTB, claro que en XTB no hay contado del IBEX, es un CFD que "se parece" al futuro del IBEX, y además me parece cara su horquilla para este subyacente.

Al final cuando decidí entrar en serio al mercado con los sistemas, me decanté por pagar 42€ mensuales por el TR básico del Visualchart... y justo los sistemas se me paralizaron y pusieron en DD, en este lateral extraño y volátil en el que estamos desde septiembre.

Si hubiese encontrado algún servidor de TR de IBEX para Ninja, seguramente lo hubiese probado también, pero no lo encontré.

Solución: programa en VC y haz las pruebas allí (mejor la versión 4 que la 5). Si te funciona el sistema allí es posible que te funcione en PRT, MT4 o Ninja, pero si no te funciona en VC fijo que ya no te va a funcionar en los otros.

vsoler:


el problema con tu backtest es que solamente tiene una instrucción de entrada, pero le falta alguna de salida. Prueba en la seccion de stops y activa alguno de ellos, el que quieras, y verás como ya aparecen varias órdenes en el informe detallado.

Para PRT una órden completa conlleva tanto la entrada como la salida de la posición. Si en tu programa sólo indicas entrada, entonces cuantificará una única órden

yo ya llevo un par de años usando PRT y la verdad no lo cambiaría por ningún otro, mis backtests, indicadores y screeners han funcionado perfectamente hasta ahora. Lo he comparado con Ninja Trader y PRT lo encuentro mucho más amigable e intuitivo.

Espero haberte sido de ayuda.

La curva de aprendizaje en el PTR es muy alta , va muy bien para iniciados , pero segun vas aprendiendo te vas dando cuenta lo limitado que esta