X-Trader.net - El Foro de los Traders

“Yo ese artículo lo interpreto de forma diferente
La idea que ese artículo refleja es la máxima de “ cortar las perdidas rápido y dejar correr las ganancias” y pone un ejemplo más o menos acertado pero que en el fondo quiere plasmar la importancia de esa máxima.
Muchas de las operativas enfocadas al trading intradia, la esperanza matemática esta cogida con pinzas con una sobre optimización sobre el factor fiabilidad y por sobre optimización me refiero a que esas operativas están forzadas a mantener una varianza muy estrecha en la fiabilidad, dándole mucha más importancia a ese factor que a la relación Riesgo/ Recompensa, el hecho de que eso sea así esas operativas teóricamente tienen una esperanza matemática muy pobre por esa sobre optimización, porque el factor fiabilidad es incontrolable en series cortas pero suficiente largas para generar grandes pérdidas.

Tirando una moneda al aire en una muestra de una serie suficientemente larga, los resultados tenderán al 50%, pero dentro de esa muestra existen desviaciones muy grandes de esa franja próxima al 50%, esas desviaciones son un problema si una operativa esta sobre optimizada en una variación muy estrecha de la fiabilidad.”

Goodvalley escribió: Simplificando el tema, como en series largas se producen rachas de varias operaciones seguidas (o próximas entre sí) ganadoras o perdedoras, la probabilidad de un drawdown que acabe con tu cuenta es inferior con un 5 a 1. Luego es una ventaja matemática. Se puede ampliar mucho más la explicación, pero esencialmente es esto. Si además aplicas el Break Even de alguna manera o estableces un trailing, la cosa mejora, por poner un ejemplo simple. Por el lado negativo, cada vez que se pierde el % necesario sólo para recuperar la equity inicial aumenta cada vez más.

Goodvalley escribió:A ver Socito, para empezar no digas "partís", que el post es mío y de nadie más, yo no sé qué te van a contestar otros.

Para continuar, no puedes negar que con un 2 a 1 necesitas más de un 50% de aciertos y para un 5 a 1 sólo un 20%. Eso sin añadir nada que nos pueda aumentar las posibilidades de no perder, como un Break Even o un trailing stop.

Pero el argumento más importante que te puedo dar es que eso no es mi opinión o lo de un forero o un grupo de foreros. Eso está estudiado, backtesteado, escrito en multitud de publicaciones, etc. Otra cosa es que tú aparezcas por aquí cuestionándolo todo porque tú lo vales. Estás en tu perfecto derecho de cuestionar lo que quieras, pero es que no estás cuestionándome a mí, estás cuestionando a un montón de autores y estudiosos. Si quieres cuestionar esto, recopila datos contrarios, presenta pruebas en contra del 5 a 1 o de las pérdidas máximas del 2%, lo que sea.

En el caso concreto del 2% como regla universal (yo no creo que eso sea la regla universal, pero bueno), la cosa es muy sencilla: cuanto más pierdo, el % necesario tan sólo para recuperarme aumenta de una forma alucinante. En todos los casos, porque eso es matemática pura, no hay más. Pero no me pidas que te presente datos que me avalen porque eso lo puedes encontrar tú solito en cualquier sitio.

Haz una cosa, en plan rápido léete algo de Van Tharp, por ejemplo, que explica muy bien como va esto de los ratios y las pérdidas.

Goodvalley escribió:Para continuar, no puedes negar que con un 2 a 1 necesitas más de un 50% de aciertos y para un 5 a 1 sólo un 20%. Eso sin añadir nada que nos pueda aumentar las posibilidades de no perder, como un Break Even o un trailing stop.

Rango Starr escribió:Buenos días,

La verdad es que no se de que estais hablando....
Al único que veo bien encaminado es a socito, aunque claro, su mania de llamarnos a todos "uenismos", o sacos de pulgas, hace que sea complejo "dialogar".
5:1, 2:1, 5:4, 23:12,...... etc,etc,......

La ventaja matematica, se encuentra en el "edge", anomalía estadística, ineficiencia, o cualquier forma o nombre que le queráis llamar..... Todos aquí, sabemos jugar con la relación W:L.... o RRR o, vamos lo que se nos ocurra que queremos decir.
5:1 implica "acertar mas del 17% para ser rentable.."
2:1 implica "acertar mas del 33% para ser rentable.. "

Ante un mismo edge, podras presentar todo un abanico de relaciones como las anteriores. Pero que todo el mundo se olvide de ganar si dicho edge no existe....

Socito, lo que planteas, hace un mundo de tiempo se dijo en el foro este, mas cercano en el tiempo, comento ROBOCO, el establecer un stop=profit, para descubrir la calidad de tu edge. Con un stop= profit, te aparece como resultado la fiabilidad intrínseca de tu edge, que deberá ser mayor del 50%. Cuanto mayor porcentaje tengas, mejor es el edge. Yo incluso llegue a insinuar que ante un paritario stop=profit creciente, la curva de fiabilidades forma una especie de campana. El vértice de la campana, te marca la mejor relación para tu stop. Ese es el punto optimo para el stop, de ese sistema. Una vez logrado, poras jugar con el profit, para intentar conseguir el efecto que quieres... Eso de dejar correr las ganancias es una pamplina de mucho cuidado...

Si tu intención es crear una especie de "bombeo de trades", cortaras tus ganancias a cambio de generar mayores oportunidades de trading... Ante mayores oportunidades de trading, un control de tus perdidas y de tus ganancias, podras mejorar la curva de tu equity, con lo que realmente persigues.... Una mejora a través de el Money Management, que es el verdadero generador de ganancias....

Para mi ha sido complejo llegar a esta conclusion, pero en ello estoy.

Saludos!!

ROBOCO escribió: (...) X-trader, macho, hay que hacer un hilo permanente de Fundamentos del Trading, creo que ya te lo he comentado. Una especie de Memorandum donde los Traders serios tengan unas bases de trabajo para que publicaciones como la que puse en un link el otro día no puedan representar esta actividad.

ROBOCO escribió:Joder....¿pero cómo va a haber ventaja matemática alguna por el mero hecho de seleccionar un Ratio Win/Loss determinado?....ok, yo me pido 1:50 o 1:100 que es más

ROBOCO escribió:X-trader, macho, hay que hacer un hilo permanente de Fundamentos del Trading, creo que ya te lo he comentado. Una especie de Memorandum donde los Traders serios tengan unas bases de trabajo para que publicaciones como la que puse en un link el otro día no puedan representar esta actividad.

Goodvalley escribió:

ROBOCO escribió:X-trader, macho, hay que hacer un hilo permanente de Fundamentos del Trading, creo que ya te lo he comentado. Una especie de Memorandum donde los Traders serios tengan unas bases de trabajo para que publicaciones como la que puse en un link el otro día no puedan representar esta actividad.

¿Los "traders serios" podríais algún día en la vida explicar algún sistema completo al detalle para que todos pudieramos valorar lo serios que sois?

¿Los "traders serios" podríais algún día en la vida dejar algún tipo de constancia de aplicación en la vida real de algo que se parezca a lo que llamáis "operativa seria"?

Porque da la sensación de que, desde las alturas, bajáis muy poco a ensuciaros las manos de verdad. Todo son reproches, desprecios y una presunta superioridad, pero pruebas, lo que se dice pruebas, ni una.