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X-Trader escribió:Concreto un poco más: necesito una estrategia que ni gane ni pierda, esto es, que oscile continuamente en torno al capital inicial. El mercado en el que lo aplicaría sería Forex y el resultado esperado debería tener descontados los spreads/comisiones.

Lógicamente puedo coger mil robots y testearlos hasta dar con alguno que tenga una esperanza matemática nula, pero lo que quiero es darle sentido científico al asunto, es decir, ¿habría alguna regla lógica que a priori pudiera producir ese resultado?

Saludos,
X-Trader

Interesante pregunta X... interesante.

X-Trader escribió:Concreto un poco más: necesito una estrategia que ni gane ni pierda, esto es, que oscile continuamente en torno al capital inicial. El mercado en el que lo aplicaría sería Forex y el resultado esperado debería tener descontados los spreads/comisiones.
X-Trader

Buenas,
El sentido común me dice que haciendo esto:

- Entrada a mercado, salida a mercado, sin stops.
- Momento de entrada y momento de salida aleatorios.
- Dirección de la entrada (largo o Corto) aleatorios.

tenemos las mismas probabilidades de ganar que de perder por tanto a la larga la ganancia acumulada debe tender a cero.
El problema lo tenemos en los gastos (comisiones o deslizamientos). Se puede solucionar elevando ligeramente la probabilidad de acierto, para ello habrá muchas formas pero a bote pronto la primera que me viene a la cabeza podría ser condicionar la dirección de entrada a la dirección de la pendiente de una media móvil.

Un saludo.

Como va a compartir alguien un sistema que no gane ni pierda, eso es igual a pedir un sistema ganador no veo ninguna diferencia en estos dos conceptos. A un sistema de esperanza matematica 0 le añades un poco de gestion monetaria y wala ya es ganador.

Chivato!

Yo me inclino más por la aproximación de elmasme, pero creo que habría que añadirle ciertos matices para hacerla más redonda.

En las últimas semanas he estado realizando estudios sobre la distribución de los retornos en ciertos momentos y periodos. En el gráfico que adjunto se pueden ver de forma ordenada los retornos obtenidos en 2008 en el futuro del DAX desde las 12 a las 15 (podría corresponderse perfectamente a cualquier otro activo/periodo).

Creo que para el objetivo que buscamos nos interesara controlar por un lado el tamaño de nuestros retornos y por otro su distribución:

+ Lo primero podemos conseguirlo acotando los mismos mediante objetivos/stops (ver rectángulo verde), de forma que conozcamos que un porcentaje elevado de los mismos (80%) podemos tenerlo bajo control. Algunos de ellos, un porcentaje determinado y pequeño (acotado por la elipse naranja), no llegarán a los objetivos, por lo que tendremos que crear un mecanismo que nos permita corregir su incidencia.

+ Lo segundo es más complicado, pero se observa, en todo el periodo, una distribución casi simétrica de los mismos, por lo que optando por entradas de un signo (largos siempre o cortos siempre) obtendremos algo parecido a un equilibrio del 50%.

Para que no influya el coste de las comisiones/slippages, podemos también incrementar ligeramente la línea de objetivos de forma que consigamos el deseado equilibrio.

Por supuesto tenemos el problema de que la formación de los retornos no es lineal (el precio oscila en zigzag), pero podríamos obviarlo al entender que esta incidencia se aplicará de igual forma a todos los retornos.

PD: Pasadme la estrategia de MM.

Gamelu escribió: A un sistema de esperanza matematica 0 le añades un poco de gestion monetaria y wala ya es ganador.

Si, con fixed magicum y flipa-óptima.

No entiendo de que va este hilo.

¿Una estrategia que no gane ni pierda? No hacer nada, como decía cu6yu4.

¿Que por algun motivo tenga que hacer operaciones? Entonces varias posibilidades:

A-Sin comisiones: Millones, trillones de sistemas, ocurrencias o cosas aleatoria.
B-Con comisiones: Cualquier sistema ganador, y cuando gane>x : B1-Perder en horquillas/comisiones hasta nivelar. B2-Transferir el superavit a mi cuenta, mejor que al broker.

En forex no lo se.
En futuros podría ser un spread Ibex/mini Ibex.Mas plano que eso no conozco nada.

Algo mas plano el ibex/ibex o el miniibex/miniibex

Con Ibex/Ibex no hay forma de recuperar las comisiones.
En cambio con Ibex/mini al cotizar de 5 en 5 y tener un cierre distinto se pude recuperar las comisiones.

Este sistema ya está probado y ni gana ni pierde.El broker se forra.

Uyyyy...

Fer, no se puede poner siempre el puntito en las is.

En cualquiera de los dos casos que comentais, la pequeña comision que os cobre el broker (el que os pasa las ordenes a mercado) de turno, siempre, tendra un pelin de desviacion...

Miremos el espiritu del hilo, y seamos consecuentes...

Alberto, lo que pedia, era un pequeño sistema para probar cualquier paranoia, que, segun su pensamiento, en condiciones similares o neutras, le daria, un pequeño beneficio... o perjuicio... (no conozco su paranoia (la de Alberto, digo))...

Por esta fase de busqueda ya hemos pasado muchos de los que estamos aqui.

Sistemas mecanicos o algoritmicos (como se dice modernamente), que nos permiten mejorar o empeorar, cualquier derivacion equilibristica del precio...

...

Sistema neutro total:

-Abrir un hedge y sansieacabo...

Quieres pagar mas comisiones?

-Abrir hedges a intervalos regulares... ya esta... eso es todo el DD, las comisiones.

A partir de aqui...

Desbarremos lo que queramos...

...

S2.

Voy a ver otros hilos, que creo que tengo, un monton de frentes abiertos y sin cerrar...

euxx escribió:Con Ibex/Ibex no hay forma de recuperar las comisiones.
En cambio con Ibex/mini al cotizar de 5 en 5 y tener un cierre distinto se pude recuperar las comisiones.

Este sistema ya está probado y ni gana ni pierde.El broker se forra.

Arbitrar en condiciones de ganar es un sistema de ganar. Arbitrar para quedar igual debe ser mas facil, hay mas oportunidades, ya que ahí no habrá competencia. Ciertamente ese tipo de arbitraje neutro es una solución sencilla a lo que se plantea.

Yo Yo Yo

la tengo la tengo



http://db.tt/KAcNlK9

lo unico q he aplicado una martingalilla

Hola jefe de nuevo !!!

Tambien he realizado el ajuste en funcion del tiempo, me sale cojonudo, pero ando buscando la cointegración, para que de esta manera me diga cuando la estrategia me ha dejado de funcionar.

quereis el archivo ?

esta en formato parecido al microtsp que no se como se llama ahora

Tambien he convertido los resultados a una normal y se parecen bastante.

Otra forma de operar este sistema es comprando en el draw-down.

Os pondria tambien la suma de 10 sistemas, pero no tengo ninguna herramienta para sumar sistemas y que me analize los resultados. Busco que los draw no se sumen.

¿ Por favor ? alguien tiene una llave inglesa por ahí.