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Holas
Gracias Tarta

Mujas vezes no es lo que va a passar pero "si passa" quiero estar alla!

Si, esto que comentas es diferente a intentar adivinar
En ese caso que comentas también se utiliza en datos , el problema son deslizamientos que suelen sr prohibitivos, no controlas el riesgo con esa volatilidad porque las ordenes se ejecutan donde quiere el broker ya que no hay liquidez que de contrapartida porque los creadores de mercado están fuera

Agma

La primera prueba que bajo mi opinión es obligada, es ver que niveles de confianza da el modelo mediante el timing de entrada, para ver esto, lo que se hace es poner el stop y el objetivo a niveles de W/L=1 y ver el ratio de fiabilidad que presenta, si el ratio es superior a 60% podemos decir que hay edge, por el contrario, si el ratio es menor, aunque el modelo sea corecto tendrás un camino aleatorio en el timing bastante debil.

Un ejemplo, este es un modelo del futuro mini del gas natural de los ultimos 10 años, sólo de logica larga, en el podemos ver como la fiabilidad es superior al 60%, como prueba suplementaria, ponemos objetivos y stops más amplios para verificar si ademas el edge nos permite confortabilidaed de mayor grado subiendo el objetivo y stop un 30% sobre el estadistico. Podemos ver una asimetría de confortabilidad en el edge, que como punto de partida esta en el modelo y como prueba de fortaleza en la entrada, a partir de ahí se infiere para conseguir una optiimización sobre estos niveles de confianza. Por cierto este modelo tiene 3/4 partes de prueba fuera muestra, pero es que este activo tiene una peculiaridad concreta.

Discrepo de lo que dices y te contestare mas extenso mas tarde y aunque ya entramos en fase de modelización del EDGE.

Pienso que es un error de base generalizado medir los niveles de confianza de un Edge por la fiabilidad de las entradas, según esa hipótesis con una fiabilidad en las entradas menor del 50% con un ratio W/L=1
no habría Edge , esto es paradójico porque el ratio W/L no tiene porque ser = 1 , creo que es un error medir el Edge solo porque salve el coste operativo en base a la fiabilidad

Se parte de una premisa que tiene como base la fiabilidad y esta no es controlable

Me pregunto donde metemos Edge robustos que con una fiabilidad menor del 50% y que son especialmente ganadores porque no toman la variable fiabilidad como base de partida

Mas adelante te contesto mas ampliamente sobre esto.

saludos

agmageton escribió: La primera prueba que bajo mi opinión es obligada, es ver que niveles de confianza da el modelo mediante el timing de entrada, para ver esto, lo que se hace es poner el stop y el objetivo a niveles de W/L=1 y ver el ratio de fiabilidad que presenta, si el ratio es superior a 60% podemos decir que hay edge, por el contrario, si el ratio es menor, aunque el modelo sea corecto tendrás un camino aleatorio en el timing bastante debil.

Gracias, agmageton.



Falta un dato importante al Test que propones: la distancia. La distancia al Take Profit y el Stop Loss es la misma en este Test, pero ¿qué distancia?



Saludos.

Rafa7 escribió:

agmageton escribió: La primera prueba que bajo mi opinión es obligada, es ver que niveles de confianza da el modelo mediante el timing de entrada, para ver esto, lo que se hace es poner el stop y el objetivo a niveles de W/L=1 y ver el ratio de fiabilidad que presenta, si el ratio es superior a 60% podemos decir que hay edge, por el contrario, si el ratio es menor, aunque el modelo sea corecto tendrás un camino aleatorio en el timing bastante debil.

Gracias, agmageton.



Falta un dato importante al Test que propones: la distancia. La distancia al Take Profit y el Stop Loss es la misma en este Test, pero ¿qué distancia?



Saludos.

Porque supones que la distancia en si es importante?

agmageton escribió: Porque supones que la distancia en si es importante?

agmageton,



Los patrones tienen un efecto que dura una serie de barras. Hay patrones que implican una probable tendencia de semanas o meses. En cambio otros patrones implican solo unas pocas barras de probable tendencia.

El test que propones no lo veo como el test que te diga que hay o no hay, edge. Me parece más bien un test que te indica si tu entrada tiene un buen timing. Es bueno tener una buena entrada.

Por ejemplo, supongamos que quieres explotar tendencias que duran semanas o meses. ¿De que sirve que tengas una buena entrada porque tu test es exitoso? Como mucho te servirá como una entrada adecuada para incorporarte a una tendencia con bajo riesgo. En este caso el edge te lo da el interpretar exitosamente la dirección de la tendencia y la entrada es importantísima porque una mala entrada aumenta, innecesariamente, el riesgo, ya que puede ser que te incorpores a la tendencia justo cuando esta se da la vuelta.

Al margen de si la distancia es importante, o no, ¿qué distancia propones en tu test?



Saludos.

El problema RAfa radica en que los sistemas tendenciales de semanas meses y años, son poco exitosos para operarlos, en los ultimos años los sistemas tendenciales han estado muy penalizados por los movimientos de poca volatilidad y PAUTAS a la vez energicas, que han hecho que no solo montarse en la tendencia sea muy complicado, tambien estar en ella con stops tipo trailing, ya que ese vertigo que emplean los precios con volatilidades bajas, sacan prematuramente de la tendencia, y el precio por montarse en ella es muy alto. Esto se traduce en muy bajas fiabilidades y grandes DD proporcionales.

Cuesta mucho un timing bueno en sistemas tendenciales de largo recorrido, has de contar que la probabilidad esta en tu stop contra el nivel de R, si vas a R8 que es lo mínimo recomendado para tene una media W/L de 5 con fiabiliades del 25% al 35%. vas a tener fases de DD que tambien pueden durar meses y años. Estas con una probabilidad standar del 12.5% de conseguirlo. Ahora si eres un crack en el timing, pues ese ratio disminuye, pero es muy complicado.

En cambio si tienes 2 sistemas uno de altas tasas de fiabilidad y ratios w/L>1 y otro subsistema que vaya a buscar ratios R de mayor embergadura pero que tenga una correlación con el timing de fiabilidades altas, solo tienes que poner una serie de condiciones una vez salvada la operación con el otro sistema, esto que explico es muy extenso, y hoy no tngo tiempo para explicarlo como a mi me gustaría, pero en definitiva en pilar debe estar en ese nivel de confianza en el timing, para poder tener éxito en sistemas de mayores ratios W/L.

SALUDOS.

agmageton escribió:El problema RAfa radica en que los sistemas tendenciales de semanas meses y años, son poco exitosos para operarlos, en los ultimos años los sistemas tendenciales han estado muy penalizados por los movimientos de poca volatilidad y PAUTAS a la vez energicas, que han hecho que no solo montarse en la tendencia sea muy complicado, tambien estar en ella con stops tipo trailing, ya que ese vertigo que emplean los precios con volatilidades bajas, sacan prematuramente de la tendencia, y el precio por montarse en ella es muy alto. Esto se traduce en muy bajas fiabilidades y grandes DD proporcionales.

Cuesta mucho un timing bueno en sistemas tendenciales de largo recorrido, has de contar que la probabilidad esta en tu stop contra el nivel de R, si vas a R8 que es lo mínimo recomendado para tene una media W/L de 5 con fiabiliades del 25% al 35%. vas a tener fases de DD que tambien pueden durar meses y años. Estas con una probabilidad standar del 12.5% de conseguirlo. Ahora si eres un crack en el timing, pues ese ratio disminuye, pero es muy complicado.

En cambio si tienes 2 sistemas uno de altas tasas de fiabilidad y ratios w/L>1 y otro subsistema que vaya a buscar ratios R de mayor embergadura pero que tenga una correlación con el timing de fiabilidades altas, solo tienes que poner una serie de condiciones una vez salvada la operación con el otro sistema, esto que explico es muy extenso, y hoy no tngo tiempo para explicarlo como a mi me gustaría, pero en definitiva en pilar debe estar en ese nivel de confianza en el timing, para poder tener éxito en sistemas de mayores ratios W/L.

SALUDOS.

PD; rafa la distancia de timing va por distribución y mediciones, la distancia de mayores W/L no va por decir un ratio 8 (aunque ese es el umbral de media 5), sino va por un efecto de condiciones que se vayan cumpliendo y por otro lado un umbral de confianza de mejor X objetivo una vez llegado, pero repito esto no se aplica así con una formula, porque además cada activo tiene su distribución y idosincracia, puedes ir a buscar un 1% en el bund y puedes ir a buscar un 20% en el futuro del gas natural como ejemplo.

Por ejemplo en estos ejemplos que he puesto, el ratio del gas natural esta en un 2.75% de ganancia perdida, y en el ampliado llega a un 3.75% de media ganancia perdida, que no esa nada mal....con una media de operaciones de 2 al mes para el lado largo y un tiempo de conclusión de 2.68 días.

jejeje, agmageton, sigues sin definir tu test.
Falta la distancia.



A ver, una posibilidad es poner el stop loss a donde lo tienens pensado poner y ver que fiabilidad tendría el sistema si el take profit lo pones a la misma distancia.

Por ejemplo, en el sistema de las tortugas, la forma de evaluar la entrada sería poner el stop loss donde está establecido para el sistema, a 2 ATR's, y un Take profit a 2 ATR's. Si la probablidad de acierto es inferior al 60%, rechazamos el sistema de las tortugas. ¿Va por ahí?

Otro ejemplo. en un trend bajista aparece un martillo, entrada por stop un tick por encima del martillo y stop loss un tick por debajo del martillo y take profit la misma distancia que al stop loss (1:1). Si la fiabilidad es inferior al 60%, rechazamos el patron. ¿Va por ahí?



Saludos.

Rafa que la distancia las pones con las distribuciones, como voy a poner atr*2 cuando la atr actualmente es un ratio de parametralizacion ineficiente.

Lo que quiero decir con esto que la robustez de los parámetros van por mediciones en el ámbito de la distribución de las señales del timing, lo que si se hace es poner niveles de confianza dependiendo de la volatilidad, no es lo mismo un Nasdaq 100 con una volatilidad de 2% que un Nasdaq 100 con un volatilidad de 0.25%. ni tampoco el tiempo que se emplea en llegar al objetivo, pero poner una formula asi a boleo , tipo atr*2+iva no representa nada, porque lo que tienes que hacer caso es a tu distribución de señal.

Holas

agma

Pienso que todas las operativas tienen que tener un EDGE y no esta en la entrada ni gestión ni cierre, el EDGE no esta en las herramientas LAS CONFIGURES COMO QUIERAS , esta en identificar pautas de eficiencia débil del mercado aplicando una técnica con sesgos a tu favor en las variables y optimizada a esa pauta.

Si ponemos una técnica u otra cualquiera a comerciar en continuo, no hay sistema que gane a largo plazo.

Cualquier técnica en mi opinión tiene que estar respaldada con un EDGE , la técnica no es el EDGE aunque forme parte de el , la técnica es la estrategia que explota el EDGE.

1 Para explotar fases de eficiencia débil del mercado primero hay que identificarlas, sin esto es dar palos de ciego

El EDGE, LA VENTAJA o EL BORDE no esta en la configuración de herramientas, con herramientas podemos crear un sistema pero no es el EDGE

El Borde que de una expectativa positiva esta en el timing de identificación de fases de baja eficiencia del mercado y en la optimización de una técnica que explote esas pautas sobre variables que aporten sesgos estadísticos con expectativa positiva

Pongo un ejemplo para entender esto:

Si yo quiero explotar un FASE DE BAJA EFICIENCIA DEL MERCADO:

Me serviré de una determinada técnica y me serviré de sesgos estadísticos a mi favor como puede ser:

El horario de negociación en el que mas se extiende el mercado porque con el mismo riesgo de entrada el recorrido de las operaciones es potencialmente mayor.

Me serviré de zonas de S/R porque ahí hay sesgos muy marcados que determinan la dirección.

Me serviré patrones técnicos y de la tendencia porque aportan un sesgo a mi favor.

Me serviré de optimizar mi timing de entrada para minimizar el rango de stop en relación a los recorridos trabajando con ratios W/L muy superiores a 1 dejando correr las operaciones a favor y gestionando muy bien las perdedoras perdiendo poco porque esa es la base principal ya que la fiabilidad no puedo controlarla.

Cuantos mas sesgos estadísticos añada al EDGE, mas robusto será y antes te das cuenta que el mercado no esta en la fase de Débil eficiencia que tratas de explotar porque comienzan a fallar sesgos en las variables que tomas de base de partida que tengo revisar continuamente.

Una vez identificada la pauta tengo que añadir sesgos a mi favor que contrarresten el coste operativo, pero si me baso en la fiabilidad optimizada en histórico sin otros sesgos que aporten EDGE , a la vuelta de la esquina me como el marrón y no sabes porque la fiabilidad cae pero pagas y aguantas hasta que salgas del DD o paras y vuelves a optimizar mejor esta vez supuestamente y al poco tiempo vuelta a empezar porque es un camino erróneo confiar en la fiabilidad como variable en la base del EDGE porque el mercado no es una serie temporal que evolucione en un proceso estacionario, evoluciona en un proceso estocástico.

Sesgos estadísticos a mi favor si, cuantos mas mejor pero sin paradojas como confiar en la fiabilidad histórica como EDGE cuando la serie temporal evoluciona en proceso estocástico que a pequeñas variaciones en algunas variables los resultados cambian drásticamente.

Yo enfrento el problema sin apostar a que la evolución del precio en el futuro sea similar al pasado por eso la fiabilidad histórica con un ratio W/L =1 como medida del edge, no entiendo sobre que premisa se asienta si la serie temporal evoluciona estocásticamente, porque suponer que evolucionara en un proceso estacionario es como apuntar a la luna con el dedo como indicador y mirar solo el dedo obviando la luna intentado adivinar que apunta el dedo
Todo EDGE tiene una caja negra porque no hay nada perfecto, pero como metamos en esa caja paradojas y supuestos sin base solida, en mi opinión es el camino de estar en la cuerda floja.

Saludos

Rafa por ejemplo imagina un tapete donde tienes señales de tiimng y una distribución de las señales en formato rentabilidad, y te dice con varias mediciones que la mejor rentabilidad esperada , para ese intervalo de volatilidad (normalmente las horquillas en estos formatos son muy amplias para no entrar en sobre optimización) es del x%, pues con ese x% sometes al modelo con varias pruebas de robustez y fuera muestra, siempre que el activo se mueva dentro del umbral de volatilidad establecido. Las cosas van por ahí Rafa.

un saludo.

Hermess escribió:Holas

agma

Pienso que todas las operativas tienen que tener un EDGE y no esta en la entrada ni gestión ni cierre, el EDGE no esta en las herramientas LAS CONFIGURES COMO QUIERAS , esta en identificar pautas de eficiencia débil del mercado aplicando una técnica con sesgos a tu favor en las variables y optimizada a esa pauta.

Sea como sea hermes deberas al final hacer una estadistica objetiva donde tengas que poner una entrada y una salida, para ver si el modelo funciona, sino como sabes que funciona? Puedes saber para donde va la tendencia pero si no entras dde una forma eficiente de poco valdrá.

Por eso cualquier modelo, debe en sus primeros estadios hacer una serie de comprobaciones, como por ejemplo el que he pueesto yo para verificar si tenemos el edge o no lo tenemos. Para mi el edge esta en la entrada porque es lo que te da la probabilidad, estaría en la salida si no importase entrar o tuvieramos un activo que solo hiciera que subir o bajar sin importar en el punto que se entre. pero como eso no existe o por lo menos yo no lo conozco, aunque te empeñes en decir que el edge no esta en la entrada, la entrada es lo que te dará la probabilidad para el modelo, por lo tanto tiene más sentido tener un buen timing de entrada que detectar una gran tendencia, porque con muy mal tiimng de entrada el beneficio se te ira en el factor de oportunidad en el largo plazo, en cambio con un buen timing, por lo menos el factor riesgo lo tendrás controladdo y lo único que deberás hacer es atentender a las distribuiciones de tu timing.

Yo siempre he defendido que el modelo es muy importante, ya que sin un modelo bueno no habra buen timing, eso es obvio, pero el timing es lo que hará bueno el moddelo, porque te dará la probabilidad de conseguir el objetivo.


saludos.

Holas
Agma

Estamos de acuerdo en la mayoría de lo que dices pero discrepo en otras cosas

"Sea como sea hermes deberas al final hacer una estadistica objetiva donde tengas que poner una entrada y una salida, para ver si el modelo funciona, sino como sabes que funciona? Puedes saber para donde va la tendencia pero si no entras dde una forma eficiente de poco valdrá. "

Que tienes que tener un sesgo estadístico a favor del modelo estamos de acuerdo porque no puede ser de otra forma pero como dije antes discrepo en esa medida del EDGE basado en un ratio W/L=1 + fiabilidad que salve el coste operativo porque es paradójico como explique antes.

Se puede hacer una estadística objetiva por los rendimientos promedio en relación al riesgo asumido promedio y la variable fiabilidad queda fuera como variable base, con la particularidad de que ahí se ven que peso tienen factores muy negativos en la operativa como es el coste promedio del beneficio de 1 punto y sirve para medir cualquier modelo independientemente de la variable fiabilidad como base sobre un ratio W/L =1 fijo

Si para ganar 100 puntos netos tengo un coste operativo de 80 incluidas las perdidas, estoy en clara desventaja con modelos que para ganar 100 puntos netos tenga un coste operativo incluida las operaciones de perdidas de un 40% porque en el 1ª caso pequeñas variaciones en la fiabilidad te mete en DD con el efecto apalancamiento asimétrico en contra y sobre la fiabilidad no hay control, salir de las series de perdidas supone tener rachas ganadoras muy largas solo para recuperar lo perdido.

La fiabilidad es una variable que incide directamente en todo pero como es incontrolable, tomarla como medida del EDGE no lo encuentro sentido y no eres tu solo porque generalmente muchos otros proponen medir el EDGE así, para mi es un error.

"Por eso cualquier modelo, debe en sus primeros estadios hacer una serie de comprobaciones, como por ejemplo el que he pueesto yo para verificar si tenemos el edge o no lo tenemos. Para mi el edge esta en la entrada porque es lo que te da la probabilidad, estaría en la salida si no importase entrar o tuvieramos un activo que solo hiciera que subir o bajar sin importar en el punto que se entre. pero como eso no existe o por lo menos yo no lo conozco, aunque te empeñes en decir que el edge no esta en la entrada, la entrada es lo que te dará la probabilidad para el modelo, por lo tanto tiene más sentido tener un buen timing de entrada que detectar una gran tendencia, porque con muy mal tiimng de entrada el beneficio se te ira en el factor de oportunidad en el largo plazo, en cambio con un buen timing, por lo menos el factor riesgo lo tendrás controladdo y lo único que deberás hacer es atentender a las distribuiciones de tu timing.

Yo siempre he defendido que el modelo es muy importante, ya que sin un modelo bueno no habra buen timing, eso es obvio, pero el timing es lo que hará bueno el moddelo, porque te dará la probabilidad de conseguir el objetivo"

Insisto que para mi el EDGE no esta en la entrada ni en la gestión ni en el cierre, es un conjunto de factores que den una ventaja estadística y por supuesto que la entrada es importante pero no es el EDGE

Hay otras formas de medir el EDGE independientemente de tomar un ratio fijo W/L=1 y la fiabilidad porque me puede costar 2- 3-4 o mas entradas pillar el movimiento y si me sale mas barato por punto neto ganado que trabajar con ratios W/L=1 no veo porque tengo que desechar ese EDGE porque una determinada medida sobre una variable incontrolable diga que no hay EDGE encerrando esa medida una paradoja

Antes que el factor entrada esta la fase de identificar fases de baja eficiencia del mercado porque si el mercado esta en fase de fuerte eficiencia por bien que entres entras palmando y saldrás palmando o en tablas

Hay que ajustar un modelo a una determinada pauta y para mi ahí esta el EDGE pero no en la entrada propiamente de las operaciones porque hay muchas formas de entrar al mercado y siempre se entra perdiendo. Si las condiciones son adversas ya puedes entrar como quieras que no rascas nada que suponga una ventaja a largo plazo salvo en la optimización para acortar el rango de stop en las perdedoras que suponga una ventaja matemática en relación al beneficio promedio.

La fiabilidad de entrada claro que tiene su peso pero no es el EDGE en operativas que no tienen como base de partida mantener fiabilidades altas sostenidas

No confundamos el TIMING medido por la fiabilidad en las entradas, con el Timing de elegir el momento optimo efectivo medido por los rendimientos promedio de las entradas, hay una gran diferencia porque en el 2º caso implica tener un buen Timig en la identificación de fases de baja eficiencia del mercado y de entrar en el momento oportuno en base a los rendimientos promedio en relación al riesgo promedio.

Hay muchas formas de medir las cosas, hace falta que esas mediciones tengan una base lógica fuerte detrás.

Medir un EDGE por la fiabilidad en las entradas con un ratio W/L =1 FIJO de momento los argumentos que aportas no rompen la paradoja que encierra porque mides el EDGE por la fiabilidad en las entradas y yo lo veo muy diferente, la entrada es importante pero no es el EDGE ni lo mido así

Sin entrada no hay beneficio pero las entradas darán diferentes resultados dependiendo de la gestión, cierre y pauta a operar. En las opes perdedoras el detonante como pilar base no es entrar bien porque puedes hacer una entrada perfecta y perder , el detonante es perder poco si va en contra, si va a favor pagara los platos rotos de otras malas con pequeñas perdidas, entonces no tiene sentido medir un EDGE por la fiabilidad en las entradas con un ratio W/L=1 porque una alta fiabilidad puede ser a costa de riesgos que están muy cerca del coste operativo = punto ganado

Para mi es mas importante el Timing de elegir la pauta adecuada en la ventana de tiempo adecuada que la fiabilidad de la entrada

Todo es muy complicado para meterlo en un post y sin aclarar conceptos clave como el significado que cada uno damos a "TIMING" o "EDGE" porque para mi un sistema con una fiabilidad histórica del 60% sostenida en el tiempo con un ratio W/L=1 no tiene EDGE solo por esos nº sin otros sesgos estadísticos a favor sobre variables solidas que haya control. Puede ser un sistema que se ajuste bien a la curva del mercado entrando y saliendo rápido en pequeños setup, pero te mete muy rápido en perdidas de las que es difícil salir porque no te das cuenta de porque falla si en esa muestra histórica funciono en diferentes fases de mercado aguantando x DD, porque si tienes que aguantar un 50- 80% de DD aunque gane algo en ese histórico, de esos hay muchos pero a largo plazo el cisne neegro toca en la puerta.

Por muchas vueltas que le demos no existe ninguna configuración de las herramientas que gane a largo plazo, poner la base del EDGE ahí creo que es un error, la mayor parte del tiempo el mercado es muy eficiente y con el comodín extra del coste operativo.

saludos

Holas

RESUMIENDO

Una forma objetiva de medir el edge es con los ratios
Profit Factor
Win Loss

Esos ratios por encima de 2,5

Muestra de histórico de varios activos con significancia estadística

Nº de operaciones mínimo de 500 y ese nº sobre varios activos en cada uno de ellos y ya se puede suponer un edge robusto para cuidarlo y mimarlo que no se rompe fácilmente
.
Que es difícil conseguir algo así lo demuestra como rotan los sistemas porque al ponerlos a operar dejan de funcionar o duran muy poco hasta que se rompen porque van sobre optimizados por ajuste a la curva

Medir el edge con la variable fiabilidad, estas expuesto a comerte continuos DD a veces insoportables que no sabes porque llegan porque no conoces la causa que rompe el EDGE.

Muchas veces hemos debatido tu y yo sobre estadísticas que respalden la operativa y siempre te conteste algo parecido. El valor que se le da a una estadística hay que medirla sobre variables robustas en la base y aquí tienes la prueba de que un respaldo estadístico es tan arbitrario que a veces es mejor incluso no tenerlo si metes en la ecuación variables cojas sobre las que no hay control porque es un engaño estadístico

Si sabes los sesgos que generan el EDGE, sin entrar en DD ya te avisa para ponerte alerta de que algo esta fallando por los retornos cuando los ratiios se deterioran, eso te pone en alerta sobre la base de la ineficiencia que tratas de explotar que no es la correcta y el mercado esta entrando en eficiencia fuerte para que pares y busques otra pauta que se ajuste al modelo.

Saludos

Hermes que nos estamos liando jeje.

Mira la prueba de w/L=1 es para saber que proporcionalidad tengo con igual probabilidad, al poner la distancia del objetivo igual que el stop, si el modelo es bueno tiene que arrojar una tasa de aciertos lo suficientemente alta para que nos indico que en líneas generales hay edge. (es una prueba, de inicio). A partir de ahí cada uno llevará el sistema a su nivel deseado. Que quieres ratios de 1:5 y fiabilidades del 30% genial, que quieres ratios 1:2 y fiababiliddes del 50% genial, al final todo es un concepto de gustos y probabilidad, cuanto mayor sea el objetivo menos fiabilidad tendrás y viceversa en líneas generales, has de ver que te conviene más para operarlo o una mezcla de las dos lógicas, etc etc....

Creo que esto se debe entender, esta es la estadística final del sistema? no porque es una prueba de robustez y comprobación, pero vamos que es típica, no me imagino yo crear un edge sin esta sencilla prueba de robustez, no se como podéis poner entradas sin tener pruebas de robustez tan básicas, o no generáis estadística o sois totalmente discrecionales y no os hace falta, porque vuestras pruebas de robustez están en vuestra experiencia.

Holas

Si nos estamos liando porque el hilo iba sobre las entradas jejeje
Agma, da igual quien tenga razón porque lo que importa es lo que a uno le sirve
pero piensa en lo que hay escrito y piensa si la lógica que hay detrás es débil o fuerte y piensa sobre lo que dices y mete como sesgo prioritario en el EDGE a la experiencia porque ganar sin experiencia es ganar por rachas de suerte que lo mas probable es que terminen devolviéndolo todo al mercado y mucho mas.

Me voy a dar un paseo y mas tarde cuelgo una técnica de entrada graficando el volumen

Que tengas un buen día

Saludos