Bueno tampoco levantéis muchas expectativas, sólo voy a poner como se comporta, no la formula de como se hace
, aunque daré pistas, en concreto me gustaría antes añadir, que yo hago los "MODELOS" bajo unas premisas, en primer lugar que tienen que valer para cualquier activo, por lo que la forma de realizarlo ha de tener los ingredientes necesarios para que la dinámica de un activo o otro, o una macro época o otra, queden representados, y eso lo extraigo de las mediciones por conceptos de volatilidad. Sino no me vale...
En concreto este MODELO, es viable desde el punto de vista de otros procesos, que en el grafico no están detallados ya que se nos llenaría de zonas de timing el grafico y sería complicado explicarlos todos.
Este lo que persigue es dependiendo de "los otros procesos", o bien una salida de posición anterior, o bien una cobertura o bien una entrada a contra tendencia, como he dicho antes depende de otros procesos.
Otro punto a tener en cuenta, es que es un "MODELO PREDICTOR" para así llamarlo que se hace ya con la idea de que entre relativamente poco, pero tenga un ratio de acierto alto o de calidad, representado este ratio de acierto en el contexto de valoración para lo que hemos utilizado en el contexto de los otros procesos.
Como funciona? Es una proceso de timing (no de entrada) una vez en el grafico dibuja las líneas verdes (posible giro alcista sin determinar expansión) o fucsia (posible giro bajista sin determinar expansión), funciona como un timing predictor de proceso de compras o ventas (tanto para cierre de posición, cobertura o contra tendencia o una mezcla de estas), luego vendría el sistema de compras o ventas...
Que concepto busca? cubrir zonas de timing no expuestas por otros procesos, en concreto para este modelo predictor, se busca por un lado en zonas de tendencias muy marcadas que esta fuera de otros procesos, timings de vuelta o parada para continuación de tendencia o coberturas, y en ocasiones se solapa con otros procesos que lo que hace es disminuir la carga en los coeficientes de asignación de los otros procesos.
Como se hace? aquí doy pistas de lo que para mí debería ser un buen predictor de giro por conceptos de volatilidad, " de lo que intentes buscar en el mapa de decisiones", en primer lugar buscamos una línea que represente la volatilidad dinámica del precio en referencia a su momento (no nos equivoquemos con medias como el atr, ya que representa la media no la dinámica de momento del precio y como es lógico no es un representación potente), en segundo lugar establecemos unos niveles dinámicos de fluctuación que van determinados por conceptos de velocidad y coeficientes de asignación, estos dinamizados por conceptos de volatilidad, a esto hay que sumarle una restricción base. Para que os hagáis una idea viene a ser como un RSI pero dinamizado por conceptos de velocidad y con asignación de variables por conceptos de volatilidad (digo conceptos porque no es ATR, es otro concepto de volatilidad).
El gráfico, para que lo entendáis cuando se dibuja una línea fucsia, entra el timing de posible giro bajista, sin determinar la expansión que tendrá (como he dicho antes eso depende su utilidad de otros procesos) y cuando se dibuja una línea verde, entra el timing de posible giro alcista, sin determinar su expansión de igual modo va unido con otros procesos. Si observáis el gráfico de ejemplo muestra mayor eficiencia en tendencias alcistas que bajistas, dado el proceso de volatilidad... el activo es el futuro del gas natural que me va muy bien para probar modelos, ya que es un activo muy loco. Los demás activos digamos que son menos complicados de evaluar.
Ni que decir tiene, que sólo he querido mostrar una forma de trabajo en conceptos de volatilidad, como modelo de predicción, seguro que por ahí hay gente que tiene modelos mejores, ni tampoco digo que el mío sea la panacea, pero si que os digo que ayuda mucho este tipos de modelos rodeados de otros, y ya puestos también os recomiendo, que no queráis con un modelo dar explicación al mercado, porque resulta sumamente complicado conseguirlo, bueno yo no lo he hallado, quizás alguno si lo tenga, para mí el secreto es la suma de modelos restrictivos pero de "calidad".
Por cierto, este modelo de predicción esta enclavado en lógica swing, aunque muchas veces puede competir en intradía si entran otros procesos y la volatilidad es muy fuerte.
Saludos.