X-Trader.net - El Foro de los Traders

INtrader escribió:Después de mi decepción con Jforex estoy buscando una herramienta que me permita programar y probar mis sistemas. He pensado en NinjaTrader pues ya lo conozco y he trabajado con él en modo demo, tienen buen soporte y algunas funcionalidades bastante útiles.

Me gustaría conocer si descargando una versión demo podría cumplir los requisitos siguientes:

- tener cotizaciones de divisas tick a tick de más de 5 años
- probar sistemas que trabajen sobre 2 o más instrumentos tick a tick

Saludos
INtrader

si no tienes ningún datafeed la única manera de bajarte intradía es a través de sus servidores, por lo que tendrías que bajar los datos sesión a sesión. Obviamente muy lento. Creo que en el foro de BMT tienes ficheros ya descargados y agrupados con lo que te ahorrarías mucho tiempo. Si tienes datafeed pues como con cualquier otro soft, te conectas y listo.

Pero una vez que tienes los datos para el market replayer, no hay mejor test que ése. También lento, puesto que la reproducción es print a print, pero lo más fiable que hay,

En cuanto a tus preguntas concretas, sí (si te refieres a los futuros) y sí. En el primer caso tendrías que bajar cada vencimiento de aquí a cinco años atrás. Para el euro: 6E 03-14, 6E 12-13, 6E 09-13, etc.
Y en el segundo caso un sistema multi-instrumento sin mayor problema.

Saludos

Hola cls,

Muchas gracias por la información. No conocía BMT, he estado mirando por encima y me ha dado alguna idea para recuperar datos de otra BBDD e importarlos en Ninja.

Una pregunta: con el Historical Data Manager y con mi licencia demo no puedo bajarme ticks para el market replayer??

No me refiero a los futuros, pero entiendo que si no puedo conseguir los spots de Forex, que entiendo que son los que vienen en el epigrafe FOREX del Instrument Manager, me apañare con los futuros.

Todavía tengo que trastear un rato con Ninja para recordar las funcionalidades y el funcionamiento; por cierto el Market Replayer tiene algún tope en el número de días a reproducir?

Saludos
INtrader

Hola INtrader,

para el market replayer sólo puedes bajarte dos tipos de ficheros: uno con el Level1 (extensión ntm) y otro con el Level2 (extensión nt2). Estos files se guardan en la carpeta db/data de ninja.
No son los típicos ficheros con datos OHLC, o de ticks.

A partir de la reproducción en el market replayer de esos ficheros deberías poder construir datos históricos tradicionales (barras ohcl de minutos, ticks, etc) porque al fin y al cabo es lo que acabas consiguiendo tras la reproducción, pero no estoy seguro de cómo, me suena que por ahí hay algún flag para que estos datos se vuelquen en el histórico pero no sé dónde. Tendrías que trastear un poco.

No tiene tope de días, yo al menos no tengo conocimiento de tal cosa. Creo que antes alcanzarías el tope de tu paciencia porque es muy lento. Ya te digo que es más apropiado para testear sistemas intensivos intradía.
Creo que en Ninja8 van a permitir bajar varios días e instrumentos de golpe con lo que el tema mejorará muchísimo. También hay un add-on de un proveedor que ahora te permite hacer eso, pero no es gratis.

Saludos

Gracias por las aclaraciones cls. Yo estaba confundiendo churras con merinas

He mirado un poco más el sitio BMT y sí puedes descargar datos para el market replayer pero sólo hay disponibles de 2 o 3 semanas, al menos yo no he encontrado más.

Me da una enorme pereza pensar en tener que descargar uno a uno los datos de cada día y luego ponerlos a correr todos juntos para hacer mis backtests, puedo estar varios meses hasta completar el test que quiero hacer

Por otro lado he visto que en NT existe la posibilidad de realizar un backtest con gráficos de tick . Espero que sea suficiente para mis propósitos.

Saludos
INtrader

INtrader escribió:Por otro lado he visto que en NT existe la posibilidad de realizar un backtest con gráficos de tick . Espero que sea suficiente para mis propósitos.

Me surge una duda. ¿Los datos históricos de ticks en NT son ticks reales o son calculados mediante algún algoritmo (a partir de barras de 1 min)?

Muchas gracias!!