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O sea, que al final se trata de determinar la velocidad de, o en, rango.

Y ello, se puede medir sin tener tan en cuenta la velocidad de los ticks, que llevan mucho ruido, sino solo las variaciones de rango detectadas en función del tiempo.

Con lo cual vuelvo a la casilla uno, pero ahora pensando que debe haber algo que se me escapa, dado que se ve que hay por ahí unos cuantos medidores de velocidad de ticks: ¿utilidad de saber la velocidad de los ticks?.

Lo primero que se me ocurre es que si empieza a haber intensidad de ticks => actividad. Ahora, las conclusiones sobre eso pueden ser muy variadas; negocios a una resolución a la que no podemos llegar a entrar, y si esa actividad apunta hacia un sentido en rango, ojo, que el movimeinto de fondo puede ser en sentido contrario en cuestión de instantes.

Sigo sin encontrar respuesta a mi pregunta...

Es que no vas a encontrar respuesta...

Yo todos los estudios que he visto relacionados con el tema a muy corto plazo, ticks por ejemplo esta relacionado con soportes de alta frecuencia, ellos que tienen la ventaja que tu no tienes, es más fácil detectar movimientos que le sean ventajosos en velocidad para incorporarse rápidamente.

Ahora nosotros? pretendéis anticiparos a un alta frecuencia? si la ventaja de este tipo de velocidades como ya he dicho anteriormente es muy pequeña dado el abanico que se puede encontrar, bajo mi punto de vista sólo es válido con un soporte de ventaja temporal.

Otra cosa diferente sería que estuviéramos en un mercado justo para todos, sin ventajas adicionales, en este caso si se ponen a regular el tema de la velocidad de ejecución, para que todos tengamos las mismas oportunidades, si sería una herramienta interesante, pero mientras ellos tengan esa ventaja será muy difícil encontrar algo no sobre el papel sino sobre la operativa real que resulte verdaderamente eficiente....ya que cada día más la operativa en alta frecuencia representa el volumen más alto de la negociación....y eso ya sabéis lo que quiere decir.

La prueba es que hasta el momento de sistemas intradia reales, no hay ni uno que pueda competir con los de alta frecuencia en detección de velocidad del precio, bueno hay sistemas que duran un poco pero me refiero a sistemas que tengan cierta coherencia de operativa real temporal...haber si encontráis alguno, yo no he encontrado ninguno...

Y a todo esto, como es posible que sabiendo lo que sabemos todavía creamos que se puede competir en el muy corto plazo con garantías de éxito temporal....otra cosa es que hagas un intradía con varios sistemas y como media tengas 1 operación al día por el efecto de buscar sólo operaciones de alta probabilidad en la ecuación riesgo/retorno/fiabilidad....pero entonces ya hablaríamos de otra cosa.

Aunque claro siempre hay que mantener viva la esperanza del trader retail y retroalimentarla...

Wikmar escribió:O sea, que al final se trata de determinar la velocidad de, o en, rango.

Y ello, se puede medir sin tener tan en cuenta la velocidad de los ticks, que llevan mucho ruido, sino solo las variaciones de rango detectadas en función del tiempo.

Con lo cual vuelvo a la casilla uno, pero ahora pensando que debe haber algo que se me escapa, dado que se ve que hay por ahí unos cuantos medidores de velocidad de ticks: ¿utilidad de saber la velocidad de los ticks?.

Lo primero que se me ocurre es que si empieza a haber intensidad de ticks => actividad. Ahora, las conclusiones sobre eso pueden ser muy variadas; negocios a una resolución a la que no podemos llegar a entrar, y si esa actividad apunta hacia un sentido en rango, ojo, que el movimeinto de fondo puede ser en sentido contrario en cuestión de instantes.

Sigo sin encontrar respuesta a mi pregunta...

En realidad es muy sencillo Wikmar: si te fijas en algún mercado que se mueva rápido como puede ser GBPUSD, el DAX o el Crude Oil, verás que a lo largo del día se producen velas que se forman muy rápidamente recorriendo de forma casi vertical un determinado espacio de precio en muy corto espacio de tiempo. Si somos capaces de detectar a qué velocidad se mueven los ticks cuando se inicia ese movimiento, podemos tratar de embarcarnos en el movimiento y cazar una pequeña cantidad de pips en ese trayecto. Evidentemente esto es una hipótesis que tengo que estudiar y analizar pero tener un indicador de este tipo me facilita mucho la vida para empezar a realizar análisis visuales del asunto.

Saludos,
X-Trader

agmageton escribió:Es que no vas a encontrar respuesta...

Yo todos los estudios que he visto relacionados con el tema a muy corto plazo, ticks por ejemplo esta relacionado con soportes de alta frecuencia, ellos que tienen la ventaja que tu no tienes, es más fácil detectar movimientos que le sean ventajosos en velocidad para incorporarse rápidamente.

Ahora nosotros? pretendéis anticiparos a un alta frecuencia? si la ventaja de este tipo de velocidades como ya he dicho anteriormente es muy pequeña dado el abanico que se puede encontrar, bajo mi punto de vista sólo es válido con un soporte de ventaja temporal.

Otra cosa diferente sería que estuviéramos en un mercado justo para todos, sin ventajas adicionales, en este caso si se ponen a regular el tema de la velocidad de ejecución, para que todos tengamos las mismas oportunidades, si sería una herramienta interesante, pero mientras ellos tengan esa ventaja será muy difícil encontrar algo no sobre el papel sino sobre la operativa real que resulte verdaderamente eficiente....ya que cada día más la operativa en alta frecuencia representa el volumen más alto de la negociación....y eso ya sabéis lo que quiere decir.

La prueba es que hasta el momento de sistemas intradia reales, no hay ni uno que pueda competir con los de alta frecuencia en detección de velocidad del precio, bueno hay sistemas que duran un poco pero me refiero a sistemas que tengan cierta coherencia de operativa real temporal...haber si encontráis alguno, yo no he encontrado ninguno...

Y a todo esto, como es posible que sabiendo lo que sabemos todavía creamos que se puede competir en el muy corto plazo con garantías de éxito temporal....otra cosa es que hagas un intradía con varios sistemas y como media tengas 1 operación al día por el efecto de buscar sólo operaciones de alta probabilidad en la ecuación riesgo/retorno/fiabilidad....pero entonces ya hablaríamos de otra cosa.

Aunque claro siempre hay que mantener viva la esperanza del trader retail y retroalimentarla...

Agmageton, comprendo tu punto de vista pero no se puede negar que hay que probar e investigar cosas nuevas, y en ese tipo de fenómenos he visto que quizás pueda encontrar algo, así que voy a estudiar el tema. Si me encuentro con algo interesante os cuento por aquí.

Saludos,
X-Trader

X-Trader escribió: En realidad es muy sencillo Wikmar: si te fijas en algún mercado que se mueva rápido como puede ser GBPUSD, el DAX o el Crude Oil, verás que a lo largo del día se producen velas que se forman muy rápidamente recorriendo de forma casi vertical un determinado espacio de precio en muy corto espacio de tiempo. Si somos capaces de detectar a qué velocidad se mueven los ticks cuando se inicia ese movimiento, podemos tratar de embarcarnos en el movimiento y cazar una pequeña cantidad de pips en ese trayecto. Evidentemente esto es una hipótesis que tengo que estudiar y analizar pero tener un indicador de este tipo me facilita mucho la vida para empezar a realizar análisis visuales del asunto.

Saludos,
X-Trader

Sí, sí, no hay duda de que hay que estudiarlo (no obstante a lo que dice agma).

Y hablando de ticks, ya sabréis que una cosa que se ve como indicador por ahí, es el "Cumulative tick", ¿lo conocéis?.