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Pues con más histórico, hay más correlación.

Solo tengo datos de VIX desde 1-1-92, no sé ahora si es que es su fecha de inicio. Intentando marcar en el TED el 1-1-92 a ojo:
Pareciera que el VIX se excita más. Ahora, ¿alguno indica antes habitualmente?; parece que unas veces va antes el uno, y otras el otro.

X-Trader escribió: Si algo he aprendido en todos estos años de trading es que las correlaciones están para romperse.

No sé si es muy absoluta esa afirmación, pero ocurrir, ocurre.

Acabamos de ver el caso TED Spread - VIX; en el último año; no hay correlación o incluso es inversa. Con histórico largo, hay bastante más correlación.

Mirad otro caso; dólar, petróleo, oro. En los últimos diez años... poca correlación y el descorrelacionado, o inversamente correlacionado, es el dólar:

http://www.macrotrends.net/1335/dollar- ... -ten-years

Pero con más histórico, se ve que había más correlación hasta Marzo del 93:

http://www.macrotrends.net/1334/dollar- ... ical-chart

No obstante, aunque siempre el más descorrelacionado es dólar, como hemos visto, la cosa se acentúa desde Marzo del 93.

Claro, si oro y petróleo, que cotizan en dólares, están caros, con un dólar expansionado, con mucho dólar impreso en el mercado, se podrá comprar más oro y petróleo que divisas que necesiten p. ej. 1,4 unidades para tener 1 dólar.

Lo cual nos llevaría a recordar muchos mensajes sobre la UE, Draghi, el BCE, y lo que hace el €/$.

Quiénes son los listos y quiénes los tontos. Y si muchas guerras, son de divisas.

agmageton escribió:

clowner escribió:Hola @agmageton

con las mediciones de volatilidad del punto 1 te refieres a esto:

por ejemplo. ES

ATR 300 periodos barras de 1 minuto (RTH) = 1.20
Precio = 1946.25
Porcentual = 1.20 / 1946.25 > 0.8% (volatilidad)

Saludo

Hay muchas formas de hacerlo, yo lo hago de la siguiente forma, calculo la atr de la barra, y luego hago una media móvil exponencial por ejemplo de 5 ó 10 días, que dependiendo del activo por ejemplo el mini Nasdaq, serían unas 1200 barras +-.

Esa media te va marcando la volatilidad, y luego ya tú debes ver que niveles son los más apropiados para cada sistema...

saludos.

Gracias @agmageton,

ATR(1), calculas el promedio sobre rango (true range, H-L). 1200 observaciones (ATR(1)) que se corresponden con el numero de barras de 1 minuto de 5 dias aproximadamente para el caso concreto del NQ). ¿Es asi el ejemplo que planteas?. Quizas mides la volatilidad por niveles, volatilidad inradiaria y de contexto en time frames mayores?, hay muchas formas de hacer tienes razon, pero no termino de sentirme comodo con ninguna.

Un saludo.

clowner escribió:

agmageton escribió:

clowner escribió:Hola @agmageton

con las mediciones de volatilidad del punto 1 te refieres a esto:

por ejemplo. ES

ATR 300 periodos barras de 1 minuto (RTH) = 1.20
Precio = 1946.25
Porcentual = 1.20 / 1946.25 > 0.8% (volatilidad)

Saludo

Hay muchas formas de hacerlo, yo lo hago de la siguiente forma, calculo la atr de la barra, y luego hago una media móvil exponencial por ejemplo de 5 ó 10 días, que dependiendo del activo por ejemplo el mini Nasdaq, serían unas 1200 barras +-.

Esa media te va marcando la volatilidad, y luego ya tú debes ver que niveles son los más apropiados para cada sistema...

saludos.

Gracias @agmageton,

ATR(1), calculas el promedio sobre rango (true range, H-L). 1200 observaciones (ATR(1)) que se corresponden con el numero de barras de 1 minuto de 5 dias aproximadamente para el caso concreto del NQ). ¿Es asi el ejemplo que planteas?. Quizas mides la volatilidad por niveles, volatilidad inradiaria y de contexto en time frames mayores?, hay muchas formas de hacer tienes razon, pero no termino de sentirme comodo con ninguna.

Un saludo.

Sí hay muchas formas de hacerlo y ver lo que buscas, pero pongamos un ejemplo así lo vemos;

barra 1
H-L Ó > H-C Ó L-C= atr

ATR= 0,12% LUEGO MEDIA MOVIL EXPONENCIAL SOBRE 0,12% DE 6000 BARRAS= 5 DÍAS, CADA DÍA 1200 BARRAS EN EL CASO MINI NQ.

lA MEDIA ESTA NOS DIBUJARAÍA LA TENDENCIA DE LA VOLATILIDAD DE 5 DÍAS, LUEGO SE PUEDEN HACER MEDIAS SOBRE ESTA MEDIA PARA VER SI ES ALCISTA LA VOLATILIDAD O BAJISTA POR CORTES DE MEDIAS, LUEGO VER LOS NIVELES DE VOLATILIDAD PARA VER COMO SE COMPORTAN LAS ESTRATEGIAS EN CADA NIVEL DE VOLATILIDAD QUE TU DETERMINES, Y MÁS O MENOS ASÍ PUEDES IR VIENDO LA ESENCIA DE LA VOLATILIDAD, HAY POSIBILIDAD DE OTRAS OPCIONES, PERO SERÍA UNA APROXIMACIÓN.

SALUDOS.

Oliver Atom escribió:Andriuking,

A qué te refieres más concretamente con indicadores de amplitud? Cuáles utilizas (si se puede saber)? Lo típicos, rollo Bollingers? Me interesa el tema! !

Este es uno de esos momentos donde nos tienen anestesiados... Habéis visto el Vix? El VDax? Los volúmenes por los suelos!

Saludos a todos!

Los indicadores de amplitud no son indicadores de precio propiamente dichos, trabajan sobre los valores que suben o bajan. Son útiles en mercados amplios como el americano. Los más utilizados se aplican sobre NYSE, pero también sobre el sp.
Yo los uso hace bastantes años y desde que los incorporé a mi plan de trading, la rentabilidad pasó de ser pequeña o nula además de poco consistente a todo lo contrario. Para mi son una herramienta imprescindible de "cuando", el donde se lo dejo a otras herramientas.
Para mi son unos grandes desconocidos(no en USA que son muy usados) pero dan unas señales increíbles y una tranquilidad casi imposible de conseguir con otras herramientas.

Tienes información en estos enlaces:
http://www.investopedia.com/university/ ... eadth3.asp
http://www.mcoscillator.com/market_breadth_data/
http://www.amazon.es/Complete-Guide-Mar ... 0071444432
http://www.masterdatacsv.com/Content/Co ... icator.htm

Saludos.