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eryo escribió:creo que eso se llama delta. Es la diferencia entre el total de contratos comprados y los vendidos. Si al final de la barra hay acumulacion de contratos comprados pero la delta (no se si se llama delta, eh) es negativa, el precio suele bajar. Por lo demás solo oigo hablar muy bien del orderflow, el marketdelta, footprint y marketprofile pero yo no me entero de papa. Saludos.

buenas eryo, pues mira, yo q creia q los contratos eran partes compradora y vendedora reunidas ante un papel, y por lo tanto indivisibles del contrato en sí, las dos partes, y ahora resulta que haya contratos huerfanos de comprador o de vendendor...¿? no lo pillo, que alguien me lo explique

si ya se lo decia groucho al hermano cuando leian el suyo : "rompe esa parte!" jajaja

s2!

Digo yo que igual quieren decir que había peña que en ese precio no encontraba quien "con-tratara" no??? Imagina que quieres comprar a 5, pero pa cuando llegas, todos los de a 5 se han acabao y te lo ofrecen a 6, pero claro, a ti a 6 ya no te interesa...¿pue ser que sea eso? U sea, que lo de negativos se refiera a gente que no ha podido ser abastecida??? Es que si no, tampoco lo entiendo. Aunque en ese caso no se llamarían contratos negativos, sino frustrados...
¿De verdad que eso del Market Profile es tan útil u qué? ¿Qué plataformas hay que utilizar pa ver eso?

eryo escribió:creo que eso se llama delta. Es la diferencia entre el total de contratos comprados y los vendidos. Si al final de la barra hay acumulacion de contratos comprados pero la delta (no se si se llama delta, eh) es negativa, el precio suele bajar. Por lo demás solo oigo hablar muy bien del orderflow, el marketdelta, footprint y marketprofile pero yo no me entero de papa. Saludos.

Me parece (y si no que me corrija) que cuando, Eryo, habla de "Delta negativo" o "Contratos negativos", se está refiriendo a que los contratos en sentido de la venta, cortos, ganaron a los contratos en sentido de la compra, largos. La DELTA es el resultado de la diferencia entre los BUY market y los SELL market en un pip o tick concreto. Es decir, que si en un tick concreto (o en la medida o times frame que eligamos analizar) se han cruzado 1500 órdenes Buy market y 1650 órdenes Sell market el resultado Delta de ese tick o pip en el momento concreto es de 150 Sell Market... que la mayoría de los programas dedicados a graficar estos datos nos lo va a mostrar con -150 o 150 para que de un golpe de vista sepamos que ahí han ganado las órdenes a mercado de Cortos. No que los contratos se hayan quedado "huerfanos"... sí puede pasar que en un tick o pip concreto se quede la subasta sin terminar y queden órdenes de compra o venta de contratos sin cruzar...

Adjunto unos gráficos para mayor claridad.

Saludos.

erredosdedos escribió: Es que si no, tampoco lo entiendo. Aunque en ese caso no se llamarían contratos negativos, sino frustrados...

bueno hasta ahora los llamabamos los contratos de los novatos, pero desde hoy que se van a llamar contratos frustrados

erredosdedos escribió:¿De verdad que eso del Market Profile es tan útil u qué? ¿Qué plataformas hay que utilizar pa ver eso?

yo no puedo asegurar si es tan útil o no, al menos de momento y bueno esto justo que se habla en el hilo tampoco es profile, pero soy testigo de la operatoria del que ha dado la cara en el foro, y operar intradia y entender los movimientos como Luisfer lo hace, me parece muy digno de admirar, y para mi ya lo es.

sobre las plataformas, la mejor y mas visual ninja y la version crisis para aprender la colgué en el otro hilo, ahora sirve perfectamente. Para leer deltas solo queda las plataformas que accedan a la cinta, dado que es la cinta la que proporciona los datos. El delta de supperia está bastante bien, y si encima pertenece ha alguien del foro, ideal no! bueno ya por la publi, podria exarse unos meses free, así por navidades

saludos

Luisfer escribió:

DUX escribió:

Para evitar esto que comenta Geofbond007, yo utilizo los Deltas acumulados en bracket de 30'... y poder tener un histórico de la sesión y así comprobar qué ha hecho el precio en esas zonas clave...

Bueno, a ver si alguien más se anima y seguimos comentado sobre este tema del que desgraciadamente hay muy poco publicado en castellano.

Saludos.

Hola amigo. Personalmente lo uso para yo armar mis patas individuales y asi entrar directamente en el spread con un mejor risk/reward. Usualmente estos traders son muy predecibles Y cuando empiezan con el relajito, pues continuan todo el dia en eso Y ellos estan dispuesto a ser golpeado con par de contratos. Personalmente estoy muy agradecido por esos traders porque me ayudan bastante en ese sentido. Una vez armado el spread, ya no me importa lo que pase en el mercado outright.

Hay muchos trucos que se pueden usar entre los spreads standarizados y los armados manualmente Y para sacarle provecho correctamente, necesitamos muchos Flippers.

Abrazos.

PD: Este es Un muy buen post sin dudas. Ojala y siga asi!

erredosdedos escribió:Digo yo que igual quieren decir que había peña que en ese precio no encontraba quien "con-tratara" no??? Imagina que quieres comprar a 5, pero pa cuando llegas, todos los de a 5 se han acabao y te lo ofrecen a 6, pero claro, a ti a 6 ya no te interesa...¿pue ser que sea eso? U sea, que lo de negativos se refiera a gente que no ha podido ser abastecida??? Es que si no, tampoco lo entiendo. Aunque en ese caso no se llamarían contratos negativos, sino frustrados...
¿De verdad que eso del Market Profile es tan útil u qué? ¿Qué plataformas hay que utilizar pa ver eso?

En mi opinion, es que si sabes o aprendes a leer correctamente el MP, podria ser el instrumento mas util que puede tener un trader retail. Market Delta es muy bueno Y CQG pues es el mejor del mercado. El Xstudy no lo ofrece, pero su sistema de graficos es diferente al resto en cuanto acumulacion y eso mucha gente no lo sabe ni lo valora. Te recomiendo que aprendas a leerlo lo mas correctamente posible y veras el cambio en tu forma de operar con el tiempo.

Suerte.

erredosdedos escribió:Digo yo que igual quieren decir que había peña que en ese precio no encontraba quien "con-tratara" no??? Imagina que quieres comprar a 5, pero pa cuando llegas, todos los de a 5 se han acabao y te lo ofrecen a 6, pero claro, a ti a 6 ya no te interesa...¿pue ser que sea eso? U sea, que lo de negativos se refiera a gente que no ha podido ser abastecida??? Es que si no, tampoco lo entiendo. Aunque en ese caso no se llamarían contratos negativos, sino frustrados...
¿De verdad que eso del Market Profile es tan útil u qué? ¿Qué plataformas hay que utilizar pa ver eso?

gofiodetrigo escribió:

eryo escribió:creo que eso se llama delta. Es la diferencia entre el total de contratos comprados y los vendidos. Si al final de la barra hay acumulacion de contratos comprados pero la delta (no se si se llama delta, eh) es negativa, el precio suele bajar. Por lo demás solo oigo hablar muy bien del orderflow, el marketdelta, footprint y marketprofile pero yo no me entero de papa. Saludos.

buenas eryo, pues mira, yo q creia q los contratos eran partes compradora y vendedora reunidas ante un papel, y por lo tanto indivisibles del contrato en sí, las dos partes, y ahora resulta que haya contratos huerfanos de comprador o de vendendor...¿? no lo pillo, que alguien me lo explique

si ya se lo decia groucho al hermano cuando leian el suyo : "rompe esa parte!" jajaja

s2!

geoffbond007 escribió:En mi opinion, es que si sabes o aprendes a leer correctamente el MP, podria ser el instrumento mas util que puede tener un trader retail. Market Delta es muy bueno Y CQG pues es el mejor del mercado. El Xstudy no lo ofrece, pero su sistema de graficos es diferente al resto en cuanto acumulacion y eso mucha gente no lo sabe ni lo valora. Te recomiendo que aprendas a leerlo lo mas correctamente posible y veras el cambio en tu forma de operar con el tiempo.
Suerte.

Gracias por la recomendación. Me encantaría aprender a leerlo aunque fuese en chino, pero repito que no encuentro donde aprenderlo más allá de algunos cursos y yo cursos mientras no me demuestren los profesores su rentabilidad no hago. Si alguien algo sabe donde hay libros, paginas o lo que sea que lo indique, gracias.

Por otro lado me referia exactamente a lo que explica luisfer más arriba: buy market-sell market. Si en una barra de 5 minutos (5 como 30, yo miro 5) los mayores volumenes de compra estan arriba de la barra pero el total de la diferencia de compradores-vendedores de la barra es negativo el mercado suele caer.

Cierto eryo lo que comentas ese sistema lo aprendí de forma autodidacta hace 4 5 años. no me cuadraba que el sp después de subir 20 puntos saliera una barras de 5 minutos con el mayor volumen de toda la subida y que fuera de largos....

entonces, a ver si me entero

pongo por ejemplo el bono de dos años alemAn, q estA ahora mismo roleando a marzo de 2012, con la q se viene encima en el corto plazo, contando q hay vencimiento este finde...y por lo visto rondando mínimos de rendimiento hist0ricos...

supongamos q cerca de mínimos del día, hay una posici0n q cuenta con unos 300 milloncillos de euros, entre 300 y 600, posicionados, añadiendo liquidez, q estAn siendo "atacados", por miriadas de "market orders", y vA "erosionando" la posici0n

usea, habría "mAs ventas que compras"...

eso es el delta "negativo" ?

es eso una señal de venta : ?

gracias

s2

gofiodetrigo escribió:entonces, a ver si me entero

pongo por ejemplo el bono de dos años alemAn, q estA ahora mismo roleando a marzo de 2012, con la q se viene encima en el corto plazo, contando q hay vencimiento este finde...y por lo visto rondando mínimos de rendimiento hist0ricos...

supongamos q cerca de mínimos del día, hay una posici0n q cuenta con unos 300 milloncillos de euros, entre 300 y 600, posicionados, añadiendo liquidez, q estAn siendo "atacados", por miriadas de "market orders", y vA "erosionando" la posici0n

usea, habría "mAs ventas que compras"...

eso es el delta "negativo" ?

es eso una señal de venta : ?

gracias

s2

así es, sería delta negativo (ventas).

Pero no sería suficiente para dar una señal de venta. Tienes que ver qué pasa con ese tapón en el bid para entrar corto. Si el bid book repone las órdenes que pierde por las sell market orders entonces tienes que esperar. Si en cambio, el bid book retira volumen entonces sí es una señal clara de venta.

S2

cls escribió:

gofiodetrigo escribió:entonces, a ver si me entero

pongo por ejemplo el bono de dos años alemAn, q estA ahora mismo roleando a marzo de 2012, con la q se viene encima en el corto plazo, contando q hay vencimiento este finde...y por lo visto rondando mínimos de rendimiento hist0ricos...

supongamos q cerca de mínimos del día, hay una posici0n q cuenta con unos 300 milloncillos de euros, entre 300 y 600, posicionados, añadiendo liquidez, q estAn siendo "atacados", por miriadas de "market orders", y vA "erosionando" la posici0n

usea, habría "mAs ventas que compras"...

eso es el delta "negativo" ?

es eso una señal de venta : ?

gracias

s2

así es, sería delta negativo (ventas).

Pero no sería suficiente para dar una señal de venta. Tienes que ver qué pasa con ese tapón en el bid para entrar corto. Si el bid book repone las órdenes que pierde por las sell market orders entonces tienes que esperar. Si en cambio, el bid book retira volumen entonces sí es una señal clara de venta.

S2

Efectivamente, creo que Cls tiene razón... Hay que esperar a ver qué sucede en el BID, si reponen o no... Pero se plantea un problema y es el coste de la oportunidad ya que si rompe a cortos lo normal es que esa ruptura sea rápida y si rompe a largos como hay que esperar a ver que sucede nos podemos quedar fuera en ambos casos o asumir mayor distancia a stop y por lo tanto un peor ratio w/l. Por esa razón, ultimamente, estoy tratando de inferir la "calidad" de esa, como dice Gofiodetrigo, miríada de "markets orders"... En ello estoy.
Saludos

oye cls,

tengo una duda sobre tu aplicación, llevo un tiempo buscando diferencias con otras, puedes explicar los diferenciales deltas que se producen en ocasiones, por ejemplo con el market balance,

realmente coinciden todo el rato, pero en momentos de alta volatilidad, sobre todo, si difieren los deltas

mi pregunta es,

esto se debe a la incapacidad de la misma para detectar si son sell market o buy market, Si es así, como es posible si los datos salen de la cinta, no deberia reflejar lo que la cinta dibuja...

ojo, la muestra se hizo con zen fire, yo y otro trader, comparamos y habia diferencias, por eso te lo pregunto

saludos

ok, gracias! pues a eso voy, con esa señal de hoy en el contrato de marzo 2012 nos hubieran freido a todos a la parrilla diez minutos despuEs pues esos 600 o los millones q fueran, que en realidad son una cantidad marginal de lo q mueve ese producto, con el nominal de hoy en unos 100000000000 leuros, y un interEs abierto de diez veces esos, estaban super bien colocaditos...

esa peña sabía lo q estaba haciendo, y al parecer los "delta negativos" n0...por q como digo a los diez minutos se pasaba de mínimos de día a superar los máximos de día, y por el camino se dejaba al menos dos veces las garantías de overnite...

s2!

pd: por no hablar de lo q habrA pasado mientras el Drag High hablaba y el euro se movia por el 1.3450.......

daykoku escribió:oye cls,

tengo una duda sobre tu aplicación, llevo un tiempo buscando diferencias con otras, puedes explicar los diferenciales deltas que se producen en ocasiones, por ejemplo con el market balance,

realmente coinciden todo el rato, pero en momentos de alta volatilidad, sobre todo, si difieren los deltas

mi pregunta es,

esto se debe a la incapacidad de la misma para detectar si son sell market o buy market, Si es así, como es posible si los datos salen de la cinta, no deberia reflejar lo que la cinta dibuja...

ojo, la muestra se hizo con zen fire, yo y otro trader, comparamos y habia diferencias, por eso te lo pregunto

saludos

Técnicamente, la cinta no te dice si un print es al bid o al ask. Sólo te dice el precio,
el size y la fecha:hora del cruce. Para averiguar si es contra el bid (venta) o el ask (compra)
hay que comparar con la horquilla (el ladder[0] del DOM), y se tiene que programar, no es
inmediato.

Ahí es donde puede estar la diferencia. Si los dos eventos (el que envía el print y el que informa
de cambios en la horquilla) no están sincronizados puede que el print se clasifique mal o no pueda
clasificarse (los típicos prints por encima del Ask o por debajo del Bid o entre ambos. Esto ocurre
muchísimo por ejemplo en el crudo). Por eso es imprescindible un datafeed de calidad (y a veces
no es suficiente). La cinta se mueve rápido, pero la horquilla muchísimo más (y no te digo nada
si además quieres monitorizar todos los ladders del DOM).

El problema podría estar en la dificultad del emisor del dato de gestionar los eventos y enviarlos
correctamente. En momentos de volatilidad puedes tener miles por segundo (prints + actualizaciones
de la horquilla) y tal vez hayan problemas, pero que escapan al tema de la programación.

Lo que no entiendo es que si usáis el mismo soft y el mismo datafeed tengáis lecturas diferentes.
(Con datafeeds distintos sí que las lecturas son diferentes, y se debe a que la horquilla no se actualiza
a la misma velocidad).

(Mi indicador lo comparé en su día con charts de una demo de MarketDelta y las lecturas eran exactas).

S2