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Rafa, estamos hablando de timing protector de trailing no de profic objetivo, eso cambia la visión. Puedes hacer dos cosas buscar las variables que tu dices, ATR, DESVIACIONES, PIVOTS, SAR, VOLATILIDAD DE MEDIAS, etc (lo he probado todo). O ajustar el timing a un % dorado que te sirva para la mayoría de activos (cuando la media de probabilidad sea superior), en este caso ganas en robustez y no sesgas por activo, para mí eso es fundamental y como lo que se trata es de dar recetas comprensibles y sencillas esa es mi aportación. No comparto objetivo y luego pongo a caminar el trailing también se muestra ineficiente ya que el objetivo preestablecido puede no estar en consonancia con el escenario del momento.

La media exponencial por si sola es ineficiente ya lo he comentado, hace falta un filtro de volatilidad que confirme la rotura.

saludos.

Buenos días, desde luego a mí no me sirve, pero es por la operativa con sistemas automáticos intradía que realizo pues son bastante nerviosos y de rápido giro, de ahí que los resultados de la optimización son siempre los mismos, me es más rentable esperar a que lleguen a objetivo; de todas formas, el que funcionen o no los trailing stop depende mucho de: la clases de sistemas, como he comentado anteriormente, la operativa que estemos realizando, en AT, por ejemplo imprescindible el trailing stop, el plazo, si estás buscando objetivo o te gusta dejar correr las ganancias, etc. Yo creo que funciona o no dependiendo del tipo de operador que seas.
Un saludo.

No uses ningún tipo de indicador para un trailing stop ( funciona regular o mal ).. es mejor que programes una secuencia fractal o patrón.


Saludos

agmageton escribió:Rafa, estamos hablando de timing protector de trailing no de profic objetivo, eso cambia la visión.

agmageton,

Estamos hablando de cuanto tiene que subir el precio para empezar a hacer trailing stop.
Y en este sentido no veo razón por la cual sea mejor un porcentaje que un múltiplo de medida de volatilidad.
Creo que es má facil caer en la sobreoptimización si aplicamos porcentaje que si aplicamos múltiplo de volatilidad.
Si fuese mejor, en este caso, un porcentaje y me convences de ello, te lo agradeceré, porque aprenderé algo nuevo.

Saludos.

marvelas escribió:Buenos días, desde luego a mí no me sirve, pero es por la operativa con sistemas automáticos intradía

Hola marvelas,

Yo no he practicado el intradía, pero estoy convencido de que en intradía es difícil que sirva el trailing stop y también es difícil que funcionen los sistemas tendenciales puros.
Un sistema tendencial puro consiste en permanecer hasta el infinito (= mientras halla tendencia) pero en intradía hay que cerrar posiciones antes del cierre de sesión.

Saludos.

Personalmente nunca he encontrado evidencia en todos los sistemas probados en backtest que un trailing stop ayude en forma alguna.

s2.

ledzep escribió:Personalmente nunca he encontrado evidencia en todos los sistemas probados en backtest que un trailing stop ayude en forma alguna.

Hola ledzep,

Subir el stop loss hasta que esté por encima del precio de compra es bueno aunque no mejore la rentabilidad, pero si debemos exigir que el stop loss mejore la rentabilidad/riesgo y disminuya el DrawDown.
Pero una vez que el stop loss está por encima del precio de compra, deberíamos exigir al stop trailing una mayor rentabilidad. Y si no nos da mayor rentabilidad no tiene sentido elevar el stop si ya está por encima del precio de compra.

Saludos.