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Gordon.. si no nos das un mini ejemplo no podemos desarrollar nada...

Un trader, debe ser como un jugador de poker y alejarse lo máximo de un jugador de ruleta. Lo que diferencia entre ambos es la gestión de las probabilidades, uno gestiona probabilidades con esperanza matemática positica en el largo plazo (suponiendo que se un gran jugador) y el otro directamente juega a un juego sin esperanza matemática en el largo plazo...

Un trader que gestione probabilidades debe tener una estrategia multiple y ordenada por probabilidad para adaptarse al precio, lo que no podemos hacer es intentar adaptar el precio a nuestro algoritmo, como por aquí siempre se comenta, y entramos en la creencia que estamos haciendo un trading de probabilidad....

La esencia de un trader de probabilidades es tener control de la gestión, para ello se debe tener en primer lugar una diversificación adecuada, una estrategia contextualizada de cada algoritmo, una gestión del riesgo adecuada y una ejecución disciplinada. Bienvenidos a los trader´s ganadores, trader´s de probabilidades¡¡¡¡¡

El buscavidas:



http://www.franciscoalcaide.com/2008/09 ... vidas.html

Ya que estamos hablando de jugadores y esperanza matemática negativa... está muy bien cuando intenta ficharlo el otro, el necesita un perdedor y le dice que él pierde por que ganar, sería una responsabilidad demasiado grande, el compadecerse de sí mismo, es lo más cómodo y ser un perdedor. Está muy currada la pelicula.

Bueno voy a verla, os dejo

Gordon, que bueno eres!

Un juego sin esperanza matematica a largo plazo quizas no sea la definicion exacta,la ruleta es un pseudo juego porque es en parte determinista no es 100% azar.Ganancias consistentes son dificiles y una buena racha rapidamente sufre una gran perdida en algun momento.Un ejemplo, sistemas conocidos y seguidos por la mayoria como humilde pero real logra tener ganancias consistentes.Se comienza a anotar una serie y cuando dobla el primer número en promedio entre la bola 8 y la 10.Se juegan sus 2 vecinos sin jugar al número que dobló y se anota en un costado -2 si no se cobra y se sigue jugando anotando de a -2 por tiro hasta que doble el segundo número ,a partir de ahora jugamos 4 fichas por tiro ,2 vecinos del primero más 2 del segundo y se sigue anotando el acumulado hasta llegar a -36 fichas.Es muy bonito pero cuando superemos los 200.000 spins o vueltas jugados de media, sufriremos un crash que nos hara perder todo lo ganado, entrar en perdidas e incrementarlas por siempre casi constantemente, aunque juguemos millones de jugadas.
Bye.

Ziemba en Scenarios for risk management fue el primero en contemplar la posibilidad de organizar escenarios con principio y fin de juego.....................

El romper el movimiento de un proceso continuo y convertirlo en finito lleva irremediablemente a una desviacion en la variable N- de una esperanza matematica........

Aqui se invertirian los papeles para conseguir que un proceso continuo quedara espoleado por variables finitas concretas que rompieran continuamente ese proceso continuo.............

En el Crude Oil...............

Un ejemplo de posicionamiento multiple finito por combinatoria seria por ejemplo utilizar las publicaciones semanales de reservas de crudo.....................

Por combinatoria finita podriamos tener decenas de portfolios posicionandose en variables distintas de esa cifra antes durante y despues de su publicacion.......................por X + O X- resultado de reservas habria distintos portfolios con principio y fin operacional interactuando juntos en una cuña que se expandria posicionalmente en X variable como principio de juego y X variable como fin expansivo hasta su extincion completa de todas las posiciones......................

Por combinatoria puede lograrse un arbitraje conjunto que mantenga estable las desviaciones negativas y positivas durante el tiempo que dura el escenario........................

Luego solo quedaria ejecutar durante el proceso todas las ordenes vivas en el momento que la elipse del portfolio conjunto este en positivo..........................

mmmmnmm...

En cristiano .....según el dato que salga le metemos varios sistemas diferentes según el dato sea positivo o negativo y cuando en conjunto pasen a positivo se cierra todo y se espera de nuevo a la semana siguiente al nuevo dato.

¿¿ Y como interpretamos los datos,?? ya que puede que en un dato bueno del 2002 lo interpretemos a largos y otro igual del 2007 a cortos, ¿ buscamos breakouts en diferentes franjas horarias ??'

¿ Pero entonces los sistemas solo estarían 2 o 3 dias en el mercado no ? porque si los resultados son semanales y el proceso es finito, más de 3-4 dias no podríamos estar posicionados para tener esa ventaja digo yo....

Que libros aparte del de ziemba recomiendas como lectura de este tema y de volatilidad, ¿ alguno en castellano ?

El otro dia estuve leyendo el libro Los Axiomas de Zurich y precisamente habla de esto, en el segundo axioma, tome su ganancia demasiado pronto. En él, dice que el problema de la especulación es que no es una carrera de atletismo donde hay un final, sino que cada dia se siente como si el dinero fuera tuyo y te perteneciera y no sabes cuando es el final. Por eso los grandes especuladores, cuando ven el final y venden, lo celebran dándose un capricho ridiculamente caro, que no significa nada, solo significa ese es el final.

Muy bueno Los Axiomas, me los recordaste y estoy releyendo.

Saludos.