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totalmente de acuerdo con Luisfer...
ahora bien, Luisfer, y como podemos hacer un backtest de patrones y poder determinar así cual es su probabilidad de éxito? que programa usamos?

Hola a todos,

interesante esto. Yo creo que ambos tienen parte de razón (sin tratar de ser condescendiente ). Creo que todos estamos más o menos de acuerdo en esto de la psicología porque todos hemos vivido el tener el corazón en un puño en una ope que se nos va de las manos. Yo lo considero gajes del oficio y síntoma de que he hecho algo mal o muy mal. (Tiempo de pararse y reflexionar sobre qué hemos hecho y dejado de hacer).

Por eso me gusta intentar automatizar todo si es posible. Para no estar delante (aunque luego siempre estoy delante mirando como se comporta todo) pero el subidón es menor, al menos para mí.

Pero para automatizar todo se necesitan probabilidades concretas, tal y como dice luisfer.

Yo me apunté hace tiempo en mi ToDo personal descender a los fundamentos de este tipo de métodos que cita luisfer, leer los papers que los propusieron, intentar entender su explicación matemática (dentro del contexto bursátil en el que nacieron) y tratar de dotar de significado estadístico a todos y cada uno de los indicadores o métodos que me interesan. Por otra parte, uno siempre puede calcular la probabilidad por sí mismo viendo cuántas veces ocurre el suceso, y cuántas es rentable y cuántas no. Esto es fácil y no haría falta bajar a los fundamentos.

Pero el problema es siempre el mismo (tal y como yo lo veo bajo mi punto de vista, que puede ser distinto a otros evidentemente):

1.- Poder contar con estadísticas concretas para esa esperanza positiva tan añorada (y descansar en nuestra zona de confort particular)
2.- Entender los fundamentos (para poder cuestionar lo que hacemos con conocimiento de causa, hacer introspección de nuestras propias acciones como traders, y poder decidir sobre la esperanza en el punto 1.

Por eso, me gustaría que alguien pudiera dar respuestas concretas a las preguntas de luisfer (mi particular punto 1).

Yo por ahora no puedo.

joselopezde escribió:totalmente de acuerdo con Luisfer...
ahora bien, Luisfer, y como podemos hacer un backtest de patrones y poder determinar así cual es su probabilidad de éxito? que programa usamos?

Esto se podría programar si tenemos los datos. Dependiendo del tipo de datos, supongo que con una herramienta u otra (si divisas, metatrader/jforex...).

predator75 escribió:La unica razon por la que alguien puede estar de acuerdo contigo es porque quiza lo escribas con cierta contundencia, porque no tiene ningun sentido.

En primer lugar, el estilo contundente de escribir forma parte de la vehemencia con la que suelo hablar de los temas que me importan, en ningún momento porque trate de llevar la razón y de pretender estar en la posesión de la verdad, que no lo estoy y en esto temas todavía menos. Aquí hay tantas verdades como traders (reales o papers). Pero vaya, de ahí a decir que lo que yo digo no tiene ningún sentido va un trecho muy largo. ¿No tiene sentido hablar de probabilidades en los patrones chartistas o en los indicadores o en una combinación de ambos? No sé, a lo mejor, la cuestión es sólo del tamaño de las posiciones, como tú planteas.

predator75 escribió: Supongo que añadiendo "no me levanté bien o de que no estuve mirando al sol el tiempo suficiente" al mismo conjunto de ejemplos estas intentando mostrar lo inutil que te ha resultado a ti la psicologia y las probabilidades.

Yo, como imagino que la mayoría de traders o aspirantes a traders, he pasado por muchas fases desde que me inicié en esta actividad... la fase psicológica la he pasado, por supuesto, la emocional también. La forma de expresarlo tiene que ver con mi sentido del humor, pero veo que eso del Sol te ha picado... Lo decía porque hay "formadores vocacionales de traders", no es que sean profesionales de la capacitación, son vocacionales, que son fervientes seguidores del SunGazing (mirar al sol directamente al amanecer) para cargarse de energía de cara al trading. En fin... humo...

predator75 escribió: No estoy hablando de probabilidades, no se por que hablas de ello cuando el tema que se discute no es ese. Sin embargo voy a darte la posibilidad de cambiar mi tema radicalmente y colocar el tuyo encima, porque el objetivo es aprender, y tengo algo que decir al respecto de las probabilidades.

A ver, tú has planteado un tema, muy interesante, AUMENTANDO LA ZONA DE CONFORT, y en el comentario que inicia el hilo postulas que para aumentar la zona de confort hay que operar con un tamaño de posiciones con el cual nos sintamos a gusto, ¿No? Perfecto. Y esto de acuerdo contigo, como señolo en mi primer comentario. Y luego, añado que según mi opinión para aumentar la zona de confort, a parte de lo que tú has dicho, es importante manejar probabilidades a la hora de operar para reducir todo lo que se pueda la "incertidumbre". Es mi opinión o ¿Es qué sólo se puede hablar del tamaño de las posiciones? Quizá a alguien le parezca que a todo lo anterior haya que añadir... no sé... un equipo informático de última generación, o una conexión a internet de 100 megas, o etc... No entiendo que te moleste que apoye tu comentario y además añada algo más. Creo que es una forma de enriquecer. Aunque bueno, está claro que aquí es imposible. Hacía mucho tiempo que no participaba en el foro y veo que todo sigue igual... así que quizá lo mejor sea volver otra vez a las trincheras y guardarme mi opinión o compartirla de forma privada.

predator75 escribió: La verdad es: no se pueden calcular las probabilidades. No es algo mecanico. Que el mercado sea algo mecanico es una falacia. Cualquier sistema o robot necesita supervision humana que le proporcione con una experiencia y con una intuicion. Para una persona una rotura de un patron concreto puede suponer un acierto un 70% de las veces, y para otra quiza nunca haya podido sacar beneficio de ese patron, porque de nuevo haya cerrado demasiado pronto y las proximas operaciones fallidas no hayan compensado ese beneficio, por ejemplo.

Bien. Ahora entramos en el tema... voy a intentar ser breve. ¿Cómo que no se pueden calcular las probabilidades? ¿Lo dices en serio? ¿Tú no manejas probabilidades cuando operas? Está claro que no. Por supuesto que el mercado no es mecánico, si lo fuera no harían falta las probabilidades. Y efectivamente, creo que has dado en la clave del asunto. Dices que para una persona concreta un patrón puede tener el 70% de aciertos y para otra ni siquiera vea un patrón. He aquí el problema. La subjetividad del chartismo clásico y la cantidad de times frames en los que se puede observar. ¿Ondas de Elliot? unos cuentan de una forma y otros de otra, Si acertamos es que hemos contado bien. Si fallamos es que el recuento no estaba bien hecho. Y, oye, que hay quien le va bien con eso y me alegro y es genial ... pero no podrá sacar probabilidades de la onda 3 o la correctivas o las que sea... Y debido a esta subjetividad que acrecienta la incertidumbre es por lo que hay que recurrir a la tan manida psicología.

Por supuesto que se pueden obtener probabilidades matemáticas, yo las tengo y las utilizo todos los días. Todo depende de la objetividad con la que observes el mercado. El modelado estadístico de algunos pares de divisas que manejo vale su peso en oro, te lo aseguro.

predator75 escribió: ¿Que probabilidades hay de que alguien salga vivo de una operación a corazón abierto? No se pueden cuantificar, sino aproximar, y cada uno tiene su cifra en función de sus experiencias. Una buena formación en cirugía te dispondrá de herramientas psicológicas, técnicas como por ejemplo la forma de realizar los cortes o los procedimientos, etcetera, pero finalmente el cirujano tiene que adaptar la teoría porque cada persona tiene un cuerpo ligeramente distinto, y cada complicación medica es distinta.

En esto no puedo darte nada de razón. La medicina está enterita basada en las estadísticas y por ende en las probabilidades. Tal medicamento tiene un X% de éxito en, ahora el patrón, personas del sexo X, con edad X y etc... El posible éxito de una operación quirúrgica está basado en las probabilidades. Claro que el cirujano tiene que adaptarse... para ello toma el patrón, que son las características del paciente, y calcula las probabilidades de éxito de tal o cual intervención.

predator75 escribió: La unica verdad acerca de la esperanza matematica es que la creas tu a traves de la experiencia, si previamente has basado tu sistema en la realidad. Si basas tus entradas en el hecho de que cuando alguien abra la puerta de tu casa, compras, entonces nunca ganaras porque no se basa en la realidad del mercado, por mucha experiencia que tengas en eso y seas capaz de comprar en 0,5 milisegundos. Si te basas en roturas, en patrones que han perdurado a lo largo de la historia (porque se basan en el comportamiento de los participantes, algo humano), entonces poco a poco simplemente tendras la capacidad de saber cuando puede funcionar un patron o cuando no. Te sentiras mal y no entraras, y a veces sentiras una corazonada y acertaras, porque tendras un instinto basado en experiencias.

La esperanza matemática es una formula matemática (valga la redundancia) que poco tiene que ver con la experiencia, ni se crea ni se destruye (como la energía) es la que es. Entrar o salir del mercado cuando alguien abre o cierra la puerta de tu casa, tendrá su esperanza matemática, que si llevas una buenas getión monetaria puede que incluso te vaya bien; es como operar con una moneda, en largo plazo tendrás un 50% de aciertos, así que va a depender de la gestión. No quiere ser pesado con esto pero es que decir que la esperanza matemática se crea con la experiencia... es no estar muy al corriente de qué va esto. Poniéndote la más sencilla pero efectiva sería algo así...

EM=Σ[%operaciones ganadoras*media de beneficios] /- Σ[%operaciones perdedoras*media de pérdidas]

Depende de lo que quieras calcular puedes restar o dividir. De todas formas no soy un experto en esto y utilizo lo más simple y que me ayuda a saber por donde voy o para calcular la Esperanza de un patrón determinado en las condiciones determinadas del mercado... porque unas veces tendrás el stop mas lejos y otras mas cerca, otras tendrás recorridos mayores y otras menores...

Si EM (esperanza matemática) es mayor de 1 es que tu sistema tiene una esperanza matemática positiva en el largo plazo. Ahora puedes cambiar la variable y obtener, por ejemplo la esperanza matemática de cierto patrón. Pero claro para eso tienes que tener el % de probabilidades de ese patrón, si no lo tienes nunca sabrás que esperanza matemática tiene y por lo tango operarás con incertidumbre y tu zona de confort no será todo lo cómoda que te gustaría.

predator75 escribió: Es tipico entre el comportamiento humano el atribuir al objeto sus emociones. Si un negocio sale mal, entonces "es imposible" hacerlo. Mejor no te metas en bolsa, porque es imposible. "A mi no me salio.." Yo te puedo asegurar que a traves de mi capacidad racional puedo ver claramente que hay pautas que pueden seguirse en el mercado que son objetivas y funcionan, y esas pautas son roturas, patrones.. lo mas básico.

Claro, por supuesto que hay pautas que pueden seguirse y que poniéndolas en contexto con el resto del mercado te pueden funcionar. Así opera mucha gente desde hace muchos años y les funciona y son capaces de ganar dinero. No te digo que no. Pero si quieres aumentar tu Zona de Confort te invito a que tabules esos patrones, saques un modelo estadístico, calcules las probabilidades y opera con ellas.

predator75 escribió: Esto es todo lo que te puedo contar sobre lo yo que yo se de estos temas, y muchos moveran el scroll hacia abajo al no haber visto ninguna grafica con beneficios en verde fosforito, porque no tienen disciplina para leer cuatro parrafos.

Espero que te sea de ayuda, un saludo.

Gracias por tomarte la molestia en contestar y también espero que mi aportación te sirva de ayuda.

Todos teneis en general razon.

Con intencion de no desvirtuar el tema que estoy tratando, centraos solamente en cuestiones que tengan que ver directamente con la zona de confort en el trading de una forma directa, un saludo.

Spirit escribió:

Luisfer escribió:
En mi opinión "la zona de confort" es muchísimo más psicológica que matemática y por tanto es más sencillo variarla con aspectos psicológicos, que con aspectos matemáticos.

Conmigo no te enfades, ¿ok?

Hola Luis... que tal?
Nunca podría enfadarme contigo... en realidad no estoy enfadado con nadie y pido disculpas si he dado esa impresión. Pero hay dos cosas que no entiendo, una sobre todo. Yo estoy hablando de la Zona de control... para unos es el tamaño de las posiciones y para otros otra cosa y para otros, para mi en este caso, una mezcla de varias.

Yo tengo calculada la esperanza matemática de cada trade que hago en base a los patrones de mis set up que están basados en un modelado estadístico que a su vez están basados en los historicos, comprados en formato tick a tick con volumen incluido y según gráficos de Market Profile, que le da la máxima objetividad a la observación del devenir de los precios en el momento presente. De forma que si cuando estoy pensando en entrar en un trade y la distancia a stop, posible perdida, con el beneficio esperado y con el % estadístico de ese patrón no me da más de 1, normalmente espero un resultado de 1,3 como minimo, entonces no hago la operación. Operando así junto con otras cosas mi zona de confort es amplia.

Saludos Luis, y yo también te sigo leyendo.

predator75 escribió:Todos teneis en general razon.

Con intencion de no desvirtuar el tema que estoy tratando, centraos solamente en cuestiones que tengan que ver directamente con la zona de confort en el trading de una forma directa, un saludo.

Si sólo se puede hablar en este hilo de la zona de confort desde el punto de vista del tamaño de las posiciones.... y sólo de eso... me vuelvo a las trincheras, de donde no debí salir.
Cada cual tendrá sus cosas para ampliar su zona de confort... digo yo.
Saludos.

Como ha señalado Spirit con la esperanza matematica, no me refiero a eso para aumentar la zona de confort. Lo unico que haces es manipular los estimulos, pero tu zona de confort sigue siendo exactamente la misma.

No me refiero a acercarte a alguien armado y en vez de escupirle, preguntarle que hora es. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Si alguien utiliza la esperanza matematica o cualquier otro recurso (como crear fantasias) para evadir los limites de su zona de confort, no la esta ensanchando realmente, solo evadiendo los limites. Imaginarme que estoy a palmos del suelo para no sentir miedo cuando estoy escalando, es solo un parche. Hay que mirar abajo y sentir el miedo. Sentirlo de verdad, paralizarlos, y que nadie nos ayude. Despues superar esa situacion poco a poco calmado el estado de shock, y repetir esa experiencia 10000 veces mas.

Esa es la unica forma de aumentar nuestra zona de confort, afrontandola.

Se que muchos se preguntaran: ¿que es afrontar? ¿no hay alguna sofisticada herramienta que resuma esto de forma que yo no tenga que moverme del sofa? NO. Hay que levantarse, hacer cosas, darse palos y no querer volver a hablar de ello, y es en ese momento cuando mas hay que hablar de ello.

Cualquier zona de confort en cualquier ambito, solo se hace con disciplina, y ya esta! Se inventan miles de pastillas para adelgazar porque nadie quiere mover su culo. Se crean indicadores de colores porque nadie quiere sentarse 6 horas a mirar el precio al desnudo, y asi le va a todo el mundo.

Hay que identificar esas emociones limitadoras (que en su conjunto forman los limites de la zona de confort) y eliminarlas. Pero no de golpe, sino de forma progresiva.

Ahi le has dado, entender es la palabra. Todos los humanos entendemos una premisa de este tipo, pero para realmente poder sacar su parte practica hay que integrarla en la personalidad. Una creencia no se crea de un dia para otro porque lo lees y lo entiendes, ese es el primer paso. El siguiente es razonar la creencia una y otra vez y llegar a la misma conclusion: la premisa es cierta. Entonces tras semanas te la empiezas a creer, y empiezas a actuar basandote en esa premisa y en las que ya tenias.

Mira, la realidad es solo un juego de premisas, de verdad. Es MUY facil manipular la realidad. Si te repites el suficiente tiempo "soy un dios" te lo terminaras creyendo porque el subconsciente no diferencia entre lo que esta en la realidad objetiva y lo que no, y ese ejercicio se llama "auto-sugestion". A base de repetir fantasias mentalmente, al final tu subconsciente lo interpretara como recuerdos, y lo utilizara en su feedback a la hora de pensar si debe darte cierta sensacion o no.

Solo repitete a ti mismo "no es mi dinero. mi trabajo es solo aplicar lo que he aprendido, no ganar! no me van a despedir por eso, solo me despediran si no sigo lo que he aprendido. ¿Puedo mover este stop 3 puntos para no salir del mercado? Si, pero ME DESPEDIRAN."

Repitetelo y al final terminaras sintiendo que realmente trabajas para otra persona. Es dificil de explicar. Yo se que no, porque logicamente es mi dinero y estoy en mi casa, pero LAS EMOCIONES que me surgen son las mismas que si la fantasia fuese real, porque me lo he repetido tantas veces que el subconsciente se lo ha creido.

¿Tu has visto mi cuenta? De repente en una semana pierdo un 11%, en UN dia lo recupero, ahora voy por -5%.. es un ritmo loco, si tomamos en cuenta que tengo gestion de riesgo, que se lo que estoy haciendo, y que deseo mantener mi capital durante muchos años. Y el secreto para no tener tension es esa fantasia que te he dicho.

predator75 escribió:Ahi le has dado, entender es la palabra. Todos los humanos entendemos una premisa de este tipo, pero para realmente poder sacar su parte practica hay que integrarla en la personalidad. Una creencia no se crea de un dia para otro porque lo lees y lo entiendes, ese es el primer paso. El siguiente es razonar la creencia una y otra vez y llegar a la misma conclusion: la premisa es cierta. Entonces tras semanas te la empiezas a creer, y empiezas a actuar basandote en esa premisa y en las que ya tenias.

Mira, la realidad es solo un juego de premisas, de verdad. Es MUY facil manipular la realidad. Si te repites el suficiente tiempo "soy un dios" te lo terminaras creyendo porque el subconsciente no diferencia entre lo que esta en la realidad objetiva y lo que no, y ese ejercicio se llama "auto-sugestion". A base de repetir fantasias mentalmente, al final tu subconsciente lo interpretara como recuerdos, y lo utilizara en su feedback a la hora de pensar si debe darte cierta sensacion o no.

Solo repitete a ti mismo "no es mi dinero. mi trabajo es solo aplicar lo que he aprendido, no ganar! no me van a despedir por eso, solo me despediran si no sigo lo que he aprendido. ¿Puedo mover este stop 3 puntos para no salir del mercado? Si, pero ME DESPEDIRAN."

Repitetelo y al final terminaras sintiendo que realmente trabajas para otra persona. Es dificil de explicar. Yo se que no, porque logicamente es mi dinero y estoy en mi casa, pero LAS EMOCIONES que me surgen son las mismas que si la fantasia fuese real, porque me lo he repetido tantas veces que el subconsciente se lo ha creido.

¿Tu has visto mi cuenta? De repente en una semana pierdo un 11%, en UN dia lo recupero, ahora voy por -5%.. es un ritmo loco, si tomamos en cuenta que tengo gestion de riesgo, que se lo que estoy haciendo, y que deseo mantener mi capital durante muchos años. Y el secreto para no tener tension es esa fantasia que te he dicho.

Hola, tema muy interesante que por el debate abierto se aprende mucho.
Creo que a menor incertidumbre se aumenta la zona de confort ya que tienes una mayor certeza de lo que va a suceder y esto te da un mayor confort,seguridad,estabilidad a la hora de operar ,lo que hace que aumente tu confianza necesaria para poder operar disciplinadamente.
El tamaño de la posición es fundamental para tener el confort necesario para operar con confianza y tranquilidad pero hace falta que vaya acompañado de disciplina a la hora de operar.
sds.

Josephine escribió:Hola a todos, y gracias a Luisfer, Spirit, Algar, Predator y todos por sus explicaciones. Realmente todos tenéis esa parte de razón que justificáis.

Predator75 dice que si sientes disconfort porque tu posición es demasiado grande y por lo tanto el riesgo asumido es grande, disminuye tu riesgo (en el caso que propone, disminuyendo la posición) y te sentirás mejor. Estoy de acuerdo, creo que es verdad.

Sobre la zona de confort, supongo que será desigual para personas desiguales, como plantea Spirit con su ejemplo de FUNCI y TRATAN. Es lo que se llama aversión al riesgo, que será diferente según personas, o lo que según un aforismo, no hay nada más cobarde que un millón de dólares. También hay personas que con un millón de dólares se sienten valientes pero siguen siendo tan inconscientes como cuando no lo tenían, o incluso más, y deciden insconcientemente volver lo antes posible al estado descapitalizado del que provienen.

Spirit, lo que dices, muy bien explicado, entiendo que no es diferente al muy extendido aforismo para principiantes que dice que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Eso mismo tú lo explicas de forma elegante, matemática y estadísticamente. El futuro es abierto e impredecible, también para la bolsa y los mercados. O lo que es lo mismo, la esperanza matemática en el futuro es un libro abierto, en blanco y aún por terminar de escribir. Lo que ocurre es que la mayoría (supongo) de los traders (yo también) operamos según dice Warren Buffet en otro muy extendido aforismo para principiantes, conducimos mirando por el retrovisor. Estas cosas se pueden pillar a la primera, o como a mí, nos puede costar muchos años pillarlas, comprenderlas. Quizás su sencillez y su simpleza nos hizo en principio no tomarlas demasiado en serio, pues estimábamos que eso de invertir debería de ser algo más complejo que la aplicación de simples aforismos que comprende cualquier chico de la ESO. Quizás su grandeza estribe en su simpleza.

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Este post deberían ponerlo con chincheta en el foro. La conclusión final es también, a mi juicio, la clave de todo esto. Bravo Josephine.

Spirit escribió: Yo no creo en la Esperanza Matemática, no me aporta confort alguno, ni me da, ni me quita, símplemente ya no creo en ella, por lo menos tal y como la cuentan y la vende la literatura del trading.

además añadiría:
es una de las dos o tres fórmulas mágicas de la industria para adoctrinar jugadores