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Gratphil escribió:
Guille, mucho cuidado con el out of sample, es lo que es, fuera de muestra. Ya hay mucho peligro tratando de hacer las cosas bien de cogerlo de una u otra forma. Por ejemplo si estamos viendo la viabilidad de un sistema en su inicio y vemos como se comporta en toda la serie histórica y en ese momento determinamos el rango de los parámetros a optimizar. Cuando decidas hacer el walk forward ya habrás considerado la parte fuera de muestra al delimitar el rango de los parámetros y por tanto el proceso estará viciado.

Para mí un tema importante que los datos que hayamos obtenido out of sample abarquen un amplio periodo de tiempo, al menos 10 años. Creo que de poco vale tener resultados fuera de muestra de 1 año, como he visto a un divulgador bastante conocido, en las pruebas de sus sistemas. MIs sistemas los elaboro generalmente con time frame diario, quizás con un time frame de 5 minutos necesitaría menos. Y con ese histórico fuera de muestra es con el que obtengo la estadísticas.

Antes de hacer Walk Forward, es conveniente ver que el sistema es solido. Por ejemplo que los resultados son positivos con la mayoría de los valores que puedan tomar los parámetros, que los resultados con los valores optimizados en el resto de los activos de las mismas características son positivos, etc. En tu caso deberías comprobar en el resto de pares de divisas con los parámetros obtenidos para el EURUSD.

Por último, haría la prueba de walk forward a otros pares de divisas con el mismo sistema. Si el sisema es robusto debería funcionar con el resto de pares.

Saludos

Guille escribió: Me aprovecho de tu amabilidad para preguntarte si la desviación estándar que se aplica en la en la fórmula es la "1Std Deviation of Avg Trade" o la "1Std Deviation" referida al run-up . Es que aunque son muy parecidas , difieren un poco, y por tanto difiere el SQN.

Guille escribió: El tema de tener un amplio período de tiempo para daos out, si lo estoy haciendo bien, pues siempre considero un histórico de diez años mínimo. Aunque en este punto tengo la opinión de que quizás sea mejor centrarse en el histórico en que el mercado haya tenido un comportamiento representativo, esto es, fijarme en TF mensual y si veo que en los últimos cuatro años el activo ha tenido una tendencia marcadamente bajista y en los cinco anteriores una muy alcista , creo que es muy difícil encontrar un sistema que vaya bien en ambas tendencias.

Rafa7 escribió: Guille,

En los datos que compartiste la última vez aparece 1Std Deviation, pero no aparece 1Std Deviation of Avg Trade. Por ello supose que 1Std Deviation se refería a 1Std Deviation of Avg Trade.

Lo correcto es esto:
SQN = (Nº Trades)^0,5 * Avg Trade / Std Deviation of Avg Trade

Lo que nos interesa, para calcular el SQN son el número de operaciones, el promedio de resultados (o sea la esperanza matemática) y la desviación típica de los resultados respecto a su promedio.


Saludos.

Guille, no me refiero al histórico necesario a optimizar para obtener los valores de los parámetros, me refiero a los años para los que he obtenido resultados fuera de muestra.

El segundo apartado que comentas en este parrafo, creo que estás equivocado. Bajo mi punto de vista un buen sistema es como un todo terreno, tiene que procurar adaptarse a las características del mercado o al menos defederse y no perder mucho cuando el mercado es desfavorable a sus características. En el caso que comentas de tendencia alcista y tendencia bajista, al fin y al cabo las dos son tendencias y el sistema debería comportarse en principio igual. Si consideras que hay que segregar el mercado quizás lo más conveniente sería una matriz 2*2 (Tendencia,Rango;Volatilidad alta,Volatilidad Baja)