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Ayuso Trading escribió:

agmageton escribió:Qué tal fue la conferencia? a ver si comentáis un poquito los asistentes sino el propio Roboco, seguro que ha sido un éxito¡¡¡¡ y ya por pedir un poquito de resumen .

Pues una auténtica mierda, pero no sólo por el feriante que la daba el cual no mostró statements firmados por el CEO del clearing y su secretaria, sino por la gentuza que vino de lejos para reventar la conferencia, personas de mal vivir, hombres sin escrúpulos, calaña de la peor clase... Este tipo de gente de la que no quieres saber nada nunca más.

Yo no repito, eso seguro.

Estoy seguro de que los asistentes opinarán lo mismo.

Repugnante.

jajaja k #@#!%#!

Roboco no le hagas caso que para ser feriante no estuvo mal!

Encima no puso ni un código de sus estrategias, os podéis creer? Yo que iba para copiarle!

No se puede hablar de la raiz de n a las 4 de la manaña.....eso es lo que me ha dado mas resaca!!

Por cierto, la cena en Arzabal genial!!!
Se está convirtiendo en n clasico!

Strad, ahora ya nos toca que nos inviten, asi que vete buscando sitio, que le vamos a meter en un DD que no sale ni con money management.

strad escribió:

Ayuso Trading escribió:

agmageton escribió:Qué tal fue la conferencia? a ver si comentáis un poquito los asistentes sino el propio Roboco, seguro que ha sido un éxito¡¡¡¡ y ya por pedir un poquito de resumen .

Pues una auténtica mierda, pero no sólo por el feriante que la daba el cual no mostró statements firmados por el CEO del clearing y su secretaria, sino por la gentuza que vino de lejos para reventar la conferencia, personas de mal vivir, hombres sin escrúpulos, calaña de la peor clase... Este tipo de gente de la que no quieres saber nada nunca más.

Yo no repito, eso seguro.

Estoy seguro de que los asistentes opinarán lo mismo.

Repugnante.

jajaja k #@#!%#!

Roboco no le hagas caso que para ser feriante no estuvo mal!

Encima no puso ni un código de sus estrategias, os podéis creer? Yo que iba para copiarle!

Una vergüenza, ni código, ni na!!!

Entonces se multiplica por raíz de n o no?!

Me temo k si, no puedo discutir con fisicos! Siempre tienen razon!

Eso si la proxima en mcdonalds k me deja pelao!

strad escribió:Me temo k si, no puedo discutir con fisicos! Siempre tienen razon!

Eso si la proxima en mcdonalds k me deja pelao!

En la próxima, ustedes son los invitados!!

Ja,ja,ja, nada de que sean los invitados, se lo tienen que ganar...

http://investexcel.net/918/how-to-annua ... rpe-ratio/

O algo un poco más académico

http://www.alphasimplex.com/pdfs/FAJSharpe.pdf

Por favor Pablo, mira en el apartado "Time Aggregation" (pagina 40).

¿El CFA es transferible? si quieres te mando mis datos para que lo pongas a mi nombre

Una pregunta al foro. ¿Alguno cree que es posible hacer una estrategia sobre el Eurostoxx que le saque 10K/año con 1 sólo contrato promediado al año durante 10 años?....me voy a hinchar a cenas

ROBOCO escribió:Ja,ja,ja, nada de que sean los invitados, se lo tienen que ganar...

http://investexcel.net/918/how-to-annua ... rpe-ratio/

O algo un poco más académico

http://www.alphasimplex.com/pdfs/FAJSharpe.pdf

Por favor Pablo, mira en el apartado "Time Aggregation" (pagina 40).

¿El CFA es transferible? si quieres te mando mis datos para que lo pongas a mi nombre

Una pregunta al foro. ¿Alguno cree que es posible hacer una estrategia sobre el Eurostoxx que le saque 10K/año con 1 sólo contrato promediado al año durante 10 años?....me voy a hinchar a cenas

http://investexcel.net/918/how-to-annua ... rpe-ratio/

http://www.alphasimplex.com/pdfs/FAJSharpe.pdf

Aquí te pongo dos enlaces para que veas porque no es conveniente anualizar el sharpe ratio como tu dices. En el CFA es que se va un poco más lejos...

En backtesting yo te pongo sistemas que ganan más de 10k euros en el eurostoxx al año, lo que me tendrás que demostrar es que los próximos 10 años vas a ganar eso por contrato

Lo curioso es que me pongas tu los enlaces que te contradicen...

Soy así de justo. El caso es que si quieres poner en unas estadísticas el ratio de sharpe equivalente al anual con datos diarios debes ajustarlo con la raiz del número de periodos porque sino es imposible (el retorno se incrementa de forma lineal y la desviación típica con la raiz de n) . Lo que te dicen esos artículos es que el ajuste mediante la raiz de n podría dar lugar a errores, pero hasta donde yo sé esa transformación es la que se usa normalmente. En ningún caso puedes comparar el ratio de sharpe de datos anuales con el de datos diarios sin ninguna transformación. ¿Donde me vas a invitar esta vez?

Ponme un sistema que gane 10K al año promediado en los últimos 10 años(a ser posible que no sea del tipo +30K un año y -5K al siguiente), conque sean todos los años positivos me vale. Esta apuesta tiene que ser de mucho más valor que otra cena, porque como tengamos que esperar 10 años para demostrar quien tenía razón....De momento el sistema lleva año y medio así y cumpliendo...

Este es el que mejor me ha funcionado en los últimos 3 años...

¿Y el número de contratos?

En cualquier caso me estás dando la razón porque tu decías que el Eurostoxx no podía promediar 10K al año porque no tenía rango suficiente...y tu ya tienes un sistema que lo hace. ¿Qué es lo que te parece raro del que yo mostré en la conferencia?

ROBOCO escribió:¿Y el número de contratos?

En cualquier caso me estás dando la razón porque tu decías que el Eurostoxx no podía promediar 10K al año porque no tenía rango suficiente...y tu ya tienes un sistema que lo hace. ¿Qué es lo que te parece raro del que yo mostré en la conferencia?

Que este utiliza 5 contratos

A ver Carlos, me parece muy complicado obtener un 40% de rentabilidad anual (10k€/25k€) durante 10 años en el eurostoxx con un solo sistema, otra cosa es que haga cosas poco convencionales que sobre el papel están muy bien pero tu bien sabes que en el lado derecho las cosas cambian y de qué manera!